chapStata與模型的設(shè)定解析PPT學(xué)習(xí)教案

1、會(huì)計(jì)學(xué)1chapStata與模型的設(shè)定解析與模型的設(shè)定解析第1頁(yè)/共47頁(yè)第2頁(yè)/共47頁(yè)第3頁(yè)/共47頁(yè)第4頁(yè)/共47頁(yè)第5頁(yè)/共47頁(yè)第6頁(yè)/共47頁(yè)第7頁(yè)/共47頁(yè)Ramsey存在遺漏變量，檢驗(yàn)的p值為0.0048，拒絕原假設(shè)，即認(rèn)為原模型存在遺漏變量。第8頁(yè)/共47頁(yè)nestat ovtestn這里不再贅述這些命令語(yǔ)句的含義，調(diào)整之后的檢驗(yàn)結(jié)果如圖7.4所示，可以發(fā)現(xiàn)此時(shí)檢驗(yàn)的p值為0.5404，無法拒絕原假設(shè)，即認(rèn)為模型不再存在遺漏變量。第9頁(yè)/共47頁(yè)第10頁(yè)/共47頁(yè)目標(biāo)函數(shù)最小。n在這個(gè)公式中，e代表殘差序列，n代表樣本數(shù)量，K代表解釋變量的個(gè)數(shù)。通過這個(gè)目標(biāo)函數(shù)可以看出，BI

2、C準(zhǔn)則與AIC準(zhǔn)則的唯一區(qū)別就是K的權(quán)重不同，一般來說ln(n)2，所以BIC更加注重模型的簡(jiǎn)潔性。第11頁(yè)/共47頁(yè)第12頁(yè)/共47頁(yè)第13頁(yè)/共47頁(yè)第14頁(yè)/共47頁(yè)第15頁(yè)/共47頁(yè)各回歸方程的擬合優(yōu)度按照大小順序排列，然后將擬合優(yōu)度最大的解釋變量作為基礎(chǔ)變量，然后逐漸將其他解釋變量加入模型中并同時(shí)觀測(cè)t檢驗(yàn)值的變化，如果t檢驗(yàn)顯著則保留該變量，否則去除，不斷重復(fù)此過程直到加入所有顯著的解釋變量。第16頁(yè)/共47頁(yè)。n利用lvyou數(shù)據(jù)估計(jì)方程，判斷是否存在多重共線性，若存在，采用逐步回歸法消除多重共線性。第17頁(yè)/共47頁(yè)第18頁(yè)/共47頁(yè)n在本實(shí)驗(yàn)中，在回歸之后輸入此命令，就可得到

3、如圖7.8所示的膨脹因子數(shù)值。結(jié)果顯示該模型的膨脹因子的平均值為14.50，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于經(jīng)驗(yàn)值2，膨脹因子最大值為20.06，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于經(jīng)驗(yàn)值10，所以可以認(rèn)為該模型存在嚴(yán)重的多重共線性。第19頁(yè)/共47頁(yè)第20頁(yè)/共47頁(yè)常高，因此可以認(rèn)為解釋變量之間存在較為嚴(yán)重的多重共線性。第21頁(yè)/共47頁(yè)第22頁(yè)/共47頁(yè)刪除。n下面，將X4加入基本方程進(jìn)行回歸，圖7.12顯示所有系數(shù)都通過了檢驗(yàn)，所以基本方程得以擴(kuò)展為X2和X4兩個(gè)解釋變量。n最后，將解釋變量X3加入，以X2、X4、X3作為解釋變量進(jìn)行回歸，這時(shí)得到最終結(jié)果如圖7.13所示，所有變量都通過了檢驗(yàn)。第23頁(yè)/共47頁(yè)第24頁(yè)/共47頁(yè)第25

4、頁(yè)/共47頁(yè)第26頁(yè)/共47頁(yè)X3 X4 X5則是指明要建立回歸模型。由于前向搜尋法和手動(dòng)逐步回歸的計(jì)算方法一致，所以得到如圖7.14所示的結(jié)果與圖7.13所示的結(jié)果基本一致。但是如果使用其他方法則會(huì)得出不同的結(jié)果，所以用戶應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身研究的需要進(jìn)行慎重的選擇。第27頁(yè)/共47頁(yè)第28頁(yè)/共47頁(yè)第29頁(yè)/共47頁(yè)第30頁(yè)/共47頁(yè)第31頁(yè)/共47頁(yè)第32頁(yè)/共47頁(yè)第33頁(yè)/共47頁(yè)第34頁(yè)/共47頁(yè)第35頁(yè)/共47頁(yè)第36頁(yè)/共47頁(yè)第37頁(yè)/共47頁(yè)第38頁(yè)/共47頁(yè)第39頁(yè)/共47頁(yè)第40頁(yè)/共47頁(yè)n第二個(gè)命令的作用是生成殘差序列e1；第三個(gè)命令的作用是生成序列a1，使其值為殘差平方；第四個(gè)命令的作用是生成變量b1，使其值為序列a1的和，即殘差平方和，也就是實(shí)驗(yàn)原理中所指的第41頁(yè)/共47頁(yè)n第二個(gè)命令的作用是生成殘差序列e2；第三個(gè)命令的作用是生成序列a2，使其值為殘差平方；第四個(gè)命令的作用是生成變量b2，使其值為序列a2的和，即殘差平方和，也就是實(shí)驗(yàn)原理中所指的第42頁(yè)/共47頁(yè)執(zhí)行的結(jié)果如圖7.18所示。n我們知道在95%的置信水平下，自由度為2和25