風險管理課程總結4-8章

1、.題型包括：填空、多選、判斷題型包括：填空、多選、判斷、計算、簡答、計算、簡答.市場風險的分類與特征市場風險的分類與特征市場風險是指市場價格（市場風險是指市場價格（利率、匯率、股票價格利率、匯率、股票價格和商品價格和商品價格）的不利變動而使銀行的表內和表外）的不利變動而使銀行的表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。分為利率風險、匯率風險、業(yè)務發(fā)生損失的風險。分為利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險。股票價格風險和商品價格風險。利率風險利率風險匯率風險匯率風險股票價格風險股票價格風險商品價格風險商品價格風險.下列關于市場風險的說法，不正確的是（下列關于市場風險的說法，不正確的是（ B）。）。A

2、.市場風險中的利率風險分為重新定價風險、收市場風險中的利率風險分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權性風險益率曲線風險、基準風險和期權性風險B.市場風險具有明顯的非系統(tǒng)性特征市場風險具有明顯的非系統(tǒng)性特征C.市場風險與其他風險相比，容易計量市場風險與其他風險相比，容易計量D.銀行表內外都存在市場風險銀行表內外都存在市場風險下列屬于市場風險的有（下列屬于市場風險的有（ ABDE ）。）。A.利率風險利率風險B.股票風險股票風險C.違約風險違約風險D.匯率風險匯率風險E.商品風險商品風險.主要交易產品的風險特征主要交易產品的風險特征1.1.即期即期2.2.遠期遠期3.3.期貨期貨4.4.

3、互換互換5.5.期權期權期權的價值由其時間價格和內在期權的價值由其時間價格和內在價值兩部分構成。價值兩部分構成。.資產分類資產分類.按照按照巴塞爾新資本協議巴塞爾新資本協議，銀行的表內外資產可，銀行的表內外資產可以分為（以分為（ B ）兩大類。）兩大類。A、銀行賬戶資產和客戶賬戶資產、銀行賬戶資產和客戶賬戶資產B、銀行賬戶資產和交易賬戶資產、銀行賬戶資產和交易賬戶資產C、負債賬戶資產和資本賬戶資產、負債賬戶資產和資本賬戶資產D、風險資產和無風險資產、風險資產和無風險資產.重點：市場風險計量重點：市場風險計量基本概念基本概念11 1、名義價值、市場價值、公允價值、市場重估、名義價值、市場價值、公

4、允價值、市場重估u名義價值指金融資產根據歷史成本反映的賬名義價值指金融資產根據歷史成本反映的賬面價值面價值u市場價值交易雙方公平交易資產所獲得的資市場價值交易雙方公平交易資產所獲得的資產的預期價值產的預期價值u公允價值指交易雙方在公平交易中可接受的公允價值指交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值資產或債權價值u市場重估指對交易賬戶頭寸重新估算其市場市場重估指對交易賬戶頭寸重新估算其市場價值價值.重點：市場風險計量重點：市場風險計量基本概念基本概念2.3、久期、久期 久期是對固定利率產品的利率敏感程度或利率彈久期是對固定利率產品的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量。性的直接衡量。（1）久期公式

5、）久期公式（2）久期缺口）久期缺口=資產加權平均久期資產加權平均久期-（總負債（總負債/總資產）總資產）負債加權負債加權平均久期平均久期重點：市場風險計量重點：市場風險計量基本概念基本概念3.4 4、收益率曲線、收益率曲線描述金融資產收益率與到期期限之間關系的曲線。描述金融資產收益率與到期期限之間關系的曲線。收益率曲線的形態(tài)：收益率曲線的形態(tài)：u正向正向u反向反向u水平水平u波動波動重點：市場風險計量重點：市場風險計量基本概念基本概念4.4 假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭馬克多頭200，英鎊多頭，英鎊多頭250，法郎空頭，法郎空

6、頭120，美元空，美元空頭頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（為（ D ）。）。A、200 B、400 C、600 D、1000.重點：市場風險計量方法重點：市場風險計量方法1.1.敞口分析敞口分析2.2.久期分析久期分析3.3.外匯敞口分析外匯敞口分析4.4.風險價值分析風險價值分析5.5.敏感性分析敏感性分析6.6.情景分析情景分析7.7.壓力測試壓力測試8.8.事后檢驗事后檢驗.如果某商業(yè)銀行持有如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產，萬美元資產，700萬美元萬美元負債，美元遠期多頭負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭萬，美元遠期

7、空頭300萬，萬，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為（那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為（ B ）。）。A.700萬美元萬美元 B.500萬美元萬美元C.1000萬美元萬美元 D.300萬美元萬美元缺口分析和久期分析采用的都是（缺口分析和久期分析采用的都是（ A ）敏感性）敏感性分析方法。分析方法。A.利率利率 B.匯率匯率C.股票價格股票價格 D.商品價格商品價格.市場風險管理的組織結構市場風險管理的組織結構市場風險監(jiān)測與報告市場風險監(jiān)測與報告.市場風險控制市場風險控制1.1.限額管理限額管理（1 1）交易限額）交易限額（2 2）風險限額）風險限額（3 3）止損限額）止損限額2.2.市場風險對沖市場

8、風險對沖3.3.經濟資本配置經濟資本配置.下列屬于下列屬于巴塞爾新資本協議巴塞爾新資本協議規(guī)定的商業(yè)銀規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有（行核心資本的有（ ）。）。A.權益資本權益資本 B.公開儲備公開儲備C.重估儲備重估儲備 D.普通貸款儲備普通貸款儲備E.混合型債務工具混合型債務工具巴塞爾新資本協議巴塞爾新資本協議通過降低（通過降低（ ）要求）要求，鼓勵商業(yè)銀行采用（，鼓勵商業(yè)銀行采用（ A ）技術。）技術。A.監(jiān)管資本，高級風險量化監(jiān)管資本，高級風險量化B.經濟資本，高級風險量化經濟資本，高級風險量化C.會計資本，風險定性分析會計資本，風險定性分析D.注冊資本，風險定性分析注冊資本，風險定性分析

9、.市場風險監(jiān)管資本計量市場風險監(jiān)管資本計量.經風險調整的績效評估經風險調整的績效評估.下列關于總敞口頭寸的說法，不正確的是（下列關于總敞口頭寸的說法，不正確的是（ B ）。）。A.總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險B.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值寸之和之中的較大值（ B ）是衡量利率變動對銀行經

10、濟價值影響的一種方法。）是衡量利率變動對銀行經濟價值影響的一種方法。A.缺口分析缺口分析 B.久期分析久期分析C.外匯敞口分析外匯敞口分析 D.風險價值方法風險價值方法9.以下哪一個模型是針對市場風險的計量模型以下哪一個模型是針對市場風險的計量模型?（ C ）A.Credit Metrics B.KMV模型模型C.VAR模型模型 D.高級計量法高級計量法.題型包括：填空、單選、多選、判斷題型包括：填空、單選、多選、判斷.操作風險識別操作風險識別.操作風險的識別方法操作風險的識別方法.操作風險的要素與原則操作風險的要素與原則.操作風險的評估方法操作風險的評估方法.操作風險控制環(huán)境操作風險控制環(huán)境

11、.操作風險的緩釋操作風險的緩釋.主要業(yè)務操作風險控制主要業(yè)務操作風險控制.操作風險監(jiān)測操作風險監(jiān)測.操作風險報告操作風險報告.操作風險資本計量操作風險資本計量.關于商業(yè)銀行操作風險的下列說法，不正確的是（關于商業(yè)銀行操作風險的下列說法，不正確的是（ C ）。）。A.根據商業(yè)銀行管理和控制操作風險的能力，可以將操作風險根據商業(yè)銀行管理和控制操作風險的能力，可以將操作風險劃分為可規(guī)避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作劃分為可規(guī)避的操作風險、可降低的操作風險、可緩釋的操作風險和應承擔的操作風險風險和應承擔的操作風險B.不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險，總會不管盡多大努力，采用多

12、好的措施，購買多好的保險，總會有操作風險發(fā)生有操作風險發(fā)生C.商業(yè)銀行對于無法避免、降低、緩釋的操作風險束手無策商業(yè)銀行對于無法避免、降低、緩釋的操作風險束手無策D.商業(yè)銀行應為必須承擔的風險計提損失準備或分配資本金商業(yè)銀行應為必須承擔的風險計提損失準備或分配資本金在操作風險經濟資本計量的方法中，（在操作風險經濟資本計量的方法中，（ D ）是指商業(yè)銀行）是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。提下，通過內部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。A.內部評級法內部評級法B.

13、基本指標法基本指標法C.標準法標準法D.高級計量法高級計量法.巴塞爾新資本協議巴塞爾新資本協議中為商業(yè)銀行提供了三種操作風險經中為商業(yè)銀行提供了三種操作風險經濟資本計量的方法，其中風險敏感度最高的是（濟資本計量的方法，其中風險敏感度最高的是（ A ）。）。A.高級計量法高級計量法 B.標準法標準法C.基本指標法基本指標法 D.內部評級法內部評級法20052005年年6 6月月1717日，萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入日，萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構在內的，包括萬事達、維薩等機構在內的40004000多萬張信用

14、卡用戶的銀行資料被盜取，這種風險屬于多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取，這種風險屬于（ B B ）引發(fā)的風險。）引發(fā)的風險。A.A.人員因素人員因素B.B.系統(tǒng)缺陷系統(tǒng)缺陷C.C.內部流程內部流程D.D.外部事件外部事件.題型包括：填空、單選、多選、判斷題型包括：填空、單選、多選、判斷.資產負債期限結構資產負債期限結構資產負債幣種結構資產負債幣種結構.資產負債分布結構資產負債分布結構流動性比率流動性比率/指標法指標法.現金流法現金流法.其他流動性評估方法其他流動性評估方法./(1)/(1)AAALLLALALVDVRRVDVRRDDVVR 總 資 產 的 加 權 平 均 久 期總 負 債 的 加

15、 權 平 均 久 期總 資 產 總 負 債市 場 利 率.流動性風險預警流動性風險預警.壓力測試壓力測試.情景分析情景分析.流動性風險管理的方法流動性風險管理的方法=0.8-+0.3-+0.15-商業(yè)銀行的負債流動性需求（敏感負債法定儲備） （脆弱資金法定儲備） （核心存款法定儲備）.=0.8-+0.3-+0.15-+1.0商業(yè)銀行的負債流動性需求（敏感負債 法定儲備） （脆弱資金 法定儲備） （核心存款 法定儲備） 新增貸款=+特定時段內的流動性缺口 最好情景的概率 最好狀況的預計頭寸剩余或不足 正常情景的概率 正常狀況的預計頭寸剩余或不足 最壞情景的概率 最壞狀況的預計頭寸剩余或不足.我國

16、監(jiān)管部門要求，商業(yè)銀行我國監(jiān)管部門要求，商業(yè)銀行流動性比率指標流動性比率指標不得低于不得低于25%25%，商業(yè)銀行商業(yè)銀行存貸比存貸比不得超過不得超過75%75%。商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構成了商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構成了( C )( C )。 A A、久期缺口、久期缺口 B B、現金缺口、現金缺口C C、融資缺口、融資缺口 D D、信貸缺口、信貸缺口下列（下列（ C ）越高，表示商業(yè)銀行的流動性風險越高。）越高，表示商業(yè)銀行的流動性風險越高。A.現金頭寸指標現金頭寸指標B.核心存款比例核心存款比例C.易變負債與總資產的比率易變負債與總資產的比率D.流

17、動資產與總資產的比率流動資產與總資產的比率.題型包括：單選、多選題型包括：單選、多選.聲譽風險管理的內容及作用聲譽風險管理的內容及作用.聲譽風險管理的基本做法聲譽風險管理的基本做法.聲譽風險識別的核心在于（聲譽風險識別的核心在于（ B B ）。）。A A、精確預測聲譽風險發(fā)生的時間、精確預測聲譽風險發(fā)生的時間B B、正確識別信用、市場、操作、流動性風險中可能、正確識別信用、市場、操作、流動性風險中可能威脅商業(yè)銀行聲譽的因素威脅商業(yè)銀行聲譽的因素C C、識別聲譽風險所采用的統(tǒng)計方法、識別聲譽風險所采用的統(tǒng)計方法D D、管理層指定的風險管理政策、管理層指定的風險管理政策.聲譽危機管理規(guī)劃聲譽危機管

18、理規(guī)劃.戰(zhàn)略風險管理戰(zhàn)略風險管理.題型包括：填空、單選、多選、判斷題型包括：填空、單選、多選、判斷.我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局借鑒國際先進經驗，提出了商業(yè)銀行我國商業(yè)銀行監(jiān)管當局借鑒國際先進經驗，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是（公司治理的要求，以下不屬于該要求的是（ C ）。）。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序和決策程序B.明確股東。董事、監(jiān)事和高級管理人員的權利、義務明確股東。董事、監(jiān)事和高級管理人員的權利、義務C.董事會應確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、董事會應確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長期目標和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致長期目標和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致D.建立完善的信息報告和信息披露制度建立完善的信息報告和信息披露制度下列關于市場約束和信息披露的說法，不正確的是下列關于市場約束和信息披露的說法，不正確的是( B )。A.銀