銀行從業(yè)人員資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》試題及答案 最新

1、銀行從業(yè)人員資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理試題及答案 最新1、判斷題：（1）銀行實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是要消除銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn).（×）（2）實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理是有成本的，風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好.（）（3）風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是與股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)并列的機(jī)構(gòu).（）（4）銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)該首先選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略.（×）（5）經(jīng)濟(jì)資本就是會(huì)計(jì)資本.（×）（6）我國(guó)商業(yè)銀行的核心資本包括普通股、優(yōu)先股、資本公積金、盈余公積、未分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán)、可轉(zhuǎn)換債券.（×）（7）經(jīng)濟(jì)資本能夠用于彌補(bǔ)銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失.（×）（8）流動(dòng)性比率反映企業(yè)的盈利狀況，包括銷(xiāo)售

2、利潤(rùn)率、資產(chǎn)凈利潤(rùn)率、資本收益率、凈資產(chǎn)收益率、每股股利、股票市盈率等.（×）（9）借款企業(yè)現(xiàn)金流量的內(nèi)容可分為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量和融資活動(dòng)的現(xiàn)金流量這個(gè)部分.（）（10）中國(guó)人民銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指導(dǎo)原則規(guī)定，從2002年起，在我國(guó)各類(lèi)銀行全面施行貸款質(zhì)量四級(jí)分類(lèi)管理，即：正常、逾期、呆滯和呆賬.（×）（11）資產(chǎn)組合和分散化投資的基本目的之是提高預(yù)期收益或者降低預(yù)期損失.（×）（12）現(xiàn)金流量分析中所謂的現(xiàn)金，不僅包括庫(kù)存現(xiàn)金，還包括活期存款、其他貨幣性資金以及個(gè)月內(nèi)到期的債券投資.（）（13）在信貸限額管理中，巳塞爾銀行委員會(huì)認(rèn)為塒單客戶(hù)或

3、個(gè)集團(tuán)客戶(hù)的敞口不能超過(guò)銀行監(jiān)管資本的25%.（）（14）交易賬戶(hù)巾的所有項(xiàng)目均應(yīng)按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià).（）（15）流動(dòng)性對(duì)銀行很重要，可以說(shuō)它是銀行的種資產(chǎn).（）（16）風(fēng)險(xiǎn)限額固定不可變動(dòng).（×）（17）根據(jù)新巴塞爾協(xié)議的定義，操作風(fēng)險(xiǎn)按風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型可以分為四種：內(nèi)部操作流程、人為因素、系統(tǒng)因素和外部事件.（）（18）商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)即是金融欺詐和金融犯罪.（）（19）表外業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行所從事的、不列入資產(chǎn)負(fù)債表的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，隨著金融當(dāng)局監(jiān)管的嚴(yán)格實(shí)施，商業(yè)銀行表外業(yè)務(wù)的范圍已經(jīng)逐步縮減.（×）（20）操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程以次包括如下5個(gè)步驟：操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、操作風(fēng)險(xiǎn)映射、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

4、與量化、操作風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋、操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告.（）（21）新巴塞爾協(xié)議對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理提出了基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)衡量法種計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本金的方法.（）(22) 產(chǎn)品線(xiàn)即是銀行的業(yè)務(wù)部門(mén)，在標(biāo)準(zhǔn)法中，銀行的產(chǎn)品線(xiàn)分為8個(gè)：公司金融、交易和銷(xiāo)售、零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和清算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)。 （）（23）零售業(yè)務(wù)為銀行提供了相對(duì)安全穩(wěn)定和利潤(rùn)豐厚的發(fā)展空間，并且沒(méi)有操作風(fēng)險(xiǎn)，因而受到銀行業(yè)的廣泛青睞.（×）（24）商業(yè)銀行各種操作風(fēng)險(xiǎn)事件之間是孤立的、毫無(wú)聯(lián)系的，從而不必對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的整體認(rèn)識(shí)和把握.（×）（25）風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的選擇應(yīng)該遵循項(xiàng)原則：前瞻性、風(fēng)險(xiǎn)敏

5、感性、能滿(mǎn)足使用者的需要.（）（26）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況及其波動(dòng)性.（）（27）銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于流動(dòng)性有巨大的影響.（）（28）流動(dòng)性比率為流動(dòng)資產(chǎn)總額與流動(dòng)性比例為流動(dòng)性資產(chǎn)總額與流動(dòng)性負(fù)債總額之比，衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平，不得高于25%.（×）（29）政治變量的隨機(jī)性太強(qiáng)，無(wú)法把這方面信息量化政治不穩(wěn)定模型分析.（×）（30）根據(jù)銀監(jiān)會(huì)的相關(guān)指引，流動(dòng)性比例為流動(dòng)性資產(chǎn)總額與流動(dòng)性負(fù)債總額之比，衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平，不得高于25%.（×）（31）我國(guó)商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的資本充足率不得低于4%.（×）（32）

6、資本充足率指的是商業(yè)銀行的資本總額與其資產(chǎn)總額的比例.（×）（33）確保銀行的穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展是銀行業(yè)監(jiān)管的唯目標(biāo).（×）（34）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動(dòng)性狀況和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感性狀況等.（）（35）利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度利率上升100個(gè)基點(diǎn)對(duì)銀行凈值影響資本凈額×100%。（×）模擬試題一1、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式中，不包括.a、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式b、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式c、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式d、內(nèi)部管理模式2、下列理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是.a、真實(shí)票據(jù)論b、轉(zhuǎn)換能力理論c、存款理論d、預(yù)

7、期收入理論3、理論中，屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是.a、銀行券理論b、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論c、購(gòu)買(mǎi)理論d、銷(xiāo)售理論4、下列理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是.a、轉(zhuǎn)換能力理論b、預(yù)期收入理論c、超貨幣供培理論d、銷(xiāo)售理論5、是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿意遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性.a、信用風(fēng)險(xiǎn)b、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)c、操作風(fēng)險(xiǎn)d、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)6、是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn).a、信用風(fēng)險(xiǎn)b、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)由c、操作風(fēng)險(xiǎn)d.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)7、不包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中.a、利率風(fēng)險(xiǎn)b、匯率風(fēng)險(xiǎn)、c、操作風(fēng)險(xiǎn)d、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)8.是

8、由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn).a、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)b、操作風(fēng)險(xiǎn)c、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)d、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)9、是指銀行掌握的可用于即時(shí)支付的流動(dòng)資產(chǎn)不足以滿(mǎn)足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性.a.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) b.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) c.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) d.法律風(fēng)險(xiǎn)10. 是指由于借款國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)環(huán)境的變化使該國(guó)不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性.a.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) b.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) c.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) d.法律風(fēng)險(xiǎn)11. 是指由于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影響. a.操作風(fēng)險(xiǎn) b.國(guó)家風(fēng)

9、險(xiǎn) c.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) d法律風(fēng)險(xiǎn)12. 是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與法規(guī)變化不相適應(yīng)時(shí)，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn). a.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) b.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) c.操作風(fēng)險(xiǎn) d.法律風(fēng)險(xiǎn)13. 是指經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無(wú)策，對(duì)銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響. a.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) b.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) c.操作風(fēng)險(xiǎn) d.法律風(fēng)險(xiǎn)14.商業(yè)銀行通過(guò)進(jìn)行定的金融交易來(lái)對(duì)沖其面臨的某種金融風(fēng)險(xiǎn)屬于的風(fēng)險(xiǎn)管理方法. a.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 b.風(fēng)險(xiǎn)分散 c.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 d.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移15.將許多類(lèi)似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來(lái)考慮，從而使這組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失部分的補(bǔ)償，屬

10、于的風(fēng)險(xiǎn)管理方法. a.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 b.風(fēng)險(xiǎn)分散 c.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 d.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移16.在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，通過(guò)各種交易活動(dòng)，把可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，避免自己承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失，屬于的風(fēng)險(xiǎn)管理方法.a.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 b.風(fēng)險(xiǎn)分散 c.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 d.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移17下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方式的是.a擔(dān)保 b.保險(xiǎn) c.轉(zhuǎn)讓 d.客戶(hù)分散18.在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可能帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意識(shí)地采取規(guī)避措施，主動(dòng)放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于的風(fēng)險(xiǎn)管理方法.a.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 b.風(fēng)險(xiǎn)分散 c.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 d.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移19.風(fēng)險(xiǎn)主體利用資本、利潤(rùn)、抵押品拍賣(mài)收入等形式的資金，彌補(bǔ)其在某種風(fēng)險(xiǎn)上遭受的資產(chǎn)

11、損失，使風(fēng)險(xiǎn)損失不會(huì)影響到風(fēng)險(xiǎn)主體正常經(jīng)營(yíng)的進(jìn)行，不會(huì)導(dǎo)致其形象與信譽(yù)的損害，屬于的風(fēng)險(xiǎn)管理方法.a.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 b.風(fēng)險(xiǎn)分散 c.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 d.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移20. 按照我國(guó)銀監(jiān)會(huì)的規(guī)定，下列不包括在核心資本中. a.實(shí)收資本 b.資本公積 c.盈余公積 d可轉(zhuǎn)換債券21.按照我國(guó)銀監(jiān)會(huì)的規(guī)定，下列不包括在附屬資本中.a.重估儲(chǔ)備 b.長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù) c.優(yōu)先股 d.實(shí)收資本22.商業(yè)銀行在計(jì)算核心資本充足率，對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)資本的投資，應(yīng)扣除.a5% b20% c.25% d.50%23. 是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本.a. 會(huì)計(jì)資本 b. 監(jiān)管資本 c. 經(jīng)濟(jì)資本 d

12、.實(shí)收資本24.公司治理在狹義主要指公司股東大會(huì)、董事會(huì)和及高級(jí)管理層等組織機(jī)構(gòu)設(shè)立與運(yùn)作的機(jī)制制度.a.職工代表大會(huì) b. 工會(huì) c. 監(jiān)事會(huì) d.同業(yè)協(xié)會(huì)25負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并控制的程序和措施.a.董事會(huì) b.監(jiān)事會(huì) c.股東大會(huì) d.高級(jí)管理層26.在各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估算和控制，這是.a.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 b.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 c.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) d.風(fēng)險(xiǎn)控制27.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要方法不包括.a.故障樹(shù)法 b.a c專(zhuān)家預(yù)測(cè)法 d.流程圖分析法28.商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法不包括.a.因果關(guān)系分析 b.var c.敏感性分析 d.情景分析29.

13、商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級(jí)部門(mén)的文件和.a.國(guó)際結(jié)算系統(tǒng) b.儲(chǔ)蓄系統(tǒng) c.信用卡系統(tǒng) d.互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)30.商業(yè)銀行個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類(lèi)指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)、和. a.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) b.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) c.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類(lèi)指標(biāo) d.不良貸款遷徙率指標(biāo)31.下列指標(biāo)中屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類(lèi)指標(biāo)的是.a.正常貸款遷徙率指標(biāo)b.操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) c.不良貸款遷徒率指標(biāo)d.準(zhǔn)備金充足程度指標(biāo)32.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和.a.不良貸款遷徙率 b.盈利能力飛 c.準(zhǔn)備金充足程度 d.資本充足程度33.對(duì)于同客戶(hù)不同信息來(lái)源的信息內(nèi)容存在嚴(yán)重不致，無(wú)法確認(rèn)哪

14、個(gè)是真實(shí)數(shù)據(jù)，則選取. a.風(fēng)險(xiǎn)值較低的指標(biāo)值 b.風(fēng)險(xiǎn)值較高的指標(biāo)值c.風(fēng)險(xiǎn)值為者均值的指標(biāo)值 d.類(lèi)似客戶(hù)的指標(biāo)值34. 不屬于銀行信息系統(tǒng)的物理安全. a.環(huán)境安全 b.設(shè)備安全 c系統(tǒng)安全 d.媒介安全35. 屬于銀行信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安全.a 環(huán)境安全 b.設(shè)備安全 c.媒介安全 d.應(yīng)用系統(tǒng)安全36. 屬于銀行信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全.a.安全認(rèn)證 b.操作系統(tǒng)安全 c.媒介安全d.應(yīng)用系統(tǒng)安全37. 不屬于銀行信息系統(tǒng)的應(yīng)用安全.a.內(nèi)網(wǎng)訪(fǎng)問(wèn)控制b.外網(wǎng)物理隔離 c病毒防護(hù) d網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)安全38. 屬于銀行信息系統(tǒng)的信息安全a.操作系統(tǒng)安全 b.內(nèi)網(wǎng)訪(fǎng)問(wèn)控制 c.加密傳輸 d.媒介安全39.

15、銀行系統(tǒng)安全制度的制定以及國(guó)家法律、法規(guī)的宣傳等屬于.a媒介安全 b.管理安全 c.應(yīng)用安全d.信息安全40銀行信息系統(tǒng)安全包括物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、管理安全和等.a.應(yīng)用安全 b.媒介安全 c.應(yīng)用系統(tǒng)安全d.環(huán)境安全41.國(guó)內(nèi)少數(shù)企業(yè)在，開(kāi)始試用國(guó)外先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)去識(shí)別、估測(cè)、評(píng)價(jià)和控制風(fēng)險(xiǎn).a20世紀(jì)60年代 b 20世紀(jì)80年代后期 c20世紀(jì)70年代后期 d20世紀(jì)80年代前期42風(fēng)險(xiǎn)管理的核心在于.a.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 b.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 c.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) d.選擇最佳風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)組合43.風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)在于.a 獲得最大的安全保障 b.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 c.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) d.選擇最佳風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)組合44資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

16、管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自.a負(fù)債業(yè)務(wù) b.資產(chǎn)業(yè)務(wù) c.中間業(yè)務(wù) d.表外業(yè)務(wù)45.真實(shí)票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期，業(yè)務(wù)主要集中于.a.長(zhǎng)期貸款b.消費(fèi)者貸款 c.短期自?xún)斝再J款 d.房地產(chǎn)貸款46.可轉(zhuǎn)換理論的個(gè)基本前提是銀行要有足夠數(shù)量的隨時(shí)可以變現(xiàn)的.a 商業(yè)票據(jù) b.流動(dòng)資產(chǎn) c.長(zhǎng)期債券 d.國(guó)債47預(yù)期收入理論認(rèn)為，任何銀行資產(chǎn)能否到期償還或轉(zhuǎn)讓變現(xiàn)，歸根結(jié)底是以為基礎(chǔ)的.a實(shí)際收入 b 未來(lái)的收入 c實(shí)際財(cái)富 d.投資收益48. 容易產(chǎn)生的種偏向是誘使銀行介入過(guò)于廣泛的業(yè)務(wù)范圍，導(dǎo)致集中和壟斷.a轉(zhuǎn)換能力理論 b.預(yù)期收入理論 c.超貨幣供給理論 d.銷(xiāo)售

17、理論49. 是種適合于早期銀行特點(diǎn)的初級(jí)的資產(chǎn)管理理論.a.銷(xiāo)售理論 b.預(yù)期收入理論 c.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論 d.真實(shí)票據(jù)理論50.最古老的銀行負(fù)債管理理論可追溯到 .a.銷(xiāo)售理論 b.預(yù)期收入理論 c.銀行券理論 d.真實(shí)票據(jù)理論51. 是銀行券理論的核心.a.負(fù)債的適度性 b.資產(chǎn)的適度性 c盡可能多地負(fù)債d.負(fù)債越少52.存款可分和派生存款兩類(lèi).a.信用存款 b.定期存款 c.初始存款 d.企業(yè)存款53.存款理論的最主要特征是它的.a.流動(dòng)性 b.穩(wěn)健性 c.擴(kuò)張性 d.冒險(xiǎn)性54.被稱(chēng)為銀行負(fù)債思想的創(chuàng)新的是.a.銀行券理論 b.存款理論 c.購(gòu)買(mǎi)理論 d.銷(xiāo)售理論55.銷(xiāo)售理論的主題是.

18、a.推銷(xiāo)金融產(chǎn)品 b.主動(dòng)負(fù)債 c.購(gòu)買(mǎi)負(fù)債 d.吸收存款56.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、 和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉.a.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)b.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) c.法律風(fēng)險(xiǎn) d.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)57.提倡將原本資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)化為表外業(yè)務(wù).a.資產(chǎn)負(fù)債表外管理理論 b.銷(xiāo)售理論 c.存款理論d.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論58.金融工程的狹義定義是組合金融工具和的研究.a.衍生產(chǎn)品 b.金融技術(shù) c.風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù) d.工程技術(shù)59.巴塞爾委員會(huì)對(duì)巴塞爾資本協(xié)議進(jìn)行全面修改，并于首次公布修改后的資本協(xié)議征求意見(jiàn)稿.a.1998年5月 b.1999年6月 c.2001年1月 d.2003年4月60.在巴

19、塞爾新資本協(xié)議公布之前，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了次資本協(xié)議征求意見(jiàn)稿.a. 1 b.2 c.3 d.461. 資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際協(xié)議：修訂框架于2006年底首先在的銀行開(kāi)始實(shí)施.a美國(guó) b歐洲 c.歐美 d.十國(guó)集團(tuán)62.不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征.a全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系 b全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍c.全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化 d.全程的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程63.根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的，可分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等.a.屬性 b.形成原因 c.表現(xiàn)形式 d.危害程度64.實(shí)際信用風(fēng)險(xiǎn)般由貼現(xiàn)、透支、信用證和等造成.a 同業(yè)拆借 b利率波動(dòng) c.匯率波動(dòng) d.法律變動(dòng)65.黃金價(jià)格變動(dòng)造成的風(fēng)險(xiǎn)屬于.a操作風(fēng)險(xiǎn)

20、b匯率風(fēng)險(xiǎn) c.利率風(fēng)險(xiǎn) d.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)66.利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源的不同，可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和. a.期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)b.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) c.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)d.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)67. 最重大的操作風(fēng)險(xiǎn)在于及公司治理機(jī)制的失效.a.內(nèi)部控制 b.風(fēng)險(xiǎn)文化 c.公司策略 d.風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制68經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因.a操作風(fēng)險(xiǎn) b市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) c.違約風(fēng)險(xiǎn) d.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)69. 是最復(fù)雜、最難以捉摸、也是最危險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)之.a聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) b市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) c.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) d.操作風(fēng)險(xiǎn)70. 交易不僅可以用于套期保值，還可以獲得可能出現(xiàn)的意外收益.a.股指期貨 b.金融期權(quán) c.遠(yuǎn)期交易 d.商品期貨7

21、1 并不消滅風(fēng)險(xiǎn)源，只是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體改變.a.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 b.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 c.風(fēng)險(xiǎn)分散 d.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖72 不屬于事前的風(fēng)險(xiǎn)控制手段.a.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 b.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 c.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 d.風(fēng)險(xiǎn)分散73 不能規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn). a.金融期貨 b.金融期權(quán) c.利率互換 d.定期存款74.下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是 . a.提供融資b.使銀行免受損失 c.維持市場(chǎng)信心 d.限制銀行業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張75.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理最根本的驅(qū)動(dòng)力是 .a.客戶(hù)利益至上b.儲(chǔ)戶(hù)利益至上c.股東資本是風(fēng)險(xiǎn)的第承擔(dān)者d.金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求.76.計(jì)算資本充足率和核心資本充足率時(shí)，都應(yīng)該扣除 a.商譽(yù) b.商業(yè)銀行對(duì)未并表金融機(jī)

22、構(gòu)的資本投資c.附屬資本d.商業(yè)銀行對(duì)非自用不對(duì)產(chǎn)和企業(yè)的資本投資77.商業(yè)銀行的附屬資本不得超過(guò)核心資本的 ；計(jì)入附屬資本的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不得超過(guò)核心資本的 .a.100%，100% b.50%，100% c 100%，50% d.50%，50%78.商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的非預(yù)期損失則需要銀行的 來(lái)覆蓋.a.監(jiān)管資本 b.會(huì)計(jì)資本 c核心資本 d.經(jīng)濟(jì)資本79.1997年亞洲金融危機(jī)發(fā)生后， 又被廣泛討論來(lái)對(duì)抗危機(jī). a.風(fēng)險(xiǎn)管理 b.公司治理 c.風(fēng)險(xiǎn)文化 d.內(nèi)部控制80.商業(yè)銀行內(nèi)部控制重心就是 .a.權(quán)力制衡 b.權(quán)責(zé)明確 c.風(fēng)險(xiǎn)控制 d.產(chǎn)權(quán)清晰81.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主體是 .a

23、.董事會(huì) b.監(jiān)事會(huì) c.高級(jí)管理層d.銀行內(nèi)部的各個(gè)部門(mén)及其人員82.有效風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)必須以 為先導(dǎo).a.健全的內(nèi)部控制機(jī)制 b.完善的公司治理機(jī)構(gòu)c.先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理文化培育 d.有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略83 對(duì)金融機(jī)構(gòu)的般事務(wù)及會(huì)計(jì)事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé).a監(jiān)事會(huì) b黨委 c.紀(jì)委 d董事會(huì)84.使用內(nèi)部或外部數(shù)據(jù)的銀行，必須證明自己的估計(jì)代表了 .a同行業(yè)的平均水平 b目前的情況 c長(zhǎng)期的經(jīng)驗(yàn) d同行業(yè)的最高水平85商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)，一般不包括 .a.違約概率 b.實(shí)際損失 c.違約損失率 d 違約風(fēng)險(xiǎn)暴露86.風(fēng)險(xiǎn)管理最為核心、最為關(guān)鍵的階段是 .a.風(fēng)險(xiǎn)

24、識(shí)別 b.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 c.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) d.風(fēng)險(xiǎn)控制87.商業(yè)銀行對(duì)前臺(tái)業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)傳送來(lái)的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行整合是通過(guò)聚類(lèi)和 來(lái)完成的.a.匹配 b.分類(lèi) c.對(duì)稱(chēng) d.集合88.商業(yè)銀行應(yīng)采用適當(dāng)?shù)募用芗夹g(shù)和措施，保證所傳輸交易數(shù)據(jù)的完整性、真實(shí)性和 . a.及時(shí)性 b.一致性 c.完全性 d.不可否認(rèn)性89 是風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ).a.健全的內(nèi)部控制機(jī)制b.完善的公司治理機(jī)構(gòu)c安全的信息系統(tǒng)d有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略90.資本融資的具體來(lái)源不包括 .a.股東紅利 b.原有股東追加投資 c發(fā)行新股 d留存利潤(rùn)91. 必須向董事會(huì)或指定的委員會(huì)提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告.a.監(jiān)事會(huì) b.高級(jí)管理層 c

25、.股東大會(huì) d風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)92. 負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實(shí)施充分而有效的內(nèi)部控制體系.a.監(jiān)事會(huì) b.高級(jí)管理層 c.股東大會(huì) d董事會(huì)93.商業(yè)銀行的內(nèi)部控制內(nèi)容上要具有 . a.穩(wěn)定性 b.創(chuàng)新性小.c.開(kāi)放性 d.一致性94董事會(huì)應(yīng)定期核查其 能否充分保證銀行有序和審慎地開(kāi)展業(yè)務(wù).a.公司治理結(jié)構(gòu)b.內(nèi)部控制系統(tǒng) c.風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境d.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系95.風(fēng)險(xiǎn)管理體系的靈魂是 .a.風(fēng)險(xiǎn)管理文化 b.風(fēng)險(xiǎn)管理策略.c.公司治理結(jié)構(gòu) d.內(nèi)部控制系統(tǒng)96.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)不同業(yè)務(wù)特點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受度.a.確定相應(yīng) b.確定平均 c.統(tǒng)一確定 d.確定最大97.在般情況下，對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)

26、險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，可采取 等方法.a.風(fēng)險(xiǎn)分散 b.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 c.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 d.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償98.銷(xiāo)售理論是 嶄露頭角的種銀行負(fù)債理論.a.20世紀(jì)60年代 b. 20世紀(jì)70年代c. 20世紀(jì)80年代 d. 20世紀(jì)90年代99 的興起，標(biāo)志著銀行經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略思想的重大轉(zhuǎn)移.a.購(gòu)買(mǎi)理論 b.銷(xiāo)售理論 c資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論 d.存款理論100根據(jù)，銀行在購(gòu)買(mǎi)證券和發(fā)放貸款以提供貨幣的同時(shí)，要積極展開(kāi)投資咨詢(xún)、項(xiàng)目評(píng)估、市場(chǎng)調(diào)查、信息分析、管理顧問(wèn)、電腦服務(wù)、委托代理等多方面配套業(yè)務(wù)。a.銷(xiāo)售理論 b.資產(chǎn)負(fù)債表外風(fēng)險(xiǎn)管理理論 c.存款理論 d.超貨幣供給理論模擬試題一答案1.d 2.c 3. b 4.d 5.

27、a 6.b 7.c 8b 9.a 10.b 11.c 12.d 13.b 14.a 15.b16.d 17 .d 18.c 19.a 20.d 21.d 22.d 23.b 24.c 25.d 26.a 27.b 28.a 29.d 30.c 31.b 32.a 33.b 34.c 35.d 36a 37.d 38.c 39.b 40.a 41b 42.d 43.a 44.b 45.c 46.b 47.b 48.c 49.d 50.c 51.a 52.c 53.b 54.c 55.a 56.d 57.a 58.c 59.b 60.c61d 62d 63c 64a 65b 66b 67a 68d

28、 69c 70b 71a 72c 73d 74b 75c 76a 77c 78d 79b 80c 81d 82c 83a 84c 85b 86d 87a 88d 89c 90a 91b 92d 93c 94b 95a 96c 97c 98c 99a 100d 模擬試題二1.經(jīng)濟(jì)資本主要是用于規(guī)避銀行的 。 a.預(yù)期損失b.非預(yù)期損失 c災(zāi)難性損失 d常規(guī)性損失2從操作層面上講， 不用于經(jīng)濟(jì)資本的配置。 a.預(yù)期損失分配法b.損失變化分配法 c矩陣分解法 d收入變動(dòng)法3.在財(cái)務(wù)分析過(guò)程中，用來(lái)衡量企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的指標(biāo)不包括 。a存貨周轉(zhuǎn)率b應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 c.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率d.資產(chǎn)負(fù)債率4在非財(cái)務(wù)因素

29、分析中，對(duì)借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于 。a.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析 b.管理風(fēng)險(xiǎn)分析 c.還款意愿分析 d.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析5 不屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式。 a.抵押 b.質(zhì)押 c.保證 d.信用證6有關(guān)集團(tuán)客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是風(fēng)險(xiǎn) 。a.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 b.連環(huán)擔(dān)保十分普遍 c.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高d.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小7采用保險(xiǎn)業(yè)中的精算方法來(lái)得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險(xiǎn)模型是 。a.creditrisk + b. creditmonitor tm c. creditmetries tm d. creditportfolioview tm8.有關(guān)creditmetries tm，下列

30、說(shuō)法錯(cuò)誤的是 。a.該模型的核心思想是組合價(jià)值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的而且資產(chǎn)等級(jí)的變化也對(duì)其價(jià)值產(chǎn)生影響b.該模型通過(guò)度量信用資產(chǎn)組合價(jià)值大小來(lái)確定信用風(fēng)險(xiǎn)大小，并由此來(lái)判斷一個(gè)機(jī)構(gòu)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力c. 該模型對(duì)組合價(jià)值的分布有兩種處理方法：正志分布假定下的解析法和蒙特卡羅模擬法d.該模型屬于一個(gè)典型的有條件組合風(fēng)險(xiǎn)模型9. creditmonitor tm 對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是 。a.保險(xiǎn)學(xué)的精算理論 b.默頓期權(quán)定價(jià)理論 c.經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論 d.資產(chǎn)組合理論10.從驗(yàn)證方法上看，對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量、內(nèi)部運(yùn)行和模型設(shè)計(jì)的驗(yàn)證主要使用的是 。a.定性與定量驗(yàn)證方法的結(jié)合 b. 定量

31、驗(yàn)證方法 c. 定性驗(yàn)證方法d.上述答案均不對(duì)11. 定量驗(yàn)證方法中的返回測(cè)試與基準(zhǔn)測(cè)試的主要區(qū)別在于 。a.所使用的數(shù)據(jù)源不同 b. 所使用的測(cè)試方法不同 c. 適用范圍不同 d. 使用成本不同12.在對(duì)評(píng)級(jí)模型進(jìn)行區(qū)分能力測(cè)試過(guò)程中，不使用的方法是 。a.roc曲線(xiàn) b. auc曲線(xiàn) c. cap曲線(xiàn) d. 二項(xiàng)式檢驗(yàn)13.反映了商業(yè)銀行對(duì)貸款損失的彌補(bǔ)能力和對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)的防范能力的指標(biāo)是 。a.不良貸款率 b. 不良貸款撥備覆蓋率 c. 預(yù)期損失率 d. 貸款準(zhǔn)備充足率14. 有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”這一指標(biāo)，下面說(shuō)法錯(cuò)誤的是 。a. 該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度 b. 該指標(biāo)是一個(gè)動(dòng)

32、態(tài)指標(biāo) c. 該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率 d. 該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失15. 重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法是 。a. 黑色預(yù)警法 b. 藍(lán)色預(yù)警法 c. 紅色預(yù)警法d. 橙色預(yù)警法16. 按照巴塞爾新資本協(xié)議，下面屬于違約的一種情況是 。a. 銀行停止對(duì)貸款計(jì)息 b. 債務(wù)人對(duì)銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過(guò)60天 c. 銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失 d. 銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品（如果存在的話(huà)），借款人可能無(wú)法全額償還對(duì)銀行集團(tuán)的債務(wù)17. 下面有關(guān)違約概率的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是 。a. 違約概率是指借款人

33、在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性 b. 巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者 c. 計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限，同時(shí)必須包括違約率相對(duì)較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期d. 在違約概率估計(jì)過(guò)程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長(zhǎng)越好18. 按照巴塞爾新資本協(xié)議，內(nèi)部評(píng)級(jí)體系 。a. 完全等同于內(nèi)部評(píng)級(jí)法 b. 是銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺(tái)，它包括作為硬件的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度 c. 主要側(cè)重于以專(zhuān)家判別為主的定性評(píng)估，評(píng)級(jí)對(duì)象以政府或大型企業(yè)為主d. 是實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的惟一必備條件19. 專(zhuān)家判斷法中的

34、“5c”方法不考慮的因素為 。a. 債務(wù)人資本實(shí)力 b. 貸款抵押品 c. 經(jīng)濟(jì)或行業(yè)周期形勢(shì)d. 信貸專(zhuān)家的主觀性20.在信用評(píng)分法中，用來(lái)測(cè)量一種信貸產(chǎn)品對(duì)客戶(hù)的吸引力的行為評(píng)分模型為 。a. 帳戶(hù)管理分模型 b. 追討評(píng)分模型 c. 響應(yīng)評(píng)分模型 d. 核銷(xiāo)評(píng)分模型21. 采用統(tǒng)計(jì)模型法來(lái)計(jì)算違約概率的理論依據(jù)是 。a. 統(tǒng)計(jì)模型的估計(jì)與使用相對(duì)比較簡(jiǎn)單 b. 統(tǒng)計(jì)模型具有明顯的經(jīng)濟(jì)意義 c. 財(cái)務(wù)比率在即將發(fā)生違約的企業(yè)和正常的企業(yè)間有著明顯的差異 d. 統(tǒng)計(jì)模型所反映的統(tǒng)計(jì)關(guān)系較為穩(wěn)定，不隨行業(yè)的變化而變化22. 根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系統(tǒng)，其中

35、第一維是借款人評(píng)級(jí)，第二維是 。a. 債務(wù)人評(píng)級(jí) b. 債項(xiàng)評(píng)級(jí) c. 不良貸款評(píng)級(jí) d. 貸款評(píng)級(jí)23. 巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定，采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須最少有 個(gè)不違約的評(píng)級(jí)級(jí)別，有 個(gè)違約評(píng)級(jí)級(jí)別。a. 7，1 b. 6，1 c. 5，1 d. 6，224. 根據(jù)中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類(lèi)管理的通知中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指導(dǎo)原則，借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于 。a. 次級(jí)類(lèi)貸款 b. 損失類(lèi)貸款 c. 關(guān)注類(lèi)貸款 d. 可疑類(lèi)貸款25. .有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是 。a. 預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的平均值，而非預(yù)期損失表示資

36、產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度 b. 相對(duì)于預(yù)期損失，非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在 c. 從計(jì)量角度來(lái)看，非預(yù)期損失是可以確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的 d.通常情況下，穩(wěn)健的銀行應(yīng)至少保證資本金足以抵御概率在99.9%以上的非預(yù)期損失26.用于表示在一定時(shí)間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是 。a. var b. 預(yù)期損失 c. 非預(yù)期損失 d. 違約概率27.下列工具中不能用來(lái)衡量資產(chǎn)組合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)變動(dòng)和發(fā)生非正常事件情況下的變化的是 。a. 統(tǒng)計(jì)模型 b.壓力測(cè)試 c.情景分析 d.歷史模擬28.在抵押貸款證券化過(guò)程中，建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)spv的主要目的是 。a. 為了發(fā)行證券 b. 為

37、了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離 c. 為了保證投資者本息的按期支付 d. 為了購(gòu)買(mǎi)權(quán)益資產(chǎn)29.目前。在國(guó)際銀行業(yè)中使用最多的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效考核指標(biāo)raroc的計(jì)算公式為 。a. raroc=（收入預(yù)期損失其他各項(xiàng)費(fèi)用）/監(jiān)管資本b. raroc=（收益非預(yù)期損失其他各項(xiàng)費(fèi)用）/監(jiān)管資本 c. raroc=（收益預(yù)期損失其他各項(xiàng)費(fèi)用）/經(jīng)濟(jì)資本 d. raroc=（收益非預(yù)期損失其他各項(xiàng)費(fèi)用）/經(jīng)濟(jì)資本30. 國(guó)際領(lǐng)先銀行所采用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益績(jī)效評(píng)估辦法（rapm）中除了raroc指標(biāo)外，另一個(gè)常用的指標(biāo)raroa是指 。 a. 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率 b. 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率 c. 資產(chǎn)

38、風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率 d. 風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率31. 在信貸資產(chǎn)證券化過(guò)程中， 不屬于信用增級(jí)的常用類(lèi)型。a. 超額現(xiàn)金流 b. 優(yōu)次分級(jí)與超額抵押 c. 現(xiàn)金準(zhǔn)備金 d. 交互式現(xiàn)金支付32. 抵押貸款支持證券cl0循環(huán)結(jié)構(gòu)中的循環(huán)期是指 。a. 證券本金償還的時(shí)期 b. 特設(shè)中介機(jī)構(gòu)以抵押資產(chǎn)作標(biāo)的發(fā)行證券，籌集資金并將其投資于新資產(chǎn) c. 特設(shè)中介機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)初始抵押資產(chǎn)的時(shí)期d. 不斷購(gòu)買(mǎi)抵押資產(chǎn)，然后再以抵押資產(chǎn)作標(biāo)的來(lái)發(fā)行證券的過(guò)程33.將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，來(lái)為投資者提供類(lèi)似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是 。a.總收益互換 b.信用違約互換c信用價(jià)差衍生產(chǎn)品 d.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)34下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)

39、品的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是 。a信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約b.信用衍生產(chǎn)品的基本功能：違約保護(hù)在買(mǎi)方和賣(mài)方之間是相同的c.信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式d信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)35.可用于對(duì)沖由于借款人信用狀況下降而帶來(lái)的損失的信用衍生產(chǎn)品是 。.a.總收益互換 b.信用違約互換c信用價(jià)差衍生產(chǎn)品 d.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)36.從絕對(duì)差額的角度來(lái)看,信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指 。a.相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的差額b.兩種對(duì)信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)差c.相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的比率d兩種信用資產(chǎn)相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的比值37.在信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

40、的交易過(guò)程中,對(duì)于絕對(duì)差額而言.如果指定證券和無(wú)風(fēng)險(xiǎn) 證券的差額減少時(shí),交易方就 。a.獲得盈利 b承受一定損失 c不受影響 d以上均不對(duì) 38.將固定收益證券和總收益互換，信用違約互換，信用價(jià)差遠(yuǎn)期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)是 。a復(fù)制信用票據(jù) b信用組合證券化c信用聯(lián)動(dòng)結(jié)構(gòu)化票據(jù)d.合成債券39.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的主要吸引力在于 。a.可獲得更高的投資收益b.可完全規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn).c.可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無(wú)法達(dá)到的避稅功能時(shí)時(shí)獲得標(biāo)現(xiàn)金d.不需要對(duì)相關(guān)的證券進(jìn)行實(shí)際投資，而是人為方式就能夠獲得標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)金收益40.下列不屬于對(duì)經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行科學(xué)配置應(yīng)具備的前提條件的是 。a.了解各種風(fēng)險(xiǎn)

41、的概率分布b.確定銀行對(duì)備風(fēng)險(xiǎn)敞口所提取的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金額度c. 確定各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)敞口的額度，以及這些敞口的損失相關(guān)性d.確定銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的容忍程度41.在經(jīng)濟(jì)資本的配置中,以違約概率和風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積作為加權(quán)因子,根據(jù)因子大小來(lái)分配經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于 。a.預(yù)期損失分配法 b.損失變化分配法 c.矩陣分解法 d.非預(yù)期損失分配法42.用來(lái)表示信貸臺(tái)同約定到期日企業(yè)能否足額償還本金及利息的變量是 。a.資金的信用風(fēng)險(xiǎn) b.信貸資金的風(fēng)險(xiǎn)度 c信貸資金的回收率 d.信貸資金安全程度43.在分析企業(yè)償債能力過(guò)程中不常使用的指標(biāo)是 。a.速動(dòng)比率 b.存貨周轉(zhuǎn)率 c資產(chǎn)負(fù)債率 d.權(quán)益比率44在對(duì)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金

42、流分析中,對(duì)于不同類(lèi)型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人分析起點(diǎn)和考慮的程度是不同的.因此,對(duì)于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注 。.a.其抵押或擔(dān)保是否足額,其還本付息是否正常b.在未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中是否能夠產(chǎn)生足移的現(xiàn)金流量以?xún)斶€貸款本息c正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否及時(shí)和足額償還貸款d.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來(lái)獲得現(xiàn)金流量以?xún)斶€貸款利息45.在對(duì)貸款保證人進(jìn)行分析中,下面不屬于考察范圍的是 。a.保證人的資格 b保證人的貸款規(guī)模 c保證的法律責(zé)任 d.保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力46.有關(guān)集團(tuán)客戶(hù),下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是 。a.存在投資關(guān)系,在股權(quán)或經(jīng)營(yíng)決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系,或共同被第三方（企事業(yè)

43、法人或自然人）所拉制的企事業(yè)法人群體 b無(wú)論是否存在投資關(guān)系,通過(guò)自然人或與其關(guān)系密切的家庭成員作為主要投資人和關(guān)關(guān)鍵管理人員,或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體c存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤(rùn)等行為,且引使授信申請(qǐng)人償債能力受到較大影響、可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的企事業(yè)法人群體d.以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶,以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)或機(jī)構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體,其自身也具有企業(yè)法人資格47.與一般單個(gè)企業(yè)不同的是,在對(duì)集團(tuán)客戶(hù)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)還需要涉及到 。a.分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的問(wèn)題 b.匯總報(bào)表與合

44、并報(bào)表問(wèn)題c分析企業(yè)償債能力的問(wèn)題 d.分析企業(yè)還款能力的問(wèn)題48.在對(duì)集團(tuán)客戶(hù)進(jìn)行合并報(bào)表時(shí),下列說(shuō)法正確的是 。a.合并報(bào)表既是集團(tuán)的反映,也反映了其中每個(gè)法律實(shí)體的償債能力,因而能夠滿(mǎn)足債權(quán)人的分析要求b.母公司和子公司的債權(quán)人對(duì)企業(yè)的債權(quán)要求權(quán)通常是針對(duì)獨(dú)立的法律主體,而不是針對(duì)經(jīng)濟(jì)主體c合并報(bào)表能為預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)母公司及子公司將來(lái)的股利分派提供依據(jù)d合并報(bào)表雖以母公司觀點(diǎn)編報(bào)，但可同時(shí)為母公司與子公司的股東服務(wù)49 不屬于按照信貸產(chǎn)品分類(lèi)劃分的個(gè)人客戶(hù)a.抵押房貸 b.車(chē)貸 c.新申請(qǐng)客戶(hù) d.信用卡消費(fèi)50.組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于 。a.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) b.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) c.特定風(fēng)險(xiǎn) d.

45、宏觀風(fēng)險(xiǎn)51.典型的,組合信用模型通常采用 方法通過(guò)對(duì)可能的情景進(jìn)行模擬來(lái)計(jì)算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性.a資產(chǎn)分組 b集中度指標(biāo) c.蒙特卡羅模擬 d.歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代52.較多地考慮了管理層素質(zhì)、公司的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等定性信息的內(nèi)部評(píng)級(jí)方法是 。a信用評(píng)分法 b.統(tǒng)計(jì)模型法 c.部分基于專(zhuān)家判斷法 d.專(zhuān)家判斷法53. 目前,在銀行零售風(fēng)險(xiǎn)管理中廣泛應(yīng)用且具有量化、精確、快速、客觀和動(dòng)態(tài)特點(diǎn)的內(nèi)部評(píng)級(jí)方法是 。a信用評(píng)分法 b.統(tǒng)計(jì)模型法 c.部分基于專(zhuān)家判斷法 d.專(zhuān)家判斷法54.用于預(yù)警客戶(hù)發(fā)生違約后,及時(shí)足額歸還貸款的可能性的行為評(píng)分模型是 。a.賬戶(hù)管理評(píng)分模型 b.追討評(píng)分模型

46、 c.響應(yīng)評(píng)分模型 d.核銷(xiāo)評(píng)分模型55.對(duì)客戶(hù)進(jìn)行定期評(píng)分且具有高準(zhǔn)確性的信用評(píng)分模型是 。a行為評(píng)分模型 b.信用批準(zhǔn)模型 c.追討評(píng)分模型 d.應(yīng)評(píng)分模型.56.有關(guān)經(jīng)濟(jì)損失,下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是 。a.經(jīng)濟(jì)損失是指損失的嚴(yán)重程度b經(jīng)濟(jì)損失刻畫(huà)了折現(xiàn)至違約發(fā)生時(shí)刻的債務(wù)回收價(jià)值以及直接或間接成本c.應(yīng)該對(duì)每個(gè)違約債項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)損失都加以度量d.經(jīng)濟(jì)損失這概念與對(duì)損失采取的會(huì)計(jì)度量是相同的57.下面關(guān)于非預(yù)期損失的說(shuō)法錯(cuò)誤的是 。a.非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度b非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在c.非預(yù)期損失可通過(guò)提取準(zhǔn)備金的形式加以規(guī)避.d.從計(jì)量角度來(lái)看,非預(yù)期損失是無(wú)法確切計(jì)算某一個(gè)具

47、體數(shù)值的.58.采用var方法來(lái)計(jì)算非預(yù)期損失時(shí)，需首先確定 。a.信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布 b.信貸資產(chǎn)組合價(jià)值的分布c.不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征d信貸資產(chǎn)組合的組成成分59. 不屬于用var方法來(lái)計(jì)算非預(yù)期損失的不足表現(xiàn)。a.var方法不能對(duì)置信水平之外的損失概率分布提供任何預(yù)測(cè)b.var方法通常不考慮可能發(fā)生的任何極端市場(chǎng)變化c.var值的計(jì)算是基于各種假設(shè)和估計(jì),因此可能導(dǎo)致對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的錯(cuò)誤解釋.d.var僅能比較不同資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn),而不能比較不同類(lèi)型的風(fēng)險(xiǎn)60.根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議,銀行在irb法下對(duì)債項(xiàng)評(píng)級(jí)時(shí)需按照違約時(shí)的 對(duì)債項(xiàng)進(jìn)行等級(jí)劃分。a.違約風(fēng)險(xiǎn)損失大小 b.違約概率太小

48、 c.非預(yù)期損失太小 d.預(yù)期損失大小61.銀行在irb法下對(duì)債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)時(shí),lgd評(píng)級(jí)必須反映 。a.違約率相對(duì)較高時(shí)期下的預(yù)期損失b.違約率相對(duì)較低時(shí)期下的預(yù)期損失c.違約率相對(duì)較高時(shí)期下的非預(yù)期損失d.違約率相對(duì)較低時(shí)期下的非預(yù)期損失62.銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí),第一步是 。a.分析借款人和抵質(zhì)押品價(jià)值在假定條件下可能的變動(dòng)情況b.根據(jù)分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失c.設(shè)定情景假設(shè)d.根據(jù)客戶(hù)經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失.63. 不屬于進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)所采用方法。a.情景分析 b.歷史模擬 c.蒙特卡羅模擬 d.場(chǎng)景再現(xiàn)64.在信用風(fēng)險(xiǎn)模型技術(shù)中,蒙特卡羅模擬法的基本思想是

49、 。a.通過(guò)給定歷史時(shí)期所觀察到的風(fēng)險(xiǎn)因子的變化來(lái)表示風(fēng)險(xiǎn)因子的未來(lái)變化.b.通過(guò)建立個(gè)概率過(guò)程,使其參數(shù)等于問(wèn)題的解,然后通過(guò)對(duì)過(guò)程的觀察計(jì)算所求.參數(shù)的統(tǒng)計(jì)特征,最后給出所求問(wèn)題的近似值,解的精確可以用估計(jì)值的標(biāo)準(zhǔn)誤差.表示c通過(guò)計(jì)算機(jī)不斷產(chǎn)生隨機(jī)數(shù)來(lái)模擬信貸資產(chǎn)組合的價(jià)值變化.d.以上說(shuō)法均不對(duì)65.在信用風(fēng)險(xiǎn)模型技術(shù)中.歷史模擬法與蒙特卡羅模擬法的最大區(qū)別是 。a.前者是全值估計(jì),而后者不是.b.前者不能處理非線(xiàn)性問(wèn)題,而后者可以處理復(fù)雜的非線(xiàn)性問(wèn)題.c.前者是非參數(shù)方法,而后者是參數(shù)方法.d.前者需要大量的歷史數(shù)據(jù),而后者則并非如此.66.creditmetricstm的核心思想是

50、。a.組合價(jià)值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，而且資產(chǎn)等級(jí)的變化也對(duì)其價(jià)值產(chǎn)生影響b.公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特征 .c.債券或貸款的違約遵從泊松過(guò)程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無(wú)關(guān)d. 信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)因素的結(jié)果67creditmetricstm和creditrisk+這兩個(gè)模型框架都是基于歷史違約記錄和借款人的特定信息之間的相關(guān)性而得出違約率而與外部因素沒(méi)有關(guān)系，因此，這兩個(gè)信貸風(fēng)險(xiǎn)模型都屬于 。a.無(wú)條件信貸風(fēng)險(xiǎn)模型 b.有條件信貸風(fēng)險(xiǎn)模型 c.組合信用風(fēng)險(xiǎn)模型 d.以上均不對(duì)68. creditmmonitortm可直接對(duì)公司用于評(píng)級(jí)，但它的評(píng)級(jí)與通常的評(píng)級(jí)過(guò)程不同的是 。a.先有違約概率，再有公司信用等級(jí)b.先有信用等級(jí)，再有關(guān)于該等級(jí)的違約概率c.同時(shí)給出信用等級(jí)與違約概率d.只給出公司的信用等級(jí)而無(wú)法給出違約概率69.與creditmetricstm，creditmmonitortm不同的是creditrisk+在對(duì)違約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估計(jì)時(shí)，是采用 來(lái)描述一個(gè)等級(jí)客戶(hù)的違約發(fā)生情況。a.具