交易開拓者代碼學習各種買賣指令及實例

1、交易開拓者代碼學習各種買賣指令及實例 TB(轉2021年07月27日 22:35原文地址：交易開拓者代碼學習各種買賣指令及實例 TB(轉 竹本無青各種買賣指令Buy說明 產生一個多頭建倉操作。 語法 Buy(Numeric Share=0,Numeric Price=0,Bool Delay=False)參數(shù) Share 買入數(shù)量，為整型值，默認為使用系統(tǒng)設置參數(shù)；Price 買入價格，為浮點數(shù)，默認=0時為使用現(xiàn)價(非最后Bar為Close)；Delay 買入動作是否延遲，默認為當前Bar發(fā)送委托，當Delay=True，在下一個Bar執(zhí)行。 備注 產生一個多頭建倉操作，無返回值，該函數(shù)僅支

2、持交易指令。該函數(shù)僅用于多頭建倉，其處理規(guī)那么如下：如果當前持倉狀態(tài)為持平，即MarketPosition = 0 時，該函數(shù)按照參數(shù)進行多頭建倉。如果當前持倉狀態(tài)為空倉，即MarketPosition = -1 時，該函數(shù)首先平掉所有空倉，到達持平的狀態(tài)，然后再按照參數(shù)進行多頭建倉。如果當前持倉狀態(tài)為多倉，即MarketPosition = 1 時，該函數(shù)將繼續(xù)建倉，但具體是否能夠成功建倉要取決于系統(tǒng)中關于連續(xù)建倉的設置，以及資金，最大持倉量等限制。 例如 在MarketPosition=0的情況下：Buy(50,10.2,1) 表示用10.2的價格買入50張合約，延遲到下一個Bar發(fā)送委托

3、。Buy(10,Close) 表示用當前Bar收盤價買入10張合約，馬上發(fā)送委托。Buy(5,0) 表示用現(xiàn)價買入5張合約，馬上發(fā)送委托。 BuyToCover說明 產生一個空頭平倉操作。 語法 BuyToCover(Numeric Share=0,Numeric Price=0,Bool Delay=False)參數(shù) Share 買入數(shù)量，為整型值，默認為平掉當前所有持倉；Price 買入價格，為浮點數(shù)，默認=0時為使用現(xiàn)價(非最后Bar為Close)；Delay 買入動作是否延遲，默認為當前Bar發(fā)送委托，當Delay=True,在下一個Bar執(zhí)行。 備注 產生一個空頭平倉操作，無返回值，

4、該函數(shù)僅支持交易指令。該函數(shù)僅用于空頭平倉，其處理規(guī)那么如下：如果當前持倉狀態(tài)為持平，即MarketPosition = 0 時，該函數(shù)不執(zhí)行任何操作。如果當前持倉狀態(tài)為多倉，即MarketPosition = 1 時，該函數(shù)不執(zhí)行任何操作。如果當前持倉狀態(tài)為空倉，即MarketPosition = -1 時，如果此時Share使用默認值，該函數(shù)將平掉所有空倉，到達持平的狀態(tài)，否那么只平掉參數(shù)Share的空倉。 例如 在MarketPosition = -1的情況下：BuyToCover(50,10.2,1) 表示用10.2的價格空頭買入50張合約，延遲到下一個Bar發(fā)送委托。BuyToCov

5、er(10,Close) 表示用當前Bar收盤價空頭買入10張合約，馬上發(fā)送委托。BuyToCover(5,0) 表示用現(xiàn)價空頭買入5張合約)，馬上發(fā)送委托。 sell說明 產生一個多頭平倉操作。 (BK)語法 Sell(Numeric Share=0,Numeric Price=0,Bool Delay=False)參數(shù) Share 賣出數(shù)量，為整型值，默認為平掉當前所有持倉；Price 賣出價格，為浮點數(shù)，默認=0時為使用現(xiàn)價(非最后Bar為Close)；Delay 賣出動作是否延遲，默認為當前Bar發(fā)送委托，當Delay=True，在下一個Bar執(zhí)行。 備注 產生一個多頭平倉操作，無返回

6、值，該函數(shù)僅支持交易指令。該函數(shù)僅用于多頭平倉，其處理規(guī)那么如下：如果當前持倉狀態(tài)為持平，即MarketPosition = 0 時，該函數(shù)不執(zhí)行任何操作。如果當前持倉狀態(tài)為空倉，即MarketPosition = -1 時，該函數(shù)不執(zhí)行任何操作。如果當前持倉狀態(tài)為多倉，即MarketPosition = 1 時，如果此時Share使用默認值，該函數(shù)將平掉所有多倉，到達持平的狀態(tài)，否那么只平掉參數(shù)Share的多倉。 例如 在MarketPosition=0的情況下：Sell(50,10.2,1) 表示用10.2的價格賣出50張合約，延遲到下一個Bar發(fā)送委托。Sell(10,Close) 表示

7、用當前Bar收盤價賣出10張合約，馬上發(fā)送委托。Sell(5,0) 表示用現(xiàn)價賣出5張合約，馬上發(fā)送委托。 sellshort說明 產生一個空頭建倉操作。 語法 SellShort(Numeric Share=0,Numeric Price=0,Bool Delay=False)參數(shù) Share 賣出數(shù)量，為整型值，默認為使用系統(tǒng)設置參數(shù)；Price 賣出價格，為浮點數(shù)，默認=0時為使用現(xiàn)價(非最后Bar為Close)；Delay 賣出動作是否延遲，默認為當前Bar發(fā)送委托，當Delay=True，在下一個Bar執(zhí)行。 備注 產生一個空頭建倉操作，無返回值，該函數(shù)僅支持交易指令。該函數(shù)僅用于空

8、頭建倉，其處理規(guī)那么如下：如果當前持倉狀態(tài)為持平，即MarketPosition = 0 時，該函數(shù)按照參數(shù)進行空頭建倉。如果當前持倉狀態(tài)為多倉，即MarketPosition = 1 時，該函數(shù)首先平掉所有多倉，到達持平的狀態(tài)，然后再按照參數(shù)進行空頭建倉。如果當前持倉狀態(tài)為空倉，即MarketPosition = -1 時，該函數(shù)將繼續(xù)建倉，但具體是否能夠成功建倉要取決于系統(tǒng)中關于連續(xù)建倉的設置，以及資金，最大持倉量等限制。 例如 在MarketPosition=0的情況下：SellShort(50,10.2,1) 表示用10.2的價格空頭賣出50張合約，延遲到下一個Bar發(fā)送委托。Sell

9、Short(10,Close) 表示用當前Bar收盤價空頭賣出10張合約，馬上發(fā)送委托。SellShort(5,0) 表示用現(xiàn)價空頭賣出5張合約，馬上發(fā)送委托。對應的BPK,SPK,你清楚了嗎函數(shù)名 描述 Buy 平掉所有空頭持倉，開多頭倉位。(*BPK*)Sell 平掉指定的多頭持倉。 SellShort 平掉所有多頭持倉，開空頭倉位。 (*SPK*)BuyToCover 平掉指定的空頭持倉。 獲得當前持倉狀態(tài),太妙了MarketPosition說明 獲得當前持倉狀態(tài)。 語法 Integer MarketPosition()參數(shù) 無 備注 獲得當前持倉狀態(tài)，返回值為整型，該函數(shù)僅支持交易指令

10、。返回值定義如下：-1 當前位置為持空倉0 當前位置為持平1 當前位置為持多倉 例如 無內建平倉指令-精華之特色內建平倉指令除了上節(jié)的Sell和BuyToCover可以進行平倉之外，TradeBlazer公式提供了額外的八種平倉函數(shù)，通過合理的應用內建平倉函數(shù)，可以幫助您有效的鎖定風險并及時獲利。您可以組合使用內建平倉函數(shù)，也可以在自己的交易指令中調用內建平倉函數(shù)進行平倉，八個內建平倉函數(shù)如下:函數(shù)名 描述 SetExitOnClose 該平倉函數(shù)用來在當日收盤后產生一個平倉動作，將當前所有的持倉按當日收盤價全部平掉。 SetBreakEven 該平倉函數(shù)在獲利條件滿足的情況下啟動，當盈利回落

11、到達保本時產生平倉動作，平掉指定的倉位。 SetStopLoss 該平倉函數(shù)在虧損到達設定條件時產生平倉動作，平掉指定的倉位。 SetProfitTarget 該平倉函數(shù)在盈利到達設定條件時產生平倉動作，平掉指定的倉位。 SetPeriodTrailing 該平倉函數(shù)在盈利回落到設定條件時產生平倉動作，平掉指定的倉位。 SetPercentTrailing 該平倉函數(shù)在盈利回落到設定條件時產生平倉動作，平掉指定的倉位。 SetDollarTrailing 該平倉函數(shù)在盈利回落到設定條件時產生平倉動作，平掉指定的倉位。 SetInactivate 該平倉函數(shù)在設定時間內行情一直在某個幅度內波動時

12、產生平倉動作，平掉指定的倉位。 關于ExitPosition上述多個平倉函數(shù)都用到了參數(shù)ExitPosition，作為平倉函數(shù)倉位控制的重要參數(shù)，有必要對該參數(shù)進行單獨說明。ExitPosition是布爾型參數(shù)，當ExitPosition=True時，表示將當前所有的持倉作為一個整體，根據其平均建倉本錢，計算各平倉函數(shù)的盈虧，當條件滿足時，會將所有倉位一起平掉；當ExitPosition=False時，表示單獨對每個建倉位置進行平倉，單獨計算各平倉函數(shù)盈虧時，當單個建倉位置條件滿足后，平掉該建倉位置即可。觸發(fā)單觸發(fā)單觸發(fā)單是交易開拓者特有的交易方式，觸發(fā)單是指用戶設置條件，將觸發(fā)單提交到交易開

13、拓者的交易效勞器，當設定條件滿足情況，交易效勞器會自動發(fā)送委托到交易所。觸發(fā)單可以幫助解決用戶盯盤的辛苦，及手動發(fā)單的速度問題。觸發(fā)單分為以下四種類型：吊買、吊賣、追買、追賣。每個觸發(fā)單在發(fā)送時需要輸入以下參數(shù)：觸發(fā)價格：觸發(fā)單設定的條件價格，通過比擬現(xiàn)價和觸發(fā)價格確定是否下單。下單之后，該觸發(fā)單會從交易效勞器中刪除；執(zhí)行價格：條件滿足之后，發(fā)送委托的價格，設定為0可自動獲取當時的叫買/賣價；過期時間：設定觸發(fā)單的過期時間，到這個時間還沒有觸發(fā)的訂單會被設為過期，不再進行監(jiān)控。吊買吊買是指當現(xiàn)價向下跌破觸發(fā)價格，即按執(zhí)行價格產生一個即時買入委托單，如下列圖所示：吊賣吊賣是指當現(xiàn)價向上突破觸發(fā)價

14、格，即按執(zhí)行價格產生一個即時賣出委托單，如下列圖所示：追買追買是指當現(xiàn)價向上突破觸發(fā)價格，即按執(zhí)行價格產生一個即時買入委托單，如下列圖所示：追賣追賣是指當現(xiàn)價向下跌破觸發(fā)價格，即按執(zhí)行價格產生一個即時賣出委托單，如下列圖所示：修改或刪除觸發(fā)單當存在某個商品的觸發(fā)單，可通過雙擊帳戶管理的觸發(fā)單頁面的工程，翻開交易師，進行修改或刪除操作。您可以修改數(shù)量、觸發(fā)單類型、觸發(fā)價格、執(zhí)行價格、過期時間及止損獲利等，完成修改之后，點擊修改按鈕即可完成修改；您可以直接點擊刪除按鈕將該觸發(fā)單刪除。注意: 觸發(fā)單在發(fā)送之后將會生效，該委托單在效勞器上運行，此時您關閉程序或電腦不會影響觸發(fā)單的執(zhí)行。 SetPerc

15、entTrailing(2000,0.2,True); 又是一個寶SetPercentTrailing(2000,0.2,True); 當前所有持倉盈利在大于2000之后回落，當回落百分比到達20%之后，執(zhí)行所有持倉位置的百分比回落平倉。此時是計算所有持倉的盈利數(shù)SetPercentTrailing(1000,0.1,False); 當前持倉的某一個建倉位置的盈利大于1000之后回落，當回落百分比到達10%之后，執(zhí)行該持倉位置的百分比回落平倉。此時只計算該持倉位置的盈利 SetStopLoss(0,2000,True); 當前所有持倉虧損到達2000之后，執(zhí)行所有持倉位置的止損平倉。此時是計算

16、所有持倉的虧損數(shù)SetStopLoss(1,50, False); 當前持倉的某一個建倉位置每張合約的虧損到達50之后，執(zhí)行該持倉位置的止損平倉。此時只計算該持倉位置的每張合約虧損SetBreakEven(0,2000,True); 當前所有持倉的盈利到達2000之后，啟動所有持倉位置的保本平倉。此時是計算所有持倉的盈利數(shù)SetBreakEven(1,50, False); 當前持倉的某一個建倉位置每張合約的盈利到達50之后，啟動該持倉位置的保本平倉。此時只計算該持倉位置的每張約的盈利 精華中精華文華所沒有實現(xiàn)復雜策略工具一循環(huán)語句循環(huán)語句包括兩種表達方式：For和While。ForFor語句

17、是一個循環(huán)語句，重復執(zhí)行某項操作，直到循環(huán)結束。語法如下：For 循環(huán)變量 = 初始值 To 結束值TradeBlazer公式語句;循環(huán)變量為在之前已經定義的一個數(shù)值型變量，F(xiàn)or循環(huán)的執(zhí)行是從循環(huán)變量從初始值到結束值，按照步長為1遞增，依次執(zhí)行TradeBlazer公式語句。結束值必須大于或等于初始值才有意義，初始值和結束值可以使用浮點數(shù)，但是在執(zhí)行過程中會被直接取整。只計算其整數(shù)局部。TradeBlazer公式語句是一些語句的組合，如果TradeBlazer公式語句是單條，您可以省略，二條或者二條以上的語句必須使用。第一次執(zhí)行時，首先將循環(huán)變量賦值為初始值，然后判斷循環(huán)變量是否小于等于結束

18、值，如果滿足條件，那么執(zhí)行TradeBlazer公式語句，同時循環(huán)變量加1。接著重新判斷循環(huán)變量是否小于等于結束值，一直到條件為False，退出循環(huán)。例如，以下的用戶計算Price最近Length周期的和。ParamsNumericSeries Price(1);Numeric Length(10);VarsNumeric SumValue(0);Numeric i;Beginfor i = 0 to Length - 1SumValue = SumValue Price i ;Return SumValue;End如果希望For語句從大到小進行循環(huán)，可以使用以下的語法：For 循環(huán)變量 =

19、初始值 DownTo 結束值TradeBlazer公式語句;For-DownTo讓循環(huán)變量從結束值每次遞減1直到等于結束值，依次調用TradeBlazer公式語句執(zhí)行，初始值必須大于或等于結束值才有意義。For語句是比擬常用的一種循環(huán)控制語句，它應用于知道循環(huán)次數(shù)的地方，很多內建用戶函數(shù)中都使用For語句來完成相應的功能，比方Summation，Highest，Lowest，LinearReg等。WhileWhile語句在條件為真的時候重復執(zhí)行某一項操作。即，只要條件表達式的值為真(True)時，就重復執(zhí)行某個動作。直到行情信息改變以致條件為假(False)時，循環(huán)才結束。語法如下：While

20、 (Condition)TradeBlazer公式語句;Condition是一個邏輯表達式，當Condition為True的時候，TradeBlazer公式語句將會被循環(huán)執(zhí)行，Condition可以是多個條件表達式的邏輯組合，Condition必須用()括起來。TradeBlazer公式語句是一些語句的組合，如果TradeBlazer公式語句是單條，您可以省略，二條或者二條以上的語句必須使用。例如，以下的公式用來計算要產生大于100000成交量需要最近Bar的個數(shù)：VarsNumeric SumVolume(0);Numeric Counter (0);BeginWhile (SumVolum

21、e < 100000)SumVolume = SumVolume VolCounterCounter = Counter 1;End首先，我們定義兩個變量SumVolume和Counter，并將其默認值設為0。當SumVolume <100000這個表達式為True時，While內的TradeBlazer公式語句一直被調用，將前Counter個Bar的Vol加到SumVolume中，當SumVolume大于等于100000時，退出循環(huán)。在使用While循環(huán)的時候，有可能會遇到循環(huán)一直執(zhí)行，永遠不能退出的情況，這種情況我們稱之為死循環(huán)，比方下面的語句；While (True)Trad

22、eBlazer公式語句;在這種情況下，循環(huán)將一直執(zhí)行，導致程序不能繼續(xù)工作，在這種情況，我們可以使用Break來跳出循環(huán)，詳細情況參加下節(jié)。針對上節(jié)的例子，要想從死循環(huán)中跳出，我們可以在循環(huán)之中添加Break語句，如下：While (True)TradeBlazer公式語句;If (Condition)Break;循環(huán)在每次執(zhí)行后，都將判斷Condition的值，當Condition為True時，那么執(zhí)行Break語句，跳出整個循環(huán)。Continue有的時候在循環(huán)中，我們可能希望跳過后面的代碼，進入下一次循環(huán)，在這種情況下，可以使用Continue語句來到達目的，如下：While (Condi

23、tion1)TradeBlazer公式語句1;If (Condition2)Continue;TradeBlazer公式語句2;當Condition1滿足時，循環(huán)被執(zhí)行，在執(zhí)行完TradeBlazer公式語句1后，將判斷Condition2的值，當Condition2為True，將跳過TradeBlazer公式語句2，重新判斷Condition1的值，進入下一次循環(huán)。否那么將繼續(xù)執(zhí)行TradeBlazer公式語句2。 精華中精華文華所沒有實現(xiàn)復雜策略工具二控制語句TradeBlazer公式支持兩大類的控制語句：條件語句和循環(huán)語句。條件語句條件語句包括以下四類表達方式：IfIf語句是一個條件語句

24、，當特定的條件滿足后執(zhí)行一局部操作。語法如下：If (Condition)TradeBlazer公式語句;Condition是一個邏輯表達式，當Condition為True的時候，TradeBlazer公式語句將會被執(zhí)行，Condition可以是多個條件表達式的邏輯組合，Condition必須用()括起來。TradeBlazer公式語句是一些語句的組合，如果TradeBlazer公式語句是單條，您可以省略，二條或者二條以上的語句必須使用。例如，您可以計算圖表中上升缺口當前Bar的開盤價高于上一個Bar的最高價出現(xiàn)了多少次，只要在圖表中使用If語句，當找到一個滿足條件的Bar時，即條件為真時，變

25、量加1，腳本如下：VarsNumericSeries Counter(0);BeginIf ( Open > High1)Counter = Counter1 1;.End在TradeBlazer公式中，If語句被廣泛使用，如K線型態(tài)和特征走勢，都需要大量的使用If語句，當條件滿足的時候，在滿足條件的Bar上面進行標記。例如，下面的語句就是特征走勢的例子：If(High > High1 AND Low < Low1)PlotNumeric(High,"Outside Bar");If語句在不是用括號的情況，只執(zhí)行下面的第一條語句，如下的語句，Alert不會

26、只在條件為True時執(zhí)行，而是每次都執(zhí)行。If(High > High1 AND Low < Low1)PlotNumeric(High,"Outside Bar");Alert("Outside Bar");要想Alert只在條件為True時執(zhí)行，您需要按照下面的格式編寫：If(High > High1 AND Low < Low1)PlotNumeric(High,"Outside Bar");Alert("Outside Bar");If-ElseIf-Else語句是對指定條件進行判斷

27、，如果條件滿足執(zhí)行If后的語句。否那么執(zhí)行Else后面的語句。語法如下：If (Condition)TradeBlazer公式語句1;ElseTradeBlazer公式語句2;Condition是一個邏輯表達式，當Condition為True的時候，TradeBlazer公式語句1將會被執(zhí)行；Condition為False時，TradeBlazer公式語句2將會被執(zhí)行。Condition可以是多個條件表達式的邏輯組合，Condition必須用()括起來。TradeBlazer公式語句是一些語句的組合，如果TradeBlazer公式語句是單條，您可以省略，二條或者二條以上的語句必須使用。例如，比

28、擬當前Bar和上一個Bar的收盤價，如果Close > Close1，Value1 = Value1 Vol；否那么Value1 = Value1 - Vol，腳本如下：If (Colse > Close1)Value1 = Value1 Vol;ElseValue1 = Value1 - Vol;If-Else-IfIf-Else-If是在If-Else的根底上進行擴展，支持條件的多重分支。語法如下：If (Condition1)TradeBlazer公式語句1;Else If(Condition2)TradeBlazer公式語句2;ElseTradeBlazer公式語句3;Co

29、ndition1是一個邏輯表達式，當Condition1為True的時候，TradeBlazer公式語句1將會被執(zhí)行，Condition1為False時，將會繼續(xù)判斷Condition2的值，當Condition2為True時，TradeBlazer公式語句2將會被執(zhí)行。Condition2為False時，TradeBlazer公式語句3將會被執(zhí)行。Condition1，Condition2可以是多個條件表達式的邏輯組合，條件表達式必須用()括起來。TradeBlazer公式語句是一些語句的組合，如果TradeBlazer公式語句是單條，您可以省略，二條或者二條以上的語句必須使用。If-Els

30、e-If的語句可以根據需要一直擴展，在最后的Else之后再加If(Condition)和新的執(zhí)行代碼即可。當然您也可以省略最后的Else分支，語法如下：If (Condition1)TradeBlazer公式語句1;Else If(Condition2)TradeBlazer公式語句2;If-Else的嵌套If-Else的嵌套是在If-Else的執(zhí)行語句中包含新的條件語句，即一個條件被包含在另一個條件中。語法如下：If (Condition1)If (Condition2)TradeBlazer公式語句1;ElseTradeBlazer公式語句2;ElseIf (Condition3)Trad

31、eBlazer公式語句3;ElseTradeBlazer公式語句4;Condition1是一個邏輯表達式，當Condition1為True的時候，將會繼續(xù)判斷Condition2的值，當Condition2為True時，TradeBlazer公式語句1將會被執(zhí)行。Condition2為False時，TradeBlazer公式語句2將會被執(zhí)行。當Condition1為False的時候，將會繼續(xù)判斷Condition3的值，當Condition3為True時，TradeBlazer公式語句3將會被執(zhí)行。Condition3為False時，TradeBlazer公式語句4將會被執(zhí)行。Conditio

32、n1，Condition2，Condition3可以是多個條件表達式的邏輯組合，條件表達式必須用()括起來。TradeBlazer公式語句是一些語句的組合，如果TradeBlazer公式語句是單條，您可以省略，二條或者二條以上的語句必須使用。例如，在一個交易指令中，條件設置如下：當前行情上漲的時候，如果收盤價高于開盤價時，那么產生一個以收盤價買入1張合約；否那么產生一個以開盤價買入1張合約。當前行情沒有上漲的時候，如果收盤價高于開盤價，那么產生一個以收盤價賣出1張合約；否那么產生一個以開盤價賣出1張合約。腳本如下：If (Open > High1)If (Close>Open)Bu

33、y(1,Open);ElseBuy(1,Close);ElseIf (Close > Open)Sell(1,Open);ElseSell (1,Close); 接平倉東東SetDollarTrailing (2000,True); 當前所有持倉盈利在回落到達2000之后，執(zhí)行所有持倉位置的價值回落平倉。此時是計算所有持倉的盈利數(shù)SetDollarTrailing (1000,False); 當前持倉的某一個建倉位置的盈利在回落到達1000之后，執(zhí)行該持倉位置的價值回落平倉。此時只計算該持倉位置的盈利 說明 當日收盤全部平倉。 語法 SetExitOnClose()參數(shù) 無 備注 當日收

34、盤全部平倉，無返回值，該函數(shù)僅支持交易指令。在當日收盤之后以收盤價全部平倉，將持倉狀態(tài)變?yōu)槌制剑摵瘮?shù)僅用于歷史數(shù)據測試，在小于1日線的周期情況下，該操作在建倉日期的最后一個Bar上執(zhí)行，在1日線及以上的周期中，該操作以建倉Bar的收盤價在同一Bar內執(zhí)行。在自動交易中因為收盤之后不一定能夠保證成功發(fā)送委托，所以該函數(shù)延遲到第二天的開盤發(fā)送。PositionProfit說明 獲得當前持倉位置的浮動盈虧。 語法 Numeric PositionProfit()參數(shù) 無 備注 獲得當前持倉位置的浮動盈虧，已考慮交易費用，返回值為浮點數(shù)，該函數(shù)僅支持交易指令。只有當MarketPosition !=

35、 0時，即有持倉的狀況下，該函數(shù)才有意義，否那么返回0。當前持倉的平均建倉價格說明 獲得當前持倉的平均建倉價格。 語法 Numeric AvgEntryPrice()參數(shù) 無 備注 獲得當前持倉的平均建倉價格，返回值為浮點數(shù)，該函數(shù)僅支持交易指令。 例如 無當前持倉位置的每手浮動盈虧ContractProfit說明 獲得當前持倉位置的每手浮動盈虧。 語法 Numeric ContractProfit()參數(shù) 無 備注 獲得當前持倉位置的每手浮動盈虧，已考慮交易費用，返回值為浮點數(shù)，該函數(shù)僅支持交易指令。只有當MarketPosition != 0時，即有持倉的狀況下，該函數(shù)才有意義，否那么返回

36、0。獲得當前的可用資金CurrentCapital說明 獲得當前的可用資金。 語法 Numeric CurrentCapital()參數(shù) 無 備注 獲得當前的可用資金，已考慮交易費用，返回值為浮點數(shù)，該函數(shù)僅支持交易指令。根據參數(shù)進行獲利平倉操作SetProfitTarget (0,2000,True); 當前所有持倉盈利到達2000之后，執(zhí)行所有持倉位置的獲利平倉。此時是計算所有持倉的盈利數(shù)SetProfitTarget (1,50, False); 當前持倉的某一個建倉位置每張合約的盈利到達50之后，執(zhí)行該持倉位置的獲利平倉。此時只計算該持倉位置的每張合約盈利 第一課：實例之戰(zhàn)一個文華交易

37、系統(tǒng)的移植例子多空趨勢-交易系統(tǒng)之文華的公式腳本：Copy to clipboard - CODE:MA1:=EMA(CLOSE,16);MA2:=EMA(CLOSE,35),COLORYELLOW;MA3:=EMA(CLOSE,60);MA4:=REF(HIGH,1);LOWV:=LLV(LOW,9);HIGHV:=HHV(HIGH,9);RSV:=EMA(CLOSE-LOWV)/(HIGHV-LOWV)*100,3);K:=EMA(RSV,3);D:=MA(K,3);MV5:=MA(VOL,5);KK:=REF(K,1);PP:=REF(LOW,1);VAR3:=(2*CLOSE HIGH

38、 LOW)/4;VAR4:=LLV(LOW,33);VAR5:=HHV(HIGH,33);ZL:=EMA(VAR3-VAR4)/(VAR5-VAR4)*100,17);SH:=EMA(0.667*REF(ZL,1) 0.333*ZL,2);LC:=REF(CLOSE,1);RSI:=SMA(MAX(CLOSE-LC, 0), 6, 1)/SMA(ABS(CLOSE-LC), 6, 1)*100;CROSS(CLOSE,MA1)&&(K>D)&&(ZL>SH)|CROSS(MA1,MA2)&&(ZL>SH)&&(V

39、OL>1.25*MV5)&&(K>D)|CROSS(K,D)&&(CLOSE>MA1)&&(ZL>SH)|CROSS(RSI,70),BK;CROSS(PP,CLOSE)&&(D>K)&&(SH>ZL)|CROSS(D,K)&&(CLOSE<MA1)&&(MA1<MA2)|CROSS(KK,K)&&(SH>ZL),SK;CROSS(D,K)|(CLOSE<MA1*1.001),SP;CROSS(K,D)|(C

40、LOSE>MA1*1.001),BP;TradeBlazer公式代碼：Copy to clipboard - CODE:/-/ 簡稱: Test/ 名稱: 多空趨勢交易系統(tǒng)/ 類別: 交易指令/ 類型: 其他/ 輸出:/-ParamsNumeric Length1(16);Numeric Length2(35);Numeric Length3(9);Numeric Lots(1);VarsNumericSeries Value1;NumericSeries Value2;Numeric LowestValue;NumericSeries Value5;NumericSeries RSV;

41、NumericSeries KValue;NumericSeries DValue;Numeric AvgVol5;NumericSeries CloseTmp1;NumericSeries CloseTmp2;NumericSeries RSIValue;NumericSeries PreLow;NumericSeries PreKValue;Numeric Lowest33Value;NumericSeries VarTmp1;NumericSeries VarTmp2;NumericSeries ZL;Numeric SH;BeginValue1 = XAverage(Close,Len

42、gth1);Value2 = XAverage(Close,Length2);/取兩條均線的值LowestValue = Lowest(Low,Length3);/取最低值Value5 = (CLOSE-LowestValue)/(Highest(High,Length3)-LowestValue)*100;RSV = XAverage(Value5,3);KValue = XAverage(RSV,3);DValue = Average(KValue,3);PreKValue = KValue1;PreLow = Low1;AvgVol5 = Average(Vol,5);Lowest33V

43、alue = Lowest(Low,33);VarTmp1 =(2*CLOSE HIGH LOW)/4 - Lowest33Value )/(Highest(High,33) - Lowest33Value) * 100;ZL = XAverage(VarTmp1,17);VarTmp2 = 0.667*ZL1 0.333*ZL;SH = XAverage(VarTmp2,2);CloseTmp1 = Max(Close - Close1, 0);CloseTmp2 = Abs(Close - Close1);RSIValue = WAverage(CloseTmp1,6)/WAverage(

44、CloseTmp2,6) *100;/以上為KD局部只要如何換書寫方式就可了，higest =hhv lowest=llv xAverager=ma / Buy什么時做買入動作，條件If( (CrossOver(Close,Value1 ) && (KValue > DValue) && (ZL>SH) Or(CrossOver(Value1,Value2) && (ZL>SH) && (Vol > 1.25 * AvgVol5) && (KValue > DValue) Or(Cro

45、ssOver(KValue,DValue) && (Close > Value1) && (ZL>SH) Or(CrossOver(RSIValue,70)/條件Buy(Lots,Close);/ SellShort 什么作賣出動作If( (CrossOver(PreLow,Close) && (KValue > DValue ) && (SH>ZL) ) Or(CrossOver(DValue,KValue) && (Close < Value1) && (Value

46、1 < Value2) Or(CrossOver(PreKValue,KValue)&& (SH>ZL)/條件SellShort(Lots,Close);/ Sell 什么做多平動作If(CrossOver(DValue,KValue) | Close < Value1 * 1.001)/條件Sell;/ BuyToCover什么進個做空平動作If(CrossOver(KValue,DValue) | Close > Value1 * 1.001)/條件BuyToCover;End/-/ 編譯版本 GS2004.06.12/ 用戶版本 2007-06-2

47、5 10:37/ 版權所有 TradeBlazer/ 更改聲明 TradeBlazer Software保存對TradeBlazer平臺/ 每一版本的TrabeBlazer公式修改和重寫的權利/- 第二課：交易思想是靈魂要是打算根據3日的上下價平倉呢?想法如下想實現(xiàn)這樣一個一個想法：價格突破5天最高價，開多倉，把當天和前一天的K線做比擬，取兩日的最低價格做為止損，當價格突破3日最低價時，平多倉。價格突破5日最低價，開空倉，把今天和 .你看看哦，代碼大致如此： ParamsvarsNumericSeries EntryHi;NumericSeries EntryLo;NumericSeries

48、ShortStop;NumericSeries LongStop;NumericSeries SellHi;NumericSeries SellLo;Numeric myEntryPrice;Numeric myExitPrice;begin/入場點，開多和開空點，突破5天最高或最低EntryHi = Highest(high1,5);EntryLo = Lowest(low1,5);/離場點，止盈點，三天較高或較低SellHi=Highest(high1,3);SellLo= Lowest(low1,3);/止損點，兩天較高或較低ShortStop= Highest(high1,2);Lon

49、gStop=Lowest(low1,2);if(MarketPosition =0)If(CrossOver(high,EntryHi)myEntryPrice = min(high,EntryHi );myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice);Buy(0,myEntryPrice);If(CrossUnder(Low,EntryLo )myEntryPrice = max(low,EntryLo );myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryP

50、rice);SellShort(0,myEntryPrice);If(MarketPosition =1)if (CrossUnder(Low,LongStop)myExitPrice = max(low,LongStop );myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice);Sell(0,myExitPrice);Elseif (CrossUnder(Low,SellLo)myExitPrice = max(low,SellLo );myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,

51、myExitPrice);Sell(0,myExitPrice);If(MarketPosition =-1)if (CrossOver(high,ShortStop)myExitPrice = min(high,ShortStop );myExitPrice = IIF(myExitPrice < Open, Open,myExitPrice);BuyToCover(0,myExitPrice);Elseif (CrossOver(high,SellHi)myExitPrice = min(high,SellHi );myExitPrice = IIF(myExitPrice <

52、 Open, Open,myExitPrice);BuyToCover(0,myExitPrice);end 第三課:雙均線策略/ 以下為均線交易系統(tǒng)，5日均線上穿20均線為買入，5日均線下穿20均線為買出Params / 宣告參數(shù)定義Numeric Length1(5); / 5日均線的參數(shù)值Numeric Length2(20); / 20日均線的參數(shù)值Numeric Lots(1); / 默認的交易數(shù)量，您可以通過公式計算來產生Vars / 宣告變量定義NumericSeries MA1; / 中間變量，用來保存5日均線的值，因為CrossOver的輸入參數(shù)需要序列變量，因此定義為序列變

53、量NumericSeries MA2; / 中間變量，用來保存20日均線的值，因為CrossOver的輸入參數(shù)需要序列變量，因此定義為序列變量Begin / 宣告公式正文開始MA1 = AverageFC(Close,Length1); / 求出5日均線值，并將值賦給MA1MA2 = AverageFC(Close,Length2); / 求出20日均線值，并將值賦給MA2If(CrossOver(MA1,MA2) / 當出現(xiàn)5日均線上穿20均線時買入Buy(Lots,Close); / 用當前Bar的收盤價買入，詳細的Buy函數(shù)調用請參見幫助文件If(CrossUnder(MA1,MA2)/

54、 當出現(xiàn)5日均線下穿20均線時賣出Sell; / Sell不用參數(shù)時會自動平掉所有倉位，詳細的Sell函數(shù)調用請參見幫助文件End / 宣告公式正文結束 問題集中一下,雙策略收盤價格突破5天均線,開倉,跌破5天線平倉;收盤價格突破25天均線,開倉,跌破25天線平倉;各平各的倉,不可亂平.是這樣解決如果您希望兩個交易指令不相互平倉，那直接開兩個圖表分別執(zhí)行交易指令就可以啦！你舉例的交易指令除了參數(shù)還都是一樣的。所以只需要更改兩個圖表中交易指令的參數(shù)就可以解決了。操作步驟如下：1、新建一個交易指令，假定命名為Demo:Copy to clipboard - CODE:Params / 宣告參數(shù)定義Numeri