銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險管理預(yù)測試卷(五套)

1、2010年銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)預(yù)測試卷(二)一、單選題（共90題，每小題0.5分，共45分）以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分。 1金融工程的狹義定義是組合金融工具和( )的研究。 a衍生產(chǎn)品b金融技術(shù)c風(fēng)險管理技術(shù)d工程技術(shù) 2多數(shù)風(fēng)險管理方案都會針對每一業(yè)務(wù)流程提出最優(yōu)的控制方法，并將其列入風(fēng)險管理進程或政策程序中，在這些控制方法中，最常用的是( )。 a分散化b績效指標(biāo)考核c自動化操作d職責(zé)分離 3由于交易處理或流程管理失敗以及因交易對手方和外部銷售商關(guān)系導(dǎo)致的損失屬于( )風(fēng)險事件。 a內(nèi)部欺詐b客戶、產(chǎn)品與業(yè)務(wù)操作

2、 c執(zhí)行、交割以及流程管理d業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失敗 4( )是首先假設(shè)資產(chǎn)收益為某一隨機過程，利用歷史數(shù)據(jù)或既定分布假設(shè)，大量模擬未來各種可能發(fā)生的情景，然后將每一情景下的投資組合變化值排序，給出其分布，從而計算var值。 a歷史模擬法 b方差協(xié)方差法 c計量法 d蒙特卡洛模擬法 5在對企業(yè)進行現(xiàn)金流分析中，對于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人分析起點和考慮的程度是不同的。因此，對于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注( )。 a其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常 b在未來的經(jīng)營活動中是否能夠產(chǎn)生足額的現(xiàn)金流量以償還貸款本息 c正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否及時和足額償還貸款 d借款人是否有足夠的籌資能力和

3、投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息 6credit monitortm對有風(fēng)險貸款和債券進行估值的理論基礎(chǔ)是( )。 a保險學(xué)的精算理論b默頓期權(quán)定價理論 c經(jīng)濟計量學(xué)理論 d資產(chǎn)組合理論 7關(guān)于內(nèi)控評價的表述，下面選項中不正確的是( )。 a內(nèi)部控制評價包括過程評價與結(jié)果評價，過程評價側(cè)重對內(nèi)部控制主要目標(biāo)實現(xiàn)程度的評價 b商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營管理目標(biāo)，通過制定和實施系統(tǒng)化的政策、程序和方案，對風(fēng)險進行識別、評估、控制、監(jiān)測和改進的動態(tài)過程和機制 c商業(yè)銀行內(nèi)部控制評價是指對商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系建設(shè)、實施和運行結(jié)果獨立開展的調(diào)查、評估、測試和分析的系統(tǒng)性活動 d商業(yè)銀行

4、內(nèi)部控制評價的目標(biāo)是促使商業(yè)銀行切實加強內(nèi)部控制體系的建設(shè)并認(rèn)真執(zhí)行 8根據(jù)普華永道最近的一次調(diào)查，134家銀行的高級風(fēng)險管理人員表示，總體上就對公司市場價值的影響而言，( )排在第一位。 a法律風(fēng)險b流動性風(fēng)險c聲譽風(fēng)險d國家風(fēng)險 9()將提示高級管理層銀行的主要風(fēng)險源，揭示銀行整體風(fēng)險和主要發(fā)展趨勢，以及預(yù)期值得關(guān)注的地方。 a資本模型b風(fēng)險報告c風(fēng)險控制d風(fēng)險測量 10資本融資的具體來源不包括( )。 a股東紅利b原有股東追加投資 c發(fā)行新股d留存利潤 11根據(jù)erm框架，三個維度分別是指( )。 a企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個層級，全面風(fēng)險管理要素 b企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險管理要素，企業(yè)的各個

5、層級 c企業(yè)的各個層級，企業(yè)的目標(biāo)，全面風(fēng)險管理要素 d全面風(fēng)險管理要素，企業(yè)的目標(biāo)，企業(yè)的各個層級 12在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配”中的資本是指( )。 a所預(yù)計的下一年度的銀行資本b本年度的銀行資本 c所預(yù)計的未來三年的銀行資本d過去三年間的銀行資本 13下列工具中不能用來衡量資產(chǎn)組合對宏觀經(jīng)濟變動和發(fā)生非正常事件情況下的變化的是( )。a統(tǒng)計模型b壓力測試c情景分析d歷史模擬 14巴塞爾委員會對信息披露的規(guī)定的表述，下面選項中不正確的是( )。 a披露的范圍方面，通常公開上市的公司應(yīng)向投資者全面、準(zhǔn)確、及時地披露實質(zhì)信息，但無

6、論是公開上市的銀行還是非上市銀行，都應(yīng)當(dāng)向監(jiān)管機構(gòu)披露這些信息，并按本國法律的要求向其他利益相關(guān)者適當(dāng)披露這些信息 b雖然市場約束對于非上市銀行，尤其對于那些獨資的銀行影響有限，但這些銀行通過參與清算體系、吸收零售存款等各項活動，與公開上市的銀行一樣，會對金融體系造成同樣的風(fēng)險 c巴塞爾委員會努力將第三支柱的披露限定在銀行資本充足率的披露上面，以避免與會計準(zhǔn)則寬泛要求的矛盾 d巴塞爾委員會專門注意到了第三支柱披露要求與會計準(zhǔn)則中披露要求的關(guān)系，一般來說，要求有關(guān)第三支柱的披露要求經(jīng)過外部審計 15現(xiàn)場檢查的主要措施中，不包括( )。 a進入銀行業(yè)金融機構(gòu)進行檢查 b詢問銀行業(yè)金融機構(gòu)的工作人員

7、，要求其對有關(guān)檢查事項做出說明 c由銀行向銀監(jiān)會報送資料 d檢查銀行業(yè)金融機構(gòu)運用電子計算機管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng) 16銀行可能遭受的國家風(fēng)險包括( )。 a間接風(fēng)險 b到期不還風(fēng)險 c債務(wù)重新安排風(fēng)險 d以上都是 17通常戰(zhàn)略風(fēng)險識別可以從( )三個層面入手。 a戰(zhàn)術(shù)、宏觀和全局b戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局 c戰(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀d戰(zhàn)略、宏觀和微觀 18按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產(chǎn)是( )。 a在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券 b無法出售的貸款 c可以出售但在不利情況下可能會喪失流動性的證券 d商業(yè)銀行可出售的貸款組合 19a、b兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券

8、a的票面利率為5，債券b的票面利率為6，若它們的到期收益率均等于市場利率，則( )。 a債券a的久期大于債券b的久期b債券a的久期小于債券b的久期 c債券a的久期等于債券b的久期d無法確定債券a和b的久期大小 20下列行業(yè)財務(wù)風(fēng)險分析指標(biāo)中，越低越好的是( )。 a行業(yè)盈虧系數(shù) b行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率 c行業(yè)銷售利潤率d行業(yè)資本積累率 21下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是( )。 a債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率 b客戶評級針對客戶的每筆具體債項進行評級，再將其加總得出客戶評級 c在某一時點，同一債務(wù)人只能有一個客戶評級 d在某一時點，同

9、一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級 22假設(shè)模型得到的cap曲線中，實際模型與隨機模型、理想模型圍成的圖形面積分別為0.3和0.1，則該cap曲線對應(yīng)的ar值等于( )。 a3b0.33c0.75 d0.25 23客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶 ( )的計量和評價，反映客戶( )的大小。 a償債能力和償債意愿，違約風(fēng)險b盈利能力和償債能力，違約風(fēng)險 c收入水平和資產(chǎn)質(zhì)量，流動風(fēng)險d償債能力和償債意愿，流動風(fēng)險 24下列關(guān)于流動性比率指標(biāo)的說法，不正確的是( )。 a流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高，表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高，應(yīng)付流動性需求的能力也就越強 b易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率衡量了商業(yè)銀行

10、在多大程度上依賴易變負(fù)債獲得所需資金 c對主動負(fù)債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度為50很正常 d貸款總額與總資產(chǎn)的比率忽略了其他資產(chǎn)，無法準(zhǔn)確地衡量商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險 25下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是( )。 a現(xiàn)金流分析有助于真實、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動性狀況 b根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動性剩余額與總資產(chǎn)之比小于35時，對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是一個預(yù)警 c商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強 d應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內(nèi)進行比較，以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動性需求 26下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，

11、不正確的是( )。 a指計入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸 b等于表內(nèi)的即期負(fù)債減去即期資產(chǎn) c不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債 d不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約 27影響金融工具久期的因素不包括( )。 a金融工具的到期日b距下一次重新定價日的時間長短 c到期日之前支付金額的大小d金融工具的發(fā)行日期 28中國人民銀行從2004年開始實行差別存款準(zhǔn)備金率及再貸款浮息制度，這樣做是為了( )。 a擴大貨幣流通量 b敦促商業(yè)銀行加強流動性管理，對流動性風(fēng)險管理的有關(guān)成本收益進行科學(xué)分析，制定科學(xué)的流動性管理方案 c提高商業(yè)銀行業(yè)的信譽度 d緊縮貨幣 29下列有關(guān)利率風(fēng)險的說法，正確的是( )。 a

12、若銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率下降時，銀行的未來收益將減少 b存款人根據(jù)利率變動重新安排存款，借款人根據(jù)利率變動重新安排貸款，銀行收益不受影響 c銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行保值，就不會存在收益率曲線風(fēng)險 d當(dāng)利率敏感性負(fù)債與利率敏感性資產(chǎn)的重新定價期限完全相同時，銀行同樣可能面臨基準(zhǔn)風(fēng)險 30巴塞爾委員會在1996年的資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定中提出的對運用市場風(fēng)險內(nèi)部模型計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本的公式為( )。 a市場風(fēng)險監(jiān)管資本=乘數(shù)因子var b市場風(fēng)險監(jiān)管資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)var c市場風(fēng)險監(jiān)管資本=var乘數(shù)因子

13、 d市場風(fēng)險監(jiān)管資本=var(附加因子+最低乘數(shù)因子) 31一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價一次。針對此種情形，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險是( )。 a重新定價風(fēng)險 b收益率曲線風(fēng)險 c基準(zhǔn)風(fēng)險 d期限錯配風(fēng)險 32假設(shè)違約損失率（lgd）為14%，商業(yè)銀行估計（el）為10%，違約風(fēng)險暴露（ead）為20億元，則根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)（rwa）為( )億元。a10b14.5c18.5d2033新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因不包括( )。 a違反貸款“三查”制度b地方政府行政干預(yù) c違反貸款

14、授權(quán)授信規(guī)定d銀行員工違法 34某公司2006年流動資產(chǎn)合計2 000萬元，其中存貨500萬元，應(yīng)收賬款500萬元，流動負(fù)債合計1 600萬元，則該公司2006年速動比率為( )。 a1.25b0.94c0.63 d1 35某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險加資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險敞口為230億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為( )。 a1.33b1.74c2.00 d3.08 36在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，altman的z計分模型選擇了5個財務(wù)指標(biāo)來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是( )。 a息稅前利潤總

15、資產(chǎn)b銷售額總資產(chǎn) c留存收益總資產(chǎn) d股票市場價值債務(wù)賬面價值 37下列關(guān)于信用風(fēng)險監(jiān)測的說法，正確的是( )。 a信用風(fēng)險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程 b信用風(fēng)險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風(fēng)險產(chǎn)生的遺留風(fēng)險的識別、分析 c當(dāng)風(fēng)險產(chǎn)生后進行事后處理，比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險并進行補救對降低風(fēng)險損失的貢獻高d信用風(fēng)險監(jiān)測要跟蹤已識別風(fēng)險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況 38下列關(guān)于各風(fēng)險管理組織中各機構(gòu)主要職責(zé)的說法，正確的是( )。 a董事會負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程 b高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任 c風(fēng)險管理委員會根據(jù)風(fēng)險管理部門提

16、供的信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施 d風(fēng)險管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作 39若借款人甲、乙內(nèi)部評級1年期違約概率分別為0.02和0.04，則根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議定義的二者的違約概率分別為( )。 a0.02，0.04b0.03，0.03 c0.02，0.03d0.03，0.04 40假定某企業(yè)2006年的銷售成本為50萬元，銷售收入為100萬元，年初資產(chǎn)總額為170萬元，年底資產(chǎn)總額為190萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為( )。 a20b26c53d56 41某企業(yè)2006年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14，2006年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2

17、006年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2006年凈資產(chǎn)收益率為( )。 a3.00b3.11c3.33d3.58 42下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法，不正確的是( )。a可以分為初級法和高級法兩種b高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、期限c初級法要求商業(yè)銀行支用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值d商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值43根據(jù)所給出的結(jié)果和對應(yīng)到實數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，隨機變量分為( )。 a確定型隨機變量和不確定型隨機變量 b跳躍型隨機變量和連貫型

18、隨機變量 c離散型隨機變量和跳躍型隨機變量 d離散型隨機變量和連續(xù)型隨機變量 44某交易部門持有三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為20、40、40，三種資產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益率分別為8、10、12，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是( )。 a10b10.4c9.5 d3.5 45下列關(guān)于國家風(fēng)險的說法，正確的是( )。 a國家風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險 b在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風(fēng)險 c在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風(fēng)險所帶來的損失 d國家風(fēng)險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍 46商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略不包括( )。 a風(fēng)險分散b風(fēng)

19、險對沖c風(fēng)險規(guī)避d風(fēng)險隱藏 47如果利率變動對存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，從而對銀行產(chǎn)生不利影響，這是( )。a重新定價風(fēng)險b收益率曲線風(fēng)險c基準(zhǔn)風(fēng)險d期權(quán)性風(fēng)險48外部審計的基本特點是()。 a獨立性、公開性和技術(shù)性b主觀性、公開性和專業(yè)性 c獨立性、公正性和專業(yè)性d主觀性、公正性和技術(shù)性 49下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，不正確的是( )。 a少數(shù)股權(quán)指在合并報表時，母銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分 b未分配利潤指商業(yè)銀行以前年度實現(xiàn)的未分配利潤或未彌補虧損c優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票 d計入附

20、屬資本的可轉(zhuǎn)換債券，不可由持有者主動回售，未經(jīng)銀監(jiān)會同意發(fā)行人不準(zhǔn)贖回 50下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是( )。 a賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分 b賬面資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未分配利潤等 c監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具 d經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補預(yù)期損失的資本 51某商業(yè)銀行2004年、2005年、2006年各項收入如下表所示：年份凈利息收入非利息收入出售證券盈利保險收入200440201020200550101020200660301020固定比例為15，則

21、按基本指標(biāo)法，2007年操作風(fēng)險資本為( )。 a5 b105 c135 d75 52下列關(guān)于利用衍生產(chǎn)品對沖市場風(fēng)險的描述，不正確的是( )。 a構(gòu)造方式多種多樣b交易靈活便捷 c通常只能消除部分市場風(fēng)險d不會產(chǎn)生新的交易對方信用風(fēng)險 53假設(shè)外匯交易部門年收益損失如下，則該交易部門的經(jīng)濟增加值(eva)為( )萬元。稅后凈利潤經(jīng)濟資本乘數(shù)var(250，99%)資本預(yù)期收益率2000萬元1251000萬元20%a1 000b500c-500d-1 000 54某企業(yè)2006年銷售收入為6億元，銷售成本為3億元，2005年末應(yīng)收賬款為1.4億元，2006年末應(yīng)收賬款為1.0億元，則該企業(yè)20

22、06年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為( )天。 a60 b72 c84 d90 55貸款轉(zhuǎn)讓按轉(zhuǎn)讓的資金流向可以分為( )。 a單筆貸款轉(zhuǎn)讓和組合貸款轉(zhuǎn)讓b一次性轉(zhuǎn)讓和回購式轉(zhuǎn)讓 c無追索轉(zhuǎn)讓和有追索轉(zhuǎn)讓d代管式轉(zhuǎn)讓和非代管式轉(zhuǎn)讓 56甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險管理的方法屬于( )。 a風(fēng)險補償 b風(fēng)險轉(zhuǎn)移 c風(fēng)險分散 d風(fēng)險對沖 57下列對于久期公式的理解，不正確的是( )。 a收益率與價格反向變動b價格變動的程度與久期的長短有關(guān) c久期越長，價格的變動幅度越大d久期公式中的d為修正久期 58

23、關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的會計標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，下列說法不正確的是( )。a兩者所要達到的目標(biāo)不同b資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)點是可操作性相對較強，缺點是直接面向風(fēng)險管理c資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是直接面向風(fēng)險管理d資產(chǎn)分類的會計標(biāo)準(zhǔn)有強大的會計核算理論和銀行流程架構(gòu)基礎(chǔ)信息支持59假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是( )。 a買入距到期日還有半年的債券 b賣出永久債券 c買入10年期保險理財產(chǎn)品，并賣出10年期債券 d買入30年期政府債券，并賣出3個月國庫券 60如下表，g1-8，表示8類產(chǎn)品線中各產(chǎn)品線過去3年的年均總收入。1-8，表示

24、由巴塞爾委員會設(shè)定的固定百分?jǐn)?shù)。產(chǎn)品線(g1-81-8)2004年102005年-52006年5用標(biāo)準(zhǔn)法計算，則2007年操作風(fēng)險資本為()。 a33b5c10d15 61下列不屬于camels評級六大要素的是()。 a市場風(fēng)險敏感度b管理 c營利性d資產(chǎn)負(fù)債率 6220世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入( )。 a資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段b資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段 c全面風(fēng)險管理模式階段 d負(fù)債風(fēng)險管理模式階段 63下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式的說法，不正確的是( )。 a資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實

25、現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制 b缺口分析和久期分析是資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的重要分析手段 c20世紀(jì)60年代以前：商業(yè)銀行的風(fēng)險管理屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段 d1988年巴塞爾資本協(xié)議的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)全面風(fēng)險管理原則體系基本形成 64適合于早期銀行特點的初級的資產(chǎn)管理理論是( )。a銷售理論 b真實票據(jù)理論c資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論d預(yù)期收入理論65資產(chǎn)風(fēng)險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險來自( )。a負(fù)債業(yè)務(wù)b中間業(yè)務(wù)c資產(chǎn)業(yè)務(wù)d表外業(yè)務(wù)66下列關(guān)于風(fēng)險的說法，不正確的是( )。 a風(fēng)險是收益的概率分布 b風(fēng)險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ) c損失是一個事前概念，風(fēng)險是一個事后概念 d風(fēng)險雖然通常采用損

26、失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但并不等同于損失本身 67下列關(guān)于風(fēng)險管理部門的說法，正確的是( )。 a必須具備高度獨立性 b具有完全的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán) c風(fēng)險管理部門又稱風(fēng)險管理委員會 d核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施 68下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是( )。 a違約風(fēng)險僅針對個人而言，不針對企業(yè) b結(jié)算風(fēng)險指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險 c信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征 d與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得 69下列關(guān)于操作風(fēng)險的說法，不正確的是( )。 a操作風(fēng)險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面 b操作風(fēng)險具有

27、非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利 c對操作風(fēng)險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險 d操作風(fēng)險具有相對獨立性，不會引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險 70采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險暴露為1.2億元，則違約損失率為( )。 a13.33b16.67c30.00 d83.33 71x、y分別表示兩種不同類型借款人的違約損失，其協(xié)方差為0.08，x的標(biāo)準(zhǔn)差為0.90，y的標(biāo)準(zhǔn)差為0.70，則其相關(guān)系數(shù)為( )。 a0.630b0.072c0.127 d0.056 72一位投資者將1萬元存入銀行，1年到期后得到本息支付共計120

28、00元，投資的絕對收益是( )。a9.9%b10c20%d200073某銀行2006年初次級類貸款余額為1 000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億元，則次級類貸款遷徙率為( )。 a20.0b60.0c75.0d100.0 74下列哪一項屬于針對個人的循環(huán)零售貸款業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)和做法？( )a貸款是有承諾的b貸款是有抵押的c子組合內(nèi)對個人最高授信額度不超過5萬歐元（或等值貨幣）d必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)，以便分析損失率波動情況75在法人客戶評級模型中，risk calc模型( )。 a不適用于非上市公司 b運用logit

29、probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率 c核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系 d核心是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者 76altman的z計分模型中用來衡量企業(yè)流動性的指標(biāo)是( )。 a流動資產(chǎn)流動負(fù)債b流動資產(chǎn)總資產(chǎn) c(流動資產(chǎn)-流動負(fù)債)總資產(chǎn)d流動負(fù)債總資產(chǎn) 77下列關(guān)于久期分析的說法，不正確的是( )。 a久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響 b如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險 c如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險 d對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果會不夠準(zhǔn)確 78下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的說法中，不正確的是( )。 a商業(yè)銀

30、行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險承受能力設(shè)定限額 b制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分 c市場風(fēng)險限額管理應(yīng)完全獨立于流動性風(fēng)險等其他風(fēng)險類別的限額管理 d管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進行調(diào)整 79利率互換是兩個交易對手相互交換的一組資金流量，( )。 a涉及本金的交換和利息支付方式的交換 b涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換 c不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換 d不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換 80商業(yè)銀行面對信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重受損以致影響正常業(yè)務(wù)運行的風(fēng)險，不可以通過( )來進行操作風(fēng)險緩釋。

31、a提高電子化水平以取代手工操作b制定連續(xù)營業(yè)方案 c購買電子保險dit系統(tǒng)災(zāi)難備援外包 81“不要將所有雞蛋放在一個籃子里”這一投資格言說明的風(fēng)險管理策略是( )。 a風(fēng)險分散b風(fēng)險對沖c風(fēng)險轉(zhuǎn)移d風(fēng)險補償 82國際商業(yè)銀行用來考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險水平的最佳方法是( )。 a股本收益率(roe)b資產(chǎn)收益率(roa) c風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法(rapm)d風(fēng)險價值(var) 83商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風(fēng)險管理的方法屬于( )。 a風(fēng)險轉(zhuǎn)移

32、b風(fēng)險補償c風(fēng)險分散d風(fēng)險規(guī)避 84下列關(guān)于信用評分模型的表述，不正確的是( )。 a信用評分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型 b信用評分模型對金融數(shù)據(jù)的要求比較高 c信用評分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定 d信用評分模型是建立在對當(dāng)前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上 85下列關(guān)于國家風(fēng)險暴露的說法，不正確的是( )。 a國家信用風(fēng)險暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對方(包括沒有國外機構(gòu)擔(dān)保的駐該國家的子公司)的信用風(fēng)險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風(fēng)險暴露 b跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機構(gòu)對另外一國的交易對方進行的授信業(yè)務(wù)活動 c轉(zhuǎn)移風(fēng)險是當(dāng)一個具有清償能力和償債意愿

33、的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險 d商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不屬于國家風(fēng)險暴露 86以下是抵押貸款證券化的步驟，其順序正確的是( )。 (1)建立一個獨立的spv來發(fā)行證券，spv與原始權(quán)益人實行“破產(chǎn)隔離” (2)spv負(fù)責(zé)向債務(wù)人收取每期現(xiàn)金流并將其轉(zhuǎn)入購買抵押貸款證券的投資者賬戶 (3)spv將出售抵押貸款證券的收益按合約轉(zhuǎn)入原債權(quán)人的賬戶 (4)spv購買抵押貸款證券化的資產(chǎn)組合(貸款池) (5)采用各種信用增級方法提高發(fā)行證券的信用等級 (6)評級機構(gòu)為資產(chǎn)池的資產(chǎn)提供信用評級 (7)spv向投資者出

34、售抵押貸款證券 a(1)(5)(4)(6)(7)(2)(3)b(1)(5)(6)(7)(3)(2)(4) c(1)(4)(6)(5)(7)(3)(2)d(1)(4)(7)(2)(3)(5)(6) 87下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，不正確的是( )。 a商業(yè)銀行的核心資本具備兩個特征：一是應(yīng)能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失；二是隨時可以動用 b按照商業(yè)銀行資本充足率管理辦法，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8，核心資本充足率不得低于4 c未分配利潤屬于核心資本 d少數(shù)股權(quán)屬于附屬資本 88在業(yè)務(wù)外包風(fēng)險管理中，銀行選擇服務(wù)提供商時應(yīng)進行( )。 a風(fēng)險測量b風(fēng)險識別c風(fēng)險評估d盡職調(diào)查 8

35、9下面關(guān)于非預(yù)期損失的說法，錯誤的是( )。 a非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動幅度 b非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險所在 c非預(yù)期損失可通過提取準(zhǔn)備金的形式加以規(guī)避 d從計量角度來看，非預(yù)期損失是無法確切計算為某一個具體數(shù)值的 90( )不屬于在進行貸款定價時明確考慮的因素。 a處理該筆貸款所花費的成本 b由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本 c資本金要求所帶來的成本 d客戶的規(guī)模 二、多項選擇題（共40題，每小題1分，共40分）以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，多選、少選、錯選均不得分。 1建立高效的風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)固守的兩個基本準(zhǔn)則是( )。 a風(fēng)險管理

36、部門是財務(wù)部門的輔助機構(gòu) b風(fēng)險管理部門必須具備高度獨立性 c風(fēng)險管理部門不具有或只具有非常有限的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán) d風(fēng)險管理部門是風(fēng)險管理策略的唯一執(zhí)行部門e風(fēng)險管理部門包含商業(yè)銀行風(fēng)險管理的所有核心要素 2下列關(guān)于外部審計和監(jiān)督檢查的關(guān)系，說法正確的有( )。a外部審計側(cè)重于金融機構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性分析，銀行監(jiān)管側(cè)重于財務(wù)報表審計b外部審計和銀行監(jiān)管統(tǒng)一于非現(xiàn)場檢查c外部審計和銀行監(jiān)管都將審查銀行會計信息、管理信息以及相關(guān)記錄d外部審計意見和監(jiān)管意見同樣作為披露的內(nèi)容，并因此具有相對、客觀、公正的立場e外部審計報告是銀行監(jiān)管的重要資料，銀行監(jiān)管政策和重點也是外部審計所依據(jù)和關(guān)注的，二者的互相

37、配合并形成合力是加強風(fēng)險監(jiān)管，防范金融危機的有效保證3貸款重組可以采取的措施有( )。 a減少貸款額度b調(diào)整貸款利率c增加控制措施d調(diào)整信貸產(chǎn)品e調(diào)整信貸業(yè)務(wù)的期限 4影響違約損失率的主要因素包括( )。 a清償優(yōu)先性 b抵押品 c借款企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)d公司所在行業(yè) e當(dāng)前經(jīng)濟處于繁榮還是蕭條 5下列關(guān)于組合限額管理的說法，正確的有( )。 a組合限額維護的主要任務(wù)是在組合限額低于臨界值的情況下的處理 b組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種 c通過設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面 d任何情況下都不允許超過組合限額e組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額6根據(jù)國際最

38、佳實踐，財務(wù)報表分析應(yīng)特別注重識別和評價( )。 a財務(wù)報表風(fēng)險b經(jīng)營管理狀況c資產(chǎn)管理狀況d負(fù)債管理狀況e領(lǐng)導(dǎo)后備力量 7商業(yè)銀行常用的風(fēng)險識別方法有( )。a高級計量法 bvar分析法 c制作風(fēng)險清單d情景分析法e專家調(diào)查列舉法8設(shè)計市場風(fēng)險限額體系時應(yīng)綜合考慮的因素包括( )。 a自身業(yè)務(wù)性質(zhì)，規(guī)模和復(fù)雜程度 b業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的過往業(yè)績 c工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗 d能夠承擔(dān)的市場風(fēng)險水平 e定價、估值和市場風(fēng)險計量系統(tǒng)9馬柯維茨的投資組合理論的理性人假設(shè)包括( )。 a厭惡風(fēng)險 b偏好收益 c存在一個可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù) d偏好風(fēng)險 e風(fēng)險中性 10柜臺業(yè)務(wù)主要

39、操作風(fēng)險成因包括( )。 a輕視柜臺業(yè)務(wù)內(nèi)控管理和風(fēng)險防范 b規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程本身存在漏洞 c柜臺人員安全意識不強，缺乏崗位制約和自我保護意識 d柜員工作強度大，但收入不高，工作缺乏熱情和責(zé)任感 e客戶監(jiān)管難度大11下列關(guān)于因果分析模型的說法，不正確的有( )。 a由鄧肯威爾遜開發(fā) b用于分析檢驗損失事件與風(fēng)險誘因 c是定性分析 d運用了var技術(shù)對操作風(fēng)險進行計量 e不能確定哪一種或哪些因素與風(fēng)險具有最高的關(guān)聯(lián)度 12某公司2008年銷售收入為2億元，銷售成本為1.5億元，2008年期初應(yīng)收賬款為7500萬元，2008年期末應(yīng)收賬款為9500萬元，下列財務(wù)比率計算正確的是( )。a銷售

40、毛利率為25%b應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.11c銷售毛利率為33.33%d應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為153天e應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為2.3513下列關(guān)于違約概率的說法，不正確的是( )。a違約概率是事后檢驗的結(jié)果，可以作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)b違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性c違約概率又稱為不良率，是不良債權(quán)余額在所有債項余額中的占比d違約概率的估計包括單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率兩個層面e違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的14有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)( )。 a定期采取從上至下的方式進行 b全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo) c制定切實可行的實施方案 d體現(xiàn)

41、在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險管理活動中 e使得在實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的同時，將風(fēng)險損失降到最低 152002年10月，國內(nèi)首個it系統(tǒng)外包大單簽訂：高陽數(shù)據(jù)中心與深圳發(fā)展銀行就提供災(zāi)難備援外包服務(wù)簽訂了為期10年、總額約3億元的合同。下列關(guān)于此合同的說法，正確的有( )。 a此舉是風(fēng)險緩釋的有效手段 b深圳發(fā)展銀行此舉意在轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險 c此舉有利于銀行將重點放到核心業(yè)務(wù)上 d此舉使得外包服務(wù)的最終責(zé)任人成為高陽數(shù)據(jù)中心 e此外包業(yè)務(wù)本身也可能存在風(fēng)險 16風(fēng)險為本的持續(xù)監(jiān)管框架內(nèi)容包括( )。 a了解機構(gòu)和風(fēng)險評估 b規(guī)劃監(jiān)管行動 c準(zhǔn)備風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查 d實施風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級 e監(jiān)管措施、

42、效果評價和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測 17期貨市場的基本經(jīng)濟功能包括( )。a套期保值、規(guī)避市場風(fēng)險功能 b價格發(fā)現(xiàn)功能 c投機牟取暴利的功能 d造市的功能 e吸引更多市場參與者的功能 18下列哪些不是亨得里對新興市場國家的評分模型包含的變量？( )a連續(xù)3年消費價格年度對數(shù)指數(shù)b每年外債對出口的百分比c違約史的啞變量d私人部門信貸增長的變化率（用對gdp的百分率表示）e實際匯率的高估或低估19風(fēng)險抵補類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補風(fēng)險損失的能力，其中包括( )。 a不良貸款遷徙率b資本充足程度 c超額備付金比率d盈利能力 e準(zhǔn)備金充足程度 20下列關(guān)于風(fēng)險敏感性分析論述正確的是( )。 a風(fēng)險敏感性指標(biāo)可以用

43、于一切關(guān)于風(fēng)險的分析 b久期、凸度等都是衡量風(fēng)險敏感性的指標(biāo) c風(fēng)險敏感性是指資產(chǎn)價值對相關(guān)變量變化的反映 d風(fēng)險敏感性分析適用于相關(guān)變量變動較小時使用 e利用泰勒展開近似化，展開階數(shù)越高，則對風(fēng)險敏感性的描繪越精確 21關(guān)于商業(yè)銀行貸款轉(zhuǎn)讓的以下說法，正確的有( )。 a貸款轉(zhuǎn)讓通常指貸款有償轉(zhuǎn)讓 b貸款轉(zhuǎn)讓又被稱為貸款出售 c貸款轉(zhuǎn)讓可以增加商業(yè)銀行的收益、提高其經(jīng)濟資本配置效率 d大多數(shù)貸款轉(zhuǎn)讓屬于一次性、無追索、不同性質(zhì)的貸款的組合在貸款二級市場上公開打包出售 e與組合貸款轉(zhuǎn)讓相比，各單筆貸款的轉(zhuǎn)讓則相對困難 22商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標(biāo)包括( )。 a確保國家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部

44、規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行 b建立健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制 c確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的全面實施和充分實現(xiàn) d確保風(fēng)險管理體系的有效性 e確保業(yè)務(wù)記錄、財務(wù)信息和其他管理信息的及時、真實和完整 23交易風(fēng)險分為( )。a買賣風(fēng)險 b信用風(fēng)險c交易結(jié)算風(fēng)險 d道德風(fēng)險e價格風(fēng)險24商業(yè)銀行在進行操作風(fēng)險評估過程中，所收集的損失數(shù)據(jù)應(yīng)包括( )。 a總損失額 b損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息 c總損失中收回部分的信息 d損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息 e損失發(fā)生后所采取的有關(guān)補救措施 25在聲譽風(fēng)險評估中，通常需要做出預(yù)先評估的風(fēng)險事件包括( )。 a市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期 b商業(yè)銀行影

45、響客戶或公眾的政策性變化 c商業(yè)銀行改革重組的成本和收益 d監(jiān)管機構(gòu)責(zé)令整改的不利信息和事件 e市場利率短期內(nèi)劇烈波動 26下列說法正確的是( )。a均值var度量的是資產(chǎn)價值的相對損失b 均值var度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失c 零值var度量的是資產(chǎn)價值的相對損失d 零值var度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失e var常用來衡量商業(yè)銀行資產(chǎn)的信用風(fēng)險27風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)( )。 a建立錯誤承受程序 b設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序 c隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄 d設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵 e為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識別標(biāo)志 282001年

46、，我國監(jiān)管當(dāng)局出臺了貸款風(fēng)險分類的指導(dǎo)原則，把貸款分為五類。下列定義正確的有( )。 a正常：借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還 b關(guān)注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素 c次級：借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失 d可疑：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會造成一定損失 e損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分 29交易賬戶的風(fēng)險管理以往僅包括以歷史交易資料為基礎(chǔ)確定風(fēng)險暴露的限額，現(xiàn)在則通

47、過綜合計算交易賬戶的風(fēng)險來改善風(fēng)險管理。但是尚存的問題包括( )。a風(fēng)險限額的客觀標(biāo)準(zhǔn)未考慮預(yù)期收益或資本b目前的風(fēng)險計算結(jié)構(gòu)并未包括產(chǎn)品價格波動的相關(guān)性c風(fēng)險管理系統(tǒng)不成熟d與衍生產(chǎn)品有關(guān)的信用風(fēng)險管理方法還很不成熟e用風(fēng)險計值方法綜合計算風(fēng)險30信貸客戶財務(wù)狀況變化的風(fēng)險預(yù)警信號包括( )。 a拖延支付利息，信用卡透支狀況嚴(yán)重b關(guān)鍵的人事變動 c業(yè)務(wù)性質(zhì)改變d存款賬戶余額下降e主要產(chǎn)品供應(yīng)商流失 31個人客戶信用風(fēng)險主要表現(xiàn)在( )。 a客戶作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中違約b商業(yè)銀行員工失職違規(guī) c客戶在表外業(yè)務(wù)中自行違約 d商業(yè)銀行員工知識/技能匱乏 e客戶作為保證人為其他債務(wù)人提供擔(dān)保過程中

48、的違約 32操作風(fēng)險評估遵循的原則主要包括( )。a由表及里b自上而下c自下而上d從已知到未知e從簡單到復(fù)雜33情景分析中的情景可以( )。 a包括基準(zhǔn)情景、最好的情景和最壞的情景 b人為設(shè)定 c直接使用歷史上發(fā)生過的情景 d從對市場風(fēng)險要素的歷史數(shù)據(jù)變動的統(tǒng)計分析中得到 e通過運行描述在特定情況下市場風(fēng)險要素變動的隨機過程得到 34某中國出口商將于3個月后收到貨款100萬美元，為規(guī)避匯率風(fēng)險，該出口商可以在當(dāng)前利用的金融衍生工具有( )。 a遠期外匯交易合約b貨幣期貨c貨幣互換d期權(quán)e即期外匯交易 35下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽風(fēng)險的有( )。 a關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報道 b銀行對

49、長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度 c市場流傳次貸危機使得銀行蒙受巨額虧損的消息 d銀行工作人員長期對待客戶態(tài)度粗暴 e銀行向風(fēng)險承受能力低的客戶推薦高風(fēng)險的理財產(chǎn)品 36戰(zhàn)略風(fēng)險來自( )。 a商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性 b商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)不能按時實現(xiàn) c為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷 d為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏 e整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證 37下列哪些屬于流動性風(fēng)險預(yù)警的融資指標(biāo)/信號？( )a外部評級下降b資產(chǎn)質(zhì)量下降c融資成本上升d被迫從市場上購回已發(fā)行的債券e市場上出現(xiàn)關(guān)于該商業(yè)銀行的負(fù)面消息38下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有( )。 a當(dāng)久期缺口為正

50、值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將增加 b當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將減少 c當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率上升，銀行的市場價值將減少 d久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感 e久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風(fēng)險暴露量越大 39下表是某機構(gòu)總結(jié)的銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)教材風(fēng)險管理一書中的內(nèi)部評級法要點(na表示無信息)。則下列說法正確的有( )。 a(a)又可以稱為非零售暴露 b(a)無期限調(diào)整，(b)有期限調(diào)整 c(c)與(d)的劃分依據(jù)是對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同 d(c)與(d)都必須估計的風(fēng)險因素是違約損失率 e對于(b)，只

51、要商業(yè)銀行決定實施內(nèi)部評級法，就必須自行估計違約概率和違約損失率 40商業(yè)銀行的下列做法中，能夠起到降低流動性風(fēng)險作用的有( )。 a適度分散客戶種類和資金到期日 b制定風(fēng)險集中限額 c以零售資金作為銀行負(fù)債的主要來源 d將貸款集中于房地產(chǎn)企業(yè) e以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負(fù)債的主要來源 三、判斷題（共15題，每小題1分，共15分）請對以下各題的描述做出判斷，正確選a，錯誤選b。1流動性偏好理論可以很好地解釋反向收益率曲線。( ) a對b錯 2資本金被稱為保護債務(wù)人、使債務(wù)人面對風(fēng)險免遭損失的“緩沖器”。( ) a對b錯 3商業(yè)銀行只能通過內(nèi)部損失數(shù)據(jù)來評估操作風(fēng)險。( ) a對b錯 4在進行保

52、證的時候，無論保證的類型是否相同，保證人所承擔(dān)的法律責(zé)任都依據(jù)“法律面前，人人平等”的規(guī)則，不得存在不同。( )a對b錯5流動性比率/指標(biāo)的優(yōu)點是靜態(tài)分析，能對未來特定時段內(nèi)的流動性進行有效評估。( ) a對b錯6商業(yè)銀行法律合規(guī)部門不需接受內(nèi)部審計部門的審計。( ) a對b錯 7商業(yè)銀行最高風(fēng)險管理委員會委員須全部由該商業(yè)銀行內(nèi)部人員擔(dān)任。( ) a對b錯8一個債務(wù)人只能擁有一個債項評級。( ) a對b錯 9債項評級在本質(zhì)上等同于貸款分類。( ) a對b錯 10分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險。( )a對b錯11風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動正相關(guān)或完全正相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風(fēng)險的一種風(fēng)險管理策略。( ) a對b錯 12交易賬戶的適用范圍僅包括商業(yè)銀行的所有表內(nèi)頭寸。( ) a對b錯 13商業(yè)銀行總的流動性需求=