2021年7月期貨從業(yè)考試《基礎知識》真題1

1、2021年7月期貨從業(yè)考試基礎知識真題 (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 按照持有成本模型，當短期無風險資金利率上升而其他條件不變時，國債期貨的價格會（）。A. 上升B. 下降C. 不變D. 不確定正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 波浪理論認為，一個完整的價格下跌周期一般由（）個下跌浪和3個調整浪組成。A. 3B. 4C. 5D. 6正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)

2、分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 大豆提油套利的做法是（）。A. 購買大豆期貨合約的同時賣出豆油和豆粕的期貨合約B. 購買大豆期貨合約C. 賣出大豆期貨合約的同時買入豆油和豆粕的期貨合約D. 賣出大豆期貨合約正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 當CME歐洲美元期貨的報價是（）時，意味著合約到期時交易者可獲得年利率為2%的3個月期歐洲美元存單。A. 98.000B. 102.000C. 99.500D. 100.500正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50

3、 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 當固定票息債券的收益率下降時，債券價格將（）。A. 上升B. 下降C. 不變D. 先上升，后下降正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 當買賣雙方均為新交易者，交易對雙方來說均為開新倉時，持倉量（）A. 增加B. 減少C. 不變D. 先增后減正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 當人們的收入提高時，期貨的需求

4、曲線向（）移動。A. 左B. 右C. 上D. 下正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 道氏理論認為，趨勢的（）是確定投資的關鍵。A. 起點B. 終點C. 反轉點D. 黃金分割點正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 對買入套期保值而言，基差走強，（）。（不計手續(xù)費等費用)A. 期貨市場和現貨市場盈虧相抵，實現完全套期保值B. 有凈盈利，實現完全套期保值C. 有凈損失，不能實現完全套期保值D. 套期保

5、值效果不能確定，還要結合價格走勢來判斷正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 對于套期保值，下列說法正確的是（）。A. 計劃買入國債，擔心未來利率上漲，可考慮賣出套期保值B. 持有國債，擔心未來利率上漲，可考慮買入套期保值C. 計劃買入國債，擔心未來利率下跌，可考慮買入套期保值D. 持有國債，擔心未來利率下跌，可考慮賣出套期保值正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 根據5年期國債期貨合約交易細則，2

6、014年3月4日，市場上交易的國債期貨合約是（）。A. TF1406，TF1409，TF1412B. TF1403，TF1406，TF1409C. TF1403，TF1404，TF1406D. TF1403，TF1406，TF1409，TF1412正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 根據我國商品期貨交易規(guī)則，隨著交割期的臨近，保證金比率應（）。A. 不變B. 降低C. 與交割期無關D. 提高正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題)

7、 > 單項選擇題 > 股票指數期貨合約以（）交割。A. 股票B. 股票指數C. 現金D. 實物正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 關于場內期權到期日的說法，正確的是（）。A. 到期日是指期權買方能夠行使權利的最后日期B. 到期日是指期權能夠在交易所交易的最后日期C. 到期日是最后交易日的前1日或前幾日D. 到期日由買賣雙方協商決定正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 關于合約交割月份

8、，以下表述不當的是（）。A. 合約交割月份是指某種期貨合約到期交割的月份B. 商品期貨合約交割月份的確定，受該合約標的商品的生產.使用方面的特點影響C. 目前各國交易所交割月份只有以固定月份為交割月這一種規(guī)范交割方式D. 商品期貨合約交割月份的確定，受該合約標的商品的儲藏.流通方面的特點影響正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 關于利率上限期權的說法，正確的是（）。A. 如果市場參考利率高于協定利率上限，則賣方不需承擔任何支付義務B. 為保證履約，買賣雙方需要支付保證金C. 如果市場參考利率低于

9、協定利率上限，則買方向賣方支付市場利率低于協定利率上限的差額D. 如果市場參考利率高于協定利率上限，則賣方向買方支付市場利率高于協定利率上限的差額正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 關于期貨交易，以下說法錯誤的是（）。A. 期貨交易信用風險大B. 利用期貨交易可以幫助生產經營者鎖定生產成本C. 期貨交易集中競價，進場交易的必須是交易所的會員D. 期貨交易具有公平.公正.公開的特點正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) >

10、單項選擇題 > 某基金經理計劃未來投入9000萬元買入股票組合，該組合相對于滬深300指數的系數為1.2。此時某月份滬深300股指期貨合約期貨指數為3000點。為規(guī)避股市上漲風險，該基金經理應（）該滬深300股指期貨合約進行套期保值。A. 買入120份B. 賣出120份C. 買入100份D. 賣出100份正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 某交易者以2美元/股的價格賣出了一張執(zhí)行價格為105美元/股的某股票看漲期權（合約單位為100股）。當標的股票價格為103美元/股，期權權利金為1美元

11、時，該交易者對沖了結，其損益為（）美元（不考慮交易費用）。A. 1B. -1C. 100D. -100正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 某期貨投機者預期大豆期貨合約價格將上升，決定采用金字塔式建倉策略交易，建倉過程見下表。則該投機者第2筆交易的申報數量最可能為（）手。 A. 10B. 9C. 13D. 8正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 某日閉市后，某期貨公司有甲、乙、丙、丁四個客戶，其保

12、證金占用及客戶權益數據分別如下: 甲：325540,325560 乙：5151000,5044600 丙：4766350,8779900 ?。?45700,545700 則（）客戶將收到追加保證金通知書。A. 甲B. 乙C. 丙D. 丁正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 某套利者賣出4月份鋁期貨合約，同時買入5月份鋁期貨合約，價格分別為19670元/噸和19830元/噸，平倉時4月份鋁期貨價格變?yōu)?9780元/噸，則5月份鋁期貨合約變?yōu)椋ǎ┰?噸時，價差是縮小的。A. 19970B. 1995

13、0C. 19980D. 19900正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 某投資者共購買了三種股票A、B、C,占用資金比例分別為30%、20%、50%，A、B股票相對于某個指數而言的系數為1.2和0.9。如果要使該股票組合的系數為1，則C股票的系數應為（）A. 0.91B. 0.92C. 1.02D. 1.22正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 某投資者以3000點開倉買入滬深300股指期貨合約1

14、手，在2900點賣出平倉，如果不考慮手續(xù)費，該筆交易虧損（）元。A. 1000B. 3000C. 10000D. 30000正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 某玉米看跌期權的執(zhí)行價格為2340元/噸，而此時玉米標的物價格為2330元/噸，則該看跌期權的內涵價值（）。A. 為正值B. 為負值C. 等于零D. 可能為正值，也可能為負值正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 目前，貨幣政策是世界各國普

15、遍采用的經濟政策，其核心是對（）進行管理。A. 貨幣供應量B. 貨幣存量C. 貨幣需求量D. 利率正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 目前我國的期貨結算機構（）A. 獨立于期貨交易所B. 只提供結算服務C. 屬于期貨交易所的內部機構D. 以上都不對正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 判斷某種市場趨勢下行情的漲跌幅度與持續(xù)時間的分析工具是（）。A. 周期分析法B. 基本分析法C. 個人感覺D.

16、技術分析法正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 期貨合約是（）統一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量的標的物的標準化合約。A. 期貨市場B. 期貨交易所C. 中國期貨業(yè)協會D. 中國證券監(jiān)督管理委員會正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 期貨合約與遠期現貨合約的根本區(qū)別在于（）。A. 前者是標準化的遠期合約，后者是非標準化的遠期合約B. 前者是非標準化的遠期合約，后者是標準化的遠期

17、合約C. 前者以保證金制度為基礎，后者則沒有D. 前者通過對沖或到期交割來了結，后者最終的履約方式是實物交收正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 期貨交易是從（）交易演變而來的。A. 期權B. 掉期C. 遠期D. 即期正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 期貨交易與期貨期權交易的相同之處是（）。A. 交易對象都是標準化合約B. 交割標準相同C. 合約標的物相同D. 市場風險相同正確答案：A, (單

18、項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > ()成為公司法人治理結構的核心內容。A. 風險控制體系B. 風險防范C. 創(chuàng)新能力D. 市場影響正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > ()能同時鎖定現貨市場和期貨市場風險，節(jié)約期貨交割成本并解決違約問題。A. 平倉后購銷現貨B. 遠期交易C. 期轉現交易D. 期貨交易正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) >

19、 單項選擇題 > ()是會員制期貨交易所會員大會的常設機構。A. 董事會B. 理事會C. 專業(yè)委員會D. 業(yè)務管理部門正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > ()是市場經濟發(fā)展到一定歷史階段的產物，是市場體系中的高級形式。A. 現貨市場B. 批發(fā)市場C. 期貨市場D. 零售市場正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > ()是指某一期貨合約當日最后一筆成交價格。A. 收盤價B. 最新價C. 結算價D

20、. 最低價正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 10年期國債的票面利率為8%,面值為100000美元，則債券持有人每隔半年可得到（）美元的利息。A. 4000B. 6000C. 8000D. 10000正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 1982年，美國（）上市交易價值線綜合指數期貨合約，標志著股指期貨的誕生。A. 芝加哥期貨交易所B. 芝加哥商業(yè)交易所C. 紐約商業(yè)交易所D. 堪薩斯期貨交易所

21、正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 1月份，銅現貨價格為59100元/噸,銅期貨合約的價格為59800元/噸，則其基差為（）元/噸。A. 700B. -700C. 100D. 800正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 20世紀70年代初，（）的解體使得外匯風險增加。A. 布雷頓森林體系B. 牙買加體系C. 葡萄牙體系D. 以上都不對正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類

22、:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 3個月歐洲美元期貨屬于（）。A. 外匯期貨B. 長期利率期貨C. 中期利率期貨D. 短期利率期貨正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 4月1日，某股票指數為1400點，市場年利率為5%，年股息率為1.5%，若采用單利計算法，則6月30日交割的該股票指數期貨合約的理論價格為（）點。A. 1400B. 1412.25C. 1420.25D. 1424正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類

23、的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 8月1日，張家港豆油現貨價格為6500元/噸，9月份豆油期貨價格為6450元/噸，則其基差為（）元/噸。A. -40B. 40C. -50D. 50正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 關于期貨期權的內涵價值，以下說法正確的是（）。A. 內涵價值的大小取決于期權的執(zhí)行價格B. 由于內涵價值是執(zhí)行價格與期貨合約的市場價格之差，所以存在許多套利機會C. 由于實值期權可能給期權買方帶來盈利，所以人們更加偏好實值期權D. 當期貨價格給定時，期

24、貨期權的內涵價值是由執(zhí)行價格來決定的正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 廣大投資者將資金集中起來，委托給專業(yè)的投資機構，并通過商品交易顧問進行期貨和期權交易，投資者承擔風險并享受投資收益的集合投資方式是（）。A. 對沖基金B(yǎng). 共同基金C. 對沖基金的組合基金D. 商品投資基金正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 國債期貨交割時，發(fā)票價格的計算公式為（）。A. 期貨交割結算價/轉換因子+應計利息

25、B. 期貨交割結算價轉換因子-應計利息C. 期貨交割結算價轉換因子+應計利息D. 期貨交割結算價轉換因子正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 滬深300股指期貨的投資者，在某一合約單邊持倉限額不得超過（）手。A. 100B. 1200C. 10000D. 100000正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 黃金期貨看跌期權的執(zhí)行價格為1600.50美元/盤司，當標的期貨合約價格為1580.50美元/

26、盤司，權利金為30美元/盎司時，則該期權的時間價值為（）美元/盎司。A. 20B. 10C. 30D. 0正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 基差公式中所指的期貨價格通常是（）的期貨價格。A. 最近交割月B. 最遠交割月C. 居中交割月D. 當年交割月正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 >假定市場利率為5%,股票紅利率為2%。8月1日，滬深300指數3500點，9月份和12月份滬深300股指期貨合

27、約的價差為()點。A. 61.25B. 43.75C. 35D. 26.25正確答案：D, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 假設甲、乙兩期貨交易所同時交易銅、鋁、鋅、鉛等期貨品種，以下操作屬于跨市套利的是（）。 A. B. C. D. 正確答案：A, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 建倉時，當遠期月份合約的價格（）近期月份合約的價格時，做空頭的投機者應該賣出近期月份合約。A. 等于B. 低于C. 大于D. 接近于正確

28、答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 交易者以13660元/噸買入某期貨合約100手（每手5噸），后以13760元/噸全部平倉。若單邊手續(xù)費以15元/手計算，則該交易者（）。A. 盈利50000元B. 虧損50000元C. 盈利48500元D. 虧損48500元正確答案：C, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 金融期貨產生的順序依次是（）。A. 外匯期貨.股指期貨.利率期貨B. 外匯期貨利率期貨.股指期貨C. 利

29、率期貨.外匯期貨.股指期貨D. 股指期貨.利率期貨.外匯期貨正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 看跌期權賣出者被要求執(zhí)行期權后，會取得（）。A. 相關期貨的空頭B. 相關期貨的多頭C. 相關期權的空頭D. 相關期權的多頭正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 跨市套利一般是指（）。A. 在同一交易所，同時買賣同一品種同一交割月份的期貨合約B. 在不同交易所，同時買賣同一品種同一交割月份的期貨合約C

30、. 在同一交易所，同時買賣不同品種同一交割月份的期貨合約D. 在不同交易所，同時買賣不同品種同一交割月份的期貨合約正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 美國公司將于3個月后交付貨款100萬英鎊，為規(guī)避匯率的不利波動，可（）做套期保值。A. 賣出英鎊期貨看漲期權合約B. 買入英鎊期貨合約C. 買入英鎊期貨看跌期權合約D. 賣出英鎊期貨合約正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 某大豆經銷商在大連商品交

31、易所做賣出套期保值，在大豆期貨合約上建倉10手，當時的基差為-30元/噸,若該經銷商在套期保值中出現凈虧損2000元，則其平倉時的基差應變?yōu)椋ǎ┰?噸。（合約規(guī)模10噸/手，不計手續(xù)費等費用）A. 20B. -50C. -30D. -20正確答案：B, (單項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 單項選擇題 > 某大豆經銷商在大連商品交易所做賣出套期保值，在大豆期貨合約上建倉10手，當時的基差為-30元/噸,若該經銷商在套期保值中出現凈虧損2000元，則其平倉時的基差應變?yōu)椋ǎ┰?噸。（合約規(guī)模10噸/手，不計手續(xù)費等費用）A. 2

32、0B. -50C. -30D. -20正確答案：B, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > ()屬于反向市場。A. 期貨價格低于現貨價格B. 遠月期貨合約價格高于近月期貨合約價格C. 期貨價格高于現貨價格D. 遠月期貨合約價格低于近月期貨合約價格正確答案：A,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 4月10日，某交易者在CME市場交易4手6月期英鎊期貨合約，價格為GBP/USD=1.4475(交易單位為62500英鎊)；同時

33、在LIFFE市場交易相同數量的6月期英鎊期貨合約，價格為GBP/USD=1.4885(交易單位為25000英鎊)。5月10日，該交易者將合約全部平倉，成交價格均為GBP/USD=1.4825。若該交易者在CME、LIFFE市場進行套利，則合理的交易方向為（）。A. 賣出LIFFE英鎊期貨合約B. 買入LIFFE英鎊期貨合約C. 賣出CME英鎊期貨合約D. 買入CME英鎊期貨合約正確答案：A,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 就商品而言，持倉費是指為持有該商品而承擔的（）等成本。A. 資金利息B. 保險

34、費C. 期貨保證金D. 倉儲費正確答案：A,B,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 利率互換的常見期限有（）。A. 1年B. 3年C. 40年D. 60年正確答案：A,B, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 買入套期保值一般可運用于如下一些情形（）。A. 預計在未來要購買某種商品或資產，購買價格尚未確定時，擔心市場價格上漲，使其購入成本提高B. 目前尚未持有某種商品或資產，但己按固定價格將該商品或資產賣出（此時處于現

35、貨空頭頭寸），擔心市場價格上漲，影響其銷售收益或者采購成本C. 按固定價格銷售某商品的產成品及其副產品，但尚未購買該商品進行生產（此時處于現貨空頭頭寸），擔心市場價格上漲，購入成本提高D. 預計在未來要銷售某種商品或資產，但銷售價格尚未確定，擔心市場價格下跌，使其銷售收益下降正確答案：A,B,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 某菜籽經銷商在鄭州商品交易所做賣出套期保值，在某月份菜籽期貨合約上建倉20手，建倉時基差為-20元/噸，以下說法正確的是（）。（每手10噸，不計手續(xù)費等費用）A. 若在基差為10

36、元/噸時進行平倉，則套期保值的凈盈利為6000元B. 若在基差為-40元/噸時進行平倉，則套期保值的凈虧損為4000元C. 若在基差為-50元/噸時進行平倉，則套期保值的凈盈利為6000元D. 若在基差為-10元/噸時進行平倉，則套期保值的凈虧損為2000元正確答案：A,B, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 某交易者以36980元/噸買入20手天然橡膠期貨合約后，符合金字塔式增倉原則的有（）。A. 價格上漲后，再以37000元/噸買入15手天然橡膠期貨合約B. 價格上漲后，再以36990元/噸買入25手天

37、然橡膠期貨合約C. 價格下跌后，再以36900元/噸買入15手天然橡膠期貨合約D. 價格下跌后，不再購買正確答案：A,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 某投資者賣出一張9月到期，執(zhí)行價格為875美分/蒲式耳的大豆期貨看漲期權，該投資者了結該期權的可能的方式有（）。A. 接受買方行使權利，買入期權標的物B. 接受買方行使權利，賣出期權標的物C. 賣出相同期限.相同合約月份且執(zhí)行價格相同的大豆期貨看漲期權平倉D. 買入相同期限.相同合約月份且執(zhí)行價格相同的大豆期貨看漲期權平倉正確答案：B,D, (多項選擇

38、題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 目前我國期貨市場已上市的品種有（）等。A. 螺紋鋼B. 黃金C. PTAD. 白銀正確答案：A,B,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 期貨公司資產管理業(yè)務的投資范圍包括（）。A. 期權B. 資支持證券C. 期貨D. 房地產投資正確答案：A,B,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 期貨交易的基本特征

39、包括（）等。A. 交易分散化B. 雙向交易和對沖機制C. 杠桿機制D. 全額保證金制度正確答案：B,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 期貨交易所統一指定交割倉庫，其目的有（）。A. 方便套期保值者進行期貨交易B. 可以保證賣方交付的商品符合合約規(guī)定的數量與質量等級C. 增強期貨交易市場的流動性D. 保證買方收到符合期貨合約規(guī)定的商品正確答案：B,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 期貨交易者根據進入期貨市場的目

40、的不同，可分為（）。A. 套期保值者B. 投機者C. 個人D. 會員正確答案：A,B, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 期貨市場技術指標分析一般以（）作為分析基礎。A. 價格B. 投資者數量C. 交易量D. 持倉量正確答案：A,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 期權賣方獲得期權空頭或期權空頭頭寸后，只能（）。A. 通過對沖平倉了結頭寸B. 接受買方行權C. 通過行權了結頭寸D. 持有期權至合約到期正確答案：A

41、,B,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 商品期貨合約的履約方式有（）。A. 現金交割B. 實物交割C. 私下轉讓D. 對沖平倉正確答案：B,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 升貼水的高低與（）有關。A. 點價所選取的期貨合約月份的遠近B. 期貨交割地與現貨交割地之間的運費C. 期貨交割商品品質與現貨交割商品品質的差異D. 持倉費的高低正確答案：A,B,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按

42、章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 按道氏理論的分類，市場波動的趨勢分為（）等類型。A. 主要趨勢B. 次要趨勢C. 長期趨勢D. 短暫趨勢正確答案：A,B,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 比較典型的持續(xù)形態(tài)有（）。A. 三角形態(tài)B. 矩形形態(tài)C. 旗形形態(tài)D. 楔形形態(tài)正確答案：A,B,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 當標的物的市場價格（）時，對看跌期權多頭有利。A

43、. 波動幅度變小B. 下跌C. 波動幅度變大D. 上漲正確答案：B,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 當期貨價格低于現貨價格時，基差為正值，這種市場狀態(tài)稱為（）。A. 正向市場B. 正常市場C. 逆轉市場D. 反向市場正確答案：C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 董事會是公司制交易所的常設機構，對股東大會負責，一般行使以下（）職權。A. 召集股東大會，并向股東大會報告工作B. 執(zhí)行股東大會的決議C. 審議批

44、準公司的年度財務預算方案和決算方案D. 聘任或解聘公司經理正確答案：A,B,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 對期權權利金的表述正確的有（）。A. 是買方面臨的最大可能的損失(不考慮交易費用)B. 是執(zhí)行價格一個固定的比率C. 是期權的價格D. 是買方必須負擔的費用正確答案：A,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 根據金融期貨投資者適當性制度，對于個人投資者申請開立金融期貨交易編碼，下列說法正確的是()A.

45、 申請開戶時凈資產不低于人民幣100萬元B. 申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬元C. 具備金融期貨基礎知識，通過相關測試D. 在期貨公司開立期貨保證金賬戶6個月以上正確答案：B,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 股票指數通常的計算方法有（）。A. 算術平均法B. 加權平均法C. 幾何平均法D. 素數分配法正確答案：A,B,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 關于系數，以下說法正確的有（）。A.

46、 股票組合的系數為該組合中的每只股票的資金比例與該股票的系數相乘再加總求和B. 股票組合的系數與該組合中單個股票的卩系數無關C. 股票組合的系數為該組合中的每只股票的數量比例與該股票的系數相乘再加總求和D. 系數是根據歷史資料統計而得到的正確答案：A,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 關于股指期貨理論價格相關的假設條件，下列描述中正確的有（）。A. 暫不考慮交易費用，期貨交易所需占用的保證金以及可能發(fā)生的追加保證金也暫時忽略B. 期現兩個市場都有足夠的流動性，使得交易者可以在當前價位上成交C. 融券以

47、及賣空極易進行，且賣空所得資金隨即可以使用D. 融券以及賣空極難進行，且賣空所得資金暫時不可以使用正確答案：A,B,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 關于滬深300指數期貨持倉限額制度，下列說法正確的有（）。A. 同一客戶在不同會員處開倉交易，其在某一合約的持倉合計不得超出該客戶的持倉限額B. 持倉限額不因客戶交易類型的不同而有所差別C. 持倉限額是指交易所規(guī)定的會員或者客戶在某一合約下單邊持倉的最大數量D. 會員和客戶超過持倉限額的，不得同方向開倉交易正確答案：A,C,D, (多項選擇題)(每題 0

48、.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 關于賣出看漲期權的目的，以下說法正確的有（）。A. 為獲得權利金價差收益B. 為賺取權利金C. 有限鎖定期貨利潤D. 為限制交易風險正確答案：B,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 關于期貨交易和遠期交易，下列敘述正確的有（）。A. 遠期交易規(guī)定在未來某一時間進行商品交收B. 期貨交易屬于現貨交易C. 期貨交易與遠期交易有相似之處D. 遠期交易與期貨交易均約定于未來某一特定時間以約定價格買入或賣出一定數量的

49、商品正確答案：A,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 關于期權權利金的說法，正確的有（）。A. 權利金是指期權的執(zhí)行價格B. 權利金是指期權的內在價值C. 權利金是指期權買方支付給賣方的費用D. 權利金是指期權合約的價格正確答案：C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 關于遠期利率協議的說法，正確的有（）。A. 買賣雙方不需要交換本金B(yǎng). 賣方為名義借款人C. 買賣雙方按照協議利率與參照利率的差額支付結算金D

50、. 買方為名義貸款人正確答案：A,C, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 國內某進口企業(yè)3個月后需要支付歐元貨款，而企業(yè)自身的外匯儲備主要為美元存款，假設企業(yè)預期歐元兌美元匯率升值，則該企業(yè)可以通過（）來進行套期保值。A. 賣出歐元/美元看漲期權B. 買入歐元/美元看跌期權C. 買入歐元/美元看漲期權D. 買入歐元/美元期貨正確答案：C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 價格形態(tài)的主要類型有（）。A. 持續(xù)形態(tài)B.

51、 趨勢形態(tài)C. 技術形態(tài)D. 反轉形態(tài)正確答案：A,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數有（）。A. 金融時報指數B. 香港恒生指數C. 道瓊斯平均價格指數D. 標準普爾500指數正確答案：A,B,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 套利交易中模擬誤差產生的原因有（）。A. 組成指數的成分股太多B. 短時期內買進賣出太多股票有困難C. 準確模擬將使交易成本大大增加D.

52、股市買賣有最小單位的限制正確答案：A,B,C,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 投資者買入上證50ETF基金，同時賣出上證50期貨合約，以期持有一段時間后再同時進行反向交易獲利。以下說法正確的有（）。A. 屬于股指期貨反向套利交易B. 屬于股指期貨正向套利交易C. 投資者認為市場存在期價低估D. 投資者認為市場存在期價高估正確答案：B,D, (多項選擇題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 多項選擇題 > 外匯期權按期權持有者可行使交割權利的時間

53、的不同可分為（）。A. 買入期權B. 賣出期權C. 歐式期權D. 美式期權正確答案：C,D, (判斷題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 判斷題 > 某日，上證50ETF基金的價格為2.500元，該標的執(zhí)行價格為2.450元的看跌期權屬于虛值期權。（）正確答案：A, (判斷題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 判斷題 > 目前我國的期貨結算機構完全獨立于期貨交易所。（）正確答案：B, (判斷題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) >

54、判斷題 >期貨交割是促使期貨價格和現貨價格趨向一致的制度保證。（）正確答案：A, (判斷題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 判斷題 > 期貨交易所是為期貨交易提供場所、設施、相關服務和交易規(guī)則的機構。（）正確答案：A, (判斷題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 判斷題 > 期貨市場可以降低價格波動對行業(yè)發(fā)展的不利影響，有助于穩(wěn)定國民經濟。（）正確答案：A, (判斷題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 判斷題 >

55、期權的選擇權是指期權買賣雙方都有權利選擇買入或賣出標的資產的權利。（）正確答案：B, (判斷題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 判斷題 > 3個月歐洲美元期貨屬于短期利率期貨品種。（）正確答案：A, (判斷題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 判斷題 > 持有外匯負債的投資者，為防止未來償付時該貨幣升值，可在外匯期貨市場做空頭套期保值。（）正確答案：B, (判斷題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 判斷題 > 當某期貨合

56、約以漲跌停板價格成交時，成交撮合實行平倉優(yōu)先和時間優(yōu)先原則，但平倉當日新開倉位不適用于時間優(yōu)先原則。（）正確答案：B, (判斷題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 判斷題 > 各個國家期貨交易所的組織形式不完全相同，一般可分為會員制和公司制兩種。目前公司翻的期貨交易所更傾向于向會員制轉化。（）正確答案：B, (判斷題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 判斷題 > 股票指數期貨和股票期貨的合約標的物是不同的，股票期貨合約的對象是單一的股票，而股指期貨合約的對象是代表一組股票價格的指數。（）正確答案：A, (判斷題)(每題 0.50 分) 題目分類:未按章節(jié)分類的試題(如真題 模擬預測題) > 判斷題 > 股指期貨期現套利交易中的模擬誤差不會給原先的預期利潤帶來影響。（）正確答案：B, (判斷題)(每題 0.50