銀行從業(yè)資格考試風險理試題

1、2007 年銀行從業(yè)資格考試風險管理試題(一)單選題在以下各小題所給出的 4 個選項中，只有 1 個選項符合題目要求， 請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。1. 目前，( ) 是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風險種類。A. 信用風險B. 市場風險C. 操作風險D. 聲譽風險2. 某 1 年期零息債券的年收益率為 16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為 零，若1年期的無風險年收益率為5%則根據(jù)KPM麒險中性定價模型得到上述 債券在 1 年內(nèi)的違約概率為 ( ) 。A. 0.05B. 0.10C. 0.15D. 0.203. 巴塞爾新資本協(xié)議要求，實施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行 ( ) 。A. 必須自

2、行估計每筆債項的違約損失率B. 參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率C. 由監(jiān)管當局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率D. 由信用評級機構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率4. 期貨交易者可以通過在期貨市場上進行 ( ) 交易來達到降低價格波動風 險的目的。A. 套期保值B. 投資組合C. 投機D. 無風險套利5. 按國際會計準則第 39 號對金融資產(chǎn)的分類， 按公允價值計價但公允 價值的變動不計入損益而是計入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是 ( ) 。A. 持有待售類資產(chǎn)B. 持有到期的投資C. 貸款D. 應收款6. 下列不屬于壓力測試假設(shè)情況的是 ( ) 。A. 利率增加 500 基點B. 信用價差增加 300 個

3、基點C. 正常經(jīng)營狀況D. 主要貨幣相對于美元升值 15%7. 下列關(guān)于風險的說法，錯誤的是 ( ) 。A. 風險是收益的概率分布B. 風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)C. 損失是一個事前概念，風險是一個事后概念D. 風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等 同于損失本身( 二 ) 多選題在以下各小題所給出的 5 個選項中，至少有 2個選項符合題目要求， 請將正 確選項的代碼填入括號內(nèi)。8. 下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有 ( ) 。A. 當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加B. 當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少C. 當久期缺口

4、為零時，銀行凈值不受利率風險的影響D. 久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感E. 久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風險暴露量越大9. 外部事件引發(fā)的操作風險包括 ( ) 。A. 外部欺詐 / 盜竊B. 洗錢C. 內(nèi)部欺詐D. 違反系統(tǒng)安全E. 監(jiān)管規(guī)定( 三 ) 判斷題 請判斷以下各小題的對錯，正確的用 T 表示，錯誤的用 F 表示。10. 信用風險與市場風險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。 ( ) 參考答案(一)單選題1A 2B 3C 4A 5A 6C 7C( 二 ) 多選題8ABC 9AB( 三 ) 判斷題10F單選：1、不屬于流動性基本要素的是 ( )A時間B成本C資金數(shù)量D資

5、產(chǎn)規(guī)模2、保持充足的流動性是一家銀行維持經(jīng)營的 ( )A 充分條件 B 必要條件 C 充要條件 D 關(guān)系不大3、流動性是指商業(yè)銀行在一定時間 、以( ) 的成本獲取資金用于償還債務(wù) 或增加資產(chǎn)的能力。A 最低 B 最高 C 合理 D 市場4、資產(chǎn)流動性強的特征是 ( )A 變現(xiàn)能力強，所付成本低 B 變現(xiàn)能力強，所付成本高C變現(xiàn)能力低，所付成本低 D變現(xiàn)能力低，所付成本高5、下列哪種發(fā)球最具流動性的資產(chǎn) ( )A 票據(jù) B 現(xiàn)金 C 股票 D 貸款6、負債流動性強的特征是 ( )A 籌資能力強，籌資成本低 B 籌資能力強，籌資成本高C籌資能力低，喬遷資成本低 D籌資能力低，喬籌資成本高7、 下

6、列哪種存款往往被看作是核心存款的重要組成部分( )A 同業(yè)存款 B 個人存款 C 公司存款 D 機構(gòu)存款8、香港金融管理局規(guī)定銀行的法定流動資產(chǎn)比率為 ( )A10% B15% C20% D25%9、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn) ( 可在 7 天內(nèi)變現(xiàn)的流動資 產(chǎn))比率為維持在 ( ) 以上A10% B15% C20% D25%10、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時段內(nèi)的 ( )A資產(chǎn)規(guī)模和負債規(guī)模相當B到期資產(chǎn)數(shù)量(現(xiàn)金流入)與到期負債(現(xiàn)金流 出)的構(gòu)成狀況 C 資產(chǎn)和負債的期限相同 D 資產(chǎn)和負債的金額錯配11、最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況指 ( )A 將大量短期

7、借款用于長期貸款，即借短貸長B 將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短C部分資產(chǎn)與某些負債在持有時間上不一致D部分資產(chǎn)與某些負債在到期時間上不一致12、商業(yè)銀行對 ( ) 變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負債的期限結(jié)構(gòu)A 利率 B 物價指數(shù) C 宏觀經(jīng)濟政策 D 突發(fā)性因素13、在計算資產(chǎn)流動性時 ( ) 應從各類資產(chǎn)中扣除A 不可出售的貸款組合 B 可出售的貸款組合C存在嚴重問題的貸款D抵押給第三方的資產(chǎn)14、下列屬于零售性質(zhì)資金的是 ( )A 居民儲蓄 B 同業(yè)拆借 C 發(fā)行票據(jù) D 回購15、 利率波動會影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，屬于( ) 影響投資組 合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性

8、波動。A 信用風險 B 市場風險 C 操作風險 D 戰(zhàn)略風險16、前臺交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時的延誤， 特別是資金調(diào)拔與證 券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時，現(xiàn)金流量便受到直接影響 ，這屬于 ( ) 對流動性的影響A 信用風險 B 市場風險 C 操作風險 D 戰(zhàn)略風險17、 不良貸款及壞賬比率顯著上升，屬于承擔過多的( ) 同時增加流動性風 險A 信用風險 B 市場風險 C 操作風險 D 戰(zhàn)略風險18、商業(yè)銀行的 ( ) 是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時履約的能 力A 安全性 B 流動性 C 收益性 D 風險性19、 從巴塞爾委員會的定義來看，商業(yè)銀行的流動性風險來源于( )A 安全和收益

9、 B 總行和分行 C 款和存款 D 資產(chǎn)和負債20、流動性需求和流動性來源之間的 ( ) 是流動性風險產(chǎn)生的根源A 不匹配 B 匹配 C 兩者沒有關(guān)系 D 以上都不對21、商業(yè)銀行的流動性需求的變是 ( )A 容易預測的 B 可以預測但很難精確預測C不可能預測的D以上都不對22、嚴重的流動性問題可能導致所有的債權(quán)人 ( ) ，同時要求提現(xiàn)，這時銀 行所面臨的問題就從流動性問題轉(zhuǎn)為清償問題，可能會寸步導致銀行倒閉A 付款 B 擠兌 C 追索 D 支付答案 單選 DBCAB ABDBB AADAB CABDA BB單選題1、下列不屬于金融風險形成的損失的是： ()A、預期損失B、非預期損失C、資金

10、損失D災難性損失2、對于巨大的災難性損失，商業(yè)銀行通常采用 () 來轉(zhuǎn)移A、提取損失準備金B(yǎng)、資本金C、保險手段D沖減利潤3、 下列選項中，被認為是商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值的重要手段的是()A、健全的風險管理體系B、較高的風險管理水平C、完善的風險管理架構(gòu)D較大的風險管理規(guī)模4、強調(diào)通過加強資產(chǎn)分散化、抵押、項目調(diào)查等手段來提高商業(yè)的安全度 的風險管理階段的是 ()A、資產(chǎn)風險管理模式階段B、負債風險管理模式階段C、資產(chǎn)負債風險管理模式階段D全面風險管理模式階段5、在被稱為華爾街的第一次數(shù)學革命中出現(xiàn)的有關(guān)學者有()A、費雪.布萊克B、羅伯特.默頓C、麥隆.舒爾斯D威廉.夏普二、多選題1、 關(guān)于風

11、險的定義，下列正確的是()A、風險是未來結(jié)果的不確定性B、風險是損失的可能性C、風險是未來結(jié)果對期望的偏離D風險是一切損失的總稱2、 風險管理與商業(yè)銀行的關(guān)系有()A、承擔和管理風險是商業(yè)銀行的只能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的 原動力B、風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀 行經(jīng)營管理模式C、風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè) 務(wù)途徑D風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存 發(fā)展的需要3、 商業(yè)銀行的風險管理大體經(jīng)歷了()A、資產(chǎn)管理風險階段B、負債管理風險階段C、資產(chǎn)負債管理風險階段D全面風險管理階段4、在資產(chǎn)

12、負債風險管理階段中出現(xiàn)的重要分析手段有 ()A、定量分析B、定性分析C、缺口分析D久期分析5、全面風險管理體系的三個維度分別是 ()A、企業(yè)的目標B、全面風險管理要素C、企業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)D企業(yè)的各個層次三、判斷題1、風險不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風險是收 益的概率分布。 ()2、損失是一個事后概念，而風險是一個事前概念。 ()3、威廉 .夏普提出的資產(chǎn)資本定價模型于華爾街的第二次數(shù)學革命中提出。 ()4、1988年，巴塞爾資本協(xié)議的出臺，標志著國際銀行業(yè)的全面風險管 理原則體系基本形成。 ()5、全球的風險管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的 最重要方式參

13、考答案一、單選題15 CCAAD二、多選題15 ABC ABCD ABCD CD ABD三、判斷題15 T F F T F風險管理一、單項選擇題1. 巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于 ( )A. 2% B.4% C.6% D.8%2. 風險文化中最重要，最高層次的因素是 ( )。A. 風險管理理念B. 風險管理知識C. 風險管理制度D.企業(yè)文化3. 以下風險中，屬于系統(tǒng)風險的是 () 。A. 信用風險B.市場風險C.操作風險D.流動性風險二、多項選擇題1. 以下屬于核心資本的是 ( ) 。A. 股本B.未分配利潤C.普通貸款儲備D.公開儲備2. 商業(yè)銀行風險管理部門的職責包

14、括 () 。A. 監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風險限額B. 根據(jù)收集的風險信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策C. 核準復雜金融產(chǎn)品的定價模型，協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估D. 全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況3. 商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括 ()。A.全面 B.審慎 C.有效 D.獨立4. 根據(jù)經(jīng)濟合作與發(fā)展組織的公司治理準則， 治理結(jié)構(gòu)框架應當做到 ( )A. 維護股東的權(quán)利，確保小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇B. 確認利益相關(guān)者的合法權(quán)利C. 保證及時準確地披露與公司有關(guān)的任何重大問題的信息D. 確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)管三、判斷題1. 商業(yè)銀行進行

15、風險管理的目標就是消除風險，實現(xiàn)零風險。 ()2. 商業(yè)銀行不僅僅是經(jīng)營貨幣的金融機構(gòu)， 而是經(jīng)營風險的經(jīng)營機構(gòu)。 ()3. 對商業(yè)銀行進行風險管理是風險管理部門的責任，與前臺業(yè)務(wù)部門無關(guān)。 ( )4. 商業(yè)銀行的“風險管理部門”和“風險管理委員會”在職能上沒有明顯 區(qū)別。 ( )5. 商業(yè)銀行要靠一場運動式的突擊來培育風險文化。 ()6. 風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力。 ()從業(yè)人員資格認證考試模擬試題 ( 二)風險管理參考答案一、單項選擇題1. B 2.A3.B二、多項選擇題1. ABD 2.ACD 3.ABCD 4.ABCD三、判斷題1. X 2. V 3. X 4. X 5. X 6

16、. V單項選擇題A. 商品價格的不利變動所帶來的風險屬于市場風險B. 市場風險既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù)C. 銀行的非交易業(yè)務(wù)不會發(fā)生市場風險D. 市場風險通常可以分為利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風 險答案：C解析：銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)都有可能發(fā)生市場風險。2. 有關(guān)市場風險，下面說法錯誤的是 ( ) 。A. 商品價格的不利變動所帶來的風險屬于市場風險B. 市場風險既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務(wù)，也可能存在于表外業(yè)務(wù)C. 銀行的非交易業(yè)務(wù)不會發(fā)生市場風險D. 市場風險通?？梢苑譃槔曙L險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風 險答案： C解析：銀行的交易和非交易

17、業(yè)務(wù)都有可能發(fā)生市場風險。3. ( ) 方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下 , 利用正態(tài) 分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。A. 歷史模擬法B. 方差-協(xié)方差法C. 標準法D. 蒙特卡洛模擬法答案： B解析：方差一協(xié)方差法的基本假設(shè)是資產(chǎn)組合中的所有證券的投資回報率滿 足正態(tài)分布， 從而資產(chǎn)組合作為正態(tài)變量的線性組合也滿足正態(tài)分布， 再利用正 態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。多項選擇題1. 損失的可能性有以下 ( ) 表現(xiàn)形式。A. 實際收益小于預期收益 B. 實際收益大于預期收益C.實際成本大高于預期成本D.實際成本低于預期成本答案： AC解析：簡單理解，損失

18、就是收益減少，這有兩種情況：實際收益直接減少， 低于預期收益 ; 實際成本高于預期，間接減少實際收益。2. 以下關(guān)于會計資本的說法中，正確的是 ( ) 。A. 會計資本也稱為賬面資本，與銀行風險并無關(guān)系B. 會計資本是銀行資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的余額，即所有者權(quán)益C. 會計資本是銀行可以實際利用的資本D. 會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、未分配利潤(累 計虧損 ) 和外幣報表折算差額六個部分答案：BCD解析：會計資本雖然不和風險直接掛鉤， 但是風險帶來的任何損失最終都會 反映在賬面上。 會計資本在數(shù)額上應當不小于體現(xiàn)實際風險水平的經(jīng)濟資本。 因 此，會計資本與銀行風險并

19、無關(guān)系的斷語，顯然不妥。3. 在相同的條件下重復一個行為或試驗， 不確定性事件所出現(xiàn)的結(jié)果的特點 是( ) 。A. 所出現(xiàn)的結(jié)果有多種。B. 出現(xiàn)的結(jié)果只有一種。C. 具體是哪種結(jié)果事前不可預知。D. 出現(xiàn)的結(jié)果能事前預知。答案： AC解析：不確定性事件是指， 在相同的條件下重復一個行為或試驗， 所出現(xiàn)的 結(jié)果有多種， 但具體是哪種結(jié)果事前不可預知。 而確定性事件是指， 在相同的條 件下重復同一行為或試驗，出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的。判斷題1. 操作風險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、 人員及系統(tǒng)或外部事件所 造成損失的風險。 ( )答案：2解析：本題目考察操作風險的定義。2. 巴塞爾委員會認為，

20、 操作風險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風險， 商業(yè)銀行 應為抵御操作風險造成的損失安排經(jīng)濟資本。 ( )答案：2解析：經(jīng)過巴林銀行的倒閉等重大操作風險案件， 巴塞爾委員會逐漸認識到 操作風險也是商業(yè)銀行面臨的一項重要風險， 商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的 損失安排經(jīng)濟資本。3. 通過加強內(nèi)部管理能夠有效防范操作風險， 但并非所有的操作風險事件都 能夠被防止和控制。 ( )答案：2單選題1、被認為是最復雜的風險種類是 ()A、市場風險B、信用風險C、操作風險D流動性風險2、市場風險是指由于 () 波動而導致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風 險。A、利率B、匯率C、市場價格D股票價值3、下列不屬于操作風險種類的是 ()A、由人員引發(fā)的風險B、由流程引發(fā)的風險C、由產(chǎn)品引發(fā)的風險D由外部事件引發(fā)的風險4、 當商業(yè)銀行面臨流動性危機時，下列會出現(xiàn)的情況是()A、大量存款人出現(xiàn)擠兌行為B、結(jié)算系統(tǒng)出現(xiàn)故障，導致結(jié)算失敗C、貸款銀行無法把在他國的貸款匯回本國D商業(yè)銀行出現(xiàn)經(jīng)營決策錯誤，決策執(zhí)行