431金融學(xué)綜合自命題考試大綱

1、431金融學(xué)綜合自命題考試大綱科目代碼科目名稱考試大綱（提綱式列舉本科目須考查的知識要點）431金融學(xué)綜合一、考試性質(zhì)2018 年金融碩士專業(yè)學(xué)位研究生入學(xué)統(tǒng)一考試專業(yè)課程 考試的考試科目為金融學(xué)綜合 ，包括貨幣銀行學(xué) 、國 際金融學(xué)、商業(yè)銀行管理學(xué)及金融市場與投資四部分 內(nèi)容。金融學(xué)綜合是 2018 年金融碩士（ MF）專業(yè)學(xué)位研究 生入學(xué)統(tǒng)一考試的科目之一。 金融學(xué)綜合考試力求反映金 融碩士專業(yè)學(xué)位的特點，科學(xué)、公平、準(zhǔn)確、規(guī)范地測評考生 的基本素質(zhì)和綜合能力，選拔具有發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)秀人才入學(xué)， 為國家的經(jīng)濟建設(shè)培養(yǎng)具有良好職業(yè)道德、 具有較強分析與解 決實際問題能力的高層次、應(yīng)用型、復(fù)合型

2、的金融專業(yè)人才。 二、考試要求測試考生對于與貨幣銀行學(xué)、國際金融學(xué)、商業(yè)銀行管理 學(xué)和金融市場與投資學(xué)相關(guān)的基本概念、 基礎(chǔ)理論的掌握和運 用能力。三、考試方式與分值（總分為 150 分） 本科目考試題型有（題型與題目個數(shù)可以視情況微調(diào)） ： 1. 名詞解釋（ 6小題，每小題 3 分，共 18分） 2. 不定項選擇題（ 30小題，每小題 2 分，共 60分） 3.簡答題（ 4小題，每小題 6分，共 24分） 4. 計算題（ 3小題，每小題 10分，共 30分）5. 材料或論述題（ 1題，18 分）。四、考試內(nèi)容第一部分 金融學(xué)（貨幣金融學(xué)）（一）貨幣 1貨幣的職能與發(fā)展 2貨幣制度 3貨幣流通

3、與貨幣計量（二）利率1. 利率的含義與分類2. 利率的決定3. 我國利率體系與利率市場化改革 （三）貨幣供需與均衡 1貨幣需求 2貨幣供給 3貨幣均衡（四）中央銀行與貨幣政策 1中央銀行概述 2貨幣政策最終目標(biāo) 3貨幣政策工具 4貨幣政策傳導(dǎo)機制與中介目標(biāo) 5貨幣政策效應(yīng) （五）通貨膨脹與通貨緊縮 1通貨膨脹含義及類型 2通貨膨脹的成因 3通貨膨脹的效應(yīng)及治理 4通貨緊縮的定義及成因 5通貨緊縮的效應(yīng)及治理 （六）金融監(jiān)管 1金融監(jiān)管理論 2金融監(jiān)管體制 3金融監(jiān)管內(nèi)容 4金融監(jiān)管的協(xié)調(diào)與合作 第二部分 國際金融學(xué) （一）國際收支 1國際收支項目 2國際收支理論 3國際收支及其調(diào)節(jié) （二）外匯

4、、匯率、外匯市場 1外匯和匯率的基本內(nèi)涵 2外匯市場 3匯率決定理論 4改革開放后人民幣匯率的決定及其變化 （三）國際金融市場 1國際金融市場概述2歐洲貨幣市場 3國際金融創(chuàng)新 4金融期貨與期權(quán)交易市場 （四）國際資本流動 1國際資本流動概述 2國際資本流動理論 3債務(wù)危機與貨幣危機 （五）國際金融風(fēng)險管理 1國際金融風(fēng)險 ;2外匯風(fēng)險管理3政治風(fēng)險、國家風(fēng)險及其國際金融風(fēng)險新的表現(xiàn)形式 （六）匯率制度開放經(jīng)濟下的宏觀經(jīng)濟政策、匯率制度與 外匯管制1開放經(jīng)濟條件下的政策目標(biāo)、工具和調(diào)控原理 2開放經(jīng)濟下的財政、貨幣政策蒙代爾弗萊明模 型分析3開放經(jīng)濟下的匯率政策 （七）國際儲備 1國際儲備的基

5、本內(nèi)涵 2國際儲備的功能 3國際儲備的供給 4國際儲備的需求 5國際儲備管理 6改革開放以來我國外匯儲備的數(shù)量變化及其原因 （八）宏觀經(jīng)濟政策的國際協(xié)調(diào) 1宏觀經(jīng)濟政策的國際協(xié)調(diào)2國際貨幣制 第三部分 商業(yè)銀行管理學(xué) （一）商業(yè)銀行管理導(dǎo)論 1商業(yè)銀行的性質(zhì)與功能 2. 商業(yè)銀行在金融市場中的作用 3商業(yè)銀行管理的目標(biāo)及“三性”平衡 4現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營的特點 （二）商業(yè)銀行資產(chǎn)與負(fù)債業(yè)務(wù)管理 1商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的性質(zhì)與構(gòu)成2商業(yè)銀行存款管理與定價3. 商業(yè)銀行借入資金管理4商業(yè)銀行貸款定價5商業(yè)銀行貸款風(fēng)險管理（財務(wù)比率分析與風(fēng)險控制）6商業(yè)銀行個人消費貸款與住房抵押貸款管理（償還及 其方式）

6、（三）商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)管理1中間業(yè)務(wù)的種類 2中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險與控制 3中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新 （四）商業(yè)銀行流動性管理 1商業(yè)銀行流動性的衡量（財務(wù)比率的計算） 2商業(yè)銀行流動性的需求與供給3. 商業(yè)銀行流動性預(yù)測4現(xiàn)金資產(chǎn)與頭寸管理 （五）商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理 1商業(yè)銀行資產(chǎn)管理 2商業(yè)銀行負(fù)債管理 3商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債綜合管理4. 資產(chǎn)負(fù)債比例管理（六）商業(yè) 銀行資本金與經(jīng)濟資本管理1商業(yè)銀行資本金的功能與構(gòu)成 2巴塞爾協(xié)議基本內(nèi)容與不足3. 巴塞爾新資本協(xié)議的核心內(nèi)容與不足4. 巴塞爾資本協(xié)議的核心內(nèi)容5. 資本充足率的測定6. 商業(yè)銀行資本金管理策略7商業(yè)銀行損失劃分及其風(fēng)險管理基本手段8. 經(jīng)濟

7、資本內(nèi)涵9RAROC方法以及在經(jīng)濟資本配置中的作用 （七）商業(yè)銀行財務(wù)報表與績效評估 1資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表 2商業(yè)銀行績效評估指標(biāo)與評估方法 第四部分 金融市場與投資學(xué)（一）利率的決定1利率的種類 2利率的決定因素 3利率的期限結(jié)構(gòu) （二）金融市場與機構(gòu) 1金融市場及其要素 2貨幣市場 3資本市場 4衍生工具市場 5金融機構(gòu)（種類、功能） （三）折現(xiàn)與價值 1現(xiàn)金流與折現(xiàn) 2債券的估值 3股票的估值 （四）風(fēng)險與收益 1風(fēng)險與收益的度量 2均值方差模型 3資本資產(chǎn)定價模型 4無套利定價模型 （五）有效市場假說 1有效資本市場的概念 2有效資本市場的形式建議參考以下教材： 金融學(xué)張強喬海曙主編，高等教育出版社 2013 年版 國際金融楊