車險(xiǎn)賠付率簡(jiǎn)介

1、目 錄 賠付率的基本概念1 車險(xiǎn)事故制賠付率 車險(xiǎn)承保制賠付率 車險(xiǎn)報(bào)價(jià)器預(yù)計(jì)賠付率2l 賠付率的影響因素p 單均保費(fèi)單均保費(fèi)與賠付率成反比例關(guān)系。影響單均保費(fèi)變化的因素有：1、車險(xiǎn)折扣系數(shù)的變化；2、車損險(xiǎn)保費(fèi)計(jì)算中新車購(gòu)置價(jià)的變化；3、商業(yè)車險(xiǎn)中險(xiǎn)別構(gòu)成的變化（車損/三者/附加）；4、三者險(xiǎn)承保限額的結(jié)構(gòu)變化等。賠付率 =賠款保費(fèi)=出險(xiǎn)頻率案均賠款單均保費(fèi)3p 出險(xiǎn)頻率、案均賠款出險(xiǎn)頻率、案均賠款構(gòu)成保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的賠付成本，與賠付率成正比例關(guān)系。影響出險(xiǎn)頻率的因素有：交通的擁堵情況；道路的地理環(huán)境；暴雨、臺(tái)風(fēng)、冰雪等氣候條件；交通管制引起駕駛時(shí)間的變化等。影響案均賠款的因素有：零配件價(jià)格、工時(shí)

2、費(fèi)的上漲；各地區(qū)死亡、傷殘賠償標(biāo)準(zhǔn)的變化；公司理賠的管控水平等。l 賠付率的影響因素賠付率 =賠款保費(fèi)=出險(xiǎn)頻率案均賠款單均保費(fèi)4p 滿期保費(fèi)考慮到賠付率計(jì)算中分子與分母的匹配問題，需要計(jì)算承保保費(fèi)中已暴露風(fēng)險(xiǎn)部分對(duì)應(yīng)的部分已經(jīng)期間保險(xiǎn)期限 保費(fèi)收入指定起期指定起期指定止期指定止期保險(xiǎn)起期保險(xiǎn)起期保險(xiǎn)起期保險(xiǎn)起期保險(xiǎn)止期保險(xiǎn)止期保險(xiǎn)止期保險(xiǎn)止期保險(xiǎn)止期保險(xiǎn)止期保險(xiǎn)止期保險(xiǎn)止期已經(jīng)期間已經(jīng)期間保單1保險(xiǎn)起期保險(xiǎn)起期保險(xiǎn)起期保險(xiǎn)起期滿期保費(fèi)計(jì)算說明圖已經(jīng)期間已經(jīng)期間已經(jīng)期間已經(jīng)期間已經(jīng)期間已經(jīng)期間保單2保單3保單4每張保（批）單的滿期保費(fèi)=每張保（批）單的保費(fèi)收入已經(jīng)期間保險(xiǎn)期限指定期間事故年滿期

3、保費(fèi)=每張保（批）單的滿期保費(fèi)5滿期保費(fèi)平行四邊形示圖2013/01/012013/12/312014/12/312015/12/312014事故年事故年13保單13保單14保單14保單p 滿期保費(fèi)截止日期按紅色豎線若按方塊統(tǒng)計(jì)：事故年滿期保費(fèi)若按平行四邊形統(tǒng)計(jì)：承保年滿期保費(fèi)6p 賠款：已決賠款、已報(bào)案賠款、最終賠款 已決賠款：指截至評(píng)估時(shí)點(diǎn)賠付金額已經(jīng)確定且已業(yè)務(wù)結(jié)案的賠款金額。 已報(bào)案賠款：指截至評(píng)估時(shí)點(diǎn)已決賠款與逐案估計(jì)產(chǎn)生的已發(fā)生已報(bào)告未決賠款準(zhǔn)備金之和。 最終賠款：指所有賠案全部轉(zhuǎn)化為已決賠案時(shí)最終將賠付的金額。 通常根據(jù)已決賠款和已報(bào)案賠款等信息，采用一定的方法進(jìn)行預(yù)測(cè)。 預(yù)測(cè)的

4、最終賠款=已決賠款+已報(bào)告未決賠款+IBNR=已報(bào)案賠款+IBNR目 錄 賠付率的基本概念7 車險(xiǎn)事故制賠付率 車險(xiǎn)承保制賠付率 車險(xiǎn)報(bào)價(jià)器預(yù)計(jì)賠付率8l 事故制賠付率定義指定期間發(fā)生的所有賠案的賠款（已決/已報(bào)案/最終）指定期間的滿期保費(fèi)2014事故年已決賠付率 =2014年出險(xiǎn)的賠案對(duì)應(yīng)的已決賠款2014事故年滿期保費(fèi)2014事故年已報(bào)告賠付率 =2014年出險(xiǎn)的賠案對(duì)應(yīng)的（已決賠款+已報(bào)未決賠款）2014事故年滿期保費(fèi)2014事故年最終賠付率 =2014年出險(xiǎn)的賠案對(duì)應(yīng)的（已決賠款+已報(bào)未決賠款+IBNR）2014事故年滿期保費(fèi) =2014年出險(xiǎn)的賠案對(duì)應(yīng)的最終賠款2014事故年滿期保費(fèi)

5、事故制賠付率匯總特點(diǎn)：以出險(xiǎn)時(shí)間作為分子分母匹配的匯總依據(jù)。9p 最終賠付率的預(yù)測(cè)：事故季度0123456789101112131415最終賠付率最終賠付率2010148.9% 54.8% 62.3% 68.1% 73.9% 77.7% 80.5% 82.7% 83.5% 84.4% 84.9% 86.3% 86.3% 86.2% 86.3% 86.4%86.9%86.9%2010248.1% 55.6% 61.3% 67.9% 73.7% 78.2% 81.3% 83.1% 84.0% 85.0% 86.5% 86.5% 86.2% 86.4% 86.6% 87.2%87.2%2010351

6、.6% 56.0% 63.8% 70.3% 76.5% 81.4% 83.8% 85.2% 86.4% 88.6% 88.7% 88.7% 89.1% 89.3% 90.2%90.2%2010450.0% 58.5% 67.0% 74.5% 81.9% 86.0% 89.0% 91.4% 94.5% 94.8% 94.9% 95.3% 95.5% 96.5%96.5%2011148.6% 52.4% 58.2% 64.9% 69.8% 73.2% 76.4% 80.2% 80.3% 80.3% 80.7% 81.1% 82.3%82.3%2011249.4% 52.9% 57.8% 63.1%

7、 67.8% 71.9% 76.3% 76.9% 76.4% 76.8% 77.4% 78.9%78.9%2011356.8% 58.5% 62.4% 68.1% 74.0% 81.5% 82.4% 82.6% 83.3% 83.9% 85.8%85.8%2011459.1% 61.3% 65.9% 72.8% 84.1% 85.8% 86.8% 88.1% 89.3% 92.4%92.4%2012151.5% 52.2% 56.1% 67.1% 68.7% 70.5% 71.9% 73.3% 76.6%76.6%2012251.4% 53.5% 65.0% 67.1% 69.4% 72.1%

8、 74.7% 78.8%78.8%2012357.3% 64.1% 65.6% 68.0% 71.3% 75.1% 81.6%81.6%2012469.7% 67.0% 68.6% 73.5% 79.6% 90.9%90.9%2013157.7% 55.3% 58.6% 65.4% 78.5%78.5%2013261.3% 59.8% 66.0% 82.6%82.6%2013368.2% 69.8% 86.1%86.1%2013479.5% 89.6%89.6% 預(yù)測(cè)預(yù)測(cè) 根據(jù)截止評(píng)估日的已決、已報(bào)案賠款數(shù)據(jù)，參考?xì)v史的賠付進(jìn)展模式，并考慮已報(bào)未決估損充足性的變化及承保、理賠環(huán)境的變化，采用鏈

9、梯法、BF等方法預(yù)測(cè)最終賠付率/最終賠款。10l 事故制賠付率近幾個(gè)事故年度，交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠付率較為平穩(wěn)，略有改善；季度周期性顯著，下半年賠付率顯著高于上半年，4季度最高。p 交強(qiáng)險(xiǎn)注：上圖數(shù)據(jù)為截止2014年6月評(píng)估數(shù)據(jù)。11l 事故制賠付率從2008年開始，商業(yè)車險(xiǎn)賠付率大幅下降，至2011年開始攀升，目前仍處在上升通道；即使在2009-2010賠付率改善的大趨勢(shì)中，同樣也能注意到季度周期性，下半年賠付率有違反改善趨勢(shì)的現(xiàn)象。p 商業(yè)車險(xiǎn)注：上圖數(shù)據(jù)為截止2014年6月評(píng)估數(shù)據(jù)。12l 事故制賠付率事故制賠付率的特點(diǎn)：分子分母匹配性好，所有賠案發(fā)生在同一期間，具有近似相同的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境，與未決賠

10、款準(zhǔn)備金直接有關(guān)數(shù)據(jù)反映已發(fā)生賠款進(jìn)展到最終賠款，新發(fā)生賠款將在未來事故季度匯總圖像反映大趨勢(shì)+小周期 兩者的疊加效果p 大趨勢(shì)與小周期目 錄 賠付率的基本概念13 車險(xiǎn)事故制賠付率 車險(xiǎn)承保制賠付率 車險(xiǎn)報(bào)價(jià)器預(yù)計(jì)賠付率14l 承保制賠付率定義指定期間起保的保單對(duì)應(yīng)的賠款（已決/已報(bào)案/最終）指定期間的滿期保費(fèi)2014承保年已決賠付率 =2014年保單對(duì)應(yīng)的已決賠款2014承保年滿期保費(fèi)2014承保年已報(bào)告賠付率 =2014年保單對(duì)應(yīng)的（已決賠款+已報(bào)未決賠款）2014承保年滿期保費(fèi)2014承保年最終賠付率 =2014年保單對(duì)應(yīng)的最終賠款2014承保年滿期保費(fèi)承保制賠付率匯總特點(diǎn)：以保單起保

11、時(shí)間作為分子分母匹配的匯總依據(jù)。15l 承保制賠付率近幾個(gè)年度，交強(qiáng)險(xiǎn)承保制賠付率較為平穩(wěn)，略有改善；最近季度賠付率較低主要因?yàn)榇罅啃掳l(fā)生賠案易出現(xiàn)估損不足；每一個(gè)季度的保單均會(huì)跨越4個(gè)事故季度，所以承保制賠付率季度周期不明顯。p 交強(qiáng)險(xiǎn)注：上圖數(shù)據(jù)為截止2014年6月評(píng)估數(shù)據(jù)。16l 承保制賠付率2008年得益于行業(yè)監(jiān)管收緊，商業(yè)車險(xiǎn)賠付率大幅下降；2011年賠付率開始攀升，目前有平穩(wěn)的跡象；同樣承保制賠付率季度周期不明顯，更傾向于反映整體承保結(jié)果的大趨勢(shì)。p 商業(yè)車險(xiǎn)注：上圖數(shù)據(jù)為截止2014年6月評(píng)估數(shù)據(jù)。17l 承保制賠付率p 大趨勢(shì)與小周期承保制賠付率的特點(diǎn)：分子分母匹配性好，來自同

12、一期間承保的保單，承保條件類似，反映業(yè)務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)不僅反映已發(fā)生賠款進(jìn)展到最終賠款，近期季度承保的新保單還會(huì)新發(fā)生賠案進(jìn)入統(tǒng)計(jì)圖像主要反映大趨勢(shì)，不易反映季度小周期的賠付變化。目 錄 賠付率的基本概念18 車險(xiǎn)事故制賠付率 車險(xiǎn)承保制賠付率 車險(xiǎn)報(bào)價(jià)器預(yù)計(jì)賠付率 （新）19l 報(bào)價(jià)器預(yù)計(jì)賠付率定義隨著車險(xiǎn)定價(jià)項(xiàng)目的推進(jìn)，報(bào)價(jià)器作為定價(jià)模型的結(jié)果應(yīng)用已經(jīng)在系統(tǒng)上線。對(duì)于新錄入的保單，可以根據(jù)錄入的從車、從人等因素調(diào)取模型的對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)因子，計(jì)算出該保單的預(yù)計(jì)賠款，除以錄入的實(shí)際保費(fèi)即得到預(yù)計(jì)賠付率。2014年保單預(yù)計(jì)賠付率 =2014年保單對(duì)應(yīng)的預(yù)計(jì)賠款2014年保單實(shí)際保費(fèi)預(yù)計(jì)賠付率匯總特點(diǎn)：基于保單匯總，匯總方式類