金融風險管理作業(yè)3完整答案.

1、金融風險管理作業(yè) 3一、單項選擇題1. 為了解決一筆貸款從貸前調查到貸后檢查完全由一個信貸員負責而導致的決 策失誤或以權謀私問題 ,我國銀行都開始實行了 (D 制度 ,以降低信貸風險。A. 五級分類B. 理事會C. 公司治理D. 審貸分離2. 保險公司的財務風險集中體現(xiàn)在 (C。A. 現(xiàn)金流動性不足B. 會計核算失誤C. 資產(chǎn)和負債的不匹配D. 資產(chǎn)價格下跌3. 引起證券承銷失敗的原因包括操作風險 (D 和信用風險。A. 法律風險B. 流動性風險C. 系統(tǒng)風險D. 市場風險4. (B基金具有法人資格A. 契約型B. 公司型C. 封閉式D. 開放式5. 融資租賃一般包括租賃和 (D 兩個合同。A

2、. 出租B. 談判C. 轉租D. 購貨二、多項選擇題1. 商業(yè)銀行面臨的外部風險主要包括 (ABD 。A. 信用風險B. 市場風險C. 財務風險D. 法律風險,還包括2. 廣義的保險公司風險管理涵蓋的環(huán)節(jié)除了產(chǎn)品設計、展業(yè)等環(huán)節(jié)外 (ACD 等環(huán)節(jié)。A. 理賠B. 保險投資C. 核保D. 核賠3. 證券承銷的類型包括 (ACD 。A. 全額包銷B. 定額代銷C. 余額包銷D. 代銷4. 基金的銷售包括以下哪幾種方式 (ABCD 。A. 計劃銷售法B. 直接銷售法C. 承銷法D. 通過商業(yè)銀行或保險公司促銷法5. 農(nóng)村信用社的資金大部分來自農(nóng)民的 (AC 是最便捷的服務產(chǎn)品A. 小額農(nóng)貸B. 證

3、券投資C. 儲蓄存款D. 養(yǎng)老保險、判斷題 (判斷正誤 ,并對錯誤的說明理由1. 商業(yè)銀行的風險主要是信貸資產(chǎn)風險所以應加強對信貸資產(chǎn)質量的管理,可以忽視存款等負債業(yè)務的風險管理。 ( ×錯誤理由 :2. 為加強保險公司財務風險管理 ,在利率水平不穩(wěn)定時保險公司可采用債券貢獻 策略。 ( ×錯誤理由 :3. 證券公司的經(jīng)濟業(yè)務將社會的金融剩余從盈余部門轉移到短缺部門。( ×錯誤理由:4. 契約型基金是依照信托法建立的而公司型基金是依據(jù)公司法設立的。( 5. 信托投資公司的違約風險可能是由于發(fā)放貸款前或進行投資前缺乏審查造成 的,也可能是發(fā)放貸款或投資后客戶經(jīng)營狀況

4、惡化而造成。 ( 四、計算題假設某投資者在年初擁有投資本金 10萬元 ,他用這筆資金正好買入一張 1年的面額為 10萬元的債券 ,債券票面利率為 8%,該年的通貨膨脹率為 4%。請問 :(1一年后 ,他投資所得的實際值為多少 ?(2 他該年投資的名義收益率和實際收益率分別為百分之多少 ?(計算結果保留兩位小數(shù)解:(1實際值 F r=100000 ×(1+8%/(1+4%=103846.15元(2 名義收益率 8%實際收益率 =(1+8%/(1+4%-1=3.85%五、簡答題1. 保險公司保險業(yè)務風險的含義是什么 ?它主要包括哪幾類風險 ?其各自的表現(xiàn)形式是怎樣的 ?答:保險業(yè)務風險含

5、義 :保險公司在經(jīng)營過程中 ,業(yè)務經(jīng)營預訂目標與實際運營結 果之間的可能偏差 ,即造成的可能經(jīng)濟損失或不確定性。保險業(yè)務風險主要包括保險產(chǎn)品風險、承保風險和理賠風險。其各自的表現(xiàn)形式為 :(1 保險產(chǎn)品風險的主要表現(xiàn) :包括產(chǎn)品設計風險和基于產(chǎn)品設計的展業(yè)風險。(2 承保風險的主要表現(xiàn) :忽視風險責任控制 ,隨意提高自留額、降低費率、放寬 承保條件、采取高額退費 ;超承保能力承保(3理賠風險的主要表現(xiàn) :內(nèi)部理賠風險 ;外部保險欺詐風險 ;自擔風險 (將損失直 接攤入成本或沖減資本金 ;自保風險 (通過建立貸款呆賬準備金以補償貸款呆賬損 失。2. 我國證券公司傳統(tǒng)的三大業(yè)務及其含義是什么 ?答

6、:投資銀行業(yè)務、經(jīng)濟業(yè)務和自營業(yè)務是我國證券公司傳統(tǒng)的三大業(yè)務,也是證券公司收入的主要來源。投資銀行業(yè)務就是協(xié)助政府或工商企業(yè)銷售新發(fā)行證券、為企業(yè)提供財務顧 問、幫助企業(yè)進行資產(chǎn)重組等。經(jīng)濟業(yè)務就是替客戶買賣已發(fā)行證券 ,即經(jīng)濟業(yè)務是一般投資者委托證券公司 買賣證券的行為。自營業(yè)務就是證券公司通過在自己的賬戶上買賣證券 ,以獲取投資收益的行3. 農(nóng)村信用社的主要風險及其含義答:農(nóng)村信用社的主要風險包括信用風險、流動性風險、利率風險、操作風險 和資本金風險。信用風險又稱違約風險 ,是指信用社的債務人不能償還或延期償還貸款本息而 造成信用社貸款發(fā)生呆賬、壞賬 ,給信用社造成損失。流動性風險主要是指信用社沒有足夠的資金清償債務、滿足客戶提取存款的需 要,不得已以虧損價格賣出其資產(chǎn)來取得現(xiàn)金而使信用社遭受經(jīng)濟損失的可能。利率風險是指由于市場利率水平的變動造成信用社負債成本變動、資產(chǎn)收益變 動所造成的損失。操作風險是指由于信用社內(nèi)控機制出現(xiàn)問題、失誤或由于工作人員因故意或過 失造成操作失誤導致信用社資產(chǎn)或盈利減少 ,并可能給客戶造成損失的風險。資本金風險是指信用社出現(xiàn)沒有償債能力的可能性。從技術角度看 ,當一家信 用社的凈收益或股東權益出現(xiàn)負數(shù)時 ,該信用社就缺乏償債能力。六、論述題試述商業(yè)銀行中間