Eviews操作入門輸入數(shù)據(jù)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行描述統(tǒng)計(jì)和畫圖

1、Eviews操作入門：輸入數(shù)據(jù)，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行描述統(tǒng)計(jì)和畫圖首先是打開Eviews軟件，可以雙擊桌面上的圖標(biāo)，或者從 windows開始菜單中 尋找Eviews,打開Eviews后，可以看到下面的窗口如圖 F1-1。圖 F1-1 Eviews 窗口關(guān)于Eviews的操作可以點(diǎn)擊F1-1的Help,進(jìn)行自學(xué)。打開Eviews后，第一項(xiàng)任務(wù)就是建立一個(gè)新 Workfile或者打開一個(gè)已有的Workfile,單擊File,然后光標(biāo)放在 New上，最后單擊 Workfile。如圖F1-2圖 F1-2圖F1-2左上角點(diǎn)擊向下的三角可以選則數(shù)據(jù)類型，如同F(xiàn)1-3。數(shù)據(jù)類型分三 類截面數(shù)據(jù)，時(shí)間序列數(shù)據(jù)和面板數(shù)

2、T o rkf i 1 e C r e at elorkfile structure typeD寂t*d - regular frtqu *卜|Un心它d-/ URd*td 臉Dated - reniLajr frequeueEBaJancwd P 皿gIX口自上自 EpecificationFrequencyStartEnd(apti anal)DKCancelFuvel "。¥上虱1*1 ri ty bt nade from Jus tructured workfilas by later Epsci f#in£ date uid/or圖 F1-3圖F1-2右

3、上角可以選中時(shí)間序列數(shù)據(jù)的頻率，見圖 F1-4。lorJcf i le Creat eiforkfile structure typ電Ealu specificfttLonDated - reg-ular frequ *AimualIrreguLu* Dated and Pan si war<£il«s may be- rnade from Unstructured workfils by latr specify!ng date and/or *B' *H B"Star LEndAnnualQuarterlyNIorLtJiTT日工（opWeekl

4、yDaily -Daily -IntegerCancel圖 F1-4對(duì)話框中選擇數(shù)據(jù)的頻率：年、半年、季度、月度、周、天55天一周或7天1周）或日內(nèi)數(shù)據(jù)（用integer dataj）來表示。對(duì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)選擇一個(gè)頻率，填寫開始日期和結(jié)束日期，日期格式：年：1997季度：1997: 1月度：1997: 01周和日：8: 10: 1997表示1997年8月10號(hào)，美式表達(dá)日期法。8: 10: 1997表示1997年10月8號(hào)，歐式表達(dá)日期法。如何選擇歐式和美式日期格式呢？從Eviews窗口點(diǎn)擊Options再點(diǎn)擊dates and的右上角可以選擇日期格式。F1-5。F1-5,得到窗口 Frequ

5、ency conversion圖 F1-5假設(shè)建立一個(gè)月度數(shù)據(jù)的 workfile ,填寫完后點(diǎn)OK, 一個(gè)新Workfile就建好了 見圖F1-6。保存該workfile ,單擊Eviews窗口的save命令，選擇保存位置即可圖 F1-6新建立的workfile之后，第二件事就是輸入數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)輸入有多種方法。1)直接輸入數(shù)據(jù)，見F1-7在Eviews窗口下，單擊 Quick,再單擊Empty group(edit series),直接輸數(shù)值即 可。注意在該窗口中命令行有一個(gè) Edit+/-,可以點(diǎn)一下Edit+/-就可以變成如圖 所示的空白格，輸完數(shù)據(jù)后，為了避免不小心改變數(shù)據(jù)，可以 ，這時(shí)

6、數(shù)據(jù)就不 能被修改了。Edit+/-再點(diǎn)一下Group: UNTITLED forkfile: URTITLED:Untit史士回州岫meF優(yōu)印Defaultw15泗|Tran$。閭忙次+/-5呷4日1ob占SER011997M0134,0000041997M02NA|199D3MA1997rMeI4NAi%1997M05MA19卯MU6MA1997Mo7MA1997M0SMA13909NA1997rMi 口IJA1997 MliNA1997M12NA1998M01MA199SM02NAV1993M03<>F1-72）從文本文件和數(shù)據(jù)表輸入數(shù)據(jù)，見圖 F1-8在 Workfile

7、窗口下，單擊 Procs/import/read texlotus-excelF1-8文本文件和數(shù)據(jù)表輸入數(shù)據(jù)選擇需要輸入數(shù)據(jù)的文件。我們選擇的數(shù)據(jù)在 移動(dòng)存儲(chǔ)上，如果數(shù)據(jù)是文本文。F1-10如果是數(shù)據(jù)表文件會(huì)得到窗口；F1-9會(huì)得到窗口點(diǎn)擊打開命令，件格式,IXName for series or Nnmber if nmed in fileSeries headers# of headers (includiTk najmes) jImport iRippleISTmOl WOOSbOSR«s«t sa/npleI Current- Workfil6I To «

8、;nd ofData orderO in Column:O in RowsTelimi t«rs h e a1 multiplSlimitws "0Tab_C 吧m i 二|現(xiàn)m Alphi (A-3 Cus onRectajiilar file layout0 File laid out as rect to ZMl與電電UangoUMRog to skip：匚口 im entOKPre vi e* - f ii-s t 16K a£0 0-000 5 5 5 -5 SQw _y -MD _Mn_01g00405卿 500 Close 17.05IT. 22IT

9、. 29 17 96 18.76_iV.|ASCII Test T»p(»rt圖 F1-9F1-9下方的最大的白框中是對(duì)數(shù)據(jù)的預(yù)覽，可以看到有3列數(shù)字，數(shù)據(jù)按列排列。第一行是變量名，從第二行開始是數(shù)據(jù)。我們要作的工作是在左上方填入變量名，名稱可以與數(shù)據(jù)源中的名稱不同，變量名用空格隔開。然后是左變中間的白框，填入數(shù)據(jù)前的說明文字占的行數(shù)， 默認(rèn) 是1,如本例，如果還有一些其他說明例如數(shù)據(jù)來自統(tǒng)計(jì)局等，可能會(huì)有 2行說 明文字，這時(shí)把1修改成2?？傊獢?shù)據(jù)前面的文字部分所占的行數(shù)填寫在此。 第一列數(shù)據(jù)是年份，第二列數(shù)據(jù)是月份，第三列數(shù)據(jù)是股票價(jià)格，希望讀入價(jià)格， 在右上方col

10、ums填入2,如圖F1-9,會(huì)跳過前面兩列數(shù)據(jù)，只讀入第三列數(shù)據(jù)。 按OK數(shù)據(jù)已經(jīng)輸入該工作文件。如果數(shù)據(jù)保存在EXCEL表中，得到圖F1-10.需要給出第一個(gè)數(shù)據(jù)在EXCEL表 中的位置，通常在B2的位置。然后在左邊中間的白框填寫變量名，這里填寫的 變量名是在Eveiws中的名稱，可以與數(shù)據(jù)表的變量名不同。不同變量用空格隔 開，輸幾個(gè)變量名，會(huì)輸入幾列相鄰排列的數(shù)據(jù)。在程序中進(jìn)行操作后，從模型可以計(jì)算出一些數(shù)據(jù)，或者對(duì)原有數(shù)據(jù)進(jìn)行了變換， 可以從Eviews中輸出這些數(shù)據(jù)。首先選中希望輸出的變量名，點(diǎn)擊workfile窗口中的proc,選才e export從中選擇輸出數(shù)據(jù)格式，常用的是最后一

11、個(gè)選項(xiàng)保存為 文本格式或者EXCEL表格式。見F1-11。如果保存成文本格式，只要直接保存 即可。如果保存成EXCEL格式，會(huì)彈出窗口 F1-12,給出數(shù)據(jù)在EXCEL表中的 排列。可以修改變量排列的順序和第一個(gè)數(shù)據(jù)保存的位置，然后保存即可。xcel Spreadsheet IsportXIl at a orderUppei-一left dal a ce12Excel 5+ slieet nam e丁,由y.QL融工*&li.Qik 二O By Series - series in IBZKames fy series gr Ifuniibit n&m«d in fi

12、XeTmp ar £ sjampl eri t dflt/obs EVi ers date form First calexidlar List e*l電ndar da1997mOl 2O08mlJ6Rsl與麗pL電| Currient；| Wprkfile| To and ofCuiGtl圖 F1-10F1-11Ixcel Spreadsheet ExportIl at a orderUppei-一left dal a ce12Excel 5+ slieet nam eQ 5y.而軸工*& ti.Qik,-.O By Seri電三一in ISeries t。 expertp

13、 s erOlS沙pie to expor t 1997m0r gOOSmOBBZ而“rite dat/obsdate form(2 ' £irst. cal5d虹 calender deQlrite series就卻作與麗pL電 | Currient ；| Wprkfile ,| To and of圖 F1-12輸入數(shù)據(jù)后，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行描述性分析。建立了 workfile,并且輸入了數(shù)據(jù)?？梢赃M(jìn)行你想作的工作了。本章主要是對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行描述統(tǒng)計(jì)，了解數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)特征，以方便后面的建模。下面我們結(jié)合描述 統(tǒng)計(jì)介紹對(duì)Eviews的基本操作。描述統(tǒng)計(jì)的全部的工作就是點(diǎn)擊 workfile

14、窗口 的不同命令。圖F1-13是輸入SP500閉盤價(jià)的窗口。 Workfile: IJHTITLED回區(qū)Mgyjproc 口坊日|± (PririHSave |口日匕曲盟一| | Show F5ZFqorg Deletej 蕊nr SamjSJDisplay Filter: *FSange: 1997M01 200SM05 130 obsSamplei 19貨MUI 2XBM06 13&此兮匚P resid< > Uiifitletl X New Page /圖 F1-13中自動(dòng)給出的一個(gè)量，用來保存模型估計(jì)出的未知參數(shù)，Eviews是c中F1-13.resid是

15、用來保存模型的殘差序列。P是我們數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)。改變樣本區(qū)間有時(shí)我們會(huì)分階段對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，例如希望比較2000年前的數(shù)據(jù)與2000年后 的數(shù)據(jù)的不同，所以不總是對(duì)工作窗口中的所有數(shù)據(jù)進(jìn)行分析， 這時(shí)可以改變樣 本長度。單擊Sample ,輸入希望的區(qū)間，按 OK。改變變量名稱單擊需要改變名稱的變量選中該變量，變量名變色說明已經(jīng)選中，把光標(biāo)放在該變量上右擊，選中rename輸入希望的名字即可。改變workfile的區(qū)間有時(shí)會(huì)發(fā)現(xiàn)因?yàn)榕既坏腻e(cuò)誤或需要預(yù)測(cè)，workfile的長度不夠用。例如我們想對(duì)2004: 09至I 2004: 12進(jìn)行預(yù)測(cè)，可是一開始設(shè)計(jì)的區(qū)間是到 2004: 08,因此必 須擴(kuò)

16、展區(qū)間。點(diǎn)擊 Eviews窗口的 procs,選擇 structure/resize current page 見圖Set一F1-14Appeni to Cur rent P 曲名型一蠅 CoTitrict Current Fa.ge., Eq節(jié)hap 壹 CurrentCopy/Extract fr力m Cixrreat Page Sfijt Current Page.Lq W.Swe Cwrtreat Page .Ren"e Curr ent P=age .Delate Current lageImportF1-14EkportF1-15對(duì)變量進(jìn)行變換輸入的原始數(shù)據(jù)經(jīng)常需要變換形

17、式，例如我們例題中的數(shù)據(jù)是月度 SP500指數(shù), 在分析中我們可能希望對(duì)收益率進(jìn)行研究，所以要得到指數(shù)收益率數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊 genr命令，得到窗口 F1-15。在窗口中輸入公式，下面是經(jīng)常用到的一些運(yùn)算加減乘除+ - * /差分d()求自然對(duì)數(shù)后差分dlog()自然對(duì)數(shù)log()指數(shù)exp()平方sqr()滯后運(yùn)算：price(-1)表示變量名是price的一階滯后例如用price表示價(jià)格指數(shù)，差分 d(price)=price-price(-1)連續(xù)收益率r=dlog(price)虛擬變量如果收入超過10000,則賦值為1,high_inc = income>10000對(duì)計(jì)得到的收益率變量

18、進(jìn)行描述統(tǒng)計(jì)進(jìn)行描述性分析：雙擊變量，打開一個(gè)新窗口；單擊 View見F1-16:1) Spreadshee數(shù)據(jù)以列表形式出現(xiàn)；Line直線圖；Bar柱圖2) Descriptive Statistics/Histogram and Stats 做直方圖和計(jì)算各樣本統(tǒng)計(jì)量3) Distribution Graphs/ Quantile-Quantile 畫 Q-Q 圖F1-16F1-17圖F1-17是劃折線圖的選項(xiàng)，背景是畫出的折線圖。Descriptive Statistics/Histogram and Stats做直方圖和計(jì)算各樣本統(tǒng)計(jì)量結(jié)果如圖F1-18。JB檢驗(yàn)在圖F1-18右下角處

19、，該組數(shù)據(jù)服從正態(tài)分布。0OSM后可內(nèi)h gbjwtJProper1 閾P(yáng)ri閨Freese匕 15mmpI &18周回8),Sts ts '【Ida nt|LinE Sorias: RTorkf±le: UNTITLED:Untitled0.0097280 0111990 079062-0 "4147Cl 034294-0.2796462 5407652 9695600 22429B-0.050.000 05Series： RS amplei QQ7N 01 如 00Mo5Observations 137Mon MedianMhXlMLllYi Minim

20、umStd. Dev Skewiess KurtosisJarque-Bera ProbabilityF1-18EVIEW 操作指南：建立ARMA 模型使用美國三個(gè)月期國債利率，時(shí)間 1954年1月到2007年10月，周數(shù)據(jù)。利率用百分?jǐn)?shù)表示。 周數(shù)據(jù)輸入只要輸入 1954/1/12007/10/4來表示1954年一月第一周到 2007年10月第4周,nl(xEviews會(huì)自動(dòng)匹配相應(yīng)時(shí)間，債券利率命名為tbillrate ,數(shù)據(jù)輸入后見圖F4-1。 Vorkfile: AKUEYIEVSCAOZ 一 (f:Wfff2007. .俄wRMcgbject, Print5awe口松口川-曰科F聯(lián)同

21、叵靛網(wǎng)通Display Filter *Range: 1/01/1954 10/11/2007 - 2006 obsSample： l/ni/1554 10/1-烈加 ubs回c區(qū) residK tbillrate< > Uiifitletl / New Page/F4-1 :建立ARMA 模型圖1.輸入數(shù)據(jù)后，首先觀察數(shù)據(jù)的折線圖和樣本自相關(guān)函數(shù)圖和偏自相關(guān)函數(shù)圖。分別見圖F4-2和圖F4-3。從圖F4-2和圖F4-3,數(shù)據(jù)不頻繁穿過某一水平線，樣本自相關(guān)函數(shù)圖收斂速度非常慢，都意味著 TBILLRATE是非平穩(wěn)的，因此把數(shù)據(jù)進(jìn)行一次差分，然后再觀察折線圖和樣本自相關(guān)函數(shù)圖和偏自

22、相關(guān)函數(shù)Series: TBILLKATE Torkfile: AEUE¥IETSCAOZ:.圖 F4-2: TBILLRATE 折線圖加旭 0&/iaiH Ti”：咐»SsffipiFn.,iiiQC07InclTflFAdbi fj P&li- iun A£ PATPur.01 .J.aM ml1 D.E7 U.河才 N 口 即 D.240 3 口939 QQ07 4 0,993 4J.D33 S 0l9?8 4.005 6 0,972 -0.0(23 -丁- n -1； B DLSBI 0.069 - r n t- ID 口由(.回 111

23、0/94h U.CD8 12 UM? D DI9 13 QJK7 電網(wǎng)S I l L.A_ U.1_ 15 口溺 0.CIB3 1fe 0L923 <I.EM5 I7 0.919 OJEO HD 0 914 0.515 w 11gli口 口皿 . ii 31 口燦H皿 22 US9 «皿 23 OUBQS flJMJl 24O.U04：I ! .! .II -.I 2& I 修汨 0.025 # o re o.ci0G 2用口附1 n時(shí) 39 DLfES IQ.0E4 3D DL1E5 d.DC 11 口時(shí)<1皿 37 DLffiJi ID.DE9 -I z：:z

24、 IImML鼠F益世M,t.fl.錯(cuò)壽黑瓷能北需勒黑鼻 ? £J T3 1 I- -h fl- I d E _nT- I d- b .1 13 1" 3J nu I -T II u 2 fl- oh- a o ri 7 4- 工#811 112 332弓 m'JtTM- +率般sKl5-EaG6-9e，7fT;K mo a mo O.OOD a.OQD omo 口頤 a mo OODD a odd mn omo a DUD O.WQ a.uuD ooao GOOD OOOD oroo nao MID a mo nan q.ood Q.OOD 0®Q ODD

25、O OODO a mo nan a mo 口皿口 nao iJ.CUD樣本自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)圖TBILLRATE : F4-3 圖圖F4-4:差分后數(shù)據(jù)的折線圖Series: K Torkfile: ARUE?IEVSCMtZ: :Untitled|5<明 ” |Frri-| V.jprl-| 汗pTiK |Frirh| Mam |FrF？尸 | |十咋上回| 無巴J石1,1卜 |l m |FCorr4lagram of RDate： OGflO/O0 Time: 1G:314Sample; W1/1954 10/11007-Iriduded obseRations; 28口5Au

26、tocorrelation Partial Carrelation AC PAC Q-Slat ProbO1ZJ1 0.270 0.270 20514 0.000I2 0.062 -0 012 215.95 0,000I113 0.349 0 030 222.60 0.000114 0.063 0 071 244.56 0,0000115 0.060 0.013 254.56 0,000II16 0.004 4).022 254.60 0.000IE17 0.081 -0 008 273 10 O.OOD8 -0.029 0 008 275.55 0 000I19 -0.029 -0.027

27、277.85 0,00011110 0.030 -0.013 280.33 0,000111 -0.044 -0.020 285.83 0,0001112 0.022 0 口64 287.25 0 0001113 0.0Q5 0.013 299.07 0,000圖F4-5: r的樣本自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)圖畫樣本自相關(guān)函數(shù)圖的命令是雙擊時(shí)間序列數(shù)據(jù)r的名字，點(diǎn)view-correlogram 見圖F4-6，可以F4-5得到樣本自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)的圖形和數(shù)值，見圖F4-6:畫樣本自相關(guān)函數(shù)的命令從圖F4-4可以看出數(shù)據(jù)圍繞一條水平線波動(dòng)，已經(jīng)平穩(wěn)化。并且具有一簇一簇的特征，這種特征叫波動(dòng)

28、率聚類性，下一章對(duì)這種特性建立模型。本章先忽略這一特點(diǎn)。下面可以對(duì)r建立ARMA模型了。點(diǎn)擊workfile窗口的object命令，選擇equation，輸入equation 的名稱armatemp ,得到窗口 F4-6。F4-7:建立 ARMA 模型的窗口下面是輸入模型的幾個(gè)例子。模型可以如下輸入：AR(1)例如建立一個(gè)r c r(-1)等價(jià)于模型：rr c tt1t或者輸入： r c ar(1)等價(jià)于模型：r c utU uttti兩種輸入方法估計(jì)結(jié)果的區(qū)別是后者的c是r的均值，而前者的c是回歸模型的截距項(xiàng)，斜率估計(jì)值相同。建立ARMA(1,1)模型可以如下輸入r c r( -1) ma(

29、1)等價(jià)于模型：r r c 1t1 tttr c ar(1) ma(1)等價(jià)于模型：r c UttU Uitttti如果滯后長度比較長，例如 AR(6)模型可以如下輸入r c r( -1 to -6)等價(jià)于模型：r .r c rtt66t1t1如果滑動(dòng)平均部分包括很多滯后項(xiàng)，只能分別寫出，例如一個(gè)MA(4)模型：r c ma(1) ma(2) ma(3) ma(4) 建立乘法季節(jié)模型可以如下輸入：y ar ar(2) sar(4) 等價(jià)于下面的模型241)(1 L LLy )(tt21y ma(1)ma(2) sma(4)等價(jià)于下面的模型24)LL)(1 y(1 L 121t輸入模型的表達(dá)式后

30、，可以在sample部分修改估計(jì)樣本的區(qū)間。使用2000年12月29號(hào)的數(shù)據(jù)到2007年9月28號(hào) 的周數(shù)據(jù)建立模型。 根據(jù)樣本自相關(guān)函數(shù)建立模 型ARMA(5,1) , : F4-8,估計(jì)結(jié)果見圖 F4-7見圖.F4-8: ARMA(5,1)估計(jì)結(jié)果其中Akaike info criterion 是AIC準(zhǔn)則，Schwarz criterion 是BIC準(zhǔn)則。去掉不顯著的解釋變量，最終模型見圖 F4-9。模型估計(jì)結(jié)束后，可以點(diǎn)擊equation窗口的view-actual,fitted,residual 得到真實(shí)值，擬和值和殘差圖形；點(diǎn)擊procs然后選擇makeresidual serie

31、s 可以保存殘差。點(diǎn)擊view選擇residual tests 再選擇Q test可以檢驗(yàn)殘差是否是白噪聲過程。見圖 F4-10O Equation: AEUTEIP¥j)rkfile: AMIEVIEFSC.,卜曲PFM）（0t即Pri時(shí)Mame正“罰（E勁imaPe怕oreca比15段引外期審Dependent Variable; RMethod: Least SquaresDate: CB/WAJB Time: 17:35Semple： 12/2000 9/26.2007Included observations: 353Convergence achieved after 1

32、7 iterationsRackcasi: 12/22/2000variab e Coefficient Std. Error t-Stati?tic Prob.他Afi R R R R R M-0.0031990.006104-0.6239S50.6006-0 07S437口.123962-0.6332350,52700.0383150.063397-0.5996330.54910.1077600.0531722.0266570.04350.1236090.053+712.3116010.02140.1307710 0502043.6007290.00040.5008890.1211524

33、1343960.0000R-squaredl0.22761bAdjusted R-squared0.214222S.E. of regression0.075979Sum squared resid1.997401Lag likelihood412.4353Durbin-Watson stat1.939013Mean dependeni var-口切口5099S.D. dependent vair 0 095713 Akaike info criterion-2,2970B4Schwarz criterion-2.220412F-statistic16 99397Prob(F- slatist

34、ic)0,0000DOmverted MA Roots-.50圖F4-9:最終ARMA（5,1）模型。預(yù)測(cè)2007年9月29號(hào)到2007年10月11日的周數(shù)據(jù)進(jìn)行樣本外預(yù)測(cè)，選擇 static forecast,預(yù)Torkfile: AMAEVIETSC.測(cè)值保存在rf中。見圖F4-12。預(yù)測(cè)圖形見圖 F4-13.ObjecH Print |Mama Raeze Estm/tajFor日35H國以4口也|Dependent Variable R %Method: Least Squares Date:C6/Wffl Time. 18:17 Sample： 12/29Z2OOO 9/26/2X7

35、 Included observations: 353Convergence achieved after 1 iterationsBackcast 12/22/2000VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProR(-3)0.1197550.0496792.410572R(-4)0.1114900.0494622.254092口口R0.1762500.0493423.571975oocMA0.4543010.0485199.363379oot圖F4-12:預(yù)測(cè)的設(shè)置圖 F4-13因?yàn)樵紨?shù)據(jù)是債券利率是非平穩(wěn)的，因此對(duì)差分后的數(shù)據(jù)建立模型，如果希望直接對(duì)債券利率進(jìn)行預(yù)測(cè)，可以如 F4-14輸入模型公式。在這種輸入方式下，模型估計(jì)后進(jìn)行預(yù)測(cè)的窗口見圖F4-15。在F4-15中，預(yù)測(cè)有兩個(gè)選項(xiàng)一個(gè)是TBILLRATE , 一個(gè)是 D(TBILLRA TE)可以直接對(duì)債券利率預(yù)測(cè)。TBILLRATE選擇.-RF10/052007圖F4-14:用原始數(shù)據(jù)輸入模型FRFActual