上海黃金交易所遞延交易資金清算暫行管理辦法細(xì)則

1、上海黃金交易所 現(xiàn)貨交易資金清算管理方法第一章總那么第二章清算原那么第三章清算機(jī)構(gòu)第四章清算銀行第五章日常清算第六章違規(guī)處分第七章附那么上海黃金交易所 現(xiàn)貨交易資金清算管理方法 第一章 總 那么第一條為標(biāo)準(zhǔn)上海黃金交易所 (以下簡稱交易所 ) 現(xiàn)貨交易的資金清算行為 , 保護(hù)交易當(dāng)事人的合法權(quán)益和社會公眾利益 , 防范和化解市場的 風(fēng)險, 根據(jù)?上海黃金交易所現(xiàn)貨交易規(guī)那么?制定本方法。第二條 資金清算是指根據(jù)交易結(jié)果和交易所的有關(guān)規(guī)定對會員貨 款、交易首付款、交易盈虧、手續(xù)費、延期補(bǔ)償費等及其它有關(guān)款項進(jìn)行 計算、收付的行為。第三條 交易所對全額交易采取買方在交易前將全額資金存入交易所 指定

2、賬戶，賣方將需售出的實物全部存放在交易所指定倉庫的方式進(jìn)行交 易；對 Au(T+5) 和延期交收交易采取首付款制度進(jìn)行清算，會員首付款暫 定為成交總額的 10%。實行每日無負(fù)債清算制度和風(fēng)險準(zhǔn)備金制度。第四條 本方法適用于交易所內(nèi)的一切資金清算活動 , 交易所、會員、 客戶和指定清算銀行必須遵守本方法。第二章 清算原那么第五條 交易所實行“集中、凈額、直接的資金清算原那么。“集中是指交易所與會員在結(jié)算日統(tǒng)一通過清算銀行辦理資金劃 付；“凈額是指會員就其在交易所買賣的成交差額與交易所進(jìn)行清算； “直接是指交易所直接和會員實行凈額清算。第六條 現(xiàn)貨交易實行 T+0 的清算速度辦理資金清算。第七條

3、參與全額交易的會員自營或代理，在交易日將資金從買 入會員自營或代理資金賬戶上扣除，將資金劃入賣出會員的自營或 代理資金賬戶 , 下一個交易日再劃入賣出會員在清算銀行開立的自營 或代理專用賬戶。參與AuT+5和延期交收交易的會員自營或代理，在交割日交易結(jié) 束前須將足額的貨款劃入清算準(zhǔn)備金賬戶；賣出交割的會員 自營或代理 , 交易所將資金劃入該會員的清算準(zhǔn)備金賬戶。第八條 會員須在交易所指定的銀行分別開立自營和代理專用賬戶進(jìn) 行資金清算，代理客戶資金應(yīng)存入代理專用賬戶。第九條 會員自營和代理交易分別清算。第十條 交易所負(fù)責(zé)對會員進(jìn)行資金清算 , 金融和綜合類會員負(fù)責(zé)對其 代理的客戶進(jìn)行資金清算，交

4、易所負(fù)責(zé)向會員提供其代理客戶交易資金清 算明細(xì)數(shù)據(jù)。第三章 清算機(jī)構(gòu)第十一條 清算部作為具體的資金清算承辦部門， 負(fù)責(zé)交易所交易資金的統(tǒng)一清算、交易資金管理及防范清算風(fēng)險。第十二條 清算機(jī)構(gòu)的主要職責(zé) :一控制清算風(fēng)險；二編制會員的資金清算表；三負(fù)責(zé)管理會員交易資金；四解決會員交易資金延誤糾紛；五辦理資金清算業(yè)務(wù)等。第十三條 所有在交易所交易系統(tǒng)中成交的合約必須通過清算機(jī)構(gòu)進(jìn) 行統(tǒng)一清算。第十四條 交易所有權(quán)檢查會員涉及交易的清算資料、財務(wù)報表及相 關(guān)的憑證和賬冊。第十五條 會員必須有專職部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)資金清算工作，金融 和綜合類會員專職部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)會員與交易所、會員與被代理客戶 之間的資金

5、清算工作；自營會員專職部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)會員與交易所之 間的清算工作。會員須將專職部門或?qū)Ｈ说拿麊紊蠄蠼灰姿鶄浒?。?職部門或?qū)Ｈ藨?yīng)妥善保管清算資料、財務(wù)報表及相關(guān)憑證、賬冊, 以備查詢和核實。第十六條 清算機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)保守交易所和會員的商業(yè)秘密。第四章 清算銀行第十七條 清算銀行是指交易所指定的、協(xié)助交易所辦理交易資金清 算業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行。第十八條 清算銀行須符合以下條件 :一是全國性的商業(yè)銀行；二資金雄厚；三信譽良好；四在全國各主要城市設(shè)有分支機(jī)構(gòu)和營業(yè)網(wǎng)點；五擁有先進(jìn)、快速的同城和異地資金劃撥網(wǎng)絡(luò)；六具有資金管理制度 :七擁有懂得資金清算知識、期貨知識、風(fēng)險防范意識強(qiáng)的專業(yè)技 術(shù)人員

6、:八交易所認(rèn)為必須具備的其他條件。符合以上條件 , 并經(jīng)交易所同意成為清算銀行后 , 清算銀行應(yīng)與交易 所簽訂清算協(xié)議 , 明確雙方的權(quán)利和義務(wù) ,以標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)。第十九條 清算銀行的權(quán)利 :一交易所和會員分別在清算銀行開設(shè)專用清算賬戶和專用資金賬 戶；二吸收會員的交易存款；三了解被清算會員在交易所的資信情況。第二十條 清算銀行的義務(wù)：一向交易所提供會員專用資金賬戶的資金情況；二根據(jù)交易所提供的電子數(shù)據(jù)優(yōu)先劃轉(zhuǎn)會員的資金和及時將會員 的資金轉(zhuǎn)入交易所的專用賬戶；三協(xié)助交易所核查會員資金的來源和去向；四向交易所及時通報會員在資金清算方面的不良行為；五在交易所出現(xiàn)重大風(fēng)險時必須協(xié)助交易所化解風(fēng)

7、險；六)保守交易所和會員的商業(yè)秘密第五章 日常清算第二十一條 交易所在各清算銀行開設(shè)一個專用的清算賬戶 , 用于和會 員進(jìn)行資金及相關(guān)款項的結(jié)算。第二十二條 會員須在清算銀行開設(shè)專用自營和代理資金賬戶 , 用于存 放清算準(zhǔn)備金及相關(guān)款項，且二個賬戶資金不得混用。第二十三條 交易所與會員之間資金的往來清算通過交易所專用清算 賬戶和會員專用自營和代理資金賬戶辦理。第二十四條 交易所對會員存入交易所專用清算賬戶的資金實行分賬 戶管理, 為每一會員設(shè)立明細(xì)賬戶 , 按日序時登記核算每一會員資金轉(zhuǎn)入 和轉(zhuǎn)出、盈虧、交易首付款、手續(xù)費等。第二十五條 金融類、綜合類會員對客戶存入會員專用代理資金賬戶 的資金

8、實行分賬管理 , 為每一客戶設(shè)立明細(xì)賬戶 , 按日序時登記核算每一 客戶資金轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出、盈虧、交易首付款、手續(xù)費等。第二十六條 會員需更換專用資金賬戶，需向清算部提出書面申請， 并填妥相關(guān)資料，經(jīng)批準(zhǔn)前方可更改。第二十七條 全額交易會員自營保證金賬戶每日余額不低于 1 萬元人 民幣；代理客戶保證金賬戶按每一客戶存入 1 萬元人民幣保證金，余額用 于支付手續(xù)費、 倉儲費、 運保費等費用。 自然人客戶暫不收取最低保證金。第二十八條 Au(T+5) 和延期交收交易資金分為交易首付款和清算準(zhǔn) 備金。第二十九條 交易首付款是指會員在交易所專用清算賬戶中確保合約 履行的資金 , 是己被合約占用的資金。當(dāng)買

9、賣雙方成交后 , 交易所按持倉合 約價值的一定比率向雙方收取交易首付款。交易所對 AuT+5 交易按當(dāng)日的凈持倉收取交易首付款；對延期交收 交易按全部持倉收取與持倉總量相對應(yīng)的交易首付款。第三十條 交易首付款在交易合約中規(guī)定 , 不同階段的交易首付款按 交易所有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十一條 金融類、綜合類會員向客戶收取的首付款比例暫定為 15%。第三十二條 清算準(zhǔn)備金是指會員為了交易在交易所專用清算賬戶中 預(yù)先準(zhǔn)備的資金 , 是未被合約占用的資金，不得用于交易。清算準(zhǔn)備金的 最低余額由交易所決定。第三十三條 AuT+5 交易清算準(zhǔn)備金每日余額不低于 10 萬元人民 幣；延期交收交易清算準(zhǔn)備金最低余額

10、：金融類會員 200 萬元人民幣包 括代理清算準(zhǔn)備金 150 萬元，綜合類會員 100 萬元人民幣包括代理清 算準(zhǔn)備金 50 萬元，自營類會員 50萬元人民幣。每日交易開始前，會員 清算準(zhǔn)備金不得低于此額度，假設(shè)清算準(zhǔn)備金余額大于或等于零，而低于 清算準(zhǔn)備金最低余額，不得開新倉，清算準(zhǔn)備金余額小于零，交易所將 按有關(guān)規(guī)定對其強(qiáng)行平倉。第三十四條 金融類、綜合類會員代理客戶交易 , 向客戶收取的清算準(zhǔn) 備金屬于客戶所有 , 必須存放在會員的代理專用賬戶，以備及時交付首付 款和其他相關(guān)費用；嚴(yán)禁會員挪用客戶的資金。第三十五條 交易所根據(jù)中國人民銀行公布的同期銀行活期存款利率 對會員資金賬戶余額計算

11、利息 ,并在每年的 3月 21日、6月 21日、9月 21 日、12月 21日遇節(jié)假日順延將利息劃入會員清算賬戶，對于會員資金清算賬戶因?qū)嵨锏仍虬l(fā)生的資金余額缺乏，按銀行同期貸款利率計算 利息。第三十六條 交易所根據(jù)會員當(dāng)日成交合約數(shù)量按合約規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)計 收交易手續(xù)費和其他費用。第三十七條 交易所實行每日無負(fù)債清算制度。每日無負(fù)債清算制度 是指每日交易結(jié)束后，交易所按當(dāng)日結(jié)算價清算所有合約的盈虧、交易首 付款及手續(xù)費、延期補(bǔ)償費等費用，對應(yīng)收應(yīng)付的資金實行凈額劃轉(zhuǎn)，相 應(yīng)增加或減少會員的清算準(zhǔn)備金。第三十八條 當(dāng)日結(jié)算價是指某一合約當(dāng)日成交總額除以當(dāng)日交易總 量的加權(quán)平均價。當(dāng)日無加權(quán)平均價

12、，以上一交易日的加權(quán)平均價作為當(dāng) 日的結(jié)算價。第三十九條 合約均以當(dāng)日結(jié)算價作為計算當(dāng)日盈虧的依據(jù)。具體計 算公式如下：當(dāng)日盈虧=賣出成交價-當(dāng)日結(jié)算價X賣出量+當(dāng)日結(jié)算價- 買入成交價X買入量+ 上一日交易結(jié)算價-當(dāng)日結(jié)算價上一日凈 持倉第四十條 AuT+5 交易，交易所對市值增值局部不予計算，對于市值 減值局部凍結(jié)相應(yīng)的資金。延期交收交易當(dāng)日盈虧在每日清算時進(jìn)行劃轉(zhuǎn)，會員當(dāng)日贏利劃入會 員清算準(zhǔn)備金賬戶，當(dāng)日虧損從會員清算準(zhǔn)備金賬戶中扣除。手續(xù)費、延期補(bǔ)償費等相關(guān)費用從會員清算準(zhǔn)備金中扣除。第四十一條 清算準(zhǔn)備金余額的具體計算公式如下：當(dāng)日清算準(zhǔn)備金余額 =上一交易日清算準(zhǔn)備金余額 +當(dāng)日

13、盈虧 +轉(zhuǎn)入資金-轉(zhuǎn)出資金 -手續(xù)費等相關(guān)費用第四十二條 清算結(jié)束后，參與AuT+5和延期交收交易會員的清算準(zhǔn)備金低于規(guī)定最低余額的，該清算結(jié)果即為交易所向會員發(fā)出的追加清算 準(zhǔn)備金通知。追加的清算準(zhǔn)備金必須在下一個交易日開市前30 分鐘補(bǔ)足，假設(shè)清算準(zhǔn)備金余額大于或等于零，而低于清算準(zhǔn)備金最低余額，不得開新 倉，清算準(zhǔn)備金余額小于零，交易所將按有關(guān)規(guī)定對其強(qiáng)行平倉。第四十三條 當(dāng)日交易結(jié)束后 , 交易所對每一會員的盈虧、交易手續(xù) 費、交易首付款等款項進(jìn)行清算。清算完成后, 會員可通過會員效勞系統(tǒng)獲得相關(guān)的清算數(shù)據(jù)。第四十四條 交易所對會員在交割時產(chǎn)生的費用實行二次資金清算。 賣出方在清算時結(jié)清所有費用，對買入方交易所按以下順序扣除：一直接從會員保證金賬戶中扣除；二保證金賬戶余額缺乏，如會員發(fā)生賣出交易，從應(yīng)收交易款中 扣除；三交易所發(fā)送催款通知，會員在收到通知后一個工作日內(nèi)付款。 第四十五條 遇特殊情況造成交易所不能按時提供清算數(shù)據(jù) , 交易所將另行通知提供清算數(shù)據(jù)的時間。第四十六條 會員每天應(yīng)及時取得交易所提供的清算數(shù)據(jù) , 做好核對 工作, 并將之妥善保存 ,保存時間不少于五年 ,但對有關(guān)交易有爭議的 ,應(yīng) 當(dāng)保存至該爭議消除時為止。第四十七條 會員如對清算數(shù)據(jù)有異議 , 應(yīng)在第二天開市前 30 分鐘以 書面形式通