小微授信業(yè)務風險監(jiān)測與預警管理辦法(試行)民生

1、小微授信業(yè)務風險監(jiān)測與預警管理辦法（試行）第一章總則第一條為規(guī)范小微授信業(yè)務風險監(jiān)測與預警工作的組織和開 展，依據(jù)國家法律法規(guī)、監(jiān)管部門規(guī)章辦法、本行相關制度規(guī)定，特 制訂本辦法。第二條 小微授信業(yè)務風險監(jiān)測與預警是指，總分行風險監(jiān)測人 員針對已授信小微存量客戶，通過對影響小微授信業(yè)務風險的各類信 息進行采集與分析，盡早揭示潛在風險隱患，合理判別風險嚴重程度， 及時采取相關控制措施，有效防范信貸風險發(fā)生的持續(xù)性動態(tài)管理行 為。第三條 小微授信業(yè)務風險監(jiān)測與預警遵循 “批量管理、集中監(jiān) 測、及時通報、差異處理”等原則。第四條小微授信業(yè)務風險監(jiān)測與預警主要包括：風險監(jiān)測、風 險預警、風險控制三部分

2、。第五條 小微授信業(yè)務風險監(jiān)測與預警工作由總分行零售售后 服務部門及行內(nèi)外相關協(xié)作機構共同協(xié)作實施，并接受總分行資產(chǎn)監(jiān) 控部門的監(jiān)督指導。第二章風險監(jiān)測第六條 小微授信業(yè)務風險監(jiān)測是指，風險監(jiān)測人員利用現(xiàn)代科 技手段，依據(jù)監(jiān)測對象風險特征，通過定量與定性分析方法，低成本、 批量化地對可能導致小微授信風險產(chǎn)生的各類信息進行采集與分析， 以利于及時風險預警和差異風險控制的各類管理行為。第一節(jié)監(jiān)測方式第七條小微授信業(yè)務風險監(jiān)測分為非現(xiàn)場監(jiān)測和現(xiàn)場監(jiān)測，具 體工作實踐中應逐步實現(xiàn)以非現(xiàn)場監(jiān)測為主，配合使用現(xiàn)場監(jiān)測。第八條 非現(xiàn)場監(jiān)測是指，不與客戶進行直接接觸，通過利用內(nèi) 外部系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息、總行專家調(diào)研

3、分析、協(xié)作機構信息查詢等手段和 方式，對各類風險信息進行采集、分析與模型化處理的管理行為與過 程。（一）客戶行為評分通過對全行存量小微數(shù)據(jù)進行采集、清洗、整理和校驗，由總行 建立客戶行為評分模型，批量化地實現(xiàn)對小微存量客戶的行為評分， 并結合總分行監(jiān)測結果反饋，不斷調(diào)整和優(yōu)化模型相關變量，持續(xù)進 行非現(xiàn)場監(jiān)測工作。（二）壓力模型測試根據(jù)宏觀經(jīng)濟變化、監(jiān)管部門要求及本行實際管理需要， 針對特 定關鍵風險要素指標，通過建立壓力測試模型，評估現(xiàn)有存量資產(chǎn)組 合在各類極端惡劣情景下的客戶違約概率分布變化，以便進行批量 化、差異化的客戶風險監(jiān)測與分類工作。（三）協(xié)作機構信息查詢協(xié)作機構信息查詢是指利用第

4、三方機構的渠道與平臺，來完成非 現(xiàn)場監(jiān)測工作。信息來源包括但不限于人行征信系統(tǒng)、 工商行政管理 信息系統(tǒng)、稅務信息系統(tǒng)、公檢法信息系統(tǒng)、水電氣查詢系統(tǒng)、遠程 視頻監(jiān)控系統(tǒng)等。協(xié)作機構信息查詢是小微授信客戶風險監(jiān)測的重要組成部分。其平臺建設采用總分行相互分工、共同協(xié)作的方式予以開展。協(xié)作機構信息資源的利用應合法合規(guī)地開展，通過不斷擴大小微 客戶風險監(jiān)測內(nèi)容、范圍與深度，提高小微授信業(yè)務風險監(jiān)測質(zhì)量和 效率。第九條 現(xiàn)場監(jiān)測是指，通過客戶面談、經(jīng)營場所考察、擔保措 施核實等方式對其經(jīng)營變化、信用變化、擔保變化以及家庭變化等情 況進行采集、分析與處理的管理行為與過程。在提高效率、降低成本的原則下，各

5、分行可根據(jù)區(qū)域特點和分行 現(xiàn)狀創(chuàng)新現(xiàn)場監(jiān)測手段與監(jiān)測方法。第二節(jié) 監(jiān)測對象與監(jiān)測內(nèi)容第十條 風險監(jiān)測對象分為：小微授信存量資產(chǎn)、小微集群授信 項目與小微個體授信三個層次。第十一條風險監(jiān)測內(nèi)容主要為可能導致小微授信資產(chǎn)質(zhì)量惡 化的各類風險要素。風險要素主要包括：宏觀環(huán)境變動、項目經(jīng)營變化、客戶自身狀 況等各類內(nèi)外部風險因素。（一）宏觀環(huán)境變動風險1、國家經(jīng)濟周期波動、物價水平波動、資產(chǎn)價值波動（股票、 期貨、房產(chǎn)、大宗商品）、重要匯率走勢等情況，可能對我行小微授 信存量資產(chǎn)產(chǎn)生嚴重影響的；2、特定行業(yè)經(jīng)營環(huán)境、發(fā)展趨勢、行業(yè)風險系數(shù)等發(fā)生重大變 化，可能對我行小微授信存量資產(chǎn)產(chǎn)生嚴重影響的；3、

6、國家（含地方政府）出臺相關法律法規(guī)，可能對我行小微授 信存量資產(chǎn)產(chǎn)生嚴重影響的；4、金融監(jiān)管部門發(fā)布相關規(guī)章制度，可能對我行小微授信存量 資產(chǎn)產(chǎn)生嚴重影響的；5、行內(nèi)小微業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略及風險管理政策發(fā)生劇烈變動，可能 對我行小微授信存量資產(chǎn)產(chǎn)生嚴重影響的；6、其他涉及小微授信經(jīng)營環(huán)境重大變化，可能對我行小微授信 存量資產(chǎn)產(chǎn)生嚴重影響的；（二）項目經(jīng)營變化風險1、城市整體規(guī)劃變更、城市商業(yè)核心轉移、商圈管理方經(jīng)營不 善等可能引起商圈出現(xiàn)經(jīng)營困難，進而導致商圈集群授信發(fā)生嚴重變 化的；2、商會成員組成變更頻繁、核心會員盲目多元經(jīng)營、涉嫌多家 銀行超額授信等，可能導致商會集群授信項目發(fā)生嚴重變化的；3

7、、核心企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、財務指標出現(xiàn)嚴重惡化，或其采購政策、 銷售政策發(fā)生劇烈變化，可能導致產(chǎn)業(yè)鏈集群授信項目發(fā)生嚴重變化 的；4、國家政策、區(qū)域政策或行業(yè)政策變化可能導致城市開發(fā)區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)主要經(jīng)營企業(yè)發(fā)生結構性變化， 可能導致工業(yè)園區(qū)集群授 信項目發(fā)生嚴重變化的；5、擔保公司注冊資金、擔保限額、履約狀況等變化，可能導致 擔保合作項目發(fā)生嚴重變化的；6、其他可能導致集群授信項目發(fā)生嚴重變化的。（三）客戶自身狀況風險1、小微企業(yè)在我行金融資產(chǎn)分布、個人/公司賬戶資金劃轉路徑、 日常結算額、結算頻率、資金沉淀量等發(fā)生明顯變化，可能導致小微 個體授信發(fā)生嚴重變化的；2、小微企業(yè)經(jīng)營生活所需水、電、氣

8、使用量發(fā)生明顯變化，可 能導致小微個體授信發(fā)生嚴重變化的；3、小微企業(yè)日常經(jīng)營中日常結算量、年度訂貨量、物流派送量 等發(fā)生明顯變化，可能導致小微個體授信發(fā)生嚴重變化的；4、小微客戶個人信用記錄、與銀行合作意愿等發(fā)生明顯變化，可能導致小微個體授信發(fā)生嚴重變化的;5、小微客戶突發(fā)重大疾病或意外傷害、家庭結構組成發(fā)生重大 變化，可能導致小微個體授信發(fā)生嚴重變化的；6、小微授信資產(chǎn)擔保品價值、保證人信用等風險緩釋手段發(fā)生 重大變化，可能導致小微個體授信發(fā)生嚴重變化的；7、其他可能導致小微個體授信發(fā)生嚴重變化的。小微授信個體風險監(jiān)測指標應充分體現(xiàn)小微企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀，在堅持原有監(jiān)測指標合理性基礎上，著力破除

9、“財務報表崇拜”與“抵押 物崇拜”，回歸小微企業(yè)經(jīng)營層面，重新構建能夠有效反映客戶風險 狀況變化并具有實踐操作性的“小微化”指標體系。第三節(jié)組織實施第十二條 風險監(jiān)測工作，劃分總行與分行兩個層面協(xié)同實施。（一）總行風險監(jiān)測工作，主要通過非現(xiàn)場監(jiān)測方式，針對小微 存量資產(chǎn)與客戶開展行為評分、客戶分類、壓力測試等工作。1、每季度通過小微客戶行為評分模型，定期對全行小微客戶進行分析，根據(jù)分析結果將客戶區(qū)分為合作良好須深度服務的“一類客戶”與存在風險隱患需持續(xù)關注的“二類客戶”，并將相關客戶名單發(fā)送全轄分行。2、適時收集國家宏觀經(jīng)濟、法律法規(guī)、行業(yè)政策以及區(qū)域政策 等宏觀環(huán)境變動信息，并通過壓力測試模

10、型對小微授信存量資產(chǎn)風險變化情況進行監(jiān)測，分析與評價其對小微授信資產(chǎn)組合質(zhì)量產(chǎn)生的影 響。根據(jù)日常風險監(jiān)測信息，定期形成小微授信業(yè)務風險監(jiān)測報 告，對可能影響全行小微授信資產(chǎn)質(zhì)量的各類系統(tǒng)性風險要素進行 描述，并草擬出相關風險預警與風險控制方案。（二）分行風險監(jiān)測工作主要針對小微集群授信項目與小微個體 授信實施，具體開展按照篩選監(jiān)測對象、非現(xiàn)場監(jiān)測、現(xiàn)場監(jiān)測順序 進行，并有效利用協(xié)作機構平臺與信息。1、篩選風險監(jiān)測對象（1）集群授信項目 貸款余額在5000萬元（含）以上或客戶數(shù)量15戶以上的集 群授信項目； 擔保余額在5000萬元（含）以上或客戶數(shù)量15戶以上的擔 保合作機構； 總、分行認為需

11、要進行監(jiān)測的集群授信項目。（2 ）個體授信 經(jīng)總行客戶行為評分模型篩選，評分為“二類客戶”的； 采用信用、聯(lián)保、互保等弱擔保方式，或單戶授信金額超 500萬元的小微客戶； 售后服務中發(fā)現(xiàn)無法取得聯(lián)系或存在明顯異常情況的小微客戶； 貸款催清收管理中劃分為一級催繳與二級催繳的小微客戶； 總、分行認為需要監(jiān)測的其他個體授信客戶。2、非現(xiàn)場監(jiān)測非現(xiàn)場監(jiān)測應確定簡要而標準的指標體系， 并針對不同客戶群擬 訂“基本標準化+少量差異化”的格式化監(jiān)測內(nèi)容，通過行內(nèi)系統(tǒng)信 息查詢與協(xié)作機構平臺信息查詢，實施集群授信項目與個體授信風險 要素風險監(jiān)測工作。（1 ）通過內(nèi)部信息系統(tǒng)主要采集小微客戶金融資產(chǎn)存量及分布

12、狀況、日常結算主要路徑、賬戶結算頻率、賬戶資金沉淀量、保證金 賬戶信息、授信項目下額度提用信息、資金劃轉信息、授信項目下貸 款還款信息等；（2）通過第三方合作平臺主要采集小微客戶銀行征信信息、工 商管理信息、納稅信息、公檢法信息、水電氣使用信息、物流派送信 息等。非現(xiàn)場監(jiān)測工作可由分行資產(chǎn)監(jiān)測崗委托協(xié)作機構開展和實施， 并要求協(xié)作機構根據(jù)監(jiān)測結果及時填寫 中國民生銀行小微授信非現(xiàn) 場監(jiān)測報告（詳見附件一）。分行資產(chǎn)監(jiān)測崗應對非現(xiàn)場監(jiān)測報告 反映的風險信息進行匯總和分析，并確定需要現(xiàn)場監(jiān)測的項目和客戶，制定有針對性的現(xiàn)場監(jiān)測計劃。3、現(xiàn)場監(jiān)測在非現(xiàn)場監(jiān)測過程中或售后服務過程中發(fā)現(xiàn)客戶存在潛在風險

13、 隱患，有必要進一步開展現(xiàn)場監(jiān)測的，由分行現(xiàn)場服務崗或協(xié)作機構 具體實施現(xiàn)場監(jiān)測工作。如遇客戶不配合的情況，經(jīng)辦客戶經(jīng)理有責任予以協(xié)助。（1）集群授信項目現(xiàn)場監(jiān)測要點 商圈管理方情況、客流量、交易額、商鋪租金、商鋪入駐率、 商鋪換手率等變化情況； 商會核心成員結構組成、授信商會會員商譽及日常經(jīng)營變化等 情況； 產(chǎn)業(yè)鏈核心企業(yè)管理、采購、銷售以及上下游主要交易企業(yè)變 化等情況； 集群授信項目批復書中要求進行現(xiàn)場監(jiān)測的風險要素變化情 況。（2）個體授信客戶現(xiàn)場監(jiān)測要點 小微客戶對現(xiàn)場服務崗現(xiàn)場拜訪，是否配合； 小微客戶健康狀況、家庭穩(wěn)定等情況變化； 小微客戶經(jīng)營場所、管理人員、經(jīng)營范圍、日常用工、

14、階段性存貨、上下游企業(yè)、銷售盈利等情況變化； 小微授信擔保品價值、擔保人還款能力等情況變化。 其他需要進行監(jiān)測的情況。現(xiàn)場服務崗或協(xié)作機構根據(jù)集群授信項目和個體授信客戶現(xiàn)場監(jiān)測結果，填寫中國民生銀行小微集群授信項目現(xiàn)場監(jiān)測報告（詳 見附件二）和中國民生銀行小微授信客戶現(xiàn)場監(jiān)測報告 （詳見附 件三），并及時向分行資產(chǎn)監(jiān)測崗報告。第四節(jié)風險監(jiān)測結果及應用第十三條依據(jù)風險監(jiān)測結果最終將小微集群授信項目和個體客戶劃分為支持類、維護類和退出類。（一）支持類是指目前生產(chǎn)經(jīng)營正常、還款能力與還款意愿均未 發(fā)現(xiàn)異常的項目及客戶。（二）維護類是指目前能維持經(jīng)營，但卻存在潛在風險或程度較輕風險的項目及客戶。具體包

15、括：1、非現(xiàn)場監(jiān)測或現(xiàn)場監(jiān)測中，某項監(jiān)測信息出現(xiàn)明顯負面變化的；2、擔保品價值、保證人信譽等第二還款來源出現(xiàn)明顯惡化的；3、借款人或其用款企業(yè)出現(xiàn)顯著風險信號，但還款情況尚處于 正常狀態(tài)的。（三）退出類是指出現(xiàn)重大風險隱患，導致還款能力與還款意愿明顯下降的項目與客戶，包括：1、項目出現(xiàn)重大風險變化，小微客戶很可能出現(xiàn)批量性違約情形；2、信貸資金被違規(guī)挪用到國家法律、法規(guī)或政策明令禁止信貸 資金進入的領域；3、發(fā)現(xiàn)項目或客戶存在重大負面信息，很可能導致我行經(jīng)濟損 失或聲譽受損的。第十四條風險監(jiān)測結果的應用支持類客戶，由資產(chǎn)監(jiān)測崗派發(fā)至服務管理崗進行客戶關懷、資產(chǎn)服務、價值提升線索挖掘與轉介等，并

16、優(yōu)先向其提供我行高端客戶 財富管理產(chǎn)品、特色專屬服務等；維護類項目與客戶，由資產(chǎn)監(jiān)測崗派發(fā)至服務管理崗進行客戶關 懷、資產(chǎn)服務等，并在售后客戶服務挖掘客戶提升價值、發(fā)現(xiàn)客戶風 險隱患；退出類項目與客戶，由資產(chǎn)監(jiān)測崗移交催清收管理崗進行風險資產(chǎn)轉化與處置。第三章風險預警第十五條風險預警是指根據(jù)風險監(jiān)測的結果，分析風險信號對 我行造成損失的可能性，形成相應風險預警報告，在特定范圍內(nèi)予以公告和警示，以達到防范、控制、降低小微授信風險損失的動態(tài)管理 過程第一節(jié)預警對象第十六條 風險預警按風險監(jiān)測對象不同可分為：對小微授信存 量資產(chǎn)監(jiān)測結果的風險預警、對集群授信項目監(jiān)測結果的風險預警， 和對個體授信監(jiān)測

17、結果的風險預警。第二節(jié)預警級別第十七條根據(jù)風險信號對小微授信資產(chǎn)質(zhì)量影響所涉及客戶 群數(shù)量與地域范圍、風險暴露金額與比例、損失時間緊迫度等，將風 險預警信號分為紅色預警、黃色預警和藍色預警。第十八條紅色預警信號主要包括：（一）國家或地方出臺新的法律法規(guī)，會對小微授信資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn) 生重大影響的；（二）國家宏觀經(jīng)濟金融政策、重要行業(yè)景氣發(fā)生重大變化，會 對小微授信資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生重大影響的；（三）小微授信行業(yè)、區(qū)域、擔保投放結構達到一定臨界點，可 能會對小微授信資產(chǎn)質(zhì)量變化產(chǎn)生重大影響的， 如某一行業(yè)貸款余額 占比超過30%等；（四）單個客戶及其所控經(jīng)營實體，在我行貸款預計損失金額會 占到全行小微貸款比

18、例萬分之五或絕對金額在 5000萬以上的；（五）其他可能導致小微金融生態(tài)環(huán)境發(fā)生變化，會對小微授信資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生重大影響的。第十九條黃色預警信號主要包括：（一）因城市發(fā)展等原因改變某一商圈經(jīng)營環(huán)境或商圈管理方更 換的；（二）產(chǎn)業(yè)鏈集群授信項目核心企業(yè)經(jīng)營急劇惡化、倒閉或破產(chǎn)的；（三）已授信商會核心成員異常變動或商會解散等；（四）擔保公司在保余額達到其注冊資本的10倍，或代償總額超過注冊資本的10% ；（五）貸款余額在3000萬以上的集群授信項目，其余額或戶數(shù) 30%以上出現(xiàn)風險信號的。第二十條藍色預警信號主要包括：（一）授信主體被公檢法部門處以罰金、拘留、判刑的；（二）授信主體被工商行政管理部門

19、行政處罰或吊銷執(zhí)照的；（三）授信主體出現(xiàn)欠稅，且數(shù)額超過應繳稅額的 30%的；（四）授信主體水電氣使用量明顯下降，如住宿和餐飲行業(yè)客戶 燃氣使用量較同期下降30%，商貿(mào)流通行業(yè)客戶用電量較上期下降 50%，生產(chǎn)型企業(yè)用電量較同期下降30%等；（五）授信主體在他行的貸款展期或歸為不良的;（六）授信主體主營業(yè)務出現(xiàn)行業(yè)轉向或大量存貨滯銷的；（七）授信主體銷售收入比同期下降30%或凈利潤為負；（八）授信主體擔保物發(fā)生火失或被人為轉移的；（九）授信主體擔保人喪失保證能力的；（十）其他需要預警的情況。第三節(jié)預警方式第二十一條 風險預警人員針對風險監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的紅色、 黃色預 警信號，應發(fā)布書面風險預警報告

20、。對于藍色預警信號，風險程度較 輕的，可通過電話或口頭通知等形式進行風險提示。第二十二條紅色預警發(fā)布紅色預警由總行予以公布?？傂匈Y產(chǎn)監(jiān)測崗監(jiān)測到紅色預警信號，經(jīng)過合理判斷認為需要進行風險預警的，草擬預警報告，經(jīng) 相關領導審批同意后，通過行內(nèi)公文系統(tǒng)或郵件系統(tǒng)向總行相關部 門、分行和支行發(fā)布風險預警報告。第二十三條黃色預警發(fā)布黃色預警由總分行予以公布?？偡中匈Y產(chǎn)監(jiān)測崗監(jiān)測到黃色預警 信號，經(jīng)過合理判斷認為需要進行風險預警的，草擬預警報告， 經(jīng)相關領導審批同意后，通過郵件系統(tǒng)、rtx系統(tǒng)、部門網(wǎng)站等多種形式，向分行相關部門、所轄支行、項目營銷團隊、所有小微客戶經(jīng) 理發(fā)布風險預警報告。第二十四條藍色預警發(fā)布藍色預警由分行售后服務管理部門予以公布。 分行授后服務部監(jiān) 測到藍色預警信號，經(jīng)過合理判斷認為需要進行風險預警的