銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理

1、精品銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)預(yù)測試卷(四 )一、單選題（共90 題，每小題0.5 分，共 45 分）以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。1假設(shè)隨機(jī)變量X 服從二項(xiàng)分布B(10 ，0 。1) ，則隨機(jī)變量X 的均值為 ()，方差為 ()。A 1 ，0.9B 0.9，1C 1， 1D 0.9 ， 0.92 股票 A 的價(jià)格為 38 元 / 股，某投資者花 6.8 元購得股票 A 的買主期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在 12 個(gè)月后以每股 40 元的價(jià)格購買 1 股 A 股票?，F(xiàn)知 6 個(gè)月后， 股票 A 的價(jià)格上漲為 50 元，則此時(shí)該投資

2、者手中期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為()元。A-1.8B0C5D103某 1年期零息債券的年收益率為18.2 ，假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為20 ，若 1 年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為4 ，則根據(jù) KPMG 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1 年內(nèi)的違約概率為 ()。A 0.05B 0.10C 0.15感謝下載載精品D0.204下列關(guān)于擔(dān)保的說法，不正確的是()。A 連帶責(zé)任保證的債權(quán)人可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任B 抵押要求債務(wù)人將抵押財(cái)產(chǎn)移交債權(quán)人占有C質(zhì)押方式下，債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該動(dòng)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該動(dòng)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償D 債務(wù)人可以向債權(quán)人給付定金作為債權(quán)的擔(dān)保5在持

3、有期為 10天、置信水平為 99% 的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為10 萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合()。A在 10天中的收益有99% 的可能性不會(huì)超過10 萬元B在 10天中的收益有99% 的可能性會(huì)超過10 萬元C在 10天中的損失有99% 的可能性不會(huì)超過10 萬元D在 10天中的損失有99% 的可能性會(huì)超過10 萬元6下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，不正確的是()。A 是一種定性分析的方法B 要對影響警素變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析C 要進(jìn)行不同時(shí)期的對比分析D 要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警7下列關(guān)于信用評分模型的說法，正確的是()。A 信用評分模型是建立在對當(dāng)前市場數(shù)據(jù)模

4、擬的基礎(chǔ)上B 信用評分模型可以給出客戶信用風(fēng)險(xiǎn)水平的分?jǐn)?shù)C 信用評分模型可以提供客戶違約概率的準(zhǔn)確數(shù)值感謝下載載精品D 信用評分模型可以及時(shí)反映企業(yè)信用狀況的變化8下列對于影響期權(quán)價(jià)值因素的理解，不正確的是()。A 當(dāng)期權(quán)期限增加時(shí)，買方期權(quán)的價(jià)值會(huì)相應(yīng)增加B 隨著波動(dòng)率的增加，買方期權(quán)的價(jià)值會(huì)相應(yīng)增加C 隨著波動(dòng)率的增加，賣方期權(quán)的價(jià)值會(huì)相應(yīng)減少D 當(dāng)期權(quán)期限增加時(shí)，賣方期權(quán)的價(jià)值會(huì)相應(yīng)增加9某 2 年期債券，每年付息一次，到期還本，面值為100 元，票面利率為10 ，市場利率為 10 ，則該債券的麥考利久期為( )年。A1B1.5C1.91D210巴塞爾委員會(huì)對市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求包

5、括()。A 置信水平采用 95% 的單尾置信區(qū)間B 持有期為 10 個(gè)營業(yè)日C 市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測期至少為半年D 至少每 6 個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)11下列關(guān)于高級計(jì)量法的說法，正確的是() 。A 使用高級計(jì)量法不需要得到監(jiān)管當(dāng)局的批準(zhǔn)B 一旦商業(yè)銀行采用高級計(jì)量法，未經(jīng)監(jiān)管當(dāng)局批準(zhǔn)不可退回使用相對簡單的方法C巴塞爾委員會(huì)規(guī)定資產(chǎn)規(guī)模大于1 億美元的銀行必須使用高級計(jì)量法D 高級計(jì)量法的風(fēng)險(xiǎn)敏感度低于基本指標(biāo)法感謝下載載精品12在用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，表示商業(yè)銀行各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露的值代表() 。A 特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)盈利經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系B 特定產(chǎn)品線的操作

6、風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系C 特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)盈利經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系D 特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系13 內(nèi)部欺詐是指 ( )。A商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、 相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動(dòng)B 員工故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失C 商業(yè)銀行員工由于知識(shí)、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險(xiǎn)D 違反就業(yè)、 健康或安全方面的法律或協(xié)議， 包括勞動(dòng)法和合同法等， 造成個(gè)人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失14下列

7、指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是()。A 操作風(fēng)險(xiǎn)損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比B 撥備覆蓋率 =( 一般準(zhǔn)備 + 專項(xiàng)準(zhǔn)備 + 特種準(zhǔn)備 )÷貸款余額C關(guān)注類貸款遷徙率= 期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額÷(期初關(guān)注類貸款余額- 期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100 D 市值敏感度為修正持續(xù)期缺口× 1 ÷年15下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不正確的是()。A資本金收益率 = 稅后凈收入÷資本金總額感謝下載載精品B 資產(chǎn)收益率 = 稅后凈收入÷資產(chǎn)總額C 凈業(yè)務(wù)收益率 =( 營業(yè)收入總額 - 營業(yè)支出總額 )&

8、#247;資產(chǎn)總額D 非利息收入率 =( 非利息收入 - 非利息支出 )÷(營業(yè)收入總額 - 營業(yè)支出總額 )16下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說法，不正確的是()。A監(jiān)管部門通過對商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)、程序的監(jiān)督檢查，督促商業(yè)銀行建立全面涵蓋各類風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部管理體系B 內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效防范風(fēng)險(xiǎn)的最后一道防線C 建立風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型是實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)D管理信息系統(tǒng)的形式和內(nèi)容應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行營運(yùn)、組織結(jié)構(gòu)、 業(yè)務(wù)政策、 操作系統(tǒng)和管理報(bào)告制度相吻合17商業(yè)銀行在實(shí)施內(nèi)部市場風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本的公式為()。A市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本乘數(shù)因子×VaRB 市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本

9、（附加因子+ 最低乘數(shù)因子）× VaRC 市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本（附加因子 + 最低乘數(shù)因子） /VaRD 市場風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本 VaR/ （附加因子 + 最低乘數(shù)數(shù)因子）18銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則不包括()。A 利益原則 B 公開原則 C 公正原則 D 效率原則19銀監(jiān)會(huì)提出的銀行監(jiān)管理念不包括()。A管法人 B 管風(fēng)險(xiǎn)C 管內(nèi)控D管存款20下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說法，正確的是( )。A 衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的范圍B 屬于靜態(tài)指標(biāo)感謝下載載精品C 包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率D 包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)21失職違規(guī)不包括以下哪種情形？()A濫用職權(quán)的情形B從事未授權(quán)交易的情形C盜用資產(chǎn)

10、的情形D支配超出權(quán)限資金額度的情形22在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中， ()決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。A 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平B 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平D 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平23全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是()。A企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模B企業(yè)的目標(biāo)C全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素D企業(yè)的各個(gè)層級24下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是()。A 對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源B 信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中C 對于衍生產(chǎn)品而言， 對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值， 因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不

11、計(jì)D 從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會(huì)給投資組合帶來損失25 根據(jù)巴塞爾委員會(huì)， 允許銀行采用高級計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本需要滿足一定的要求，這種要求不包括()。A商業(yè)銀行必須表明采用的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部” 損感謝下載載精品失事件B商業(yè)銀行必須建立標(biāo)準(zhǔn)的程序，規(guī)定在什么情況下必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法C銀行內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)無需與每日風(fēng)險(xiǎn)管理程序整合，但是應(yīng)當(dāng)能夠?yàn)椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的程序和活動(dòng)提供整體性的檢查D 銀行必須設(shè)置獨(dú)立的操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門，承擔(dān)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架的設(shè)計(jì)及實(shí)施26下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD) 的公司治理觀

12、點(diǎn)的說法，不正確的是() 。A 治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督B 公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利， 確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇C 如果股東權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償D 治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利， 并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會(huì)以及為保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作27 假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5 種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示：概率 0.050.200.150.250.35收益率50%15%-10%-25%40%則一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為 ()。A 18.25 B 27.25

13、C 11.25 D 11.75 28下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，()只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。A風(fēng)險(xiǎn)分散 B風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 C風(fēng)險(xiǎn)對沖D風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避感謝下載載精品29在實(shí)際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來描述()的分布。A每日股票價(jià)格B每日股票指數(shù)C股票價(jià)格每日變動(dòng)值D股票價(jià)格每日收益率30假設(shè)某股票一個(gè)月后的股價(jià)增長率服從均值為2 、方差為0.01 的正態(tài)分布，則一個(gè)月后該股票的股價(jià)增長率落在()區(qū)間內(nèi)的概率約為68 。A (1，3)B(0 ，4)C(1.99 ， 2.01 )D(1.98 ， 2.02 )31下列哪一項(xiàng)不屬于內(nèi)控制度中的制衡機(jī)制？()A交叉核對 B雙人簽字 C雙人控制資產(chǎn) D對賬32內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容

14、不包括()。A 風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)控程序的適用性和有效性B 會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性C 內(nèi)部控制的健全性和有效性D 適時(shí)修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求33現(xiàn)代商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)控制部門通常采取()的方法，及時(shí)捕捉市場價(jià)格價(jià)值的變化。A每月參照市場定價(jià)B每日參照市場定價(jià)C每日財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)D每月財(cái)務(wù)報(bào)表定價(jià)34巴塞爾新資本協(xié)議通過降低()要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用()技術(shù)。A監(jiān)管資本，高級風(fēng)險(xiǎn)量化B經(jīng)濟(jì)資本，高級風(fēng)險(xiǎn)量化感謝下載載精品C會(huì)計(jì)資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析D注冊資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析35商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法是()。A失誤樹分析方法B資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法C制

15、作風(fēng)險(xiǎn)清單D情景分析法36 在客戶信用評級中，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是()。A5Cs 系統(tǒng)B5Ps 系統(tǒng)CCAMEL 分析系統(tǒng)D51ts 系統(tǒng)37 死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的貸款或債券的違約概率，即死亡率， 通常分為邊際死亡率和累計(jì)死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某 3年期辛迪加貸款， 從第 1年至第 3年每年的邊際死亡率依次為0.17 、0.60 、0.60 ，則 3 年的累計(jì)死亡率為 ()。A0.17 B0.77 C1.36 D2.32 38根據(jù) Credit Risk

16、+ 模型，假設(shè)某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2 ， E=2.72，則該組合發(fā)生4 筆貸款違約的概率為 ()。A0.09B0.08C0.07D0.06感謝下載載精品39某公司 2006 年銷售收入為1 億元，銷售成本為8 000 萬元， 2006年期初存貨為 450萬元， 2006 年期末存貨為550 萬元，則該公司2006年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為( )天。A198B180C160D22540下列關(guān)于客戶風(fēng)險(xiǎn)外生變量的說法，不正確的是()。A 一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)，應(yīng)給予較大的容忍度B 對單一客戶風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測，需要從個(gè)體延伸到“風(fēng)險(xiǎn)域”企業(yè)C 商業(yè)銀行對單

17、一借款人或交易對方的評級應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)查D 授信管理人員應(yīng)降低對評級下降的授信的檢查頻率41下列哪項(xiàng)是關(guān)于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的正確說法?()A 主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析監(jiān)測B 必須直接估計(jì)每個(gè)敞口之間的相關(guān)性C Credit Portfolio View模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來價(jià)值概率分布D Credit Metrics 模型直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性42()方面的內(nèi)容可以不在提交董事會(huì)和高級管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中反映。A原始損失數(shù)據(jù)B誘因及對策C關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D資本金水平43在客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長率和資質(zhì)等級分別屬于()。A基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)B財(cái)務(wù)

18、指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)C基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)D財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)44 某企業(yè) 2006 年凈利潤為 0.5 億元人民幣， 2005 年末總資產(chǎn)為 10 億元人民幣， 2006年末總資產(chǎn)為15 億元人民幣，該企業(yè)2006 年的總資產(chǎn)收益率為()。A5.00 感謝下載載精品B 4.00 C 3.33 D 3.00 45下列關(guān)于總敞口頭寸的說法，不正確的是()。A 總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)B 累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C 凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差D 短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值46 信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指由于交易對方不能履行

19、合約或償還債務(wù)而可能出現(xiàn)損失的交易金額，一般而言，商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是()。A住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)暴露B零售信用風(fēng)險(xiǎn)暴露C企業(yè)機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露D公用事業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露47下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說法，不正確的是()。A 交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)B按模型定價(jià)是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值C 存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶D 銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)48商業(yè)銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架中，()。A 包括董事會(huì)、高級管理層和相關(guān)部門三個(gè)層級B 董事會(huì)負(fù)責(zé)制定、 定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程C 高級管理層承擔(dān)對市場風(fēng)險(xiǎn)

20、管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任D 承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門可以同時(shí)是負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門感謝下載載精品49下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法不正確的是()。A 股票投資收益率的下降， 會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移， 從而很可能會(huì)造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張B 在每周的最后幾天、 每月的最初幾日或每年的節(jié)假日， 商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求C 商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D 商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的 “借短貸長” 的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口， 是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)50 投資或者購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是

21、() 。A 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 B 風(fēng)險(xiǎn)對沖 C 風(fēng)險(xiǎn)分散 D 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移51下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)增加值(EVA) 的表達(dá)式，不正確的是()。A EVA= 稅后凈利潤 - 資本成本B EVA= 稅后凈利潤 - 經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率C EVA=( 資本金收益率 - 資本預(yù)期收益率 )×經(jīng)濟(jì)資本D EVA=( 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率 - 資本預(yù)期收益率 )×經(jīng)濟(jì)資本52國際量佳操作實(shí)踐中的法定流動(dòng)資產(chǎn)的比率應(yīng)為()。A10%B15%C25%D40%53 每位員工依據(jù)本崗位工作職責(zé)以及體系文件、場所文件，識(shí)別本崗位各項(xiàng)工作環(huán)節(jié)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及對應(yīng)的控制措施， 初步評估風(fēng)險(xiǎn)程度和控制措施， 并提

22、出控制優(yōu)化的建議。 這一步驟的工作屬于操作風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制評估工作流程的()階段。A控制活動(dòng)識(shí)別與評估B全員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與報(bào)告感謝下載載精品C作業(yè)流程分析和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評估D制定與實(shí)施控制優(yōu)化方案54()是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。A資金交易業(yè)務(wù) B 柜臺(tái)業(yè)務(wù) C個(gè)人信貸業(yè)務(wù) D代理業(yè)務(wù)55下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的是()。A減少在不熟悉市場的交易B強(qiáng)化交易員限額交易制度C購買未授權(quán)交易保險(xiǎn)D為操作風(fēng)險(xiǎn)分配資本金56()對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部

23、分。A 個(gè)人存款 B 公司存款 C 機(jī)構(gòu)存款 D 大額存款57下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是()。A商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長” 的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求C 商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D 股票投資收益率的下降， 會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移， 從而很可能會(huì)造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張58 如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600 億元，存款平均額為 800 億元，核心存款平均額為 300 億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為100 億元，那么

24、該銀行的融資需求等于()億元。A400B300C200 D-10059下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理基本做法的說法，正確的是()。感謝下載載精品A確保及時(shí)處理投訴和批評B增強(qiáng)對客戶的透明度C增強(qiáng)對公眾的透明度D明確董事會(huì)和高級管理層的責(zé)任60與單一法人客戶相比， ()不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。A財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好B連環(huán)擔(dān)保普遍C風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別難度大D貸后監(jiān)督難度大61根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某5 年期貸款，兩年的累計(jì)死亡率為6.00 ，第一年的邊際死亡率為 2.50 ，則隱含的第二年邊際死亡率為() 。A3.50 B3.59 C3.69 D6.00 62某銀行2006 年末關(guān)注類貸款余額為2 000

25、億元，次級類貸款余額為 400億元，可疑類貸款余額為1 000 億元，損失類貸款余額為800 億元，各項(xiàng)貸款余額總額為60 000 億元，則該銀行不良貸款率為()。A 1.33 B 2.33 C 3.00 D 3.67 63商業(yè)銀行流動(dòng)性管理中的現(xiàn)金流分析法的缺點(diǎn)是()。A 難以準(zhǔn)確反映流動(dòng)性狀況B 對于規(guī)模大、 業(yè)務(wù)復(fù)雜的商業(yè)銀行而言， 獲得完整現(xiàn)金流量的可能性和準(zhǔn)確性也會(huì)降低，分析的準(zhǔn)確性也隨之降低感謝下載載精品C 現(xiàn)金流分析過于繁雜，分析結(jié)果具有滯后性D 現(xiàn)金流分析是一種定性分析法，難以定量準(zhǔn)確反映流動(dòng)性狀況64下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是()。A 當(dāng)市場利率上升時(shí)，銀

26、行資產(chǎn)價(jià)值下降B 當(dāng)市場利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值上升C 資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大D 負(fù)債的久期越長，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大65下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是()。A 公開原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫菳 公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位， 銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者C 對公正原則應(yīng)該把握兩個(gè)方面，一是實(shí)體公正，二是程序公正D 效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標(biāo)66下列關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的說法，正確的是()。A 制定危機(jī)管理規(guī)劃是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一B 危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護(hù)

27、或否認(rèn)”的對抗策略C 聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、 經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃， 以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南D 危機(jī)可能永遠(yuǎn)不會(huì)發(fā)生，所以聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造增加值67國家風(fēng)險(xiǎn)分散的具體策略包括()。A 銀團(tuán)貸款 B 共同投資 C 國別限額 D 以上都是68()是指國際債權(quán)人在進(jìn)行國際資金融通時(shí)往往要求當(dāng)?shù)匦抛u(yù)好的銀行、非銀行金融感謝下載載精品機(jī)構(gòu)、企業(yè)或政府為其提供擔(dān)保。A保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C兩者都是D兩者都不是69 對一些無法避免和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)采取一種現(xiàn)實(shí)的態(tài)度，是積極務(wù)實(shí)的，在不影響國際投資者根本或大局利益的前提下承擔(dān)所面臨的國家風(fēng)險(xiǎn)，就是()。

28、A 風(fēng)險(xiǎn)自留 B 風(fēng)險(xiǎn)分散 C 風(fēng)險(xiǎn)抑制 D 以上都是70 ()是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。A 會(huì)計(jì)資本 B 監(jiān)管資本 C 經(jīng)濟(jì)資本 D 實(shí)收資本71商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級部門的文件和()。A國際結(jié)算系統(tǒng)B儲(chǔ)蓄系統(tǒng)C信用卡系統(tǒng)D互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)72下列關(guān)于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說法，不正確的是() 。A 在我國， 按照法律的效力等級劃分， 銀行監(jiān)管法律框架由法律、 行政法規(guī)和規(guī)章三個(gè)層級的法律規(guī)范構(gòu)成B 行政法規(guī)是由國務(wù)院依法制定的，以國務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動(dòng)的法律規(guī)范，其效力等同于法律C 規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律

29、和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)范性文件D 法律是由全國人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)根據(jù)憲法 ，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分73 ( )風(fēng)險(xiǎn)來源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯(cuò)配所存在的差異。A基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)B期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)C重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)74()是指在對商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，將功能貨幣轉(zhuǎn)換為記賬貨幣時(shí)，因匯感謝下載載精品率變動(dòng)而蒙受賬面損失的可能性。A 交易風(fēng)險(xiǎn) B 市場風(fēng)險(xiǎn) C 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) D 折算風(fēng)險(xiǎn)75計(jì)算資本充足率和核心資本充足率時(shí)，都應(yīng)該扣除() 。A 商譽(yù)B 商業(yè)銀行對未并表金融機(jī)構(gòu)的資本投資C 附屬資本D 商業(yè)銀行對非自用不動(dòng)產(chǎn)和企業(yè)的資

30、本投資76關(guān)于我國信息披露的基本要求的表述，下面選項(xiàng)中不正確的是()。A中國的銀行業(yè)在信息披露的質(zhì)量和數(shù)量方面都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)市場的要求，在金融市場不發(fā)達(dá)、金融資產(chǎn)持有人有限的情況下÷市場也缺乏足夠的動(dòng)力和資料深入分析銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況，因此， 在強(qiáng)化信息披露方面，既要確定具體的銀行業(yè)需要定期及時(shí)披露的資料，也要引導(dǎo)市場強(qiáng)化對于銀行信息的分析，逐步提高市場約束的力量B 巴塞爾新資本協(xié)議將市場約束列為與最低資本要求、外部監(jiān)管相并列的三大支柱之一，對于銀行信息披露的強(qiáng)調(diào)提高到相當(dāng)高的水平， 這就要求中國的銀行業(yè)要全面完善信息披露制度，根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的要求對銀行風(fēng)險(xiǎn)管理制度與程序、資本構(gòu)成

31、、風(fēng)險(xiǎn)披露的評估和管理程序、 資本充足率等領(lǐng)域的關(guān)鍵信息準(zhǔn)確核算并及時(shí)披露， 推動(dòng)會(huì)計(jì)制度的國際化，提高會(huì)計(jì)信息的一致性和可比性C 巴塞爾委員會(huì)意識(shí)到， 監(jiān)管當(dāng)局在確保達(dá)到披露要求方面具有不同的權(quán)限。一般性的信息銀行可以要求銀行及時(shí)予以披露，并可以采用談話、 “道義勸說”等舉措來予以督促，對于一些比較復(fù)雜敏感、 同時(shí)涉及到銀行為配置更低資本金要求而采用的風(fēng)險(xiǎn)管理方法和模型時(shí)，監(jiān)管當(dāng)局還可以采用特殊的督促方法，如斥責(zé)、經(jīng)濟(jì)懲罰等措施D 目前，上市股份制銀行已按中國證監(jiān)會(huì)要求，一年兩次披露經(jīng)營狀況， 并在信息披露方感謝下載載精品面積累了一些經(jīng)驗(yàn)，隨著提高信息披露的力度，有可能在較短時(shí)間內(nèi)達(dá)到新協(xié)議

32、的要求77在信用風(fēng)險(xiǎn)組合管理模型中，違約模型的重要輸入?yún)?shù)不包括()。A貸款金額B回收率C回收率的波動(dòng)性D貸款違約風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性78在財(cái)務(wù)分析過程中，用來衡量企業(yè)經(jīng)營能力的指標(biāo)不包括()。A 存貨周轉(zhuǎn)率B 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率C 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率D 資產(chǎn)負(fù)債率79Credit MetricsTM計(jì)算資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的兩種方法是()。A 解析法與歷史模擬法B 歷史模擬法與蒙特卡洛模擬法C 蒙特卡洛模擬法與情景模擬法D 解析法與蒙特卡洛模擬法80關(guān)于關(guān)聯(lián)授信比例中商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)法人或其他組織，下列表述不正確的是()。A商業(yè)銀行的內(nèi)部人與主要自然人股東及其近親屬直接、間接、共同控制或可施加重大影響的法人或其他組

33、織B與商業(yè)銀行同受某一企業(yè)直接、間接控制的法人或其他組織C 商業(yè)銀行的主要非自然人股東是指能夠直接、間接、共同持有或控制商業(yè)銀行10% 以上股份或表決權(quán)的非自然人股東D 不包括商業(yè)銀行81()不是市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求的標(biāo)準(zhǔn)化方法分析的五項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)種類之一。感謝下載載精品A 商品風(fēng)險(xiǎn) B 股票風(fēng)險(xiǎn) C 外匯風(fēng)險(xiǎn) D 期貨風(fēng)險(xiǎn)82系統(tǒng)缺陷造成風(fēng)險(xiǎn)中不包括()。A系統(tǒng)開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)B系統(tǒng)安全的風(fēng)險(xiǎn)C系統(tǒng)設(shè)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)D系統(tǒng)報(bào)告的風(fēng)險(xiǎn)83 在綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，從全行范圍來看的、可用來監(jiān)控是否獲得目標(biāo)盈利性的輸入?yún)?shù)是 ( )。A股權(quán)收益率 RORACBVaR 總體最新狀況C限額風(fēng)險(xiǎn)資本總體使用情況D集中度84下列有

34、關(guān)積極的組合管理的說法，錯(cuò)誤的是()。A 積極的組合管理就是將全行范圍內(nèi)的資本配置和單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理相結(jié)合B 積極的組合管理不僅需要度量、加總和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)，而且也包括積極地改變風(fēng)險(xiǎn)C 積極的組合管理需要銀行不僅能夠在組合層面上度量風(fēng)險(xiǎn)， 而且還需要分析單個(gè)管理工具是如何影響風(fēng)險(xiǎn)狀況的D 積極的組合管理不需要考慮組合層面上單個(gè)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性85市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格至少每()更新一次數(shù)據(jù)，當(dāng)發(fā)生重大價(jià)格變化時(shí)需要立即更新。A一年B半年C一季度D二年86下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法錯(cuò)誤的是()。A 信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約B 信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的C

35、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式D 信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)87下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念的說法，不正確的是()。感謝下載載精品A 風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)B 風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略C 風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段D 商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風(fēng)險(xiǎn)， 建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制， 對不了解或無把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度88商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行()。A 事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正B 事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制C 事前控制、事中

36、監(jiān)督和糾正、事后防范D 事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制89如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負(fù)債為7 億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2 年，負(fù)債加權(quán)平均久期為3 年，那么久期缺口等于( )。A-1B1C-0.1D0.190下列指標(biāo)的計(jì)算公式中，正確的是()。A 資本金收益率 = 稅后凈收入 / 資產(chǎn)總額B 資產(chǎn)收益率 = 稅后凈收入 / 資本金總額C 凈業(yè)務(wù)收益率 = （營業(yè)收入總額 - 營業(yè)支出總額） / 資產(chǎn)總額D 非利息收入率 = （非利息收入 - 非利息支出） / （營業(yè)收入 - 營業(yè)支出）二、多項(xiàng)選擇題（共 40 題，每小題 1 分，共 40 分）以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有感

37、謝下載載精品兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。1下列方法中， ()被應(yīng)用于違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的驗(yàn)證。ACAP 曲線與 AR 值 BROC 曲線與 A 值CKS 檢驗(yàn)D二項(xiàng)分布檢驗(yàn)E 擴(kuò)展的交通燈檢驗(yàn)2審慎經(jīng)營類指標(biāo)包括()。A總資產(chǎn)凈回報(bào)率B資本充足率C大額風(fēng)險(xiǎn)集中度D不良貸款撥備覆蓋率E 成本收入比3利率靈敏度可分為()。A利率損失敏感性B利率收益敏感性C資產(chǎn)負(fù)債市值的利率靈敏度D利差靈敏度E 期望利率敏感性4下列各項(xiàng)屬于利率敏感性缺口模型缺陷的有()。A 未考慮銀行資產(chǎn)的內(nèi)在價(jià)值變動(dòng)情況B 銀行對敏感性缺口的控制欠缺靈活性C 如果實(shí)際利率的走勢與銀行的預(yù)期

38、相反，銀行會(huì)發(fā)生更大的損失D 資產(chǎn)利率收入的變化一般快于負(fù)債利率支出的變化E 未考慮到利率變動(dòng)的兩面性5下列關(guān)于金融期貨的說法，正確的有() 。A 利率期貨包括以長期國債為標(biāo)的的長期利率期貨B 貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)感謝下載載精品C 股指期貨是指以股票為標(biāo)的的期貨合約D 股指期貨不涉及股票本身的交割E 股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進(jìn)行交割6下列關(guān)于各類期權(quán)的說法，正確的有()。A 買方期權(quán)對買方來說是買入一個(gè)買入交易標(biāo)的物的權(quán)利B 賣方期權(quán)對賣方來說是賣出一個(gè)賣出交易標(biāo)的物的義務(wù)C 美式期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前任意時(shí)點(diǎn)，可以隨時(shí)要求賣方履行期權(quán)合約D 買權(quán)的執(zhí)行價(jià)格低于現(xiàn)在的市場價(jià)格，則

39、該期權(quán)屬于價(jià)外期權(quán)E 平價(jià)期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于現(xiàn)在的即期市場價(jià)格7內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)主要包括哪幾方面？()A財(cái)務(wù) / 會(huì)計(jì)錯(cuò)誤 B文件 / 合同錯(cuò)誤C產(chǎn)品設(shè)計(jì)錯(cuò)誤 D交易 / 定價(jià)錯(cuò)誤E 錯(cuò)誤監(jiān)控 / 報(bào)告8巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，應(yīng)對操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線是嚴(yán)格的內(nèi)部控制。健全有效的內(nèi)部控制應(yīng)該是不同要素、 不同環(huán)節(jié)組成的有機(jī)體。從要素方面看， 商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須包括的要素是 ()。A內(nèi)部控制環(huán)境B風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評估C內(nèi)部控制措施D監(jiān)督與評價(jià)E 改進(jìn)9記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括() 。A 設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控B 交易員可以在批準(zhǔn)限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭

40、寸感謝下載載精品C 交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場價(jià)值計(jì)價(jià)D 按照銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理程序，交易頭寸定期報(bào)告給高級管理層E 根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控10 “ 9 ·11 ”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意( )。A災(zāi)難備份B強(qiáng)制員工休假C審慎選擇經(jīng)營地址D制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案E 購買保險(xiǎn)11如果出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有()。A同業(yè)拆入一筆款項(xiàng)B減少非核心貸款C加強(qiáng)與長期存款客戶的關(guān)系D尋求央行的緊急支援E 維持良好的公共關(guān)系12流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)中的融資信號(hào)包括()。A 快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資B

41、所發(fā)行的流通債券 (包括次級債 )交易量上升C 所發(fā)行股票價(jià)格下跌D 債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足E 存款大量流失13下列哪些情形能使銀行失去流動(dòng)性？()A提高準(zhǔn)備金比率B存款額下降C經(jīng)營管理失當(dāng)D衍生品交易中遭受巨額損失E 公眾對銀行體系失去信心感謝下載載精品14新發(fā)生不良貸款的外部原因包括()。A違反貸款授權(quán)授信規(guī)定B企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉C企業(yè)逃廢銀行債務(wù)D企業(yè)違法違規(guī)E 地方政府行政干預(yù)15下列關(guān)于單一貨幣敞口頭寸的計(jì)算公式，正確的有()。A 敞口頭寸 = 即期凈敞口頭寸 + 遠(yuǎn)期凈敞口頭寸 + 期權(quán)敞口頭寸 + 其他B 即期凈敝口頭寸 = 即期資產(chǎn) - 即期負(fù)債C 即期凈敞口頭寸 = 即期資產(chǎn) + 即期負(fù)債D 遠(yuǎn)期凈敞口頭寸 = 遠(yuǎn)期賣出 - 遠(yuǎn)期買入E 遠(yuǎn)期凈敞口頭寸 = 遠(yuǎn)期買入 - 遠(yuǎn)期賣出16戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用包括()。A 能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失B 能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平C 強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力D 能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失E 能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用17 商業(yè)銀行信息系統(tǒng)包括主要面向客戶的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和主要供內(nèi)部管理使用的管理信息系統(tǒng)。在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，信息系統(tǒng)的主要作用包括()。A支持風(fēng)險(xiǎn)評估B建立損失數(shù)據(jù)庫C生成風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急方案D預(yù)