科瑞證券投資基金第3季度報(bào)告

1、科瑞證券投資基金2006 年第 3 季度報(bào)告2006 年第 3 號(hào)一、重要提示本基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔。本基金的托管人交通銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同的規(guī)定，已于2006 年 10 月 18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。聞創(chuàng)溝燴鐺險(xiǎn)愛氌譴凈禍測(cè)?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、 勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)， 投資

2、者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告期為 2006 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。本報(bào)告中的財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。二、基金產(chǎn)品概況1、基金簡(jiǎn)稱：基金科瑞2、基金代碼：5000563、基金運(yùn)作方式：契約型封閉式4、基金合同生效日：2002 年 3 月 12 日5、報(bào)告期末基金份額總額：30 億份6、投資目標(biāo)：主要投資于價(jià)值被市場(chǎng)絕對(duì)或相對(duì)低估的股票。本基金的投資目標(biāo)是在控制股票投資組合的風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定的增值。7、投資策略：基金管理人在對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行深入分析的基礎(chǔ)上，進(jìn)行資產(chǎn)在股票、債券和現(xiàn)金間的資產(chǎn)配置。當(dāng)判斷股票市場(chǎng)趨勢(shì)向好時(shí)，基

3、金管理人采取積極進(jìn)取的投資方式，加大股票投資比例，降低債券投資、現(xiàn)金的比例，力求取得較好的資本增值收益；當(dāng)預(yù)測(cè)股票市場(chǎng)走勢(shì)趨淡時(shí)，則降低股票投資比例，加大債券投資和現(xiàn)金比例，避免股票市場(chǎng)大幅下挫時(shí)引起的資產(chǎn)損失?；鸸芾砣酥饕x擇公司價(jià)值被市場(chǎng)相對(duì)和絕對(duì)低估的股票構(gòu)建投資組合。8、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：無9、風(fēng)險(xiǎn)收益特征：無10、基金管理人：易方達(dá)基金管理有限公司11、基金托管人：交通銀行股份有限公司三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)1、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（單位：元）基金本期凈收益254,433,565.82基金份額本期凈收益0.0848期末基金資產(chǎn)凈值5,194,543,210.20期末基金份額凈值1.731

4、5所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。2、本報(bào)告期基金份額凈值增長率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表1 / 5凈值增長凈 值 增 長 率業(yè) 績(jī) 比 較 基業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收 - -階段標(biāo)準(zhǔn)差準(zhǔn)收益率益率標(biāo)準(zhǔn)差率過去 3 個(gè)月2.01%2.45%-3、基金合同生效以來基金份額累計(jì)凈值增長率歷史走勢(shì)圖120.00%100.00%80.00%60.00%40.00%20.00%0.00%-20.00%2002-3-12 2003-3-122004-3-12 2005-3-12 2006-3-12科瑞基金注：基金合同中關(guān)于基金投資比例的約定：本基金投資于股票

5、、債券的比例不低于本基金資產(chǎn)總值的80%;本基金投資于國家債券的比例不低于本基金資產(chǎn)凈值的20%；本基金投資于單個(gè)上市公司股票的比例不高于基金資產(chǎn)凈值的10%；本管理人所管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券不得超過該證券的10%；本基金投資不超過中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他比例限制；法律法規(guī)或監(jiān)管部門對(duì)上述比例限制另有規(guī)定時(shí)從其規(guī)定。本基金在本期間內(nèi)遵守上述投資比例的規(guī)定進(jìn)行證券投資。本基金基金合同未規(guī)定業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。四、基金管理人報(bào)告基金經(jīng)理情況本報(bào)告期科瑞基金基金經(jīng)理小組由吳欣榮先生和付浩先生二位組成。吳欣榮，男， 1975 年 7 月生，工學(xué)碩士。2001 年 4 月至今，在易方達(dá)基金管理有限公

6、司投資管理部工作， 參與過公司籌建，曾任易方達(dá)基金管理有限公司研究員、基金經(jīng)理助理，本報(bào)告期內(nèi)任基金投資部副總經(jīng)理、科瑞基金基金經(jīng)理、 易方達(dá)價(jià)值精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理。 殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟婭騍。付浩，男， 1972 年 9 月出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任職于廣東粵財(cái)信托投資公司、和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢公司、湖南證券、融通基金管理有限公司。2003年 10 月加入易方達(dá)基金管理有限公司，曾任基金經(jīng)理助理、易方達(dá)策略成長基金基金經(jīng)理，本報(bào)告期內(nèi)任科瑞基金基金經(jīng)理。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒?；疬\(yùn)作合規(guī)性說明本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守證券投資基金法等有關(guān)法律法規(guī)及基金合同、基金招募說明書等有關(guān)

7、基金法律文件的規(guī)定，以取信于市場(chǎng)、 取信于社會(huì)投資公眾為宗旨，本著誠實(shí)信用、 勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金份額持有人2 / 5謀求最大利益。在本報(bào)告期內(nèi)，基金運(yùn)作合法合規(guī)，無損害基金份額持有人利益的行為。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾。3、報(bào)告期內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)和投資策略三季度，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)延續(xù)上半年的走勢(shì)，增長勢(shì)頭快速穩(wěn)健。同時(shí)，經(jīng)過政府持續(xù)調(diào)控，上半年增長較快的固定資產(chǎn)投資和銀行新增貸款速度有所回落。國際上， 美國房地產(chǎn)行業(yè)有所回落，帶動(dòng)美國整體經(jīng)濟(jì)增速減緩，而全球其它主要地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)仍然表現(xiàn)良好。三季度， 全球大宗商品價(jià)格在石油價(jià)格的帶動(dòng)下，回落較多， 其中石

8、油價(jià)格從最高點(diǎn)下跌約20%，而石油等大宗商品價(jià)格的下跌，一定程度上減輕了各國對(duì)通貨膨脹的擔(dān)心。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點(diǎn)鉍。由于上半年國內(nèi) A 股市場(chǎng)漲幅較大，三季度市場(chǎng)呈現(xiàn)出箱體整蕩的格局。但是，部分上市公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好，即使在市場(chǎng)盤整期間，股價(jià)仍然創(chuàng)出新高。廈礴懇蹣駢時(shí)盡繼價(jià)騷巹癩。三季度，本基金仍然堅(jiān)持一貫以來價(jià)值型基金的投資風(fēng)格，力求組合均衡、注重長線投資、攻守兼?zhèn)洹?考慮到市場(chǎng)的牛市特點(diǎn)，在選股方面， 本基金不僅關(guān)注所選企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力，更偏重于考察企業(yè)未來的成長性。同時(shí)，在組合構(gòu)建上也強(qiáng)調(diào)一定的彈性。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊。截至報(bào)告期末，本基金份額凈值為1.7315，本報(bào)告期份額凈

9、值增長率為2.01%。五、投資組合報(bào)告1、本報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況項(xiàng)目名稱金額（元）占 基 金 資 產(chǎn) 總值比例股票4,109,117,727.7878.94%債券1,045,190,174.5820.08%權(quán)證-銀行存款和清算備付金合計(jì)24,347,984.190.47%應(yīng)收證券清算款12,943,735.640.25%其他資產(chǎn)13,797,562.070.26%總計(jì)5,205,397,184.26100.00%2、本報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合行業(yè)類別市值 (元 )占 基 金 資 產(chǎn) 凈值比例A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)0.000.00%B 采掘業(yè)190,857,508.493.67%C 制

10、造業(yè)1,799,212,305.8934.64%C0食品、飲料546,081,652.7210.51%C1紡織、服裝、皮毛0.000.00%C2木材、家具0.000.00%C3造紙、印刷0.000.00%C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料295,633,052.895.69%C5電子70,987,875.751.37%C6金屬、非金屬374,627,768.137.21%C7機(jī)械、設(shè)備、儀表511,881,956.409.85%C8醫(yī)藥、生物制品0.000.00%3 / 5C99 其他制造業(yè)0.000.00%D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)82,970,878.711.60%業(yè)E 建筑業(yè)0.000.00%

11、F 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè)179,983,812.843.46%G信息技術(shù)業(yè)375,149,224.047.22%H批發(fā)和零售貿(mào)易641,952,795.3812.36%I 金融、保險(xiǎn)業(yè)141,441,961.242.72%J 房地產(chǎn)業(yè)163,283,824.243.14%K社會(huì)服務(wù)業(yè)227,312,154.554.38%L傳播與文化產(chǎn)業(yè)98,663,262.401.90%M綜合類208,290,000.004.01%合計(jì)4,109,117,727.7879.10%3、本報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)序號(hào) 股票代碼股票名稱數(shù)量市值 (元 )占 基 金 資 產(chǎn) 凈值比例1

12、600519G 茅 臺(tái)7,840,000371,302,400.007.15%2600694大商股份6,455,269269,959,349.585.20%3000839國安14,203,823231,238,238.444.45%4000069華僑城15,266,095227,312,154.554.38%5600415G 小商品3,000,000208,290,000.004.01%6000039中集16,620,178196,118,100.403.78%7600028中國石化18,526,245125,422,678.652.41%8600309G 萬 華6,985,106105,68

13、4,653.782.03%9601006大秦鐵路16,220,040102,348,452.401.97%10600361G 綜 超6,005,021100,644,151.961.94%4、本報(bào)告期末按券種分類的債券投資組合序號(hào)債券品種市值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例1國債180,427,332.503.47%2金 融 債863,999,506.0816.63%3央行票據(jù)0.000.004企 業(yè) 債0.000.005可 轉(zhuǎn) 債763,336.000.02%合計(jì)1,045,190,174.5820.12%5、本報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)序號(hào)債券名稱市值（元）占基金

14、資產(chǎn)凈值比例106 國開 02181,861,826.083.50%206 進(jìn)出 03145,093,780.002.79%4 / 5304 國開 15121,871,030.002.35%405 國開 29110,000,000.002.12%505 國開 0999,100,650.001.91%6、報(bào)告附注（1）本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期未出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查的情況，報(bào)告編制日前一年內(nèi)未受到公開譴責(zé)或處罰。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰。（ 2）本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。（ 3）其他資產(chǎn)：名稱金額（元）交易保證金3,367,810.69應(yīng)收股利-應(yīng)收利息10,196,732.95待攤費(fèi)用233,018.43其他應(yīng)收款-合計(jì)13,797,562.07（ 4）本報(bào)告期末基金持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)本報(bào)告期末本基金未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券（ 5）本報(bào)告期末按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有權(quán)證明細(xì)本報(bào)告期末本基金未持有權(quán)證（ 6）報(bào)告期內(nèi)獲得的權(quán)證明細(xì)本報(bào)告期內(nèi)本基金未獲得權(quán)證（ 7）本報(bào)告期末持有資產(chǎn)支持證券的情況本報(bào)告期末本基金未持有資產(chǎn)支持證券。六、基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況本基金管理人在本報(bào)告期末持有本基金60,922,594