證券經(jīng)營機構(gòu)證券自營業(yè)務(wù)管理辦法》

1、4、?證券經(jīng)營機構(gòu)證券自營業(yè)務(wù)管理方法?1996 年10月 23日 中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布 第一章 總 那么第一條 為標準證券經(jīng)營機構(gòu)證券自營業(yè)務(wù)行為， 維護證券市場 秩序，保護投資者合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)法律和法規(guī)制定本方法。第二條 證券經(jīng)營機構(gòu)從事證券自營業(yè)務(wù)， 應(yīng)當(dāng)遵守本方法以及 證券交易所、證券登記和清算機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)那么。第三條 中國證券監(jiān)督管理委員會 以下簡稱證監(jiān)會 負責(zé)本辦 法的監(jiān)督執(zhí)行。證券交易所應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定和交易所的業(yè)務(wù)規(guī)那么對作為 其會員的證券經(jīng)營機構(gòu)的證券自營業(yè)務(wù)活動進行監(jiān)管。第四條 本方法所稱證券經(jīng)營機構(gòu)， 是指依法設(shè)立并具有法人資 格的證券公司和信托投資公司

2、。本方法所稱證券專營機構(gòu)， 指前款所稱證券公司； 證券兼營機構(gòu) 指前款所稱信托投資公司。第五條 本方法所稱證券自營業(yè)務(wù)， 是指證券經(jīng)營機構(gòu)為本機構(gòu) 買賣上市證券以及證監(jiān)會認定的其他證券的行為。前款所稱上市證券，是指在證券交易所掛牌交易的以下證券： 一人民幣普通股； 二 基金券； 三 認股權(quán)證； 四 國債； 五 公司或企業(yè)債券。前款所稱人民幣普通股、 基金券、 認股權(quán)證以及證監(jiān)會認定的其 他證券統(tǒng)稱為權(quán)益類證券。第二章 自營資格第六條 證券經(jīng)營機構(gòu)從事證券自營業(yè)務(wù)， 應(yīng)當(dāng)取得證監(jiān)會認定 的證券自營業(yè)務(wù)資格并領(lǐng)取證監(jiān)會頒發(fā)的 ?經(jīng)營證券自營業(yè)務(wù)資格證 書? 以下簡稱“資格證書 。未取得證券自營業(yè)務(wù)

3、資格的證券經(jīng)營機構(gòu)不得從事證券自營業(yè) 務(wù)。證券經(jīng)營機構(gòu)不得從事本方法第五條所稱證券自營業(yè)務(wù)以外的 證券自營業(yè)務(wù)。第七條 證券經(jīng)營機構(gòu)申請從事證券自營業(yè)務(wù)， 應(yīng)當(dāng)同時具備下 列條件：一證券專營機構(gòu)具有不低于人民幣 2，000 萬元的凈資產(chǎn)，證 券兼營機構(gòu)具有不低于人民幣 2， 000 萬元的證券營運資金。二證券專營機構(gòu)具有不低于人民幣 l ，000萬元的凈資本，證 券兼營機構(gòu)具有不低于人民幣 l ，000萬元的凈證券營運資金。本方法所稱凈資本的計算公式為：凈資本=凈資產(chǎn)一固定資產(chǎn)凈值十長期投資X 30%無形及 遞延資產(chǎn)一提取的損失準備金一證監(jiān)會認定的其他長期性或高風(fēng)險資產(chǎn)。本方法所稱凈證券營運資

4、金是指證券兼營機構(gòu)專門用于證券業(yè) 務(wù)的具有高流動性的資金。 三 三分之二以上的高級管理人員和主要業(yè)務(wù)人員獲得證監(jiān)會 頒發(fā)的?證券業(yè)從業(yè)人員資格證書? ，在取得?證券業(yè)從業(yè)人員資格 證書?前，應(yīng)當(dāng)具備以下條件：1、高級管理人員具備必要的證券、金融、法律等有關(guān)知識， 近 二年內(nèi)沒有嚴重違法違規(guī)行為， 其中三分之二以上具有二年以上證券 業(yè)務(wù)或三年以上金融業(yè)務(wù)工作經(jīng)歷；2、主要業(yè)務(wù)人員熟悉有關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)那么及業(yè)務(wù)操作程序， 近二年 內(nèi)沒有嚴重違法違規(guī)行為， 其中三分之二以上具有二年以上證券業(yè)務(wù) 或三年以上金融業(yè)務(wù)的工作經(jīng)歷。 四 證券經(jīng)營機構(gòu)在近一年內(nèi)沒有嚴重違法違規(guī)行為或在近二 年內(nèi)未受到本方法規(guī)定的

5、取消證券自營業(yè)務(wù)資格的處分。五證券經(jīng)營機構(gòu)成立并且正式開業(yè)已超過半年； 證券兼營機構(gòu) 的證券業(yè)務(wù)與其他業(yè)務(wù)分開經(jīng)營、分帳管理。六設(shè)有證券自營業(yè)務(wù)專用的電腦申報終端和其他必要的設(shè)施。七證監(jiān)會要求的其他條件。第八條 符合第七條所列各項條件的證券經(jīng)營機構(gòu)申請取得從 事證券自營業(yè)務(wù)資格須向證監(jiān)會報送以下文件：一 證監(jiān)會統(tǒng)一印制的?經(jīng)營證券自營業(yè)務(wù)資格申請表? ； 二機構(gòu)批設(shè)機關(guān)頒發(fā)的?經(jīng)營金融業(yè)務(wù)許可證 副本 ?；三工商行政管理部門頒發(fā)的?企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 副本 ?；四由機構(gòu)批設(shè)機關(guān)核準的公司章程；五證券自營業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度情況說明； 六 由具有從事證券業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所出具的上一年度 末凈資產(chǎn)或

6、證券營運資金驗資證明； 七 由具備從事證券業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計的上一年度 末資產(chǎn)負債表、損益表和財務(wù)狀況變動表；八法定代表人、 主要負責(zé)人及主要業(yè)務(wù)人員的 ?證券業(yè)從業(yè)人 員資格證書?或簡歷、專業(yè)證書等；九上一年度經(jīng)營證券業(yè)務(wù)情況說明。 正式開業(yè)未超過一年的證 券經(jīng)營機構(gòu)，應(yīng)報送從開業(yè)時起到上一年度末的經(jīng)營證券業(yè)務(wù)情況說 明；十 證監(jiān)會要求的其他文件。第九條 證監(jiān)會自收到完整申請資料后的三十個工作日內(nèi)對申 請文件進行審查。經(jīng)審查符合條件的，由證監(jiān)會頒發(fā)資格證書；經(jīng)審 查不符合條件的，不予頒發(fā)資格證書，且半年內(nèi)不受理其重新申請。第十條 資格證書自證監(jiān)會簽發(fā)之日起一年內(nèi)有效， 一年后自動 失

7、效。第十一條 已取得資格證書的證券經(jīng)營機構(gòu)如需要保持其證券 自營業(yè)務(wù)資格， 應(yīng)在資格證書失效前的三個月內(nèi)， 向證監(jiān)會提出申請 并報送第八條第 七、八 、九項和證監(jiān)會要求的其他有關(guān)材料， 經(jīng)證監(jiān)會審核通過后換發(fā)資格證書。第三章 禁止行為第十二條 證券經(jīng)營機構(gòu)從事證券自營業(yè)務(wù)， 不得從事有關(guān)禁止 證券欺詐行為的法規(guī)規(guī)定的內(nèi)幕交易。第十三條 證券經(jīng)營機構(gòu)從事證券自營業(yè)務(wù)， 不得從事以下操縱 市場的行為：一 以明示或默示的方式， 約定與其他證券投資者在某一時間內(nèi) 共同買進或賣出某一種或幾種證券。 二 以自己的不同帳戶或與其他證券投資者串通在相同時間內(nèi) 進行價格和數(shù)量相近、方向相反的交易。 三 在一段時

8、間內(nèi)頻繁并且大量地連續(xù)買賣某種或某類證券并 導(dǎo)致市場價格異常變動。四 有關(guān)禁止證券欺詐行為的法規(guī)規(guī)定的其他操縱市場行為。 第十四條 證券經(jīng)營機構(gòu)從事證券自營業(yè)務(wù)不得有以下行為： 一 將自營業(yè)務(wù)與代理業(yè)務(wù)混合操作；二 以自營帳戶為他人或以他人名義為自己買賣證券； 三 委托其他證券經(jīng)營機構(gòu)代為買賣證券； 四證監(jiān)會認定的其他違反自營業(yè)務(wù)管理規(guī)定的行為。第十五條 上市公司或其關(guān)聯(lián)公司持有證券經(jīng)營機構(gòu) 10以上 的股份時，該證券經(jīng)營機構(gòu)不得自營買賣該上市公司的股票。前款所稱關(guān)聯(lián)公司，由證監(jiān)會依據(jù)國家有關(guān)法規(guī)認定。第十六條 證券經(jīng)營機構(gòu)從事證券自營業(yè)務(wù)， 應(yīng)將買進或賣出的 證券逐筆交由證券交易所指定的登記

9、清算機構(gòu)辦理交割， 不得以當(dāng)日 賣出或買進的同種證券抵充。第十七條 證券經(jīng)營機構(gòu)從事證券自營業(yè)務(wù)， 應(yīng)當(dāng)建立和完善內(nèi) 部監(jiān)控機制， 認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)政策和法規(guī)， 始終保持遵規(guī)守法 意識，防范和制止公司內(nèi)部各種內(nèi)幕交易、操縱市場、欺詐客戶行為 的發(fā)生。第四章 風(fēng)險控制第十八條 證券專營機構(gòu)負債總額與凈資產(chǎn)之比不得超過 10：1， 證券兼營機構(gòu)從事證券業(yè)務(wù)發(fā)生的負債總額與證券營運資金之比不 得超過 10： 1。第十九條 證券經(jīng)營機構(gòu)從事證券自營業(yè)務(wù)， 其流動性資產(chǎn)占凈 資產(chǎn)或證券營運資金的比例不得低于 50。第二十條 證券經(jīng)營機構(gòu)證券自營業(yè)務(wù)帳戶上持有的權(quán)益類證 券按本錢價計算的總金額，不得超

10、過其凈資產(chǎn)或證券營運資金的 80。第二十一條 證券經(jīng)營機構(gòu)從事證券自營業(yè)務(wù)， 持有一種非國債 類證券按本錢價計算的總金額不得超過凈資產(chǎn)或證券營運資金的 20。第二十二條 證券經(jīng)營機構(gòu)買人任一上市公司股票按當(dāng)日收盤 價計算的總市值不得超過該上市公司已流通股總市值的 20。第二十三條 證券經(jīng)營機構(gòu)證券自營業(yè)務(wù)出現(xiàn)盈利時， 該機構(gòu)應(yīng) 按月就其盈利提取 5的自營買賣損失準備金，直至累計總額到達其 凈資本或凈營運資金的 5為止。前款所指自營買賣損失準備金除用于彌補證券自營買賣損失之 外，只能用于形成非股票類高流動性資產(chǎn)，不得用作其他用途。第二十四條 證券經(jīng)營機構(gòu)從事證券自營業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)保持風(fēng)險意 識，貫徹

11、穩(wěn)健經(jīng)營方針，防范各種風(fēng)險因素，制定證券自營風(fēng)險控制 和每日風(fēng)險自查制度，在內(nèi)部設(shè)立專門機構(gòu)和人員對風(fēng)險狀況進行檢 查。第二十五條證監(jiān)會可根據(jù)有關(guān)情況的變化對第十八至二十三 條規(guī)定的風(fēng)險控制比例進行調(diào)整。第五章監(jiān)督檢查第二十六條 證券經(jīng)營機構(gòu)從事證券自營業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)以公司名義 建立證券自營帳戶，并報證監(jiān)會備案。第二十七條 證券經(jīng)營機構(gòu)同時經(jīng)營證券自營與代理業(yè)務(wù)， 應(yīng)當(dāng) 將經(jīng)營兩類業(yè)務(wù)的資金、帳戶和人員分開管理，并將客戶存人的保證 金在二個營業(yè)日內(nèi)存人指定銀行的信托帳戶， 將公司證券自營資金設(shè) 立專門帳戶單獨管理核算。第二十八條 證監(jiān)會對證券經(jīng)營機構(gòu)從事證券自營業(yè)務(wù)情況以 及相關(guān)的資金來源和運用情

12、況可進行定期或不定期的檢查，并可要求證券經(jīng)營機構(gòu)報送其證券自營業(yè)務(wù)資料以及其他相關(guān)業(yè)務(wù)資料。第二十九條證監(jiān)會和由證監(jiān)會授予監(jiān)管職責(zé)的地方證券期貨 監(jiān)管部門對從事證券自營業(yè)務(wù)過程中涉嫌違反本方法和國家有關(guān)法 規(guī)的證券經(jīng)營機構(gòu)，可進行調(diào)查，并可要求提供、復(fù)制或封存有關(guān)業(yè) 務(wù)文件、資料、帳冊、報表、憑證和其他必要的資料。對證監(jiān)會和被授權(quán)的地方證券期貨監(jiān)管部門的檢查和調(diào)查，證券經(jīng)營機構(gòu)不得以任何理由拒絕或拖延提供有關(guān)資料，或提供不真實、 不準確、不完整的資料。在調(diào)查過程中，證券經(jīng)營機構(gòu)的主要負責(zé)人 和直接相關(guān)人員不得以任何理由逃避調(diào)查。 證監(jiān)會和被授權(quán)的地方證 券期貨監(jiān)管部門還可要求證券經(jīng)營機構(gòu)有關(guān)人

13、員在指定時間和地點 提供有關(guān)證據(jù)。第三十條證監(jiān)會可聘請具有從事證券業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù) 所、審計事務(wù)所等專業(yè)性中介機構(gòu)，依據(jù)本方法有關(guān)條款并在證監(jiān)會 要求的事項內(nèi)對證券經(jīng)營機構(gòu)從事證券自營業(yè)務(wù)情況進行稽核。證券經(jīng)營機構(gòu)對前款所稱稽核，應(yīng)視同為證監(jiān)會的檢查并予以配 合。第三十一條 證券自營業(yè)務(wù)原始憑證以及有關(guān)業(yè)務(wù)文件、資料、 帳冊、報表和其他必要的材料應(yīng)當(dāng)至少妥善保存七年。第六章罰 那么第三十二條證券經(jīng)營機構(gòu)在取得資格證書前或在資格證書失 效后從事或變相從事證券自營業(yè)務(wù)的， 單處或并處警告、沒收非法所 得、三萬元以上三十萬元以下的罰款。第三十三條 證券經(jīng)營機構(gòu)違反本方法第十八條、 十九條、 二十

14、 四條規(guī)定，又不作及時調(diào)整和建立相應(yīng)風(fēng)險控制制度的，處以警告， 并限期糾正；在限期內(nèi)仍達不到規(guī)定要求的，處以暫停自營業(yè)務(wù)資格 半年至一年的處分。第三十四條 證券經(jīng)營機構(gòu)違反本方法第二十條、 二十一條、 二 十二條規(guī)定，單處或并處警告、沒收非法所得、三萬元以上三十萬元 以下罰款，并限期糾正；在限期內(nèi)仍達不到規(guī)定要求的，處以暫停自營業(yè)務(wù)資格半年至一年的處分。第三十五條 證券經(jīng)營機構(gòu)有以下行為之一的， 視情節(jié)輕重， 單 處或并處警告、沒收非法所得、三萬元以上三十萬元以下罰款、暫停 自營業(yè)務(wù)半年至一年的處分：一 不接受、不配合證監(jiān)會的檢查、調(diào)查；二不按規(guī)定上報自營業(yè)務(wù)資料和情況報告； 三由上市公司或其

15、關(guān)聯(lián)公司持有 10以上股份的證券經(jīng)營機 構(gòu)自營買賣該上市公司的股票；四將自營業(yè)務(wù)與代理業(yè)務(wù)混合操作； 五以自己名義為他人或以他人名義為自己買賣證券；六委托其他證券經(jīng)營機構(gòu)代為買賣證券；七其他違反自營業(yè)務(wù)管理法規(guī)的行為。第三十六條 證券經(jīng)營機構(gòu)有以下行為之一的， 視情節(jié)輕重， 單 處或并處警告、沒收非法所得、五萬元以上五十萬元以下罰款、暫停 自營業(yè)務(wù)半年至一年、 取消自營業(yè)務(wù)資格， 并在兩年內(nèi)不受理自營業(yè) 務(wù)資格申請：一以欺騙或其他不正當(dāng)手段獲得證券自營業(yè)務(wù)資格； 二 從事或參與內(nèi)幕交易和操縱市場行為。第三十七條 證券經(jīng)營機構(gòu)屢次違反本方法， 在一年的時間中受 到警告、沒收非法所得、罰款的處分累計達 3 次以