銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試風險管理模擬149

1、銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試風險管理模擬 149一、單項選擇題（以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求）1. 某銀行 2013 年年初正常類貸款余額為 10000 億元，其中在 2013 年年末轉為 關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為 800 億元，期初正常類貸款 期間因回收減少了 600 億元，則正常類貸款遷徙率為 。A. 6%B. 8%C. 8.5%D. 因數(shù)據(jù)不足無法計算答案：C解答 正常貸款遷徙率 =（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額 +期初關注類貸 款中轉為不良貸款的金額 ）/（ 期初正常類貸款余額 -期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款

2、期間減少金額）X 100,本題中2013年的 正常類貸款遷徙率 =800/（10000-600）=85%。2. 資產(chǎn)凈利率的計算公式是 。A. 資產(chǎn)凈利率=凈利潤/（期初所有者權益合計+期末所有者權益合計）/2 X 100%B. 資產(chǎn)凈利率=（銷售收入-銷售成本”銷售收入X 100%C資產(chǎn)凈利率=凈利潤/（期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額）/2 X 100%D.資產(chǎn)凈利率=（凈利潤/銷售收入）X 100%答案：C解答A是凈資產(chǎn)收益率的公式；B是銷售毛利率的公式；D是銷售凈利率的公 式。3. 以下不屬于商業(yè)銀行對保證擔保應重點關注的事項是 。A. 保證人的資格B. 保證人的財務實力C保證人的保證意愿D

3、.保證人的設立動機答案： D解答 商業(yè)銀行對保證擔保應重點關注的事項包括保證人的資格、保證人的財 務實力、保證人的保證意愿、 保證人履約的經(jīng)濟動機及其與借款人之間的關系和 保證的法律責任。4. 客戶評級中，違約概率的估計包括以下 兩個層面。A. 單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B. 單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項的違約頻率C某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率答案： A解答 客戶信用評級中，違約概率的估計包括單一借款人的違約概率和某一信 用等級所有借款人的違約概率。5. 影響商業(yè)銀

4、行違約損失率的因素有很多，抵押品屬于 A. 項目因素B公司因素C行業(yè)因素D.宏觀經(jīng)濟周期因素答案：A解答影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，抵押品屬于項目因素6. 商業(yè)銀行的零售存款是 A. 來源集中，流動性風險低B. 比較穩(wěn)定的負債，流動性風險低C來源分散，流動性風險高D.不穩(wěn)定的負債，流動性風險高答案： B解答 從商業(yè)銀行負債流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定，通常被看作是 核心存款的重要組成部分，其來源比較分散，流動性風險較低。7. 用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資能力的比率是 。A. 效率比率B. 杠桿比率C流動比率D.盈利能力比率答案：B解答用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融

5、資的能力的比率是杠桿比率8. 以下關于商業(yè)銀行客戶信用評級的說法，錯誤的是 。A. 信用評分模型屬于現(xiàn)代信用風險計量方法B. 專家系統(tǒng)的突出問題是對信用風險的評估缺乏一致性C信用評分模型的關鍵在于特征變量的選擇和各自權重的確定D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率答案： A解答 信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風險量化模型。9. 國際收支逆差與國際儲備之比的一般限度是 。A. 20%B. 25%C. 100%D. 150%答案：D解答 國際收支逆差與國際儲備之比的一般限度是 150%。10. 交易/ 定價錯誤屬于操作風險內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過程中， 。A. 市場價格發(fā)生重大變化引起的

6、定價差異B. 與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別C. 由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價困難D. 未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤答案： D解答交易/定價錯誤屬于操作風險內(nèi)部流程類的因素，它是指在交易的過程中, 未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤。11. 在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中， 風險是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風險之一。A.內(nèi)部欺詐B產(chǎn)品設計缺陷C外部欺詐D.業(yè)務外包答案： C解答 在商業(yè)銀行經(jīng)營的外部事件中，外部欺詐風險是給商業(yè)銀行造成損失最 大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風險之一。12. 是衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法。A. 缺口分析B. 久期分析C敏感性分析

7、D.情景分析答案：A解答這是缺口分析的定義13. 下列不屬于 “假按揭 ”的表現(xiàn)形式的是 。A. 開發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款B. 以個人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款 C開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制D.房地產(chǎn)商未獲得銷售許可證便銷售房屋答案： D解答A、B、C三項都屬于開發(fā)商的假按揭”的表現(xiàn)形式，D選項屬于經(jīng)銷商風 險。14. 又稱為營運能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。A. 盈利能力比率B. 效率比率C杠桿比率D.流動比率答案：B解答效率比率又稱為營運能力比率，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。15. 企業(yè)某年的稅前凈利潤為 9000萬元，

8、利息費用為 3000 萬元，則其利息保障 倍數(shù)為 。A. 2B. 1C. 3D. 4答案： D解答 利息保障倍數(shù) =(稅前凈利潤 +利息費用 )/利息費用=(9000+3000)/3000=4。16. Credit Metrics模型中，信用工具的市場價值取決于借款人的 A. 信用等級B. 資產(chǎn)規(guī)模C盈利水平D.還款能力答案：A解答 在 Credit Metrics 模型中，信用工具的市場價值取決于借款人的信用等級。17. 下列關于資產(chǎn)證券化的說法，正確的是 。A.具有將缺乏流動性的貸款資產(chǎn)轉化成具有流動性的證券的特點 B在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標的屬性決定的 C有利于分散信用

9、風險，改善資產(chǎn)質(zhì)量D.以上都正確答案： D解答信用資產(chǎn)證券化具有將缺乏流動性的貸款資產(chǎn)轉化成具有流動性的證券 的特點，有利于分散信用風險，改善資產(chǎn)質(zhì)量。在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品 的屬性是由其標的屬性決定的。18. 假設一位投資者將 1 萬元存入銀行， 1 年到期后得到本息支付共計 11000 元 投資的絕對收益是 元。A. 1000B. 100C. 10D. 1100答案：A解答 絕 對收益=期末的資產(chǎn)價值 總額-期初 投入的資 金總額=11000-10000=1000（元）。19. 下列關于壓力測試的說法，不正確的是 。A. 壓力測試是對在正常市場情況下銀行所承受的市場風險進行分析B.

10、壓力測試可用來估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失 C壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力D.應當定期對壓力測試的設計和結果進行審查，不斷完善其程序答案： A20. 在持有期為 2天、置信水平為 98%的情況下，若所計算的風險價值為 3 萬元， 則表明該銀行的資產(chǎn)組合 。A.在2天中的收益有98%的可能性不會超過3萬元B在2天中的收益有98%的可能性會超過3萬元C在2天中的損失有98%的可能性不會超過3萬元D在 2天中的損失有98%的可能性會超過3萬元答案： C解答一般說風險價值，不會說收益而是說損失，所以先排除A、B;其次，如果像D所說有98%的可能會超過3萬元，那么這

11、個風險價值計算就沒有意義了， 因為還是不知道可能會損失多少。所以，邏輯判斷，應該選C。事實上， 風險價值是潛在的最大損失， 在置信水平的概率下， 資產(chǎn)組合的損失 不會超過風險價值。21. 期權的買方在期權到期日前，不得要求期權的賣方履行合約，僅能在到期日 當天要求期權賣方履行期權合約指的是 。A. 美式期權B. 歐式期權C平價期權D價內(nèi)期權答案：B解答本題所述是歐式期權的定義22. 在市場風險計量與檢測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是 A. 名義價值和市場價值B. 市場價值和公允價值C公允價值和市值重估D.市值重估和名義價值答案： B解答 在市場風險計量與檢測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是市場價值和

12、公允價值?？忌趶土曔@部分知識時，對市場價值和公允價值要特別注意。23. 風險價值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發(fā) 生變化對資產(chǎn)價值造成的 損失。A.最大B最小C平均D預期答案：A解答本題考查風險價值的定義。24. 在某一時點上，投資期限越長，收益率越低表示為 收益率曲線。A. 水平B. 正向C反向D.波動答案： C解答 在某一時點上，投資期限越長，收益率越低表示為反向收益率曲線。25. 在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級 1 年期違約概率與 中的較高者。A.0.03%B.0.05%C. 0.3%D. 0.5%答案：A解答 違約概率是指借款人在未

13、來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。在巴塞爾 新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級 1 年期違約概率與 0.03% 中的較高者。26. 銀行賬戶中的項目通常按 計價A. 名義價值B. 市場價值C歷史成本D.公允價值答案： C解答銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價27. 巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型提出的要求，表述正確的是 A. 置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間B. 持有期為15個營業(yè)日C市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年D.至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)答案：A 解答 B 選項，持有期為 10 個營業(yè)日。 C 選項，市場風險要素價格的歷史觀測期 至少為一年。 D 選項，至少每 3 個月更

14、新一次數(shù)據(jù)。28. 操作風險資本計量方法中將銀行視為一個整體來衡量其操作風險的是 。A. 標準法B. 基本指標法C高級計量法D.內(nèi)部評級法答案： B解答基本指標法、標準法和高級進計量法是操作風險資本計量的三種方法, 其中，基本指標法是將銀行視為一個整體來衡量的。29. 在客戶信用評價中,由品德因素、資金因素、還款能力因素、抵押因素和經(jīng)營環(huán)境因素等構成,針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是 。A. 5CS系統(tǒng)B. 5PS系統(tǒng)C. CAMELs系 統(tǒng)D. 4CS系統(tǒng)答案： A30. 下列各項屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是 A. 內(nèi)幕交易B. 勞方索償C濫用職權D. 缺乏崗位輪換機制答案：C 解答 A 屬于內(nèi)

15、部欺詐， B 屬于違反用工法， D 屬于核心雇員流失 二、多項選擇題（以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目要求）1. 下列關于信用風險的說法，不正確的有 。A.信用風險又被稱為違約風險B對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源C信用風險包括違約風險、結算風險等主要形式D.信用風險是商業(yè)銀行面臨的最重要的風險種類E信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征答案： BE解答對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源，但不是 唯一的信用風險來源；信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征。2. 權利質(zhì)押的范圍包括 A.匯票B支票C本票D債券E存款單答案： ABCDE解答權利質(zhì)押的范圍包括

16、匯票、支票、本票、債券、存款單等。3. 在引發(fā)操作風險的內(nèi)部流程因素中，引起財務/會計錯誤的主要原因有 A. 財會制度不完善B. 管理流程不清晰C財會系統(tǒng)建設存在缺陷D .結算/支付系統(tǒng)延遲E文件/合同缺陷答案： ABC解答 財務 /會計錯誤是指商業(yè)銀行內(nèi)部在財務管理和會計賬務處理方面存在流 程錯誤，主要原因是財會制度不完善、 管理流程不清晰、 財會系統(tǒng)建設存在缺陷 等。A.檢查與調(diào)研B調(diào)閱文件C訪談座談D.列席會議E監(jiān)督測評答案： ABCDE解答監(jiān)事會通過列席會議、調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督評測、訪談座談等 方式，對商業(yè)銀行監(jiān)督評測。5. 風險轉移可分為 A. 事前轉移B. 事后轉移C保險轉

17、移D.非保險轉移E主體轉移答案：CD解答風險轉移可分為保險轉移和非保險轉移。6. 流動性風險是 長期積聚、惡化的綜合作用結果A.信用風險B匯率風險C操作風險D.戰(zhàn)略風險E聲譽風險答案： ACDE解答流動性風險是信用、市場、操作、聲譽及戰(zhàn)略風險長期積聚、惡化的綜合作用結果。7. 資產(chǎn)證券化包括 A. 信貸資產(chǎn)證券化B. 實體資產(chǎn)證券化C虛擬資產(chǎn)證券化D.證券資產(chǎn)證券化E現(xiàn)金資產(chǎn)證券化答案： ABDE解答資產(chǎn)證券化包括信貸資產(chǎn)證券化、實體資產(chǎn)證券化、證券資產(chǎn)證券化、 現(xiàn)金資產(chǎn)證券化。8. 以下屬于市場風險管理部門的職責的有 A.識別、計量和監(jiān)測市場風險B擬定市場風險管理政策和程序C設計、實施事后檢

18、驗和壓力測試D監(jiān)測風險限額的遵守情況，報告超限額情況E向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告答案： ABCDE9. 區(qū)域政策法規(guī)重大變化的相關警示信號有 。A. 區(qū)域內(nèi)客戶的資信狀況普遍降低B. 國家政策法規(guī)變化給當?shù)貛淼牟焕绊慍國家宏觀政策發(fā)生變化而造成地方原定的優(yōu)惠政策難以執(zhí)行 D.區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退E地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價，提供優(yōu)惠條件答案： BCE解答區(qū)域內(nèi)客戶的資信狀況普遍降低和區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)出 現(xiàn)衰退屬于區(qū)域經(jīng)營環(huán)境惡化的警示信號，故 A、D選項不對。B、C、E三項都 是正確的。10. 在收集的非財務信息中，應密切關注客戶出

19、現(xiàn)的非財務警示信號，不屬于此 種信號的有 。A. 公司業(yè)務性質(zhì)的改變B. 關鍵的人事變動C會計師變化D.季節(jié)性貸款申請的時間發(fā)生顯著變化E主要產(chǎn)品系列、特許權、分銷權或者供貨來源喪失答案： CD 解答 C、D 選項都是屬于財務警示信號11. 下面關于國家風險限額管理的說法，不正確的有 。A. 國家風險暴露包括信用風險暴露、跨境轉移風險以及高壓力風險事件情景B. 國家風險限額在一般情況下經(jīng)常作為指導性的彈性限額C國家風險限額管理基于對整個國家的綜合評級D.國家風險限額可以根據(jù)需要決定多久重新檢查一次E商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不屬于國家風險暴露答案： BDE解答一般區(qū)域性風險限額是作為指導性的彈性限額，故B選項錯：國家風險限額至少一年重新檢查一次，故 D 選項錯；總行對海外分行和海外子公司提供 的信用支持是國家風險暴露中的跨境轉移風險。故 E選項錯。12. 根據(jù)商業(yè)銀行的資本金水平和操作風險管理能力， 可將操作風險分為 A. 可消除的操作風險B. 可規(guī)避的操作風險C可降低的操作風險D.可緩釋的操作風險E應承擔的操作風險答案： BCDE 解答 操作風險無法消除。操作風險是指由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、 員工、信息科技系統(tǒng)以及外部 事件所