第八章設(shè)定誤差

1、第五節(jié)第五節(jié) 設(shè)定誤差設(shè)定誤差不成立？成立？假定三、有關(guān)擾動(dòng)項(xiàng)的若干不正確？正確？二、模型的函數(shù)形式誤選？遺漏？一、解釋變量的構(gòu)成設(shè)定模型時(shí)，包括： 本節(jié)主要討論變量的本節(jié)主要討論變量的遺漏、誤選遺漏、誤選兩類設(shè)定誤差兩類設(shè)定誤差一、相關(guān)變量的遺漏估計(jì)量為：的）中的則模型（）（模型誤設(shè)為）（設(shè)正確模型為olsuxyuxxyiiiiiii22213322122:1:)3()()(2222xxyyxxiii)4()()()()()()()()()()()()(:),3() 1 (22222323222232322222233322222222332213322122222222iiiiiiiiii

2、iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiixuuxxxxxuuxxxxxxuuxxxxxxxxuxxuxxxxxxyyxx解得代入將的樣本方差。為的樣本協(xié)方差；、為其中：）（）（）（兩邊取期望：對(duì)223222232223232222222323222322325)()4(xsxxsssxxxexuuxxxxeexxxxxxiiiiiiiiii.)(,(,)1 (;30201)5(2222222222222221223222322323232是有偏估計(jì)故）（）是無(wú)偏估計(jì)（）（的方差為有偏估計(jì)）仍是有偏的）。證明，為無(wú)偏估計(jì)量（但可以，不相關(guān)，即、若）計(jì)量；為有偏、且不一致的估，是相關(guān)的，即、

3、若）式知：由varvarvarvarssxvarxvarsxxsxxxxxiixxxx二、無(wú)關(guān)變量的誤選估計(jì)量為：的）中的則模型（）（模型誤設(shè)為）（設(shè)正確模型為olsuxxyuxyiiiiiii23322122127:6:)8()(23223223232322iiiiiiiiiiixxxxxxyxxyx)1 ():),8()()6(22222223223223322232222232xxxiiiiiiiiiiiiiiiiiissxvarxxxxuuxxxuuxxuuxy（）（）（）（）（整理得代入的離差形式將)1011)2;12222222222222221122232232（即；）（因?yàn)椴皇?/p>

4、有效估計(jì)量。）且均為一致估計(jì)量）（；）（：同時(shí)可以證明）（）varvarssssvarvarxvareeexxxxxxi相關(guān)變量的相關(guān)變量的遺漏遺漏：損失了估計(jì)量的：損失了估計(jì)量的無(wú)偏性無(wú)偏性、一致性一致性； 相關(guān)變量的相關(guān)變量的誤選誤選：損失了估計(jì)量的：損失了估計(jì)量的有效性有效性。三、設(shè)定誤差的檢驗(yàn)。系數(shù)的顯著性進(jìn)行檢驗(yàn)設(shè)檢驗(yàn)對(duì)無(wú)關(guān)變量檢驗(yàn)的基本思想：用假無(wú)關(guān)變量的誤選、1nixxxyikikiii， 2133221不全等于零：檢驗(yàn)是否為無(wú)關(guān)變量時(shí)，即檢驗(yàn)）：檢驗(yàn)是否為無(wú)關(guān)變量時(shí)，即檢驗(yàn))3 , 2(:;0,()( 0;013203210jhhxxkntesthhxjkkkkk。統(tǒng)計(jì)量對(duì)假設(shè)進(jìn)行檢驗(yàn)成立，用fh0檢驗(yàn)）僅討論相關(guān)變量遺漏的檢驗(yàn)（、wd2關(guān)性。得的殘差序列應(yīng)呈現(xiàn)相機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)中，故回歸所關(guān)變量應(yīng)包括在隨相關(guān)變量，則遺漏的相基本思想：模型遺漏了漏的變量。自相關(guān)性，表示沒(méi)有遺若接受原假設(shè)，不存在可能有遺漏的變量；正或負(fù)）的自相關(guān)性，若拒絕原假設(shè)，存在（，作出決策：、表得、查檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)量、