VAR模型應(yīng)用案例完成

1、VAR模型應(yīng)用實(shí)例眾所周知，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展運(yùn)行離不開(kāi)大量能源的消耗，尤其是在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì) 發(fā)展的過(guò)程中，能源的重要性日益提升。我國(guó)自改革開(kāi)放以來(lái)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展取 得長(zhǎng)足的進(jìn)步，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率一直處于較高的速度，經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)帶來(lái)了能 源的大量消耗，進(jìn)而帶來(lái)了我國(guó)能源生產(chǎn)的巨大提高。因此，研究經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng) 率與能源生產(chǎn)增長(zhǎng)率之間的關(guān)系具有重要的意義，能為生源生產(chǎn)提供一定的指導(dǎo)意義。1.基本的數(shù)據(jù)我們截取1978 2015年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度（GD褶速）和中國(guó)能源生產(chǎn) 增長(zhǎng)速度數(shù)據(jù)，具體數(shù)據(jù)如下：表1 1978 2016年中國(guó)經(jīng)濟(jì)和能源生產(chǎn)增長(zhǎng)率年份國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增 長(zhǎng)速度（%能源生產(chǎn)增長(zhǎng)速 度（%年份國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增 長(zhǎng)

2、速度（衿能源生產(chǎn)增長(zhǎng)速 度（%197811.710.419979.20.319797.63.719987.8-2.719807.8-1.319997.71.619815.1-0.820008.55198295.620018.36.4198310.86.720029.16198415.29.220031014.1198513.49.9200410.115.619868.93200511.411.1198711.73.6200612.76.9198811.25200714.27.919894.26.120089.7519903.92.220099.43.119919.30.9201010.69.1

3、199214.22.320119.59199313.93.620127.93.21994136.920137.82.21995118.720147.30.919969.93.120156.91.22.序列平穩(wěn)性檢驗(yàn)（單位根檢驗(yàn)）使用Eviews9.0來(lái)創(chuàng)建一個(gè)無(wú)約束的VAR莫型，用gdp表示的是中國(guó)經(jīng) 濟(jì)的增長(zhǎng)率，用nysc表示中國(guó)能源生產(chǎn)的增長(zhǎng)率，下面分別對(duì) gdp和nysc 進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，驗(yàn)證序列是否平穩(wěn)，能否達(dá)到建立 VAR莫型的建模前提。圖2.1 經(jīng)濟(jì)增速（GDP的單位根檢驗(yàn)圖2.2能源生產(chǎn)增速（nysc）的單位根檢驗(yàn)經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)，在1%勺顯著性水平上，gdp和nysc兩個(gè)時(shí)間序列都是平

4、穩(wěn)的， 符合建模的條件，我們建立一個(gè)無(wú)約束的VAR莫型。3 .VAR模型的估計(jì)圖3.1 模型的估計(jì)結(jié)果圖3.2 模型的表達(dá)式4 .模型的檢驗(yàn)4.1 模型的平穩(wěn)性檢驗(yàn)圖4.1.1 AR 根的表圖4.1.2 AR根的圖4.2 Granger 因果檢驗(yàn)圖4.2.1 Granger因果檢驗(yàn)結(jié)果圖Granger因果檢驗(yàn)的原假設(shè)是：H0:變量x不能Granger引起變量y備擇假設(shè)是：H：變量x能Granger引起變量y對(duì)VAR2）進(jìn)行Granger因果檢驗(yàn)在1%勺顯著性水平之下，經(jīng)濟(jì)增速（GDP 能夠Granger引起能源生產(chǎn)增速（NYSC的變化，即拒絕了原假設(shè)；同時(shí)， 能源生產(chǎn)增速（NYSC能夠Gran

5、ger經(jīng)濟(jì)增速（GDP的變化，即拒絕了原 假設(shè)，接受備擇假設(shè)。5 滯后期長(zhǎng)度圖 5.1 VAR 模型滯后期選擇結(jié)果從上圖可以看出 LR, FPE, AIC, SC, HQ 都指向同樣的 2 階滯后期，因此應(yīng)該選擇VAR（ 2）進(jìn)行后續(xù)的分析。6 . 脈沖函數(shù)圖 6.1 各因素脈沖響應(yīng)函數(shù)結(jié)果圖從圖 6.1 可以看出：經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率（GDP和能源生產(chǎn)（NYSC各自對(duì)于自身的沖擊，在前四期 是快速下降的趨勢(shì)，并且出現(xiàn)負(fù)值的情況。但是，GDP曾速的變化基本上在第七期就保持了持平的一個(gè)狀況；而能源生產(chǎn)（NYSC的變化是在第九期的 時(shí)候?qū)崿F(xiàn)持平的狀態(tài)。能源生產(chǎn)增長(zhǎng)率（NYSC對(duì)于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率（GDP的脈沖響應(yīng)

6、分析，當(dāng)給 經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)一個(gè)正的沖擊的時(shí)候，在前兩期是呈現(xiàn)一個(gè)下降的趨勢(shì)，主要的原因應(yīng)該是，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)促進(jìn)能源生產(chǎn)的提高是存在滯后期的，但是但很快就出現(xiàn)了上升的趨勢(shì)在第五期的時(shí)候達(dá)到最大值，之后出現(xiàn)了下降的趨勢(shì)，然后又回升，直到第十期之后保持了平衡。這說(shuō)明經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)于能源生產(chǎn)增長(zhǎng)的影響是正向的，會(huì)呈現(xiàn)一種上升、下降、平衡的基本狀態(tài)，說(shuō)明經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)能源生產(chǎn)的促進(jìn)作用并不是無(wú)限的，經(jīng)過(guò)一定作用之后看，會(huì)出現(xiàn)一種平衡狀態(tài)。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率（GDP對(duì)于能源生產(chǎn)增長(zhǎng)率（NYSC的脈沖響應(yīng)分析，經(jīng)過(guò)對(duì)比圖中第 2 幅和第 3 幅小圖， 我們大致是可以看出兩者之間是呈現(xiàn)完全相反的情況。當(dāng)在本期給能源生產(chǎn)增長(zhǎng)率（NYSC

7、一個(gè)正沖擊之后，前兩期是增長(zhǎng)，然后到第五期是下降趨勢(shì)，然后回升，在第七期之后基本上持平。7 . 方差分析圖7.1經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)（GDP方差分析結(jié)果圖7.2能源生產(chǎn)增長(zhǎng)（NYSC方差分析結(jié)果基于VAR模型的方差分解是通過(guò)分析每一個(gè)結(jié)構(gòu)沖擊對(duì)內(nèi)生變量變化（ 這種變化用方差來(lái)衡量） 的貢獻(xiàn)程度，進(jìn)而評(píng)價(jià)不同結(jié)構(gòu)沖擊的重要性。從圖 7.1 可以看出，在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的誤差分解中，從貢獻(xiàn)率來(lái)看，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的自身的貢獻(xiàn)程度一直在下降， 但是在第12 期之后一直穩(wěn)定87.36%左右，能源生產(chǎn)增長(zhǎng)率的貢獻(xiàn)穩(wěn)定在12.63%左右。從圖 7.2 可以看出，在能源生產(chǎn)增長(zhǎng)率的誤差分解中，從貢獻(xiàn)率來(lái)看的話(huà)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度（GDP的貢獻(xiàn)程度一直在增大，并在第 6期達(dá)到27.14%的最大值， 之后一直保持在27.10%左右的水平，它自身的貢獻(xiàn)率在第6期之后穩(wěn)定在72.80%左右的水平。從上面的兩幅圖可知，經(jīng)濟(jì)增速對(duì)于能源生產(chǎn)增速的影響是大于能源生產(chǎn)增速對(duì)于經(jīng)濟(jì)增速的，因此，在未來(lái)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的過(guò)程中，一定要保