計量經(jīng)濟(jì)學(xué)單選及多選含答案整本書修改版

1、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)題庫單項選擇題和多項選擇題一、單項選擇題（每小題1分）1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是下列哪門學(xué)科的分支學(xué)科（C）。 A統(tǒng)計學(xué) B數(shù)學(xué)C經(jīng)濟(jì)學(xué)D數(shù)理統(tǒng)計學(xué)2計量經(jīng)濟(jì)學(xué)成為一門獨立學(xué)科的標(biāo)志是（B）。A1930年世界計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會成立B1933年計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會刊出版C1969年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎設(shè)立D1926年計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Economics）一詞構(gòu)造出來3外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為（D）。A控制變量 B解釋變量C被解釋變量 D前定變量4橫截面數(shù)據(jù)是指（A）。A同一時點上不同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)B同一時點上相同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)C同一時點上相同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)D同一時點上不同統(tǒng)計

2、單位不同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)5同一統(tǒng)計指標(biāo)，同一統(tǒng)計單位按時間順序記錄形成的數(shù)據(jù)列是（C）。A時期數(shù)據(jù) B混合數(shù)據(jù)C時間序列數(shù)據(jù)D橫截面數(shù)據(jù)6在計量經(jīng)濟(jì)模型中，由模型系統(tǒng)內(nèi)部因素決定，表現(xiàn)為具有一定的概率分布的隨機(jī)變量，其數(shù)值受模型中其他變量影響的變量是（ ）。A內(nèi)生變量 B外生變量C滯后變量 D前定變量7描述微觀主體經(jīng)濟(jì)活動中的變量關(guān)系的計量經(jīng)濟(jì)模型是（ ）。A微觀計量經(jīng)濟(jì)模型B宏觀計量經(jīng)濟(jì)模型C理論計量經(jīng)濟(jì)模型 D應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)模型8經(jīng)濟(jì)計量模型的被解釋變量一定是（ ）。A控制變量 B政策變量C內(nèi)生變量D外生變量9下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是（ ）。A19912003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的平均

3、工業(yè)產(chǎn)值B19912003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值C某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計數(shù)D某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值10經(jīng)濟(jì)計量分析工作的基本步驟是（ ）。A設(shè)定理論模型收集樣本資料估計模型參數(shù)檢驗?zāi)Ｐ虰設(shè)定模型估計參數(shù)檢驗?zāi)Ｐ蛻?yīng)用模型C個體設(shè)計總體估計估計模型應(yīng)用模型D確定模型導(dǎo)向確定變量及方程式估計模型應(yīng)用模型11將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為（ ）。A虛擬變量 B控制變量 C政策變量 D滯后變量12（ ）是具有一定概率分布的隨機(jī)變量，它的數(shù)值由模型本身決定。A外生變量 B內(nèi)生變量 C前定變量 D滯后變量13同一統(tǒng)計指標(biāo)按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（ ）

4、。A橫截面數(shù)據(jù) B時間序列數(shù)據(jù) C修勻數(shù)據(jù) D原始數(shù)據(jù)14計量經(jīng)濟(jì)模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有（ ）。A結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測、政策評價 B彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬C消費(fèi)需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、D季度分析、年度分析、中長期分析15變量之間的關(guān)系可以分為兩大類，它們是（ ）。A函數(shù)關(guān)系與相關(guān)關(guān)系 B線性相關(guān)關(guān)系和非線性相關(guān)關(guān)系C正相關(guān)關(guān)系和負(fù)相關(guān)關(guān)系 D簡單相關(guān)關(guān)系和復(fù)雜相關(guān)關(guān)系16相關(guān)關(guān)系是指（ ）。A變量間的非獨立關(guān)系B變量間的因果關(guān)系C變量間的函數(shù)關(guān)系D變量間不確定性的依存關(guān)系17進(jìn)行相關(guān)分析時的兩個變量（ ）。A都是隨機(jī)變量 B都不是隨機(jī)變量C一個是隨機(jī)變量，一個不是隨機(jī)變量 D隨機(jī)的或非隨機(jī)都

5、可以18表示x和y之間真實線性關(guān)系的是（ ）。A BC D19參數(shù)的估計量具備有效性是指（ ）。ABCD20對于，以表示估計標(biāo)準(zhǔn)誤差，表示回歸值，則（ ）。ABC D21設(shè)樣本回歸模型為，則普通最小二乘法確定的的公式中，錯誤的是（ ）。A BCD22對于，以表示估計標(biāo)準(zhǔn)誤差，r表示相關(guān)系數(shù)，則有（ ）。A BCD23產(chǎn)量（X，臺）與單位產(chǎn)品成本（Y，元/臺）之間的回歸方程為，這說明（ ）。A產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本增加356元B產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本減少1.5元C產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均增加356元D產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元24在總體回歸直線中，表示（ ）

6、。A當(dāng)X增加一個單位時，Y增加個單位B當(dāng)X增加一個單位時，Y平均增加個單位C當(dāng)Y增加一個單位時，X增加個單位D當(dāng)Y增加一個單位時，X平均增加個單位25對回歸模型進(jìn)行檢驗時，通常假定 服從（ ）。A BC D26以Y表示實際觀測值，表示回歸估計值，則普通最小二乘法估計參數(shù)的準(zhǔn)則是使（ ）。A B CD27設(shè)Y表示實際觀測值，表示OLS估計回歸值，則下列哪項成立（ ）。A BCD28用OLS估計經(jīng)典線性模型，則樣本回歸直線通過點_。A B CD29以Y表示實際觀測值，表示OLS估計回歸值，則用OLS得到的樣本回歸直線滿足（ ）。ABC D30用一組有30個觀測值的樣本估計模型，在0.05的顯著性水

7、平下對的顯著性作t檢驗，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量t大于（ ）。At0.05(30) Bt0.025(30) Ct0.05(28) Dt0.025(28)31已知某一直線回歸方程的判定系數(shù)為0.64，則解釋變量與被解釋變量間的線性相關(guān)系數(shù)為（ ）。A0.64 B0.8C0.4 D0.3232相關(guān)系數(shù)r的取值范圍是（ ）。Ar-1 Br1C0r1D1r133判定系數(shù)R2的取值范圍是（ ）。AR2-1 BR21C0R21 D1R2134某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大，即2越大，則（ ）。A預(yù)測區(qū)間越寬，精度越低 B預(yù)測區(qū)間越寬，預(yù)測誤差越小C預(yù)測區(qū)間越窄，精度越高 D預(yù)測區(qū)間越窄

8、，預(yù)測誤差越大35如果X和Y在統(tǒng)計上獨立，則相關(guān)系數(shù)等于（ ）。A1 B1 C0 D36根據(jù)決定系數(shù)R2與F統(tǒng)計量的關(guān)系可知，當(dāng)R21時，有（ ）。AF1 BF-1 CF0 DF37在CD生產(chǎn)函數(shù)中，（ ）。A.和是彈性 B.A和是彈性C.A和是彈性 D.A是彈性38回歸模型中，關(guān)于檢驗所用的統(tǒng)計量，下列說法正確的是（ ）。A服從 B服從C服從D服從39在二元線性回歸模型中，表示（ ）。A當(dāng)X2不變時，X1每變動一個單位Y的平均變動。B當(dāng)X1不變時，X2每變動一個單位Y的平均變動。C當(dāng)X1和X2都保持不變時，Y的平均變動。D當(dāng)X1和X2都變動一個單位時，Y的平均變動。40在雙對數(shù)模型中，的含義

9、是（ ）。AY關(guān)于X的增長量 BY關(guān)于X的增長速度CY關(guān)于X的邊際傾向 DY關(guān)于X的彈性41根據(jù)樣本資料已估計得出人均消費(fèi)支出Y對人均收入X的回歸模型為，這表明人均收入每增加1，人均消費(fèi)支出將增加（ ）。A2 B0.2 C0.75 D7.542按經(jīng)典假設(shè)，線性回歸模型中的解釋變量應(yīng)是非隨機(jī)變量，且（ ）。A與隨機(jī)誤差項不相關(guān) B與殘差項不相關(guān)C與被解釋變量不相關(guān) D與回歸值不相關(guān)43根據(jù)判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1時有（ ）。 A.F=1   B.F=1   C.F= D.F=0 44下面說法正確的是（ ）。A.內(nèi)生變量是非隨機(jī)

10、變量 B.前定變量是隨機(jī)變量 C.外生變量是隨機(jī)變量   D.外生變量是非隨機(jī)變量45在具體的模型中，被認(rèn)為是具有一定概率分布的隨機(jī)變量是（ ）。A.內(nèi)生變量B.外生變量 C.虛擬變量D.前定變量46回歸分析中定義的（ ）。A.解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量B.解釋變量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量 D.解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量47計量經(jīng)濟(jì)模型中的被解釋變量一定是（ ）。A控制變量 B政策變量C內(nèi)生變量 D外生變量48.在由的一組樣本估計的、包含3個解釋變量的線性回歸模型中，計算得多重決定系數(shù)為0.85

11、00，則調(diào)整后的多重決定系數(shù)為（ ）A. 0.8603 B. 0.8389 C. 0.865549.下列樣本模型中，哪一個模型通常是無效的（ ）A.（消費(fèi)）=500+0.8（收入）B.（商品需求）=10+0.8（收入）+0.9（價格）C.（商品供給）=20+0.75（價格）D.（產(chǎn)出量）=0.65（勞動）（資本）50.用一組有30個觀測值的樣本估計模型后，在0.05的顯著性水平上對的顯著性作檢驗，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量大于等于（ ）A. B.C. D.51.模型中，的實際含義是（ ）A.關(guān)于的彈性 B.關(guān)于的彈性C.關(guān)于的邊際傾向 D.關(guān)于的邊際傾向52在多元線性回歸模型中，若某個解

12、釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于，則表明模型中存在（ ）A.異方差性B.序列相關(guān)C.多重共線性D.高擬合優(yōu)度53.線性回歸模型中，檢驗時，所用的統(tǒng)計量服從( )A.t(n-k+1) B.t(n-k-2)C.t(n-k-1) D.t(n-k+2)54. 調(diào)整的判定系數(shù)與多重判定系數(shù)之間有如下關(guān)系( ) A. B. C. D. 55關(guān)于經(jīng)濟(jì)計量模型進(jìn)行預(yù)測出現(xiàn)誤差的原因，正確的說法是（ ）。A.只有隨機(jī)因素 B.只有系統(tǒng)因素C.既有隨機(jī)因素，又有系統(tǒng)因素 D.A、B、C 都不對56在多元線性回歸模型中對樣本容量的基本要求是(k 為解釋變量個數(shù))：（ ）A nk+1 B n<k+1C n3

13、0 或n3（k+1） D n3057.下列說法中正確的是：（ ）A 如果模型的 很高，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較好B 如果模型的 較低，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較差C 如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗，我們應(yīng)該剔除該解釋變量D 如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗，我們不應(yīng)該隨便剔除該解釋變量58.半對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（ ）。 AX的絕對量變化，引起Y的絕對量變化BY關(guān)于X的邊際變化 CX的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化   DY關(guān)于X的彈性59.半對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（ ）。A.X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率B.Y關(guān)于X的彈性C.X的相

14、對變化，引起Y的期望值絕對量變化     D.Y關(guān)于X的邊際變化60.雙對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（ ）。A.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化 B.Y關(guān)于X的邊際變化C.X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率   D.Y關(guān)于X的彈性   61.Goldfeld-Quandt方法用于檢驗（）A.異方差性             

15、60; B.自相關(guān)性C.隨機(jī)解釋變量           D.多重共線性62.在異方差性情況下，常用的估計方法是（）A.一階差分法             B.廣義差分法C.工具變量法            D.加權(quán)最小二乘法63.White檢驗方法主要用于檢

16、驗（）A.異方差性               B.自相關(guān)性C.隨機(jī)解釋變量           D.多重共線性64.Glejser檢驗方法主要用于檢驗（）A.異方差性               B.自相關(guān)性C.隨機(jī)解

17、釋變量           D.多重共線性65.下列哪種方法不是檢驗異方差的方法（）A.戈德菲爾特匡特檢驗 B.懷特檢驗 C.戈里瑟檢驗D.方差膨脹因子檢驗66.當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時，估計模型參數(shù)的適當(dāng)方法是（）A.加權(quán)最小二乘法 B.工具變量法 C.廣義差分法 D.使用非樣本先驗信息67.加權(quán)最小二乘法克服異方差的主要原理是通過賦予不同觀測點以不同的權(quán)數(shù)，從而提高估計精度，即（）A.重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用B.重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用C.重視小誤差和大誤差的作用D.輕視小誤差

18、和大誤差的作用68.如果戈里瑟檢驗表明，普通最小二乘估計結(jié)果的殘差與有顯著的形式的相關(guān)關(guān)系（滿足線性模型的全部經(jīng)典假設(shè)），則用加權(quán)最小二乘法估計模型參數(shù)時，權(quán)數(shù)應(yīng)為（）A. B. C. D. 69果戈德菲爾特匡特檢驗顯著，則認(rèn)為什么問題是嚴(yán)重的（）A.異方差問題 B.序列相關(guān)問題 C.多重共線性問題 D.設(shè)定誤差問題70.設(shè)回歸模型為，其中，則的最有效估計量為（）A. B. C. D. 71如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相關(guān)，則（ ）。A. cov(xt, ut)=0 B. cov(ut, us)=0(ts) C. cov(xt, ut)0 D. cov(ut, us) 0(ts)

19、72DW檢驗的零假設(shè)是（為隨機(jī)誤差項的一階相關(guān)系數(shù)）（ ）。ADW0B0CDW1D173下列哪個序列相關(guān)可用DW檢驗（vt為具有零均值，常數(shù)方差且不存在序列相關(guān)的隨機(jī)變量）（ ）。Autut1+vtButut1+2ut2+vtCutvtDutvt+2 vt-1 +74DW的取值范圍是（ ）。A-1DW0 B-1DW1C-2DW2D0DW475當(dāng)DW4時，說明（ ）。A不存在序列相關(guān)B不能判斷是否存在一階自相關(guān)C存在完全的正的一階自相關(guān)D存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)76根據(jù)20個觀測值估計的結(jié)果，一元線性回歸模型的DW2.3。在樣本容量n=20,解釋變量k=1，顯著性水平為0.05時，查得dl=1,

20、du=1.41,則可以決斷（ ）。A不存在一階自相關(guān)B存在正的一階自相關(guān)C存在負(fù)的一階自D無法確定77當(dāng)模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時，適宜的參數(shù)估計方法是（ ）。A加權(quán)最小二乘法B間接最小二乘法C廣義差分法D工具變量法78對于原模型yt=b0+b1xt+ut，廣義差分模型是指（ D ）。79采用一階差分模型一階線性自相關(guān)問題適用于下列哪種情況（ ）。A0B1C-10D0180定某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的（其中St為產(chǎn)量，Pt為價格），又知：如果該企業(yè)在t-1期生產(chǎn)過剩，經(jīng)營人員會削減t期的產(chǎn)量。由此決斷上述模型存在（ ）。A異方差問題B序列相關(guān)問題C多重共線性問題D隨機(jī)

21、解釋變量問題81根據(jù)一個n=30的樣本估計后計算得DW1.4，已知在5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49,則認(rèn)為原模型（ ）。A存在正的一階自相關(guān)B存在負(fù)的一階自相關(guān)C不存在一階自相關(guān)D無法判斷是否存在一階自相關(guān)。82.于模型，以表示et與et-1之間的線性相關(guān)關(guān)系（t=1,2,T）,則下列明顯錯誤的是（ ）。A0.8，DW0.4B-0.8，DW-0.4C0，DW2 D1，DW083同一統(tǒng)計指標(biāo)按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（ ）。A.橫截面數(shù)據(jù) B.時間序列數(shù)據(jù) C.修勻數(shù)據(jù) D.原始數(shù)據(jù)84當(dāng)模型存在嚴(yán)重的多重共線性時，OLS估計量將不具備（）A線性B無偏性C有效性D一致性85經(jīng)驗認(rèn)

22、為某個解釋與其他解釋變量間多重共線性嚴(yán)重的情況是這個解釋變量的VIF（）。A大于B小于C大于5D小于586模型中引入實際上與解釋變量有關(guān)的變量，會導(dǎo)致參數(shù)的OLS估計量方差（）。A增大B減小C有偏D非有效87對于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t +ut，與r12=0相比，r120.5時，估計量的方差將是原來的（）。A1倍B1.33倍C1.8倍D2倍88如果方差膨脹因子VIF10，則什么問題是嚴(yán)重的（）。A異方差問題B序列相關(guān)問題C多重共線性問題D解釋變量與隨機(jī)項的相關(guān)性89在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在( )。A 異方差 B 序列相

23、關(guān) C 多重共線性D 高擬合優(yōu)度90存在嚴(yán)重的多重共線性時，參數(shù)估計的標(biāo)準(zhǔn)差（）。A變大B變小C無法估計D無窮大91完全多重共線性時，下列判斷不正確的是（）。A參數(shù)無法估計B只能估計參數(shù)的線性組合C模型的擬合程度不能判斷D可以計算模型的擬合程度92設(shè)某地區(qū)消費(fèi)函數(shù)中，消費(fèi)支出不僅與收入x有關(guān)，而且與消費(fèi)者的年齡構(gòu)成有關(guān)，若將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個層次。假設(shè)邊際消費(fèi)傾向不變，則考慮上述構(gòu)成因素的影響時，該消費(fèi)函數(shù)引入虛擬變量的個數(shù)為（ ） A.1個B.2個C.3個D.4個93當(dāng)質(zhì)的因素引進(jìn)經(jīng)濟(jì)計量模型時，需要使用（ ）A. 外生變量 B. 前定變量 C. 內(nèi)生變量 D. 虛

24、擬變量94由于引進(jìn)虛擬變量，回歸模型的截距或斜率隨樣本觀測值的改變而系統(tǒng)地改變，這種模型稱為 （ ）A. 系統(tǒng)變參數(shù)模型B.系統(tǒng)模型 C. 變參數(shù)模型 D. 分段線性回歸模型95假設(shè)回歸模型為，其中Xi為隨機(jī)變量，Xi與Ui相關(guān)則的普通最小二乘估計量(     ) A.無偏且一致 B.無偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致96假定正確回歸模型為，若遺漏了解釋變量X2，且X1、X2線性相關(guān)則的普通最小二乘法估計量(      ) A.無偏且一致  B.無偏但不一致

25、60;C.有偏但一致 D.有偏且不一致97模型中引入一個無關(guān)的解釋變量(      ) A.對模型參數(shù)估計量的性質(zhì)不產(chǎn)生任何影響B(tài).導(dǎo)致普通最小二乘估計量有偏C.導(dǎo)致普通最小二乘估計量精度下降D.導(dǎo)致普通最小二乘估計量有偏，同時精度下降98設(shè)消費(fèi)函數(shù)，其中虛擬變量，如果統(tǒng)計檢驗表明成立，則東中部的消費(fèi)函數(shù)與西部的消費(fèi)函數(shù)是(      )。 A. 相互平行的B. 相互垂直的 C. 相互交叉的 D. 相互重疊的99虛擬變量(      ) A.主要

26、來代表質(zhì)的因素，但在有些情況下可以用來代表數(shù)量因素B.只能代表質(zhì)的因素 C.只能代表數(shù)量因素D.只能代表季節(jié)影響因素 100分段線性回歸模型的幾何圖形是( )。A.平行線B.垂直線 C.光滑曲線D.折線101如果一個回歸模型中不包含截距項，對一個具有m個特征的質(zhì)的因素要引入虛擬變量數(shù)目為( )。A.m B.m-1C.m-2 D.m+1102設(shè)某商品需求模型為，其中Y是商品的需求量，X是商品的價格，為了考慮全年12個月份季節(jié)變動的影響，假設(shè)模型中引入了12個虛擬變量，則會產(chǎn)生的問題為（）。A異方差性B序列相關(guān)C不完全的多重共線性D完全的多重共線性103.對于模型，為了考慮“地區(qū)”因素（北方、南方

27、），引入2個虛擬變量形成截距變動模型，則會產(chǎn)生（ ）。A.序列的完全相關(guān) B.序列不完全相關(guān)C.完全多重共線性 D.不完全多重共線性104.設(shè)消費(fèi)函數(shù)為，其中虛擬變量，當(dāng)統(tǒng)計檢驗表明下列哪項成立時，表示城鎮(zhèn)家庭與農(nóng)村家庭有一樣的消費(fèi)行為（ ）。A.， B.，C.，D.，105設(shè)無限分布滯后模型為，且該模型滿足Koyck變換的假定，則長期影響系數(shù)為（）。AB CD不確定106對于分布滯后模型，時間序列資料的序列相關(guān)問題，就轉(zhuǎn)化為（）。A異方差問題B多重共線性問題C多余解釋變量 D隨機(jī)解釋變量107在分布滯后模型中，短期影響乘數(shù)為（）。ABCD108對于自適應(yīng)預(yù)期模型，估計模型參數(shù)應(yīng)采用( ) 。

28、 A普通最小二乘法B間接最小二乘法 C二階段最小二乘法D工具變量法109koyck變換模型參數(shù)的普通最小二乘估計量是( ) 。A無偏且一致 B有偏但一致C無偏但不一致D有偏且不一致110下列屬于有限分布滯后模型的是（ ）。ABC D111消費(fèi)函數(shù)模型，其中為收入，則當(dāng)期收入對未來消費(fèi)的影響是：增加一單位，增加（）。A0.5個單位B0.3個單位C0.1個單位D0.9個單位112下面哪一個不是幾何分布滯后模型（）。Akoyck變換模型B自適應(yīng)預(yù)期模型C局部調(diào)整模型D有限多項式滯后模型113有限多項式分布滯后模型中，通過將原來分布滯后模型中的參數(shù)表示為滯后期i的有限多項式，從而克服了原分布滯后模型估

29、計中的（）。A異方差問題B序列相關(guān)問題C多重共性問題D參數(shù)過多難估計問題114分布滯后模型中，為了使模型的自由度達(dá)到30，必須擁有多少年的觀測資料（）。A32B33C34D38115如果聯(lián)立方程中某個結(jié)構(gòu)方程包含了所有的變量，則這個方程為（）。A恰好識別 B過度識別 C不可識別D可以識別116下面關(guān)于簡化式模型的概念，不正確的是（）。A簡化式方程的解釋變量都是前定變量B簡化式參數(shù)反映解釋變量對被解釋的變量的總影響 C簡化式參數(shù)是結(jié)構(gòu)式參數(shù)的線性函數(shù) D簡化式模型的經(jīng)濟(jì)含義不明確117對聯(lián)立方程模型進(jìn)行參數(shù)估計的方法可以分兩類，即：(     

30、) 。A間接最小二乘法和系統(tǒng)估計法 B單方程估計法和系統(tǒng)估計法C單方程估計法和二階段最小二乘法 D工具變量法和間接最小二乘法118在結(jié)構(gòu)式模型中，其解釋變量( )。A都是前定變量 B都是內(nèi)生變量C可以內(nèi)生變量也可以是前定變量D都是外生變量119如果某個結(jié)構(gòu)式方程是過度識別的，則估計該方程參數(shù)的方法可用（ ）。A二階段最小二乘法 B間接最小二乘法 C廣義差分法 D加權(quán)最小二乘法120當(dāng)模型中第個方程是不可識別的，則該模型是(      ) 。A可識別的 B不可識別的 C過度識別   D恰好識別12

31、1結(jié)構(gòu)式模型中的每一個方程都稱為結(jié)構(gòu)式方程，在結(jié)構(gòu)方程中，解釋變量可以是前定變量，也可以是(      ) A外生變量 B滯后變量C內(nèi)生變量  D外生變量和內(nèi)生變量122在完備的結(jié)構(gòu)式模型中，外生變量是指（）。AYt BYt 1CIt DGt123在完備的結(jié)構(gòu)式模型中，隨機(jī)方程是指（）。A方程1 B方程2 C方程3D方程1和2124聯(lián)立方程模型中不屬于隨機(jī)方程的是（）。A行為方程 B技術(shù)方程 C制度方程D恒等式125結(jié)構(gòu)式方程中的系數(shù)稱為（）。A短期影響乘數(shù) B長期影響乘數(shù) C結(jié)構(gòu)式參數(shù)D簡化式參數(shù)126簡化式參數(shù)反映對應(yīng)的解釋變量對

32、被解釋變量的（ ）。A直接影響 B間接影響 C前兩者之和D前兩者之差127對于恰好識別方程，在簡化式方程滿足線性模型的基本假定的條件下，間接最小二乘估計量具備（）。A精確性 B無偏性 C真實性D一致性二、多項選擇題（每小題2分）1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以下哪些學(xué)科相結(jié)合的綜合性學(xué)科（ ）。A統(tǒng)計學(xué)B數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)C經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)D數(shù)學(xué)E經(jīng)濟(jì)學(xué)2從內(nèi)容角度看，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為（ ）。A理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)B狹義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)C應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)D廣義計量經(jīng)濟(jì)學(xué) E金融計量經(jīng)濟(jì)學(xué)3從學(xué)科角度看，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為（ ）。A理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)B狹義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)C應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)D廣義計量經(jīng)濟(jì)學(xué)E金融計量經(jīng)濟(jì)學(xué)4從變量的因果關(guān)系看，經(jīng)濟(jì)變量可

33、分為（ ）。A解釋變量B被解釋變量C內(nèi)生變量D外生變量 E控制變量5從變量的性質(zhì)看，經(jīng)濟(jì)變量可分為（ ）。A解釋變量 B被解釋變量 C內(nèi)生變量D外生變量E控制變量6使用時序數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)計量分析時，要求指標(biāo)統(tǒng)計的（ ）。A對象及范圍可比 B時間可比 C口徑可比D計算方法可比 E內(nèi)容可比7一個計量經(jīng)濟(jì)模型由以下哪些部分構(gòu)成（ ）。A變量 B參數(shù) C隨機(jī)誤差項D方程式 E虛擬變量8與其他經(jīng)濟(jì)模型相比，計量經(jīng)濟(jì)模型有如下特點（ ）。A確定性 B經(jīng)驗性 C隨機(jī)性D動態(tài)性 E靈活性9一個計量經(jīng)濟(jì)模型中，可作為解釋變量的有（ ）。A內(nèi)生變量 B外生變量 C控制變量D政策變量 E滯后變量10計量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用

34、在于（ ）。A結(jié)構(gòu)分析B經(jīng)濟(jì)預(yù)測C政策評價D檢驗和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論E設(shè)定和檢驗?zāi)Ｐ?1下列哪些變量屬于前定變量( )。A內(nèi)生變量 B隨機(jī)變量C滯后變量 D外生變量 E工具變量12經(jīng)濟(jì)參數(shù)的分為兩大類，下面哪些屬于外生參數(shù)(         )。A折舊率   B稅率     C利息率D憑經(jīng)驗估計的參數(shù)    E運(yùn)用統(tǒng)計方法估計得到的參數(shù) 13在一個經(jīng)濟(jì)計量模型中，可作為解釋變量的有(    &

35、#160;    )。A內(nèi)生變量B控制變量 C政策變量 D滯后變量 E外生變量14對于經(jīng)典線性回歸模型，各回歸系數(shù)的普通最小二乘法估計量具有的優(yōu)良特性有(         )。A無偏性 B有效性C一致性 D確定性 E線性特性15指出下列哪些現(xiàn)象是相關(guān)關(guān)系（ ）。A家庭消費(fèi)支出與收入 B商品銷售額與銷售量、銷售價格C物價水平與商品需求量 D小麥高產(chǎn)與施肥量E學(xué)習(xí)成績總分與各門課程分?jǐn)?shù)16一元線性回歸模型的經(jīng)典假設(shè)包括（ ）。A B C DE17以Y表示實際觀測值，表示OLS估計回歸值，e

36、表示殘差，則回歸直線滿足（ ）。A BC DE18表示OLS估計回歸值，u表示隨機(jī)誤差項，e表示殘差。如果Y與X為線性相關(guān)關(guān)系，則下列哪些是正確的（ ）。A BC DE19表示OLS估計回歸值，u表示隨機(jī)誤差項。如果Y與X為線性相關(guān)關(guān)系，則下列哪些是正確的（ ）。ABC DE20回歸分析中估計回歸參數(shù)的方法主要有（ ）。A相關(guān)系數(shù)法 B方差分析法C最小二乘估計法 D極大似然法E矩估計法21用OLS法估計模型的參數(shù)，要使參數(shù)估計量為最佳線性無偏估計量，則要求（ ）。A B C D服從正態(tài)分布 EX為非隨機(jī)變量，與隨機(jī)誤差項不相關(guān)。22假設(shè)線性回歸模型滿足全部基本假設(shè)，則其參數(shù)的估計量具備（ ）。

37、A可靠性 B合理性C線性 D無偏性E有效性23普通最小二乘估計的直線具有以下特性（ ）。A通過樣本均值點 BCDE24由回歸直線估計出來的值（ ）。A是一組估計值 B是一組平均值C是一個幾何級數(shù) D可能等于實際值YE與實際值Y的離差之和等于零25反映回歸直線擬合優(yōu)度的指標(biāo)有（ ）。A相關(guān)系數(shù)B回歸系數(shù)C樣本決定系數(shù)D回歸方程的標(biāo)準(zhǔn)差 E剩余變差（或殘差平方和）26對于樣本回歸直線，回歸變差可以表示為（ ）。A BC DE27對于樣本回歸直線，為估計標(biāo)準(zhǔn)差，下列決定系數(shù)的算式中，正確的有（ ）。A BC DE28下列相關(guān)系數(shù)的算式中，正確的有（ ）。A BC DE29判定系數(shù)R2可表示為（ ）。

38、ABC DE30線性回歸模型的變通最小二乘估計的殘差滿足（ ）。A BC DE31調(diào)整后的判定系數(shù)的正確表達(dá)式有（ ）。ABC DE32對總體線性回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗時所用的F統(tǒng)計量可表示為（ ）。ABC DE33.將非線性回歸模型轉(zhuǎn)換為線性回歸模型，常用的數(shù)學(xué)處理方法有（ ）A.直接置換法 B.對數(shù)變換法 C.級數(shù)展開法 D.廣義最小二乘法 E.加權(quán)最小二乘法34.在模型中（ ）A. 與是非線性的 B. 與是非線性的C. 與是線性的 D. 與是線性的E. 與是線性的35.對模型進(jìn)行總體顯著性檢驗，如果檢驗結(jié)果總體線性關(guān)系顯著，則有（ ）。A.B. C.D. E.36. 剩余變差是指（ ）。

39、A.隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的變差B.解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差C.被解釋變量的變差中，回歸方程不能做出解釋的部分D.被解釋變量的總變差與回歸平方和之差E.被解釋變量的實際值與回歸值的離差平方和37.回歸變差（或回歸平方和）是指（ ）。A. 被解釋變量的實際值與平均值的離差平方和B. 被解釋變量的回歸值與平均值的離差平方和C. 被解釋變量的總變差與剩余變差之差D. 解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差E. 隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的變差38.設(shè)為回歸模型中的參數(shù)個數(shù)（包括截距項），則總體線性回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗時所用的F統(tǒng)計量可表示為（ ）。A.B.C. D. E.39

40、.在多元線性回歸分析中，修正的可決系數(shù)與可決系數(shù)之間（ ）。A.< B.C.只能大于零 D.可能為負(fù)值40.下列計量經(jīng)濟(jì)分析中那些很可能存在異方差問題（）A.用橫截面數(shù)據(jù)建立家庭消費(fèi)支出對家庭收入水平的回歸模型B.用橫截面數(shù)據(jù)建立產(chǎn)出對勞動和資本的回歸模型C.以凱恩斯的有效需求理論為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀計量經(jīng)濟(jì)模型D.以國民經(jīng)濟(jì)核算帳戶為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀計量經(jīng)濟(jì)模型E.以30年的時序數(shù)據(jù)建立某種商品的市場供需模型41.在異方差條件下普通最小二乘法具有如下性質(zhì)（）A.線性 B.無偏性 C.最小方差性D.精確性 E.有效性42.異方差性將導(dǎo)致（）。A.普通最小二乘法估計量有偏和非一致B.普通最小二乘法估

41、計量非有效C.普通最小二乘法估計量的方差的估計量有偏D.建立在普通最小二乘法估計基礎(chǔ)上的假設(shè)檢驗失效E.建立在普通最小二乘法估計基礎(chǔ)上的預(yù)測區(qū)間變寬43.下列哪些方法可用于異方差性的檢驗（）。A. DW檢驗B.方差膨脹因子檢驗法C.判定系數(shù)增量貢獻(xiàn)法D.樣本分段比較法 E.殘差回歸檢驗法44.當(dāng)模型存在異方差現(xiàn)象進(jìn)，加權(quán)最小二乘估計量具備（）。A.線性B.無偏性C.有效性D.一致性E.精確性45.下列說法正確的有（）。A.當(dāng)異方差出現(xiàn)時，最小二乘估計是有偏的和不具有最小方差特性B.當(dāng)異方差出現(xiàn)時，常用的t和F檢驗失效C.異方差情況下，通常的OLS估計一定高估了估計量的標(biāo)準(zhǔn)差D.如果OLS回歸的

42、殘差表現(xiàn)出系統(tǒng)性，則說明數(shù)據(jù)中不存在異方差性E.如果回歸模型中遺漏一個重要變量，則OLS殘差必定表現(xiàn)出明顯的趨勢46DW檢驗不適用一下列情況的序列相關(guān)檢驗（ ）。A高階線性自回歸形式的序列相關(guān)B一階非線性自回歸的序列相關(guān)C移動平均形式的序列相關(guān)D正的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)E負(fù)的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)47以dl表示統(tǒng)計量DW的下限分布，du表示統(tǒng)計量DW的上限分布，則DW檢驗的不確定區(qū)域是（ ）。AduDW4-du B4-duDW4-dl CdlDWdu D4-dlDW4 E0DWdl48DW檢驗不適用于下列情況下的一階線性自相關(guān)檢驗（ ）。A模型包含有隨機(jī)解釋變量B樣本容量太小C非

43、一階自回歸模型D含有滯后的被解釋變量E包含有虛擬變量的模型49針對存在序列相關(guān)現(xiàn)象的模型估計，下述哪些方法可能是適用的（ ）。A加權(quán)最小二乘法B一階差分法C殘差回歸法D廣義差分法 EDurbin兩步法50如果模型yt=b0+b1xt+ut存在一階自相關(guān)，普通最小二乘估計仍具備（ ）。A線性B無偏性C有效性D真實性E精確性51DW檢驗不能用于下列哪些現(xiàn)象的檢驗（ ）。A遞增型異方差的檢驗Butut1+2ut2+vt形式的序列相關(guān)檢驗Cxi=b0+b1xj+ut形式的多重共線性檢驗D的一階線性自相關(guān)檢驗E遺漏重要解釋變量導(dǎo)致的設(shè)定誤差檢驗52下列哪些回歸分析中很可能出現(xiàn)多重共線性問題（）。A資本投

44、入與勞動投入兩個變量同時作為生產(chǎn)函數(shù)的解釋變量B消費(fèi)作被解釋變量，收入作解釋變量的消費(fèi)函數(shù)C本期收入和前期收入同時作為消費(fèi)的解釋變量的消費(fèi)函數(shù)D商品價格地區(qū)消費(fèi)風(fēng)俗同時作為解釋變量的需求函數(shù)E每畝施肥量每畝施肥量的平方同時作為小麥畝產(chǎn)的解釋變量的模型53當(dāng)模型中解釋變量間存在高度的多重共線性時（）。A各個解釋變量對被解釋變量的影響將難以精確鑒別B部分解釋變量與隨機(jī)誤差項之間將高度相關(guān)C估計量的精度將大幅度下降D估計對于樣本容量的變動將十分敏感E模型的隨機(jī)誤差項也將序列相關(guān)54下述統(tǒng)計量可以用來檢驗多重共線性的嚴(yán)重性（）。A相關(guān)系數(shù)BDW值C方差膨脹因子D特征值E自相關(guān)系數(shù)55多重共線性產(chǎn)生的原

45、因主要有（）。A經(jīng)濟(jì)變量之間往往存在同方向的變化趨勢B經(jīng)濟(jì)變量之間往往存在著密切的關(guān)聯(lián)C在模型中采用滯后變量也容易產(chǎn)生多重共線性D在建模過程中由于解釋變量選擇不當(dāng)，引起了變量之間的多重共線性E以上都正確56多重共線性的解決方法主要有（）。A保留重要的解釋變量，去掉次要的或替代的解釋變量B利用先驗信息改變參數(shù)的約束形式C變換模型的形式D綜合使用時序數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù)E逐步回歸法以及增加樣本容量57關(guān)于多重共線性，判斷錯誤的有（）。A解釋變量兩兩不相關(guān)，則不存在多重共線性B所有的t檢驗都不顯著，則說明模型總體是不顯著的C有多重共線性的計量經(jīng)濟(jì)模型沒有應(yīng)用的意義D存在嚴(yán)重的多重共線性的模型不能用于結(jié)構(gòu)分

46、析58模型存在完全多重共線性時，下列判斷正確的是（）。A參數(shù)無法估計B只能估計參數(shù)的線性組合C模型的判定系數(shù)為0D模型的判定系數(shù)為159下列判斷正確的有（）。A在嚴(yán)重多重共線性下，OLS估計量仍是最佳線性無偏估計量。B多重共線性問題的實質(zhì)是樣本現(xiàn)象，因此可以通過增加樣本信息得到改善。C雖然多重共線性下，很難精確區(qū)分各個解釋變量的單獨影響，但可據(jù)此模型進(jìn)行預(yù)測。D如果回歸模型存在嚴(yán)重的多重共線性，可不加分析地去掉某個解釋變量從而消除多重共線性。60在包含有隨機(jī)解釋變量的回歸模型中，可用作隨機(jī)解釋變量的工具變量必須具備的條件有，此工具變量(     

47、;    ) 。A.與該解釋變量高度相關(guān)   B.與其它解釋變量高度相關(guān) C.與隨機(jī)誤差項高度相關(guān)   D.與該解釋變量不相關(guān)E.與隨機(jī)誤差項不相關(guān)61關(guān)于虛擬變量，下列表述正確的有 （ ）A是質(zhì)的因素的數(shù)量化 B取值為l和0C代表質(zhì)的因素 D在有些情況下可代表數(shù)量因素E代表數(shù)量因素62虛擬變量的取值為0和1，分別代表某種屬性的存在與否，其中（ ）A0表示存在某種屬性 B0表示不存在某種屬性 C1表示存在某種屬性D1表示不存在某種屬性 E0和1代表的內(nèi)容可以隨意設(shè)定63在截距變動模型中，模型系數(shù)（ ）A是基礎(chǔ)類型截距項 B是

48、基礎(chǔ)類型截距項 C稱為公共截距系數(shù)D稱為公共截距系數(shù) E為差別截距系數(shù)64虛擬變量的特殊應(yīng)用有（ ）A調(diào)整季節(jié)波動 B檢驗?zāi)Ｐ徒Y(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性 C分段回歸D修正模型的設(shè)定誤差E工具變量法65對于分段線性回歸模型，其中（ ）A虛擬變量D代表品質(zhì)因素 B虛擬變量D代表數(shù)量因素C以為界，前后兩段回歸直線的斜率不同D以為界，前后兩段回歸直線的截距不同E該模型是系統(tǒng)變參數(shù)模型的一種特殊形式66下列模型中屬于幾何分布滯后模型的有( )Akoyck變換模型 B自適應(yīng)預(yù)期模型C部分調(diào)整模型 D有限多項式滯后模型E廣義差分模型67對于有限分布滯后模型，將參數(shù)表示為關(guān)于滯后的多項式并代入模型，作這種變換可以（ ）。A使估計量從非一致變?yōu)橐恢?B使估計量從有偏變?yōu)闊o偏C減弱多重共線性D避免因參數(shù)過多而自由度不足E減輕異方差問題68在模型中，延期過渡性乘數(shù)是指（ ）ABC D E69對幾何分布滯后模型的三種變換模型，即koyck變換模型自適應(yīng)預(yù)期模型局部調(diào)整模型，其共同特點是（ ）A具有相同的解釋變量 B僅有三個參數(shù)需要估計C用代替了原模型中解釋變量的所有滯后變量D避免了原模型中的多重共線性問題E都以一定經(jīng)濟(jì)理論為基礎(chǔ)70當(dāng)結(jié)構(gòu)方程為恰好識別時，可選擇的估計方法是（）A最小二乘法 B廣義差分法C間接最小二乘法 D二階段最小二乘法E有限信息