計量經濟學試題

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上一、單項選擇題 （每題2分，共40分）1把反映某一總體特征的同一指標的數據，按一定的時間順序和時間間隔排列起來，這樣的數據稱為（ B ）。A. 橫截面數據 B. 時間序列數據 C. 修勻數據 D. 原始數據 2. 對于經典多元線性回歸模型，總離差平方和TSS、回歸平方和ESS與殘差平方和RSS的相互關系，正確的是（ B ）。 ATSSRSS+ESS BTSS=RSS+ESS CTSS2.90，因此模型存在一階負自相關。 2、根據某城市 19781998 年人均儲蓄與人均收入的數據資料建立了如下回歸模型： s.e.=（340.0103）（0.0622） R2= 0.97

2、48, S.E.=1065.425, DW=0.2934, F=733.6066試求解以下問題： （1） 取時間段 19781985 和 19911998，分別建立兩個模型。 模型 1： t=（-8.7302）（25.4269） R2=0.9908, RSS1=1372.202 模型 2： t=（-5.0660）（18.4094） R2=0.9826, RSS2=5811.189計算F統(tǒng)計量，即F=RSS2/RSS1=5811.189/1372.202=4334.9370，給定=0.05，查F分布表，得臨界值 F0.05(6,6)=4.28。請你繼續(xù)完成上述工作，并回答所做的是一項什么工作，其

3、結論是什么？ （2） 利用Y對X的OLS回歸所得的殘差平方構造一個輔助回歸函數： R2=0.5659, 計算nR2=210.5659=11.8839給定顯著性水平=0.05，查2分布表，得臨界值0.05(2)=5.99 。請你繼續(xù)完成上述工作，并回答所做的是一項什么工作，其結論是什么？ （3）試比較(1)和(2)兩種方法，給出簡要評價。 答：（1）這是異方差檢驗，使用的是樣本分段擬合（Goldfeld-Quant），F=4334.9374.28，因此拒絕原假設，表明模型中存在異方差。 （2）這是異方差 WHITE 檢驗，nR2=11.88395.99，所以拒絕同方差假設，表明模型中存在異方差。

4、 （3）這兩種方法都是用于檢驗異方差。但二者適用條件不同： A. Goldfeld-Quant要求樣本容量較大；適用于檢驗單調型異方差，用F檢驗。 B. White檢驗同樣要求樣本容量較大，但適用于各種類型的異方差，用2檢驗。 3、Sen 和 Srivastava（1971）在研究貧富國之間期望壽命的差異時，利用101個國家的數據，建立了如下的回歸模型： t值= (4.37) (0.857) (2.42) R2=0.752， F=2345， DW=1.89 其中：X是以美元計的人均收入，Y是以年計的期望壽命。Sen和Srivastava認為人均收入的貧富臨界值為1097美元（ln1097=7）

5、，若人均收入超過1097 美元，則被認定為富國；若人均收入低于1097美元，被認定為貧窮國。（1）解釋這些計算結果。 （2）回歸方程中引入Di(lnXi-7)的原因是什么？如何解釋這個回歸解釋變量？ （3）如何對貧窮國進行回歸？又如何對富國進行回歸？ 解：（1）由lnX=1X=2.7183，也就是說，人均收入每增加1.7183倍，平均意義上各國的期望壽命會增加9.39歲。若當為富國時，Di =1，則平均意義上，富國的人均收入每增加 1.7183 倍，其期望壽命比貧窮國少增加3.36 歲，即僅增加6.03歲；但其截距項的水平會增加 23.52，達到 21.12 的水平。從統(tǒng)計檢驗結果看，對數人均收入 lnX 對期望壽命Y的影響并不顯著，方程的擬合情況良好，可進一步進行多重共線性等其他計量經濟學的檢驗。 （2）若Di=1代表富國，則引入Di(lnXi-7)的原因是想從截距和斜率兩個方面考證富國的影響，其中，富國的截距為(-2.40+ 3.367=21.12)，斜率為(9.39-3.36=6.03)，因此，當富國的人均收入每增加1.7183倍，其期望