流動性風(fēng)險壓力測試報告

1、x銀行流動性風(fēng)險壓力測試報告x監(jiān)分局：為了幫助各級監(jiān)管機構(gòu)了解和掌握我行流動性壓力測試的現(xiàn)狀和存在的問題，根據(jù)中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于開展流動性壓力測試的通知及貴局有關(guān)要求，我行認真組織了本次壓力測試工作及流動性風(fēng)險自查工作，測試由業(yè)務(wù)發(fā)展部會同風(fēng)險管理部、財務(wù)部共同進行，并且嚴格執(zhí)行保密制度，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下： 一、壓力測試基本情況 x銀行自 2008年統(tǒng)一法人治理結(jié)構(gòu)以來，各項經(jīng)營指標嚴格按照銀監(jiān)會制定的農(nóng)村金融機構(gòu)相關(guān)指標要求，加強檢測控制。此次流定性風(fēng)險壓力測試以1104表中g(shù)21 、g22、g0105表作為參考取數(shù)標準，以2012年 12 月20日數(shù)據(jù)作為基數(shù)，測試當(dāng)年壓力指標。 （

2、一）壓力測試范圍與假設(shè)本次壓力范圍為全行所有業(yè)務(wù)層面，測試幣種為人民幣，測試數(shù)據(jù)為2012年12月20日，壓力測試假設(shè)為金融環(huán)境惡化或突發(fā)事件出現(xiàn)導(dǎo)致流動性不足或資不抵債的情形出現(xiàn)時，我行的反應(yīng)和應(yīng)對能力。（二）壓力測試狀況1、測試數(shù)據(jù)情況 按照 1104 口徑，2012年 12 月份20日，我行存貸比例為75.54%，超額備付率為2.74，流動性比例為46% ，核心負債比為53%。2、假設(shè)一：嚴重假設(shè)條件下（高壓力測試），本區(qū)發(fā)生較為嚴重的經(jīng)濟危機或其他公共危機，客戶取現(xiàn)現(xiàn)象比較嚴重，此種情況下90日內(nèi)到期的流動資產(chǎn)為439413萬元，90日內(nèi)到期的流動性負債為728858萬元，流動性缺口為

3、-289445萬元，流動性缺口率-289445/439413*100%=-65.87%，低于一般檢測值大于-10%的規(guī)定，在此種建設(shè)下存在嚴重的流動性風(fēng)險。假設(shè)二、在中度假設(shè)條件下（中度壓力測試），90天內(nèi)到期的流動資產(chǎn)為439413萬元，90天內(nèi)到期流動負債主要有存款構(gòu)成，我行存款波動概率置信區(qū)間為-20%，+20%,因此在實際發(fā)生的較壞情況是存款在2012年12月20日的基礎(chǔ)上突然減少20億元（本區(qū)內(nèi)出現(xiàn)較為嚴重的經(jīng)濟危機，客戶取現(xiàn)，發(fā)生較嚴重的擠兌），假設(shè)20億元全部為活期存款，構(gòu)成流動性負債，在其他條件不變的情況下，90天內(nèi)到期的流動資產(chǎn)為439413萬元，90天內(nèi)到期的流動負債為72

4、8858-200000=528858萬元，因此此時的流動性缺口為-89445萬元，流動性缺口率為-16.91%小于-10%的檢測值，但大于-20%，處于警告區(qū)域，存在較為嚴重的流動性風(fēng)險。假設(shè)三，在輕度假設(shè)條件下（輕度壓力測試，正常條件下），90天內(nèi)到期的流動資產(chǎn)為439413萬元，90天內(nèi)到期的流動負債為728858*50%=364429萬元（按照國內(nèi)外慣例活期存款中大約有50%左右的存款為核心負債，即穩(wěn)定性負債，只有另外50%為波動性負債），因此此時的流動性缺口為74984萬元，流動性缺口率為17.06%大于-10%的檢測值。（三）總體流動性狀況分析 截至2012年 12 月20日， 全行

5、各項存款854581萬元， 較年初增加42342萬元；各項貸款645589萬元，較年初增加115846萬元；存貸比例為75.54. 按照測算表測算情況看，本月到期定期存款減少，年末存款會有較大增長，由于考核等原因存在，年內(nèi)3月以上定期存款增量較大，存款增加，同時導(dǎo)致未來流動資產(chǎn)增加，從長遠來看不存在嚴重的流動性風(fēng)險，具體而言參照 g22分析（見附件），流動性資產(chǎn)主要包括現(xiàn)金、超額準備金、同業(yè)往來扎差和到期貸款，金額為326430萬元；流動性負債主要包括活期存款、一個月內(nèi)到期定期存款，一個月到期應(yīng)付利息及各項應(yīng)付款（本項數(shù)字由于未到資產(chǎn)負債表日未發(fā)生結(jié)算，實際情況下該數(shù)字很小或者不存在），流動性

6、負債合計金額為711403萬元，流動性比例為46，流動性比例較高，不存在存在支付壓力。測算表及監(jiān)測表的數(shù)據(jù)顯示，因到期應(yīng)付債務(wù)額度正常，可用資金寬裕，不存在流動性支付危機。但是超額準備金低于歷史平均水平，值得關(guān)注。從長期來看加大超額準備金存放力度也是預(yù)防流動性風(fēng)險的重要舉措。二、流動性風(fēng)險應(yīng)對措施 從壓力測試情況看，12 月20日，全行將面臨一定支付壓力和流動性風(fēng)險，流動性缺口率在中度和重度壓力測試下存在較為嚴重的流動性缺口風(fēng)險。因此全行將積極做好各方面工作：一是加強企業(yè)經(jīng)營管理工作，密切關(guān)注社會經(jīng)濟動態(tài)，加強對轄區(qū)內(nèi)支付情況的持續(xù)跟蹤監(jiān)測，及時關(guān)注流動性風(fēng)險；二是加大存款組織力度，尤其是三個

7、月以上定期存款攬儲力度，合理安排資金使用，以商行改制為契機，更加重視轉(zhuǎn)變增長方式、調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)模式；三是按照中國銀監(jiān)會關(guān)于1104報送中相關(guān)指標，按月填報檢測存貸比例、超額備付率、不良貸款、流動性分析等報表，并根據(jù) 1104 非現(xiàn)場監(jiān)管g21 及 g22 表的填報要求，按月對流動性進行匯總預(yù)測，并安排專人對資金調(diào)劑、頭寸匡算、緊急再貸款等方面統(tǒng)籌安排，落實部署，化解支付風(fēng)險。 三、下一步工作打算 經(jīng)過此次流動性壓力測試和流動性風(fēng)險自查，督促我社做好流動性指標的考核監(jiān)督工作，今后我行要重點做好以下幾個方面的工作: 一是要加快綜合化經(jīng)營步伐，逐步建立健全應(yīng)對流動性風(fēng)險的預(yù)警機制，建立流動性分析制度

8、，提高防范流動性風(fēng)險的能力，爭取年內(nèi)做好適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展和流動性管理需要的x銀行流動性風(fēng)險預(yù)防處置方案的修訂工作，堅持依法、快速、高效穩(wěn)妥應(yīng)對和處置各種流動性風(fēng)險。 二是建立高效、全面的系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)控反饋機制，逐步建立系統(tǒng)內(nèi)資金預(yù)測、統(tǒng)計和管理體制，積極做好系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)劑工作。 三是要充分利用好資金資源，積極做好短期農(nóng)戶貸款工作，減少期限較長公司類貸款投放，在信貸投放方向、投放量、投放時間等方面做好統(tǒng)籌工作，如加大農(nóng)戶小額信用貸款投放量，合理制定貸款期限，努力提高信貸資金的到期變現(xiàn)能力，多舉措實現(xiàn)資金的優(yōu)化配置，以增強資金的效益性和流動性。 四是加強主動負債能力，加強資金組織工作力度，大力拓展中間

9、，加大票據(jù)業(yè)務(wù)開展，吸收存款保證金等存款，從長期改變存款期限結(jié)構(gòu)問題。附件：2012年12月20日測算1104-g21、g22表x銀行2013年1月10日下面紅色字體部分是贈送的散文欣賞摘自網(wǎng)絡(luò)，不需要的朋友下載后可以編輯刪除！謝謝！可依靠的唯有自己這是發(fā)生在一個普通猶太人家庭里，父親和兒子的故事：兒子叫約翰，在他4歲那年，有一天他和姐姐在客廳玩捉迷藏。他們玩得正高興，父親抱起小約翰，把他放在沙發(fā)椅上面，然后伸出雙手做出接的姿勢，叫他往下跳。小約翰毫不猶豫地往下跳，在即將抓住父親的瞬間，父親縮回了雙手，約翰摔到了地板上，他號啕大哭起來。小約翰向坐在沙發(fā)上的媽媽求助，媽媽若無其事地坐著，并不去扶

10、他，只是微笑著說：“呵，好壞的爸爸！”父親站在一邊，以嘲弄的眼光望著上當(dāng)受騙的小約翰。這便是猶太家庭教子的方法之一，這樣做的目的是灌輸給孩子一個理念：社會是復(fù)雜的，不要輕信他人，唯一可依賴的就是自己。 猶太家庭的孩子都要回答這樣一個問題：“假如有一天房子被燒著了，你將帶著什么東西逃跑？”如果孩子回答是錢財，母親會進一步問：“有一種沒有形狀、沒有顏色、沒有氣味的寶貝，你知道是什么嗎？”如果孩子回答不出來，母親會告訴他：“孩子，你要帶走的不是錢財，而是智慧。因為智慧是任何人都搶不走的，你只要活著，智慧就永遠跟著你?！?#160;你對爸爸的愛，遠遠勝過那部車 一個猶太家庭的父親，存錢存了很久，終于買

11、了一輛自己向往已久的新車。新車開到家后，他珍愛有加，每天都要洗車打蠟。他5歲的兒子見父親這么愛車，也常常樂此不疲地幫爸爸一起洗車。 有一天，這位父親開車回到家后，累得一動也不想動。于是他決定破一次例，改天再洗車，盡管自己的愛車因淋了雨，而顯得臟亂不堪。 這時，5歲的兒子見父親這么累，就自告奮勇地要幫爸爸洗車，見他這么小的年紀，就知道體諒自己，心里甚感欣慰，便放手讓兒子去洗。 兒子要動手洗車了，卻找不到洗車用的毛巾。于是他走進廚房，立刻便想到母親平時煮菜洗鍋時，都是用鋼刷使勁刷才刷干凈的，所以既然沒有毛巾，就用鋼刷吧！他拿起鋼刷用力地洗起車來，一遍又一遍，像刷鍋一樣地刷車。 等他洗完之后，聽見“

12、哇”的一聲，他失聲大哭起來，車子怎么都花了？這下可闖大禍了，他急忙跑去找父親，邊哭邊說：“爸爸，對不起，爸爸，你來看！”父親疑惑地跟著兒子走到車旁，他也“哇”的一聲，“我的車，我的車！” 這位父親怒氣沖沖地走進房間，氣急敗壞地跪在地上禱告：“上帝呀，請你告訴我，我該怎么做？那是我新買的車，一個月不到，就變成這樣，我該怎么處罰我的孩子？” 他才禱告完，耳邊忽然出現(xiàn)一個聲音“世人都是看表面，而我卻是看內(nèi)心！”突然間，他徹悟了。 他走出房門，兒子正害怕地流著淚，動也不敢動。 父親走上前去，把孩子緊緊地擁在懷里，親切地說：“謝謝你幫爸爸洗車，爸爸對你的愛，遠遠勝過對那部車子?！?凡事要透過表面去看本質(zhì)

13、，當(dāng)家人或朋友無意間做錯了某件事時，我們要理智對待，不要只看事情的表面，而忽略他們內(nèi)心真實的想法。學(xué)會用愛心去包容愛心，家會讓你感覺自己的周圍，時時洋溢溫暖的陽光。 小飯館的生意很好，因為物美價廉，因為他的謙和和妻子的熱情。每天早晨，三四點鐘他就早早起來去采購，直到天亮才把所需要的蔬菜、鮮肉拉回家。沒有雇人手，兩個人忙得像陀螺。常常，因為缺乏睡眠，他的眼睛紅紅的。 不久，一個推著三輪車的老人來到他門前。她駝背，走路一跛一跛的，用手比劃著，想為他提供蔬菜和鮮肉，絕對新鮮，價格還便宜。老人是個啞巴，臉上滿是灰塵，額角和眼邊的幾塊疤痕讓她看上去面目丑陋。妻子不同意，老人的樣子，看上去實在不舒服?？伤?/p>

14、卻不顧妻子的反對，答應(yīng)下來。不知怎的，眼前的老人讓他突然想起了母親。 老人很講信用，每次應(yīng)他要求運來的蔬菜果然都是新鮮的。于是，每天早晨六點鐘，滿滿一三輪車的菜準時送到他的飯館門前。他偶爾也請老人吃碗面，老人吃得很慢，很享受的樣子。他心里酸酸的，對老人說，她每天都可以在這兒吃碗面。老人笑了，一跛一跛地走過來。他看著她，不知怎的，又想起了母親，突然有一種想哭的沖動。 一晃，兩年又過去了，他的飯館成了酒樓，他也有了一筆數(shù)目可觀的積蓄，買了房子?？蔀樗筒说模琅f是那個老人。 又過了半個月，突然有一天，他在門前等了很久，卻一直等不到老人。時間已經(jīng)過了一個小時，老人還沒有來。他沒有她的聯(lián)系方式，無奈，

15、只好讓工人去買菜。兩小時后，工人拉回了菜，仔細看看，他心里有了疙瘩，這車菜遠遠比不上老人送的萊。老人送來的菜全經(jīng)過精心挑選，幾乎沒有干葉子，棵棵都清爽。 只是，從那天后，老人再未出現(xiàn)。 春節(jié)就要到了，他包著餃子，突然對妻子說想給老人送去一碗，順便看看她發(fā)生了什么事。怎么一個星期都沒有送菜？這可是從沒有過的事。妻子點頭。 煮了餃子，他拎著，反復(fù)打聽一個跛腳的送菜老人，終于在離他酒樓兩個街道的胡同里，打聽到她了。他敲了半天門，無人應(yīng)答。門虛掩著，他順手推開?；璋氮M小的屋子里，老人在床上躺著，骨瘦如柴。老人看到他，詫異地睜大眼，想坐起來，卻無能為力。他把餃子放到床邊，問老人是不是病了。老人張張嘴，想

16、說什么，卻沒說出來。他坐下來，打量這間小屋子，突然，墻上的幾張照片讓他吃驚地張大嘴巴。竟然是他和媽媽的合影！他5歲時，10歲時，17歲時墻角，一只用舊布包著的包袱，包袱皮上，繡著一朵梅花。他轉(zhuǎn)過頭，呆呆地看著老人，問她是誰。老人怔怔地，突然脫口而出：兒啊。 他徹底驚呆了！眼前的老人，不是啞巴？為他送了兩年菜的老人，是他的母親？ 那沙啞的聲音分明如此熟悉，不是他母親又能是誰？他呆愣愣地，突然上前，一把抱住母親，號啕痛哭，母子倆的眼淚沾到了一起。 不知哭了多久，他先抬起頭，哽咽著說看到了母親的墳，以為她去世了，所以才離開家。母親擦擦眼淚，說是她讓鄰居這么做的。她做工的爆竹廠發(fā)生爆炸，她僥幸活下來，

17、卻毀了容，瘸了腿?？纯醋约旱哪樱胂雰鹤舆M過監(jiān)獄，家里又窮，以后他一定連媳婦都娶不上。為了不拖累他，她想出了這個主意，說自己去世，讓他遠走他鄉(xiāng)，在異地生根，娶妻生子。得知他離開了家鄉(xiāng)，她回到村子。輾轉(zhuǎn)打聽，才知道他來到了這個城市。她以撿破爛為生，尋找他四年，終于在這家小飯館里找到他。她欣喜若狂，看著兒子忙碌，她又感到心痛。為了每天見到兒子，幫他減輕負擔(dān)，她開始替他買菜，一買就是兩年?？涩F(xiàn)在，她的腿腳不利索，下不了床了，所以，再不能為他送菜。 這種信任和理解真的很重要。 這個故事對于眾多家長來說有很強的的啟迪和警示作用：“你到底愛的是孩子，還是孩子努力的結(jié)果？如果是后者，那說明你不會愛！”亦或

18、是“你到底是愛自己的孩子，還是愛那個你心目中的孩子？如果是后者，那說明你不會愛！”，往往，在和孩子互動過程中，我們關(guān)注自己的感受，關(guān)注孩子是否改錯，關(guān)注孩子是否優(yōu)秀，而我們忽略了關(guān)注孩子本身，這些都是打著愛的旗號傷害著孩子，但我們往往認為這就是愛。請牢記，孩子本身最重要！ 讓孩子去開辟自己的天空 一個猶太人的家庭教育講的是一個偉大的猶太母親把三個孩子培養(yǎng)成才的理念和方法。這位母親生在上海，父親是猶太人，在她12歲那年去世了，隨后母親也離她而去，她成了孤兒。長大后在上海銅廠做女工，結(jié)婚后生下三個孩子，但不久后丈夫又離她而去了。為了逃避痛苦，她成為中以建交后第一批回到以色列的猶太后裔。為

19、了生存，也為了三個孩子能早日回到以色列，她先發(fā)奮學(xué)習(xí)希伯來語，然后，在路邊擺了個小攤賣春卷。以色列的官方貨幣是謝克爾，一謝克爾兌換人民幣2塊錢，更小的幣值是雅戈洛，一謝克爾等于100雅戈洛。她的春卷小攤每天只能賺到十來個謝克爾 1993年，她接回了三個孩子，大兒子14歲，二兒子13歲，小女兒11歲。開始她一直秉承再苦不能苦孩子的原則，依舊做著合格的中國式媽媽。把孩子送去學(xué)校讀書，她賣春卷，孩子放學(xué)，她就停止營業(yè)，在小爐子上面給他們做餛飩或者面條。這一幕被鄰居看到了，就來訓(xùn)斥大兒子：“你已經(jīng)是大孩子了，你應(yīng)該學(xué)會去幫助你的母親，而不是看著你母親忙碌，自己就像廢物一樣?！比缓筠D(zhuǎn)過頭訓(xùn)斥母親：“不要把那種落后的中國式教育帶到以色列來” 大兒子和她都很難受，但他們都在慢慢地改變，大兒子不但學(xué)會了做春卷，還把春卷帶到學(xué)校賣，每天，三個小孩子能賺到10個謝克爾，回家交給母親。母親覺得很心酸，讓他們小小年紀就擔(dān)起生活的擔(dān)子，但猶太人不這么認為，在猶太家庭里，孩子們沒有免費的食物和照顧，任何東西都是有價格的，每個孩子都必須學(xué)會賺錢，才能獲得自己需要的一切。 于是媽媽不再提供免費的餐食和服務(wù)，同時也給他們賺錢的機會，以每個春卷30雅戈洛的價錢批發(fā)給他們，帶到學(xué)校后，可自行加