第二章_商業(yè)銀行風(fēng)險管理基本架構(gòu)ppt課件

1、1.2 銀行風(fēng)險管理根本架構(gòu) 本章概要 本章是對商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險管理根本架構(gòu) 的引見。 1.好的風(fēng)險管理環(huán)境 2.合理設(shè)置風(fēng)險管理組織 3.科學(xué)的風(fēng)險管理根本流程 4.平安高效的風(fēng)險管理信息系統(tǒng)。章節(jié)架構(gòu)v2.1 商業(yè)銀行風(fēng)險管理環(huán)境v 2.1.1 商業(yè)銀行公司治理v 2.1.2 商業(yè)銀行內(nèi)部控制v 2.1.3 商業(yè)銀行風(fēng)險文化v 2.1.4 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略v2.2 商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織v 2.2.1 董事會及其專門委 員會v 2.2.2 監(jiān)事會v 2.2.3 高級管理層v 2.2.4 風(fēng)險管理部門v 2.2.5 其他風(fēng)險控制部門v v2.3 商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程v 2.3.1 風(fēng)險識別v

2、2.3.2 風(fēng)險計量v 2.3.3 風(fēng)險監(jiān)測v 2.3.4 風(fēng)險控制v2.4 商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)v 2.4.1 數(shù)據(jù)搜集v 2.4.2 數(shù)據(jù)處置v 2.4.3 信息傳送v 2.4.4 信息系統(tǒng)平安管理2.1 商業(yè)銀行風(fēng)險管理環(huán)境v2.1.1 商業(yè)銀行公司治理v 1. 定義和內(nèi)涵v 1商業(yè)銀行公司治理是控制、管理商業(yè)銀的一種機制或制度安排，是商業(yè)銀行內(nèi)部組織構(gòu)造和權(quán)益分配體系的詳細表現(xiàn)方式。v 2 中心：在一切權(quán)和運營權(quán)分別的情況下，為妥善處理委托代理關(guān)系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)視制衡機制。v 3良好的公司治理構(gòu)造的標(biāo)志：v 可以鼓勵董事會和管理任務(wù)層一致追求商業(yè)銀行和股東的利益

3、目的。v 分工明確的組織體系、實現(xiàn)公司權(quán)益的分配和制衡、有利于有效的監(jiān)視。 4作用： 良好的公司治理是商業(yè)銀行平安穩(wěn)健運轉(zhuǎn)的一項根本要素； 公司治理所涉及的董事會和高管層所承當(dāng)?shù)恼咧贫?、政策實施以及監(jiān)視合規(guī)操作等職能，是商業(yè)銀行實施有效風(fēng)險管理的關(guān)鍵。 良好的公司治理有利于實施全面風(fēng)險管理、加強內(nèi)部控制、防備操作風(fēng)險，實現(xiàn)平安運營。 2. 商業(yè)銀行公司治理的原那么和做法 目前較為通行的是經(jīng)濟協(xié)作與開展組織OECD的公司治理準(zhǔn)那么和巴塞爾委員會的公司治理原那么。 1OECD以為： 公司治理應(yīng)維護股東權(quán)益，保證全體股東的平等待遇； 假設(shè)股東利益受損，股東有權(quán)得到補償； 治理構(gòu)造該當(dāng)確認利益相關(guān)者

4、的合法利益，并鼓勵公司與利 益相關(guān)者的積極協(xié)作； 治理構(gòu)造該當(dāng)保證公司信息及時、準(zhǔn)確地批露； 確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指點和對管理人員的有效監(jiān)視。 2巴塞爾委員會以為，商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵照八大原那么： 董事會成員應(yīng)稱職，有才干對商業(yè)銀行各項事務(wù)做出正確判別。 董事會應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目的和價值準(zhǔn)那么，并監(jiān)視其在全行的貫徹執(zhí)行。 董事會應(yīng)界定本身和高管層的權(quán)責(zé)，并在全行實行問責(zé)制。 董事會應(yīng)對高管層能否執(zhí)行董事會政策實施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視。 董事會和高管層應(yīng)有效發(fā)揚內(nèi) 部審計部門、外部審計單位以及內(nèi)部控制部門的作用。 董事會應(yīng)確保薪酬政策及其做法與企業(yè)文化、長期戰(zhàn)略控制環(huán)境相一致。 商業(yè)銀行應(yīng)堅持公

5、司治理的透明度。 董事會和高管層應(yīng)充分了解商業(yè)銀行的運營架構(gòu)。 3我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局自創(chuàng)國際先進閱歷，也提出了商業(yè)銀行公司治理的要求： 完善股東大會董事會、監(jiān)事會、高管層的議事制度和決策程序。 明確股東董事監(jiān)事和高管人員的權(quán)益和義務(wù)。 建立健全以監(jiān)事會為中心的監(jiān)視機制。 建立完善的信息報告和信息批露制度。 建立合理的薪酬制度，強化鼓勵約束機制。v2.1.2 商業(yè)銀行內(nèi)部控制v 1. 定義和內(nèi)涵v 商業(yè)銀行內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實現(xiàn)運營目的，經(jīng)過制定一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險進展事前防備事中控制事后監(jiān)視和糾正的動態(tài)機制和過程。即內(nèi)部的管理控制系統(tǒng)。詳細包括：v 明確劃分股東董事會和高管層各自

6、的權(quán)責(zé)利構(gòu)成的相互制衡關(guān)系。v 為遵照既定政策和預(yù)定目的所采取的方法和手段。v 為保證各項業(yè)務(wù)和管理活動的有效進展，維護資產(chǎn)的完好和平安，而制定和實施的政策和程序。v 及時防備發(fā)現(xiàn)和動態(tài)調(diào)整管理風(fēng)險的機制。v完善商業(yè)銀行內(nèi)控機制的作用：v保證風(fēng)險管理體系的健全；v改善公司治理構(gòu)造；v促進風(fēng)險管理戰(zhàn)略的有效實施2. 商業(yè)銀行內(nèi)部控制的目的和要素 目的主要是： 確保國家法律法規(guī)和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹實施。 確保商業(yè)銀行開展戰(zhàn)略和運營目的的全面實施和充分實現(xiàn)。 確保風(fēng)險管理體系的有效性。 確保業(yè)務(wù)記錄、財務(wù)信息和其他管理信息的及時真實完好。 為了確保以上目的的實現(xiàn)，需求留意以下要素： 內(nèi)部控制

7、環(huán)境 風(fēng)險識別與評價 內(nèi)部控制措施 信息交流與反響 監(jiān)視評價與糾正v3.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原那么v全面v謹慎v有效v獨立v2.1.3 商業(yè)銀行風(fēng)險文化v 1. 定義和內(nèi)涵v 風(fēng)險文化，是商業(yè)銀行在運營管理活動中逐漸構(gòu)成的風(fēng)險管理理念、哲學(xué)和價值觀，經(jīng)過風(fēng)險管理戰(zhàn)略、風(fēng)險管理制度、風(fēng)險管理行為表現(xiàn)出的一種企業(yè)文化。v 風(fēng)險文化普通由風(fēng)險管理理念、知識和制度三個層面組成。v 風(fēng)險管理理念是風(fēng)險文化的中心，也是風(fēng)險文化中最為主要和最高層次的要素。有直接和長效的影響力. 2. 先進的風(fēng)險管理理念 主要包括： 風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的中心競爭力，是發(fā)明資本增值和股東報答的重要手段。 粗放、冒進、盲目追求

8、市場份額精細化、謹慎型、風(fēng)險收益管理的可繼續(xù)開展 風(fēng)險管理的目的不是消除風(fēng)險，而是經(jīng)過自動的風(fēng)險管理過程來實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡。 風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并效力于業(yè)務(wù)開展戰(zhàn)略。 商業(yè)銀行應(yīng)充分了解一切風(fēng)險，建立和完善風(fēng)險控制機制，對不了解或無把握的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取謹慎態(tài)度。 3. 風(fēng)險文化的培植 首先，培植風(fēng)險文化不是階段性任務(wù)，而是商業(yè)銀行的一項終身事業(yè)，根據(jù)變化了的內(nèi)外部環(huán)境而修正。 其次，商業(yè)銀行應(yīng)向全體員工宣揚正確的風(fēng)險管理理念、知識、規(guī)范，大力倡導(dǎo)和強化風(fēng)險認識，使銀行和員工構(gòu)成一致的風(fēng)險價值觀，真正使風(fēng)險文化成為促進商業(yè)銀行開展的原動力； 最后，商業(yè)銀行應(yīng)經(jīng)過建立管理

9、制度和實施績效考核，將風(fēng)險文化融入的每一位員工的日常行為中。v2.1.4 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略v 1.定義和內(nèi)涵v 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是商業(yè)銀行在綜合分析外部環(huán)境、內(nèi)部管理情況以及同業(yè)比較的根底上，提出一整套中長期開展目的以及為實現(xiàn)這些目的所采取的行動方案。v 2. 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的根本內(nèi)容v 普通而言，分為戰(zhàn)略目的和實現(xiàn)途徑兩方面內(nèi)容。1戰(zhàn)略目的又可分為戰(zhàn)略遠景、階段性戰(zhàn)略目的和主要開展目的等細項，以便管理層了解戰(zhàn)略實施情況、存在的問題以及修正的必要性。戰(zhàn)略遠景：描畫的商業(yè)銀行的理想境界。階段性戰(zhàn)略目的：在未來一時間段內(nèi)在相關(guān)領(lǐng)域希望實現(xiàn)的目的。主要開展目的：是對階段性目的的分解，使目的進一步細

10、化/量化，加強可操作性。 2實現(xiàn)途徑：戰(zhàn)略目的決議了實現(xiàn)途徑，商業(yè)銀行的各項任務(wù)必需緊緊圍繞戰(zhàn)略目的展開，戰(zhàn)略目的一旦確立，商業(yè)銀行應(yīng)重點研討如何保證明現(xiàn)途徑的高質(zhì)量和高效率。 3. 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略與風(fēng)險管理的關(guān)系 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略與風(fēng)險管理親密相關(guān)，相互作用。 風(fēng)險管理是管理戰(zhàn)略的重要方面，積極有效的風(fēng)險管理有助于整體管理戰(zhàn)略的最終實現(xiàn)。2.2 商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織v2.2.1 董事會及其專門委員會v 董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)，承當(dāng)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行有效識別、計量、檢測和控制各項業(yè)務(wù)所承當(dāng)?shù)母鞣N風(fēng)險。v 董事會通常指派專門委員會通常是最高風(fēng)險管理委員會

11、擔(dān)任擬定詳細的風(fēng)險管理政策和指點原那么。v2.2.2 監(jiān)事會v 監(jiān)事會是我國商業(yè)銀行所特有的監(jiān)視機構(gòu)，對股東大會擔(dān)任，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)視、財務(wù)監(jiān)視、內(nèi)部控制監(jiān)視等監(jiān)察任務(wù)。v 在風(fēng)險管理領(lǐng)域：v監(jiān)事會該當(dāng)加強與董事會及內(nèi)部審計、風(fēng)險管理等相關(guān)委員會和有關(guān)職能部門的協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)；v全面了解商業(yè)銀行的風(fēng)險管理情況；v跟蹤監(jiān)視董事會和高管層為完善內(nèi)部控制所做的相關(guān)任務(wù)；v檢查和調(diào)研日常運營活動中能否存在違反風(fēng)險管理政策和原那么的問題。v2.2.3 高級管理層v作用：v高級管理層對風(fēng)險管理的支持和承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險管理的基石；v只需當(dāng)高級管理層充分認識到并積極利用風(fēng)險管理的潛在盈利才干時，風(fēng)險

12、管理才可以對商業(yè)銀行產(chǎn)生最大的收益。 高級管理層的主要職責(zé)是：高級管理層的主要職責(zé)是：擔(dān)任執(zhí)行風(fēng)險管理政策，擔(dān)任執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風(fēng)險程度及其管理情況，及時了解風(fēng)險程度及其管理情況，并確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織并確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織機構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)程度，來有效識別、機構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)程度，來有效識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承當(dāng)?shù)娘L(fēng)險。計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承當(dāng)?shù)娘L(fēng)險。在實際操作中：在實際操作中：高管層必需明確與組織機構(gòu)相順應(yīng)的風(fēng)險管理高管層必需明確與組織機構(gòu)相

13、順應(yīng)的風(fēng)險管理部門構(gòu)造，明確所能接受的風(fēng)險規(guī)模，建立部門構(gòu)造，明確所能接受的風(fēng)險規(guī)模，建立有關(guān)風(fēng)險管理政策和指點原那么的檔案和手有關(guān)風(fēng)險管理政策和指點原那么的檔案和手冊。冊。高管層該當(dāng)經(jīng)過發(fā)布一致的日常風(fēng)險管理信息，高管層該當(dāng)經(jīng)過發(fā)布一致的日常風(fēng)險管理信息，來證明其對風(fēng)險管理各個方面的關(guān)注和決心，來證明其對風(fēng)險管理各個方面的關(guān)注和決心，并且在商業(yè)銀行內(nèi)部明示風(fēng)險管理部門的權(quán)并且在商業(yè)銀行內(nèi)部明示風(fēng)險管理部門的權(quán)限。限。v2.2.4 風(fēng)險管理部門v 商業(yè)銀行具備目的明確、構(gòu)造明晰、職能完備、功能強大的風(fēng)險管理部門，已成為金融管理現(xiàn)代化的重要標(biāo)志。v 要求：v 風(fēng)險人員具備很強的識別潛在風(fēng)險的思想

14、認識和解釋風(fēng)險信息和知識才干。v 強有力的風(fēng)險管理流程和信息技術(shù)。v 獨立性、客觀性和準(zhǔn)確性。 v 建立高效的風(fēng)險管理部門應(yīng)固守兩個根本原那建立高效的風(fēng)險管理部門應(yīng)固守兩個根本原那么：么： 風(fēng)險管理部門必需具備高度獨立性；風(fēng)險管理部門必需具備高度獨立性； 風(fēng)險管理部門不具有或具有非常有限的風(fēng)險風(fēng)險管理部門不具有或具有非常有限的風(fēng)險管理戰(zhàn)略執(zhí)行權(quán)。管理戰(zhàn)略執(zhí)行權(quán)。商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會絕商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會絕不能混為一談。不能混為一談。 前者的職能是風(fēng)險信息的搜集、分析、報告，前者的職能是風(fēng)險信息的搜集、分析、報告， 后者的職能是根據(jù)前者提供的信息，做出決后者的

15、職能是根據(jù)前者提供的信息，做出決策并付諸實施。策并付諸實施。1. 風(fēng)險管理部門構(gòu)造 通常有兩種類型：集中型和分散型。 1集中型構(gòu)造如以下圖所示，部門本身包含了完好的功能中心要素：風(fēng)險監(jiān)控、數(shù)量分析、價錢確認、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)/技術(shù)支持。，涉及的風(fēng)險管理領(lǐng)域非常全面，對專業(yè)人員和管理系統(tǒng)要求很高，資源投入宏大，因此適宜于規(guī)模龐大、資金、技術(shù)、人力資源雄厚的商業(yè)銀行。 2分散型構(gòu)造如以下圖所示，在某些情況下，一些不具備建立集中型風(fēng)險管理部門條件的商業(yè)銀行，可以思索建立分散型風(fēng)險管理部門，將數(shù)據(jù)分析、技術(shù)支持、價錢確認等風(fēng)險管理職能外包給專業(yè)效力供應(yīng)商。 缺陷：難以絕對控制商業(yè)銀行敏感信息，

16、無法形生長期的中心競爭力和強大的市場定價才干。 2. 風(fēng)險管理部門的主要職責(zé)第一，監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和一切業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額。一旦風(fēng)險限額被設(shè)定，風(fēng)險管理部門就要親密監(jiān)視限額的運用情況能否服從了風(fēng)險管理的限制規(guī)范；第二，擔(dān)任核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型，并協(xié)助財務(wù)控制人員進展價錢評價，在這個過程中，風(fēng)險管理部門要不斷識別新的風(fēng)險要素，并將其及時整合到控制程序和模型中；第三，風(fēng)險管理部門的獨特別位使其可以全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險情況，為管理決策提供不可替代的輔助作用。 3. 風(fēng)險管理所需的專業(yè)技藝 金融風(fēng)險管理是一門技術(shù)性很強、構(gòu)造復(fù)雜的新型管理學(xué)科，涵蓋了管理學(xué)、金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、數(shù)量統(tǒng)計學(xué)等多種

17、學(xué)科知識，并與先進的信息系統(tǒng)高度交融。 參照國際風(fēng)險管理規(guī)范，集中型風(fēng)險管理部門的人員必需具備五個方面的主要技藝： 風(fēng)險監(jiān)控和分析才干。 數(shù)量分析才干。 價錢核準(zhǔn)才干。 模型創(chuàng)建才干。 系統(tǒng)開發(fā)/集成才干。v2.2.5 其他風(fēng)險管理部門v 1. 財務(wù)控制部門v 風(fēng)險管理部門接受來自財務(wù)控制部門的收益/損失數(shù)據(jù)，并于來自前臺業(yè)務(wù)部門的信息調(diào)整一致，以確保風(fēng)險管理系統(tǒng)中的收益/損失信息的準(zhǔn)確性。v 財務(wù)控制部門通常采用每日參考市場定價的方法，及時捕捉市場價錢的變化，因此所提供的數(shù)據(jù)最為真實、準(zhǔn)確。風(fēng)險管理部門與財務(wù)控制部門的親密協(xié)作是商業(yè)銀行戰(zhàn)略決策的重要基石：一方面，現(xiàn)代銀行的績效評價日益注重風(fēng)

18、險調(diào)整后的收益率。另一方面，財務(wù)部門傳統(tǒng)的記賬方法逐漸難以滿足監(jiān)管要求，需求在風(fēng)險控制部門的協(xié)助下深化了解以模型為根底的資本核算方法，更加科學(xué)地進展風(fēng)險資本貯藏和經(jīng)濟資本分配。 2. 內(nèi)部審計部門 內(nèi)部審計作為一項獨立、客觀、公正的約束和評價機制，在風(fēng)險管理過程中發(fā)揚重要作用。 從風(fēng)險識別、計量、監(jiān)視和控制四個主要階段，審核商業(yè)銀行風(fēng)險管理的才干和效果，發(fā)現(xiàn)/報告潛在的艱苦風(fēng)險，提出應(yīng)對方案并監(jiān)視風(fēng)險控制措施的落實情況。 3. 法律/合規(guī)部門 法律/合規(guī)部門該當(dāng)獨立于商業(yè)銀行的運營活動，包括獨立的報告道路、調(diào)查權(quán)益以及績效考核。 該當(dāng)可以有效識別、評價、監(jiān)測商業(yè)銀行潛在的法律風(fēng)險以及各項違規(guī)操

19、作，并向高管層和董事會提出建議和報告。 法律/合規(guī)部門的任務(wù)也要接受內(nèi)部審計部門的審計檢查，以確保其公正性和合規(guī)性。 4. 外部風(fēng)險監(jiān)視機構(gòu) 主要包括一些外部審計機構(gòu)、評級機構(gòu)、以及越來越多的個人/機構(gòu)投資者、客戶等利益相關(guān)者。 這有助于商業(yè)銀行的良好運營，彌補單一內(nèi)部監(jiān)管的缺乏之處，更好的滿足內(nèi)外部監(jiān)管的要求。2.3 商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程 按照公司治理構(gòu)造和內(nèi)部控制機制，商業(yè)銀行的風(fēng)險控制流程可以概略為風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制四個主要步驟。 其中風(fēng)險管理部門承當(dāng)了風(fēng)險識別、風(fēng)險計量和風(fēng)險監(jiān)測，各級風(fēng)險管理委員會承當(dāng)了風(fēng)險控制/管理決策的最終責(zé)任。v2.3.1 風(fēng)險識別v 及時、

20、準(zhǔn)確的識別風(fēng)險是風(fēng)險管理的最根本要求，任何延誤和錯判，都將直接導(dǎo)致風(fēng)險管理信息流動和決策的失效，甚至呵斥嚴重的風(fēng)險損失。v 風(fēng)險識別包括感知風(fēng)險和分析風(fēng)險兩個環(huán)節(jié)：v 感知風(fēng)險是經(jīng)過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類、性質(zhì)；v 分析風(fēng)險是深化了解各種風(fēng)險內(nèi)在的風(fēng)險要素。風(fēng)險識別必需采用科學(xué)的方法，防止簡單化和主管臆斷。 識別風(fēng)險的方法： 常用方法：制造風(fēng)險清單是識別風(fēng)險最根本、最常用的方法，它用類似備忘錄的方式，將商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險一一列舉，并聯(lián)絡(luò)運營活動對這些風(fēng)險進展深化了解和分析。 其它方法：專家調(diào)查列舉法，資產(chǎn)財務(wù)情況分析法，情景分析法，分解分析法，失誤樹分析法。 要留意的是，隨

21、著所思索風(fēng)險要素的添加，風(fēng)險管理的復(fù)雜度和難度程幾何倍數(shù)增長，而邊沿收益程遞減趨勢。因此商業(yè)銀行必需針對實踐需求，平衡風(fēng)險管理的本錢和收益。v2.3.2 風(fēng)險計量v 風(fēng)險計量是全面風(fēng)險管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟資本配置得以有效實施的根底。v 目前國際上較為先進的計量方法有：v 針對信譽風(fēng)險的RiskMetrics、CreditMetrics、KMV等模型,v 針對市場風(fēng)險的VaR模型，v 針對操作風(fēng)險的高級計量法，v 也經(jīng)過降低監(jiān)管資本要求，鼓勵商業(yè)銀行采用高級風(fēng)險量化技術(shù)。v 準(zhǔn)確的風(fēng)險計量是建立在杰出的風(fēng)險模型根底上的，開發(fā)管理模型的難度不在于所用的數(shù)學(xué)和統(tǒng)計知識的深奧。重要的是模型所采用的數(shù)據(jù)

22、能否有高度的真實性、準(zhǔn)確性和充足性。 商業(yè)銀行該當(dāng)根據(jù)不同的業(yè)務(wù)，對不同的業(yè)務(wù)選擇適當(dāng)?shù)挠嬃糠椒ǎ诤侠淼募僭O(shè)前提和參數(shù)，計量承當(dāng)?shù)囊磺酗L(fēng)險 v2.3.3 風(fēng)險監(jiān)測v 功能強大、動態(tài)/交互式的風(fēng)險監(jiān)測報告系統(tǒng)對于提高商業(yè)銀行風(fēng)險管理效率和質(zhì)量具有非常重要的作用。v 風(fēng)險監(jiān)測包含兩個層面的內(nèi)容：v 監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險目的以及不可量化的風(fēng)險要素的變化和開展趨勢，確保風(fēng)險進一步惡化之前提交相關(guān)部門，以便其親密關(guān)注并采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧?。v 報告商業(yè)銀行一切風(fēng)險的定量/定性評價結(jié)果，并隨時關(guān)注所采取的風(fēng)險管理/控制措施的實施質(zhì)量/效果。v2.3.4 風(fēng)險控制v 風(fēng)險控制是對經(jīng)過識別和計量的風(fēng)險采

23、取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、躲避和補償?shù)却胧?，進展有效管理和控制的過程。風(fēng)險控制該當(dāng)實現(xiàn)以下目的：v 風(fēng)險管理戰(zhàn)略和戰(zhàn)略符合運營目的的要求。v 所采取的措施符合風(fēng)險管理戰(zhàn)略和戰(zhàn)略的要求，并在本錢/收益根底上堅持有效性。v 經(jīng)過對風(fēng)險誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，以完善風(fēng)險管理程序。v 照國際閱歷，詳細的風(fēng)險控制措施普通采取從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，最終到達高級管理層的三級管理方式，如下圖：2.4 商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng) 商業(yè)銀行只需經(jīng)過先進的風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，才干隨時更新風(fēng)險并及時作出分析和判別。 商業(yè)銀行風(fēng)險管理是一個極為復(fù)雜的動態(tài)過程，風(fēng)險信息在各業(yè)務(wù)單元的流動不完全是單向循環(huán)

24、，其過程具有多向交互式、智能化的特點。 風(fēng)險信息管理系統(tǒng)正是連結(jié)各業(yè)務(wù)單元和關(guān)聯(lián)市場的一條紐帶，構(gòu)成一個集中/整合的信息平臺，及時、廣泛的采集所需的大量風(fēng)險信息，并進展充分加工/分析，以輔助風(fēng)險管理決策。 其構(gòu)造簡圖如下所示：v2.4.1 數(shù)據(jù)搜集v 風(fēng)險管理信息系統(tǒng)需求從很多來源搜集海量數(shù)據(jù)，除非采用大規(guī)模的、先進的自動處置技術(shù)，否那么無法維持對這種數(shù)據(jù)信息環(huán)境的有效管理和控制，這也決議了系統(tǒng)本身極其復(fù)雜。v 通常的方案是，盡量在每一個環(huán)節(jié)都設(shè)置自動化操作、自動生成信息處置形狀和異常情況報告，并在必要時進展人為干涉。 風(fēng)險信息/數(shù)據(jù)的種類 風(fēng)險信息經(jīng)過信息載入模塊加以過濾和驗證后，構(gòu)成可靠的

25、數(shù)據(jù)信息加以分類保管，等待處置。 數(shù)據(jù)按來源可分為： 內(nèi)部數(shù)據(jù)，即從各個業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)，普統(tǒng)統(tǒng)過商業(yè)銀行內(nèi)部的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫獲得； 外部數(shù)據(jù)，即從專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。 風(fēng)險信息的特征及系統(tǒng)構(gòu)造方面的問題 準(zhǔn)確性和及時性是對風(fēng)險信息本質(zhì)特征的最好描畫。 產(chǎn)品分析數(shù)據(jù)通常直接來自買賣系統(tǒng)，買賣系統(tǒng)是延續(xù)運轉(zhuǎn)的，而記錄系統(tǒng)那么每日進展結(jié)算，因此記錄系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息能夠沒有買賣系統(tǒng)那樣及時，而買賣系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息那么能夠沒有記錄系統(tǒng)那樣準(zhǔn)確。 從系統(tǒng)構(gòu)造角度看，盡量堅持最少數(shù)量的數(shù)據(jù)源更具有運算效率上的優(yōu)勢，但也要針對詳細風(fēng)險情況添加或減少數(shù)據(jù)源，以滿足風(fēng)險管理的需求。 多種有價值的風(fēng)險數(shù)據(jù)經(jīng)過搜集、分類、匯總后成為數(shù)據(jù)倉庫，它是風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的中心要件之一。v2.4.2 數(shù)據(jù)處置v 現(xiàn)代化商業(yè)銀行通常設(shè)有大型的集中計算/處置中心來分析/處置海量數(shù)據(jù)，包括歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)以及及時買賣/組合數(shù)據(jù)。v 處置輸入數(shù)據(jù)/信息v 風(fēng)險管理數(shù)據(jù)的處置主要分為兩步：v 中間計量數(shù)據(jù)，即經(jīng)過風(fēng)險模型計量后的數(shù)據(jù)，可以為不同的風(fēng)險管理業(yè)務(wù)目的所共享。國際先進銀行的長期實際闡明，風(fēng)險管理信息系統(tǒng)該當(dāng)調(diào)用一致的風(fēng)險計量/運算模塊，運用于不