港股通業(yè)務(wù)風(fēng)險管理篇課件

1、港股通業(yè)務(wù)風(fēng)險管理實施細(xì)則港股通業(yè)務(wù)風(fēng)險管理實施細(xì)則 2 風(fēng)險管理風(fēng)險管理 一、風(fēng)險管理原則一、風(fēng)險管理原則 3 風(fēng)險管理風(fēng)險管理 二、風(fēng)險管理職責(zé)二、風(fēng)險管理職責(zé) （一）經(jīng)紀(jì)管理總部職責(zé) 1、負(fù)責(zé)港股通業(yè)務(wù)分支機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)資格管理； 2、負(fù)責(zé)制定港股通投資者適當(dāng)性實施細(xì)則，督導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)實施 投資者適當(dāng)性管理并檢查落實情況； 3、負(fù)責(zé)制定港股通投資者教育及客戶服務(wù)等相關(guān)制度，開展投 訴回訪等管理工作，督導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)開展投資者教育服務(wù)工作； 4、負(fù)責(zé)制定港股通業(yè)務(wù)風(fēng)險管理、信息披露及應(yīng)急預(yù)案等相關(guān) 制度，協(xié)助督導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)有效開展港股通業(yè)務(wù)風(fēng)險管理，并對分支 機(jī)構(gòu)風(fēng)險事項進(jìn)行檢查督導(dǎo)； 5、負(fù)責(zé)開展港股

2、通業(yè)務(wù)的投資咨詢服務(wù)工作。 4 風(fēng)險管理風(fēng)險管理 （二）分支機(jī)構(gòu)職責(zé) 1、受理客戶申請并進(jìn)行資格初審； 2、收集并審核客戶征信資料； 3、根據(jù)反洗錢要求，對客戶身份進(jìn)行審核與識別； 4、指定專人向客戶揭示風(fēng)險，講解港股通業(yè)務(wù)規(guī)則、流程及合 同條款； 5、協(xié)助經(jīng)紀(jì)管理總部做好港股通業(yè)務(wù)開展過程中發(fā)生的突發(fā)事 件的應(yīng)急措施； 6、及時在營業(yè)場所張貼與港股通業(yè)務(wù)有關(guān)的信息公告； 7、開展港股通業(yè)務(wù)客戶服務(wù)及市場推廣、投資者教育和客戶回 訪；處理客戶投訴及糾紛； 8、公司規(guī)定的其他職責(zé)。 5 風(fēng)險管理風(fēng)險管理 三、交易過程中的風(fēng)險管理三、交易過程中的風(fēng)險管理 （一）經(jīng)紀(jì)管理總部每日通過公司網(wǎng)站、微信公

3、眾號等渠道對港股 通業(yè)務(wù)進(jìn)行信息公示，公告內(nèi)容包括但不限于： 1、港股通交易歷 2、當(dāng)日可交易標(biāo)的證券范圍 3、當(dāng)日參考匯率 4、當(dāng)日可用額度（定時） 5、總額度余額 6、最小報價單位、交易單位、申報最大限制等 7、香港股票停牌、除牌、復(fù)牌信息 分支機(jī)構(gòu)根據(jù)公司信息公示內(nèi)容做好港股通業(yè)務(wù)現(xiàn)場公示。 6 風(fēng)險管理風(fēng)險管理 三、交易過程中的風(fēng)險管理三、交易過程中的風(fēng)險管理 （二）分支機(jī)構(gòu)在日常交易中對所屬客戶進(jìn)行風(fēng)險提示、投資者教 育及異常行為監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險事項及時向運(yùn)營中心、風(fēng)險管理 與合規(guī)總部報告。 （三）（三）香港市場出現(xiàn)臺風(fēng)及黑色暴雨等臨時停市事件，經(jīng)紀(jì)管理總 部根據(jù)交易所的反饋及時通

4、過客戶端維護(hù)相關(guān)資訊信息。 （四）（四）公司對港股通業(yè)務(wù)買入額度進(jìn)行前端控制，經(jīng)紀(jì)管理總部對 客戶額度使用情況進(jìn)行日常監(jiān)控，當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶低價大額買入申報惡 意占用額度時，統(tǒng)計客戶清單發(fā)送給分支機(jī)構(gòu)相關(guān)人員，分支機(jī)構(gòu) 通過錄音電話、短信、郵件方式提醒客戶撤單，減少額度占用。 7 風(fēng)險管理風(fēng)險管理 四、交易違約風(fēng)險管理提醒四、交易違約風(fēng)險管理提醒 （一）投資者交收違約情形 1、由于日終清算時采用的最終結(jié)算匯率與開市前公布的參考匯 率可能存在差異，極端情況下匯率發(fā)生大幅度波動導(dǎo)致結(jié)算匯率劣 于當(dāng)日參考匯率，因柜臺系統(tǒng)日間客戶交易資金凍結(jié)不足，將導(dǎo)致 日終清算時投資者資金賬戶透支。 2、由于客戶資金賬戶

5、資金不足以繳納證券組合費(fèi)，導(dǎo)致賬戶透 支。 3、由于分筆成交導(dǎo)致客戶賬戶透支。 4、支付方式為股份的公司收購行為中，由于客戶資金賬戶資金 不足以繳納印花稅，導(dǎo)致賬戶透支。 5、由于風(fēng)球、黑色暴風(fēng)雨天氣等原因延遲交收而造成客戶A股資 金透支的情況。 8 風(fēng)險管理風(fēng)險管理 四、交易違約風(fēng)險管理提醒四、交易違約風(fēng)險管理提醒 （二）違約交收風(fēng)險提醒 1、交收日日終（T日），在上述列示的1、2、3、4情形下造成客 戶賬戶透支的，經(jīng)紀(jì)管理總部于T+1日上午9:00統(tǒng)計客戶清單，分支 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員于T+1日上午9:00通過柜臺系統(tǒng)【63008】菜單查詢透支 客戶明細(xì)并以錄音電話、短信、郵件方式通知客戶，要求

6、客戶在T+1 日15:30前補(bǔ)足資金。 客戶T+1日下午15:30仍未補(bǔ)足違約資金的，公司有權(quán)禁止客戶撤 銷指定交易、限制客戶轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)，直至客戶補(bǔ)足資金再解除限制。 同時自違約日起，按照中國結(jié)算上海分公司的標(biāo)準(zhǔn)通過資金紅沖的方 式扣收客戶違約金及墊息金額。 9 風(fēng)險管理風(fēng)險管理 （二）違約交收風(fēng)險提醒 2、 為防止交收日日終（T日）在上述列示的5情形下造成客戶賬 戶透支的，經(jīng)紀(jì)管理總部于T日下午13:00統(tǒng)計未了結(jié)債務(wù)的客戶清 單發(fā)送給分支機(jī)構(gòu)，分支機(jī)構(gòu)相關(guān)人員以錄音電話、短信、郵件方 式通知客戶，要求客戶在T日下午15:30前補(bǔ)足資金。 客戶在T+1日下午15:30仍未補(bǔ)足違約資金的，公司

7、有權(quán)禁止客 戶撤銷指定交易、限制客戶轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)，直至客戶補(bǔ)足資金再解除 限制。同時自違約日起，按照中國結(jié)算上海分公司的標(biāo)準(zhǔn)通過資金 紅沖的方式扣收客戶違約金及墊息金額。 10 風(fēng)險管理風(fēng)險管理 五、突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案五、突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案 港股通業(yè)務(wù)突發(fā)事件是指在開展港股通業(yè)務(wù)過程中發(fā)生的突發(fā) 性重大風(fēng)險情況，包括但不限于：IT交易系統(tǒng)故障；停電、火災(zāi)、 地震等自然災(zāi)害；搶劫、盜竊事件事故、客戶上訪、業(yè)務(wù)運(yùn)行異常 、司法協(xié)助和其他重大異常情況。 （一）港股通業(yè)務(wù)司法協(xié)助的應(yīng)急處理 1 1、概述： 港股通業(yè)務(wù)司法協(xié)助的應(yīng)急處理是指涉及司法機(jī)關(guān)依法對港股 通業(yè)務(wù)客戶證券賬戶記載的權(quán)益采取財產(chǎn)保全或強(qiáng)制

8、執(zhí)行措施的應(yīng) 急處理。 11 風(fēng)險管理風(fēng)險管理 2 2、港股通業(yè)務(wù)司法協(xié)助的應(yīng)急處理流程： （1） 分支機(jī)構(gòu)港股通業(yè)務(wù)相關(guān)人員按公司相關(guān)規(guī)定受理業(yè)務(wù)。 （2）司法機(jī)關(guān)依法對客戶賬戶記載的資產(chǎn)采取財產(chǎn)保全或強(qiáng)制執(zhí) 行措施的，分支機(jī)構(gòu)港股通業(yè)務(wù)相關(guān)人員負(fù)責(zé)核實執(zhí)法人員證件和 相關(guān)法律文書并登記備案，并根據(jù)公司關(guān)于協(xié)助公、檢、法等單 位執(zhí)行公務(wù)的規(guī)定向公司風(fēng)險管理與合規(guī)總部傳真相關(guān)材料。分 支機(jī)構(gòu)收到公司風(fēng)險管理與合規(guī)總部出具的協(xié)助執(zhí)行通知書后 ，依照該通知書的要求處理。 （3）若了結(jié)客戶的港股通交易后不足以收回因港股通業(yè)務(wù)所產(chǎn)生 對客戶的債權(quán)的，公司有權(quán)繼續(xù)向客戶追索。 （4）分支機(jī)構(gòu)向公司風(fēng)險管

9、理與合規(guī)總部報備協(xié)助司法機(jī)構(gòu)執(zhí)行 財產(chǎn)保全或強(qiáng)制執(zhí)行有關(guān)情況。 12 風(fēng)險管理風(fēng)險管理 （二）客戶群體性異常情況的應(yīng)急處理 1 1、概述： 客戶群體性異常情況是指公司在開展港股通業(yè)務(wù)過程中，與港股通 業(yè)務(wù)客戶發(fā)生重大糾紛導(dǎo)致集體性訴訟、上訪等群發(fā)性事件，對公司港 股通業(yè)務(wù)正常經(jīng)營造成重大影響的事件。 2 2、異常情況處理： （1） 出現(xiàn)群體性異常情況苗頭或群體性事件尚處在醞釀過程中的，由 直接涉事分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人出面做好化解疏導(dǎo)工作，聽取客戶意見和要求 ，在權(quán)限范圍內(nèi)能夠解決的要明確答復(fù)客戶，及時平息事態(tài)；不能解決 的，要耐心向客戶說明原因、講清道理以求化解矛盾，避免事態(tài)的進(jìn)一 步擴(kuò)大。同時，應(yīng)

10、將異常情況及時向經(jīng)紀(jì)管理總部及公司辦公室匯報。 13 風(fēng)險管理風(fēng)險管理 2 2、異常情況處理： （2）分支機(jī)構(gòu)發(fā)生群體性異常情況時，應(yīng)及時向分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 報告，負(fù)責(zé)人查明原因后應(yīng)立即向公司匯報相關(guān)情況并在權(quán)限范圍 內(nèi)，根據(jù)公司及分支機(jī)構(gòu)重大異常情況應(yīng)急預(yù)案相關(guān)制度，積極采 取有效措施，安撫客戶情緒，以防止事態(tài)失控。 （3）異常情況現(xiàn)場事態(tài)平息后，事發(fā)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)處理結(jié)果盡 快通知客戶，以防止事態(tài)復(fù)發(fā)。對法律法規(guī)和公司相關(guān)制度有明確 規(guī)定而沒有將相關(guān)港股通業(yè)務(wù)處理落實到位的，經(jīng)紀(jì)管理總部應(yīng)加 強(qiáng)監(jiān)督檢查，督促事發(fā)分支機(jī)構(gòu)加以落實。涉事分支機(jī)構(gòu)應(yīng)及時分 析事件原因、總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，對異常情況的前因后果做書面整理后 報經(jīng)紀(jì)管理總部和公司相關(guān)部門。 14 風(fēng)險管理風(fēng)險管理 2 2、異常情況處理： （4）異常情況結(jié)束后，應(yīng)盡快消除突發(fā)風(fēng)險事件的影響，并及 時解除應(yīng)急狀態(tài)，恢復(fù)正常工作狀態(tài)。同時總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，對異 常情況的起因、性質(zhì)、影響、責(zé)任、