證券投資學(xué)課程教學(xué)大綱

1、 證券投資學(xué)課程教學(xué)大綱一、課程基本信息1.課程性質(zhì)：專業(yè)必修 2.課程學(xué)時與學(xué)分：48學(xué)時，3學(xué)分3.先修課程：微積分、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、西方經(jīng)濟學(xué)、會計學(xué) 貨幣銀行學(xué) 4.適用專業(yè)：金融專業(yè)二、課程內(nèi)容簡介證券投資學(xué)是一門綜合性、應(yīng)用型、交叉性和邊緣性的獨立學(xué)科。是金融專業(yè)學(xué)生必須掌握的專業(yè)主干課程之一，也可以作為其他經(jīng)濟、管理類專業(yè)的選修課。課程主要介紹有關(guān)證券投資的基本知識和原理，具體包括證券投資工具、證券市場、證券投資基本分析，證券投資技術(shù)分析理論。投資分析方法基本操作策略與方法，投資組合理論與資產(chǎn)定價理論等。三、教學(xué)目標（包括總體目標、具體目標或階段性任務(wù)） 通過本課程的學(xué)習(xí)，要求

2、學(xué)生熟練、系統(tǒng)地掌握證券及證券市場的基礎(chǔ)知識、基本理論和證券投資管理的有關(guān)知識和技能；熟悉證券市場的架構(gòu)、交易工具、運作機制和運行規(guī)律;掌握證券投資的收益、風(fēng)險之間的關(guān)系和有價證券的定價原理;熟悉證券投資的分析方法和管理方法。具有全球視野，對國際證券市場的運行與發(fā)展有一定的認識。  學(xué)完本課程，學(xué)生能自由閱讀現(xiàn)代媒體關(guān)于證券市場的分析文章，并能理解專業(yè)公司的研究報告，對證券市場和上市公司等證券發(fā)行機構(gòu)的公開信息能發(fā)表獨立見解。  此外，本課程注重與現(xiàn)實證券市場相結(jié)合，重點培養(yǎng)學(xué)生分析和解決證券投資相關(guān)問題的能力四、教學(xué)主要內(nèi)容與學(xué)時分配 第一章 導(dǎo)論（2課）1 投資的概念；

3、2 證券投資與實物投資的概念和關(guān)系；3 直接投資與間接投資的概念和關(guān)系；4 證券投資學(xué)研究的對象、內(nèi)容和方法。 第二章 證券投資工具（4課）一.股票的定義和性質(zhì)股票的特征；二普通股票、優(yōu)先股的含義；三普通股股東的權(quán)利、優(yōu)先股票的特征、作用、種類；四股票按票面額形態(tài)分類、按投資主體分類、按上市地和投資者不同分類； 五債券的定義和特點；六債券按發(fā)行主體分類；七債券按計息方式、按募集方式、償還期、發(fā)行期、記名與否分類；八債券按市場所在地、按債券形式分類；股票債券的區(qū)別。 第三章 證券市場及其運行（6課）一.證券市場概念、證券市場的功能與分類；二證券市場的結(jié)構(gòu)；三證券發(fā)行的基本程序；四證券發(fā)行的主要方

4、式、證券發(fā)行制度、證券承銷制度、證券發(fā)行的信息披露；五證券中介機構(gòu)；證券市場監(jiān)管。 第四章 證券投資基本分析（10課）了解證券分析信息的內(nèi)容和來源；熟悉宏觀經(jīng)濟分析對證券投資的意義和分析的內(nèi)容；了解行業(yè)分類；掌握行業(yè)一般特征的分析、經(jīng)濟周期與行業(yè)分析、行業(yè)生命周期分析；了解影響行業(yè)興衰的主要因素；熟悉行業(yè)選擇的方法；熟悉公司競爭地位分析、盈利能力分析、公司經(jīng)營管理能力分析的主要指標和方法。了解財務(wù)分析的對象；熟悉資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表的結(jié)構(gòu)；了解財務(wù)報表的分析方法；掌握公司償債能力、資本結(jié)構(gòu)、經(jīng)營效率、盈利能力、投資收益分析的指標含義和計算。 第五章 證券投資技術(shù)分析主要理論與方法（1

5、0課）了解技術(shù)分析的涵義與目的；熟悉技術(shù)分析的假設(shè)和要素；熟悉道氏理論的主要內(nèi)容和對趨勢的判斷。了解股價圖形的種類和K線的應(yīng)用；熟悉股價趨勢分析的方法；熟悉股價形態(tài)分析的方法。 第六章 技術(shù)指標分析（6課）了解股價移動平均線的定義，種類和計算方法；熟悉股價移動平均線、乖離率和MACD的應(yīng)用；了解波浪理論的基本形態(tài)和特征、推動浪的特殊形態(tài)、調(diào)整浪和波浪理論的基本原則。了解證券成交量分析、能量潮指標、量價線、TAPI指標、VR指標、相對強弱（RSI）指標、騰落指標（ADL）、漲跌比率（ADR）、超買超賣指標（OBOS）、心理線（PSY）指標、威廉指標、隨機指標、人氣指標（AR）、買賣意愿指標（BR

6、）、中間意愿指標（CR）、趨向指標（DMI）和停損點轉(zhuǎn)向操作系統(tǒng)（SAR）的含義。 第七章 盤面解讀與研判（4課） 掌握行情圖的解讀與分析，學(xué)會觀看大盤分時圖、個股分時圖；觀察分時圖的走勢和變化；大盤技術(shù)圖形走勢和變化；個股技術(shù)圖形的走勢和變化；盤面的觀察與操作。 第八章 證券投資操作策略與方法（2課）了解證券投資操作策略；熟悉積極的股票投資管理策略以技術(shù)分析為基礎(chǔ)的策略、以基本分析為基礎(chǔ)的策略、以事件研究為基礎(chǔ)的策略、以股票投資風(fēng)格管理為基礎(chǔ)的策略；熟悉消極的股票投資管理策略購買并持有策略和指數(shù)法策略。掌握證券投資操操作方法。對于趨勢投資法、定式法投資法、攤平成本法等方法含義和應(yīng)用。 第九章

7、 投資組合與資產(chǎn)定價理論（4課）了解現(xiàn)代證券投資理論的產(chǎn)生和發(fā)展。熟悉證券組合的分散原理；掌握證券組合預(yù)期收益率的計算；掌握證券組合風(fēng)險的測算；掌握可行組合、有效組合的概念；掌握最優(yōu)證券組合的條件和選擇；了解馬柯維茨學(xué)說的基本觀點及其貢獻。掌握資本市場線方程及其解釋；了解系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險的區(qū)別；掌握系統(tǒng)風(fēng)險的量化方法；熟悉市場模型的含義；掌握系數(shù)的計算；掌握證券市場線方程及其解釋；掌握系數(shù)的含義和計算；掌握證券特征線方程和應(yīng)用；熟悉投資分散化的好處。 各教學(xué)環(huán)節(jié)學(xué)時分配（單位：學(xué)時）： 項目（學(xué)時數(shù)）內(nèi)容合計講授討論、訓(xùn)練實驗習(xí)題課、測驗其它導(dǎo)論22證券投資工具44證券市場及其運行66作業(yè)

8、證券投資基本分析1010證券投資的主要理論與方法1091證券投資技術(shù)指標分析66盤面解讀與研判421證券投資操作策略與方法22作業(yè)投資組合與資產(chǎn)定價理論422合 計484431五、學(xué)習(xí)過程設(shè)計學(xué)生課下學(xué)習(xí)活動安排表章節(jié)學(xué)習(xí)活動安排備注第一章（2課）所有同學(xué)在互聯(lián)網(wǎng)上下載一套證券行情軟件，開設(shè)股票模擬交易賬戶，并進行模擬交易了解證券投資的操作步驟，過程和方法。第二章（4課）證券分析了解股票債券等工具的投資規(guī)則第三章（6課）中國證券市場投資報告了解中國證券市場的發(fā)展歷程第四章（10課）收集宏觀調(diào)控下對證券市場的影響經(jīng)典案例，查找上市公司資料了解證券投資基本分析過程第五章（10課）雙龍戰(zhàn)法了解證券投

9、資操作戰(zhàn)法第六章（6課）盤口了解證券投資操作技術(shù)第七章（2課）觀看戰(zhàn)勝華爾街巴菲特：從100元到160億了解投資大師投資思路和理念第八章（2課）觀看漫步華爾街了解世界著名投資經(jīng)典案例第九章（4課）威廉·夏普的投資學(xué)了解投資大師的投資模型和理念合計9次六、考核方式 1.本課程是考試科目，一般采取筆試閉卷的方式，但不排除創(chuàng)新性考試方式?？荚噧?nèi)容：教學(xué)大綱中涉及到的內(nèi)容都屬于考試范圍。 2.考核設(shè)計。期末考試占總成績的70；平時成績占總成績的30。平時進行期中測驗一次，測驗成績算入平時成績。平時成績包括出勤占比40%、課堂表現(xiàn)占比20%、作業(yè)小考占比20%、測驗占比20%四部分。缺課1/4

10、者，取消考試資格。3.題型包括客觀題和主觀題兩大類，比例大約在3:7。其中客觀題一般有名詞解釋、單項選擇、計算；主觀題一般有畫圖分析、簡答題、論述題、案例分析，題型和數(shù)量可根據(jù)具體情況而定。本課程一般實行課程組統(tǒng)一和任課教師單獨命題相結(jié)合的方式，在條件允許下實行考教分離；命題要難易適中。閱卷方法為課程組進行流水閱卷。4.本課程總共應(yīng)有2次作業(yè)，1次課堂討論。每次作業(yè)量按相應(yīng)章節(jié)具體內(nèi)容來定，一般采取論文形式。在重點章節(jié)結(jié)束時布置，作業(yè)全部批改，并針對作業(yè)狀況各安排一次答疑。七、教學(xué)參考書與學(xué)習(xí)資源1.教學(xué)參考書： 21世紀核心教材證券投資學(xué)吳曉求 中國人民大學(xué)出版社 證券從業(yè)人員考試用書證券市場基礎(chǔ)知識中國證券業(yè)協(xié)會編 中國財政經(jīng)濟出版社 證券從業(yè)人員考試用書證券發(fā)行與承銷中國證券業(yè)協(xié)會編 中國財政經(jīng)濟出版社 證券從業(yè)人員考試用書證券交易中國證券業(yè)協(xié)會編 中國財政經(jīng)濟出版社 證券從業(yè)人員考試用書證