金融系計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)復(fù)習(xí)題

1、1、根據(jù)某地區(qū)居民對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的消費(fèi)y和居民收入x的樣本資料，應(yīng)用最小二乘法估計(jì)模型，估計(jì)結(jié)果如下，擬合效果見(jiàn)圖。由所給資料完成以下問(wèn)題：(1)在n=16，=0.05的條件下，查D-W表得臨界值分別為1.106, 1.371，試判斷模型中是否存在自相關(guān)；(2)如果模型存在自相關(guān)，求出相關(guān)系數(shù)，并利用廣義差分變換寫(xiě)出無(wú)自相關(guān)的廣義差分模型。2、家庭消費(fèi)支出（Y）、可支配收入（X1）、個(gè)人財(cái)富（X2）設(shè)定模型如下：4、某公司在為建造一個(gè)新的百貨店選址的決策過(guò)程中，對(duì)已有的30個(gè)百貨5、下面結(jié)果是利用某地財(cái)政收入對(duì)該地第一、二、三產(chǎn)業(yè)增加值的回歸結(jié)果， 6、為了研究深圳市地方預(yù)算內(nèi)財(cái)政收入與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值

2、的關(guān)系，得到以下數(shù)據(jù)：(1)建立深圳地方預(yù)算內(nèi)財(cái)政收入對(duì)GDP的回歸模型；(2)估計(jì)所建立模型的參數(shù)，解釋斜率系數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義；（3）對(duì)回歸結(jié)果進(jìn)行檢驗(yàn)；(4)若是2005年年的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為3600億元，確定2005年財(cái)政收入的預(yù)測(cè)值和預(yù)測(cè)區(qū)間(=0.05)。7、運(yùn)用美國(guó)1988研究與開(kāi)發(fā)（R&D）支出費(fèi)用（Y）與不同部門產(chǎn)品銷售量（X）的數(shù)據(jù)建立了一個(gè)回歸模型，并運(yùn)用Glejser方法和White方法檢驗(yàn)異方差，由此決定異方差的表現(xiàn)形式并選用適當(dāng)方法加以修正。結(jié)果如下：8、組合證券理論的資本市場(chǎng)線（CML）表明期望收益E i與風(fēng)險(xiǎn)i之間存在線性關(guān)系如下：9、設(shè)消費(fèi)函數(shù)為(2)寫(xiě)出修正異方差后

3、的參數(shù)估計(jì)量的表達(dá)式。10、克萊因與戈德伯格曾用1921-1950年(1942-1944年戰(zhàn)爭(zhēng)期間略去)美國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)Y和工資收入X1、非工資非農(nóng)業(yè)收入X2、農(nóng)業(yè)收入X3的時(shí)間序列資料，利用OLSE估計(jì)得出了下列回歸方程：11、對(duì)沒(méi)有截距項(xiàng)的一元回歸模型稱之為過(guò)原點(diǎn)回歸（regrission through the origin）。試證明（1）如果通過(guò)相應(yīng)的樣本回歸模型可得到通常的的正規(guī)方程組 則可以得到的兩個(gè)不同的估計(jì)值： ， 。 （2）在基本假設(shè)下，與均為無(wú)偏估計(jì)量。 （3）擬合線通常不會(huì)經(jīng)過(guò)均值點(diǎn)，但擬合線則相反。 （4）只有是的OLS估計(jì)量。12、下表為有關(guān)經(jīng)批準(zhǔn)的私人住房單位及其決定因

4、素的4個(gè)模型的估計(jì)量和相關(guān)統(tǒng)計(jì)值（括號(hào)內(nèi)為p-值）（如果某項(xiàng)為空，則意味著模型中沒(méi)有此變量）。數(shù)據(jù)為美國(guó)40個(gè)城市的數(shù)據(jù)。模型如下：式中housing實(shí)際頒發(fā)的建筑許可證數(shù)量，density每平方英里的人口密度，value自由房屋的均值（單位：百美元），income平均家庭的收入（單位：千美元），popchang19801992年的人口增長(zhǎng)百分比，unemp失業(yè)率，localtax人均交納的地方稅，statetax人均繳納的州稅變量模型A模型B模型C模型DC813 (0.74)-392 (0.81)-1279 (0.34)-973 (0.44)Density0.075 (0.43)0.062

5、(0.32) 0.042 (0.47)Value-0.855 (0.13)-0.873 (0.11)-0.994 (0.06)-0.778 (0.07)Income110.41 (0.14)133.03 (0.04)125.71 (0.05)116.60 (0.06)Popchang26.77 (0.11)29.19 (0.06)29.41 (0.001)24.86 (0.08)Unemp-76.55 (0.48)Localtax-0.061 (0.95)Statetax-1.006 (0.40)-1.004 (0.37)RSS4.763e+74.843e+74.962e+75.038e+7R

6、20.3490.3380.3220.3121.488e+61.424e+61.418e+61.399e+6AIC1.776e+61.634e+61.593e+61.538e+6（1） 檢驗(yàn)?zāi)Ｐ虯中的每一個(gè)回歸系數(shù)在10%水平下是否為零（括號(hào)中的值為雙邊備擇p-值）。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，你認(rèn)為應(yīng)該把變量保留在模型中還是去掉？（2） 在模型A中，在10%水平下檢驗(yàn)聯(lián)合假設(shè)H0：bi =0(i=1,5,6,7)。說(shuō)明被擇假設(shè)，計(jì)算檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)值，說(shuō)明其在零假設(shè)條件下的分布，拒絕或接受零假設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)。說(shuō)明你的結(jié)論。（3） 哪個(gè)模型是“最優(yōu)的”？解釋你的選擇標(biāo)準(zhǔn)。（4） 說(shuō)明最優(yōu)模型中有哪些系數(shù)的符號(hào)是“錯(cuò)誤的”。說(shuō)明你的預(yù)期符號(hào)并解釋原因。確認(rèn)其是否為正確符號(hào)。13、在經(jīng)典線性模型基本假定下，對(duì)含有三個(gè)自變量的多元回歸模型：你想檢驗(yàn)的虛擬假設(shè)是H0：。 （1）用的方差及其協(xié)方差求出。 （2）寫(xiě)出檢驗(yàn)H0：的t統(tǒng)計(jì)量。 （3）如果定義，寫(xiě)出一個(gè)涉及b0、q、b2和b3的回歸方程，以便能直接得到q估計(jì)值及其標(biāo)準(zhǔn)誤。14、一個(gè)估計(jì)某行業(yè)ECO薪水的回歸模型如下其中，salary 為年薪sales為公司的銷售收入，mktval為公司的市值，profmarg為利潤(rùn)占銷售額的百分比，ce