商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理是什么

1、Word文檔商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理是什么 商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)的過程中也可能會(huì)遇到風(fēng)險(xiǎn)，所以要進(jìn)行商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理。下面我們就來了解一下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)內(nèi)容吧。 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行為削減經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中可能患病的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的管理活動(dòng)。其目標(biāo)是尋求最小風(fēng)險(xiǎn)下的最大盈利。其內(nèi)容主要包括： 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)掌握和風(fēng)險(xiǎn)決策四個(gè)方面。這四個(gè)部分，也依次是風(fēng)險(xiǎn)管理的四個(gè)階段。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是在商業(yè)銀行四周紛繁簡(jiǎn)單的宏、微觀風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境和內(nèi)部經(jīng)營(yíng)環(huán)境中識(shí)別出可能給商業(yè)銀行帶來意外損失或額外收益的風(fēng)險(xiǎn)因素。風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)是估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生的概率，可能給銀行造成的損失或收益的大小，進(jìn)而確定銀

2、行的受險(xiǎn)程度。風(fēng)險(xiǎn)掌握是在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前或已經(jīng)發(fā)生時(shí)實(shí)行肯定的方法和手段，以削減風(fēng)險(xiǎn)損失、增加風(fēng)險(xiǎn)收益所進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，包括風(fēng)險(xiǎn)回避、風(fēng)險(xiǎn)抑制、風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)與補(bǔ)償。風(fēng)險(xiǎn)決策是在綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)和盈利的前提下，銀行經(jīng)營(yíng)者依據(jù)其風(fēng)險(xiǎn)偏好，選擇風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)當(dāng)?shù)臎Q策過程。風(fēng)險(xiǎn)管理是現(xiàn)代商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理不行缺少的部分。 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本程序 依次是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)掌握和風(fēng)險(xiǎn)決策四個(gè)方面。 1、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是在商業(yè)銀行四周紛繁簡(jiǎn)單的宏、微觀風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境和內(nèi)部經(jīng)營(yíng)環(huán)境中識(shí)別出可能給商業(yè)銀行帶來意外損失或額外收益的風(fēng)險(xiǎn)因素。 2、風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)是估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生的概率，可能給銀行造成的損

3、失或收益的大小，進(jìn)而確定銀行的受險(xiǎn)程度。風(fēng)險(xiǎn)掌握是在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前或已經(jīng)發(fā)生時(shí)實(shí)行肯定的方法和手段，以削減風(fēng)險(xiǎn)損失、增加風(fēng)險(xiǎn)收益所進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，包括風(fēng)險(xiǎn)回避、風(fēng)險(xiǎn)抑制、風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)與補(bǔ)償。 3、風(fēng)險(xiǎn)決策是在綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)和盈利的前提下，銀行經(jīng)營(yíng)者依據(jù)其風(fēng)險(xiǎn)偏好，選擇風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)當(dāng)?shù)臎Q策過程。 4、風(fēng)險(xiǎn)管理是現(xiàn)代商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理不行缺少的部分。 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略 (一)風(fēng)險(xiǎn)分散 風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。風(fēng)險(xiǎn)分散對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理具有重要意義。依據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)的原理,商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的,而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至

4、同一個(gè)借款人。商業(yè)銀行可以通過資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式,使自己的授信對(duì)象多樣化,從而分散和降低風(fēng)險(xiǎn)。 (二)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品,來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖對(duì)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)特別有效。近年來由于信用衍生產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新和進(jìn)展,風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略也被廣泛應(yīng)用于信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種狀況。自我對(duì)沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。市場(chǎng)對(duì)沖是指對(duì)于無(wú)法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn),通過衍生

5、產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。 (三)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或?qū)嵭衅渌戏ǖ慕?jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指商業(yè)銀行購(gòu)買保險(xiǎn),以繳納保險(xiǎn)費(fèi)為代價(jià),將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承保人。當(dāng)商業(yè)銀行發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí),承保人根據(jù)保險(xiǎn)合同的商定責(zé)任賜予商業(yè)銀行肯定的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中,以市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為代表的投機(jī)性風(fēng)險(xiǎn)一般得不到保險(xiǎn),但金融市場(chǎng)制造了類似于保險(xiǎn)單的期權(quán)合約,使得投資者可以實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略來管理利率、匯率和資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 (四)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng),以避開擔(dān)當(dāng)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。簡(jiǎn)潔

6、地說就是:不做業(yè)務(wù),不擔(dān)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)。在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中,風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置來實(shí)現(xiàn)。商業(yè)銀行首先將全部業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化,然后依據(jù)董事會(huì)所確定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好確定經(jīng)濟(jì)資本安排,最終實(shí)現(xiàn)為授信領(lǐng)度和交易限額等各種限制條件。 (五)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在所從事的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇。對(duì)于那些無(wú)法通過風(fēng)險(xiǎn)分散的風(fēng)險(xiǎn),商業(yè)銀行可以實(shí)行在交易回報(bào)的方式,獲得擔(dān)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格補(bǔ)償。商業(yè)銀行可以預(yù)先在金融資產(chǎn)定價(jià)中充分考慮各種風(fēng)險(xiǎn)因素,通過價(jià)格調(diào)整來獲得合理的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)。步步高論文發(fā)表網(wǎng)創(chuàng)辦伊始，致力于為各行各業(yè)職稱評(píng)定客戶供應(yīng)經(jīng)濟(jì)論文下載、管理論文快速發(fā)表、經(jīng)濟(jì)職稱論文發(fā)表快速寫作論文寫作指導(dǎo)等服務(wù)。 三道防線 三道防線是指預(yù)防性風(fēng)險(xiǎn)管理、存款保險(xiǎn)制度、緊急救援制度，是商業(yè)銀行為防范內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置的內(nèi)部制衡與監(jiān)督機(jī)制。 對(duì)商業(yè)銀行如何設(shè)