工程項目風險控制與管理

1、1,第9章 項目風險控制與管理,計國君 廈門大學管理學院,2,第一節(jié) 項目風險的概念,一、風險的概念 二、項目風險的形成、發(fā)展的機理 三、項目風險的特征 四、項目風險的分類,3,一、風險的概念,所謂風險是指實際結果與預期目標的差異程度。差異程度越大，風險越大；反之亦然。工程項目風險是指項目的目標費用、目標工期、目標質(zhì)量與項目的實際費用、實際工期、實際質(zhì)量水平的差異程度。,4,風險管理研究首先產(chǎn)生于西方發(fā)達國家，并在這些地區(qū)發(fā)展后逐步引入推廣到發(fā)展中國家。風險管理研究的起源可追溯到公元前916年的共同海損制度，以及公元前400年的船貨押貸制度。到了18世紀產(chǎn)業(yè)革命時期，法國管理學家亨端法約爾在一

2、般管理和工業(yè)管理一書中才正式把風險管理思想引進企業(yè)經(jīng)營領域。,5,在企業(yè)的風險管理出現(xiàn)之初，美國的學術界對于風險管理的必要性就已經(jīng)有了認識。1921年，馬歇爾（Marshall）在企業(yè)管理一書中提出了風險負擔管理的觀點，提出了風險排除（Elimination）和風險轉(zhuǎn)移的風險處理方法。在1929年1933年經(jīng)濟危機時期，美國企業(yè)界開展了企業(yè)管理運動。1931年，在美國經(jīng)營者協(xié)會（AMA）大會上明確了對企業(yè)風險進行管理的重要意義，相繼成立了專門機構開展風險管理的研究和咨詢。,6,1932年，風險經(jīng)理（Risk Manager）組織成立了紐約投保人協(xié)會（Insurance Buyers of Ne

3、w York）。于是，企業(yè)的保險管理逐步普及，并開始采用處理風險的其他手段。1949年首次使用“風險管理”一詞，到了本世紀50年代，美國的莫布雷（Mow Bray）等人合著了保險學一書，在書中詳細闡述了“風險管理”的概念，從此，在美國風險管理發(fā)展成為了一門學科?？梢赃@樣說，美國是風險管理的發(fā)源地。,7,1963年，Robert Mehr和Bob A. Hedgs合著工商企業(yè)管理，該書成為風險學領域中的重要的歷史文獻。1983年，在美國年會上世界各國專家學者共同通過了“101條風險管理準則”，將其作為各國風險管理的一般準則。1987年，英國南安普敦大學會計與管理科學系主任C. B. Chapma

4、n教授在Risk Analysis for large projects： Methods and Cases一書中，提出了“風險工程”的概念。他認為，風險工程是對各種風險分析技術的集成，以更有效的風險管理為目的，范圍更廣，方式更加靈活。該框架模型的構建彌補了單一過程的風險分析技術的不足，使得在較高層次上大規(guī)模地應用風險分析領域的研究成果成為可能。,8,項目風險管理發(fā)展的一個主要標志是建立了風險管理的系統(tǒng)過程，從系統(tǒng)的角度來認識和理解項目風險，從系統(tǒng)過程的角度來管理風險。項目風險管理過程，一般由若干主要階段組成，這些階段不僅其間相互作用，而且與項目管理其他管理區(qū)域也相互影響，每個風險管理階段的

5、完成都可能需要項目風險管理人員的努力 。特別是在研發(fā)型項目開發(fā)過程中，許多風險具有較強的隱蔽性，各種風險可能相互作用，引起風險的原因更是錯綜復雜，需要采取科學的方法。,9,項目風險識別是風險分析、風險控制的前提，只有對項目可能存在的風險及其因素進行系統(tǒng)的識別，才能對其進一步分析研究，制定對策，實施控制。項目風險識別一般按照以下步驟進行。 1、項目風險分解 項目風險的分解途徑，包括：,10,（1）目標：識別影響項目費用、進度、質(zhì)量和安全目標實現(xiàn)的風險； （2）時間：識別項目不同進展階段的風險； （3）結構：按照項目結構組成、相關技術群的關系進行分解； （4）環(huán)境：是指自然環(huán)境和社會、政治、軍事、

6、社會、心理等非自然環(huán)境中一切同項目建設有關的環(huán)境； （5）因素：按照項目風險因素分解。,11,2、建立初始項目風險清單 就是建立項目存在風險的一覽表，由項目風險的編碼、因素、事件、后果等構成。 3、風險識別分析 對初始建立的項目風險進行風險因素、風險事件及風險后果分析，剔除一般性風險，保留值得關注并進而作詳細研究對象的風險。風險識別分析的依據(jù)是已積累的經(jīng)驗（數(shù)據(jù)）及有針對性的風險調(diào)查的資料。 4、確立項目風險清單 項目風險清單是進一步進行項目風險分析與評估的基礎。,12,二、工程項目風險的形成、發(fā)展的機理,風險因素 風險事件 作用途徑 風險損失,13,三、工程項目風險的特征,（一）工程項目風險

7、的特征 （二)工程項目風險分析的系統(tǒng)特征,14,（一）工程項目風險的特征,1.客觀性和必然性 2.普遍性 3. 不確定性 4.項目風險存在與發(fā)生的可變性 5.大量風險(事故)發(fā)生的規(guī)律性 6.損失形式的可替代性 7.風險的相對性,15,（二)工程項目風險分析的系統(tǒng)特征,1整體性與疊加性 2相關性 3結構性 4動態(tài)性 5目的性 6環(huán)境適應性,16,三峽工程實施的風險結構層次,17,四、工程項目風險的分類,(一)從風險的來源分類 (二)風險承受者角度分類 （三）工程項目投資風險分類 （四）施工階段投資風險因素分類,18,(一)從風險的來源分類,1自然風險 2設計風險 3施工風險 4經(jīng)濟風險 5市場

8、風險 6財務風險 7合同風險 8環(huán)境風險 9政治風險,19,(二)風險承受者角度分類,1業(yè)主的風險 1)人為風險 2)經(jīng)濟風險 3)自然風險 2承包商的風險 1)決策風險 2)締約和履約風險 3)責任風險 3咨詢監(jiān)理單位的風險 1)來自主業(yè)的風險 2)來自承包商的風險 3)職業(yè)責任風險,20,（三）工程項目投資風險分類,1.按風險來源進行分類 2.按項目實施的先后對風險因素進行分類,21,按風險來源進行分類,工程項目投資活動涉及到社會經(jīng)濟、政治、市場、自然環(huán)境等各方面。因此，誘發(fā)項目的風險因素也是多種多樣。按風險來源進行分類，具體分類如圖4-4至4-10。,22,圖4-4 工程項目投資風險因素

9、,23,圖4-5自然風險因素,24,圖4-6 政治風險因素,25,圖4-7經(jīng)濟風險,26,圖2.6技術風險因素,27,圖4-8國際風險因素,28,圖4-9內(nèi)部決策和管理風險因素,29,（四）施工階段投資風險因素分類,1.市場風險因素 2.工期風險 3.質(zhì)量風險 4.建設資金籌集風險,30,施工階段投資風險因素分類,31,第二節(jié) 工程項目風險分析,一、工程項目風險分析 二、風險層次結構辨別模型,32,一、工程項目風險分析,工程項目風險分析是通過對工程項目建設中可能存在的風險進行識別，確定各風險的基本特性，對風險作用產(chǎn)生的影響進行評價，針對各風險的大小及性質(zhì)采取相應對策進行控制與管理。 工程項目風

10、險分析包括風險辨識 、風險估計 、風險評價 。 風險分析中采用的方法很多，比如有專家評議法、模糊數(shù)學法、層次分析法、蒙特卡羅、灰色關聯(lián)法、模糊神經(jīng)網(wǎng)絡等。下面介紹層次分析法分析施工階段投資風險,33,二、風險層次結構辨別模型,1.構造遞階層次 2.用層次分析方法計算層的總權重,34,構造遞階層次,35,層次分析法,Analytic Hierarchy Process AHP,T.L.saaty,36,層次分析法建模,一 問題的提出,例1 購物 買鋼筆，一般要依據(jù)質(zhì)量、顏色、實用性、價格、外形等方面的因素選擇某一支鋼筆。 買飯，則要依據(jù)色、香、味、價格等方面的因素選擇某種飯菜。,決策是指在面臨多

11、種方案時需要依據(jù)一定的標準選擇某一種方案。,37,假期旅游，是去風光秀麗的蘇州，還是去迷人的北戴河，或者是去山水甲天下的桂林，一般會依據(jù)景色、費用、食宿條件、旅途等因素選擇去哪個地方。,例2 旅游,例3 擇業(yè) 面臨畢業(yè)，可能有高校、科研單位、企業(yè)等單位可以去選擇，一般依據(jù)工作環(huán)境、工資待遇、發(fā)展前途、住房條件等因素擇業(yè)。,38,由于經(jīng)費等因素，有時不能同時開展幾個課題，一般依據(jù)課題的可行性、應用價值、理論價值、被培養(yǎng)人才等因素進行選題。,面臨各種各樣的方案，要進行比較、判斷、評價、最后作出決策。這個過程主觀因素占有相當?shù)谋戎亟o用數(shù)學方法解決問題帶來不便。T.L.saaty等人在20世紀七十年代

12、提出了一種能有效處理這類問題的實用方法。,例4 科研課題的選擇,39,層次分析法（Analytic Hierarchy Process, AHP)這是一種定性和定量相結合的、系統(tǒng)化的、層次化的分析方法。 過去研究自然和社會現(xiàn)象主要有機理分析法和統(tǒng)計分析法兩種方法，前者用經(jīng)典的數(shù)學工具分析現(xiàn)象的因果關系，后者以隨機數(shù)學為工具，通過大量的觀察數(shù)據(jù)尋求統(tǒng)計規(guī)律。近年發(fā)展的系統(tǒng)分析是又一種方法，而層次分析法是系統(tǒng)分析的數(shù)學工具之一。,40,層次分析法的基本思路：,與人們對某一復雜決策問題的思維、判斷過程大體一致。,選擇鋼筆,質(zhì)量、顏色、價格、外形、實用,鋼筆1、鋼筆2、鋼筆3、鋼筆4,質(zhì)量、顏色、價格

13、、外形、實用進行排序 將各個鋼筆的質(zhì)量、顏色、價格、外形、實用進行排序 經(jīng)綜合分析決定買哪支鋼筆,41,二 層次分析法的基本步驟,1 建立層次結構模型 一般分為三層，最上面為目標層，最下面為方案層，中 間是準則層或指標層。 例1 的層次結構模型,準則層,方案層,目標層,42,例2 層次結構模型,準則層A,方案層B,目標層Z,若上層的每個因素都支配著下一層的所有因素，或被下一層所 有因素影響，稱為完全層次結構，否則稱為不完全層次結構。,43,設某層有個因素，,2 構造成對比較矩陣,要比較它們對上一層某一準則（或目標）的影響程度，確定 在該層中相對于某一準則所占的比重。（即把個因素對上 層某一目標

14、的影響程度排序）,用 表示第個因素相對于第個因素的比較結果，則,則稱為成對比較矩陣。,上述比較是兩兩因素之間進行的比較，比較時取19尺度。,44,尺度,第 個因素與第 個因素的影響相同,第 個因素比第 個因素的影響稍強,第 個因素比第 個因素的影響強,第 個因素比第 個因素的影響明顯強,第 個因素比第 個因素的影響絕對地強,含義,比較尺度：（19尺度的含義）,2,4,6,8表示第個因素相對于第個因素的影響介于上述 兩個相鄰等級之間。不難定義以上各尺度倒數(shù)的含義， 根據(jù)。,45,由上述定義知，成對比較矩陣,則稱為正互反陣。 比如，例2的旅游問題中，第二層A的各因素對目標層Z 的影響兩兩比較結果如

15、下：,滿足以下性質(zhì),1,1/2,4,3,3,2,1,7,5,5,1/4,1/7,1,1/2,1/3,1/3,1/5,2,1,1,1/3,1/5,3,1,1,分別表示 景色、費用、 居住、飲食、 旅途。,46,由上表，可得成對比較矩陣,旅游問題的成對比較矩陣共有6個（一個5階，5個3階）。,問題：兩兩進行比較后，怎樣才能知道，下層各因素對上 層某因素的影響程度的排序結果呢？,47,3 層次單排序及一致性檢驗,層次單排序：確定下層各因素對上層某因素影響程度的過程。 用權值表示影響程度，先從一個簡單的例子看如何確定權值。 例如 一塊石頭重量記為1，打碎分成 各小塊，各塊的重量,分別記為：,則可得成對

16、比較矩陣,由右面矩陣可以看出，,48,即，,但在例2的成對比較矩陣中，,在正互反矩陣 中，若 ,則稱 為一致陣。,一致陣的性質(zhì)：,5. 的任一列(行)都是對應于特征根 的特征向量。,作業(yè),49,若成對比較矩陣是一致陣，則我們自然會取對應于最 大特征根 的歸一化特征向量 ，且,定理： 階互反陣 的最大特征根 ，當且僅 當 時， 為一致陣。,表示下層第 個因素對上層某因素影響程度的權值。,若成對比較矩陣不是一致陣，Saaty等人建議用其最大 特征根對應的歸一化特征向量作為權向量 ，則,（為什么？）,這樣確定權向量的方法稱為特征根法.,50,定義一致性指標,其中 為 的對角線元素之和，也為 的特征根

17、之和。,51,則可得一致性指標,定義隨機一致性指標,隨機構造500個成對比較矩陣,隨機一致性指標 RI 的數(shù)值：,52,一致性檢驗：利用一致性指標和一致性比率0.1 及隨機一致性指標的數(shù)值表，對 進行檢驗的過程。,一般，當一致性比率,的不一致程度在容許范圍之內(nèi)，可用其歸一化特征向量 作為權向量，否則要重新構造成對比較矩陣，對 加 以調(diào)整。,時，認為,53,4 層次總排序及其一致性檢驗 確定某層所有因素對于總目標相對重要性的排序權值過程， 稱為層次總排序 從最高層到最低層逐層進行。設：,對總目標Z的排序為,的層次單排序為,54,即 層第 個因素對 總目標的權值為：,層的層次總排序為：,A,B,5

18、5,層次總排序的一致性檢驗,設 層 對上層( 層)中因素 的層次單排序一致性指標為 ，隨機一致性指為 ， 則層次總排序的一致性比率為：,當 時，認為層次總排序通過一致性檢驗。到 此，根據(jù)最下層（決策層）的層次總排序做出最后決策。,56,1.建立層次結構模型 該結構圖包括目標層，準則層，方案層。,層次分析法的基本步驟歸納如下,3.計算單排序權向量并做一致性檢驗,2.構造成對比較矩陣,從第二層開始用成對比較矩陣和19尺度。,對每個成對比較矩陣計算最大特征值及其對應的特征向量，利用一致性指標、隨機一致性指標和一致性比率做一致性檢驗。若檢驗通過，特征向量（歸一化后）即為權向量；若不通過，需要重新構造成

19、對比較矩陣。,57,計算最下層對最上層總排序的權向量。,4.計算總排序權向量并做一致性檢驗,進行檢驗。若通過，則可按照總排序權向量表示的結果進行決策，否則需要重新考慮模型或重新構造那些一致性比率 較大的成對比較矩陣。,利用總排序一致性比率,58,層次分析法建模舉例一、旅游問題,(1)建模,分別分別表示景色、費用、 居住、飲食、旅途。,分別表示蘇杭、北戴河、桂林。,59,（2）構造成對比較矩陣,60,(3)計算層次單排序的權向量和一致性檢驗,成對比較矩陣 的最大特征值,表明 通過了一致性驗證。,故,則,該特征值對應的歸一化特征向量,61,對成對比較矩陣 可以求層次 總排序的權向量并進行一致性檢驗

20、，結果如下：,計算 可知 通過一致性檢驗。,62,對總目標的權值為：,（4）計算層次總排序權值和一致性檢驗,又,決策層對總目標的權向量為：,同理得， 對總目標的權值分別為：,故，層次總排序通過一致性檢驗。,63,可作為最后的決策依據(jù)。,故最后的決策應為去桂林。,又 分別表示蘇杭、北戴河、桂林，,即各方案的權重排序為,64,第三節(jié) 工程項目風險控制與管理,一、工程項目風險控制對策 二、工程項目風險管理,65,一、工程項目風險控制對策,工程項目風險控制對策是指通過風險分析，風險的承受者面對明確了的風險采取何種措施進行處置，這種風險處置的方法叫對策。 風險對策通常有兩類，即：風險控制和風險轉(zhuǎn)移。,66,風險對策制定程序,67,1風險控制,1)風險回避 2)風險自留 3)風險預防 4)風險隔離 5)風險分擔 6)風險減輕損失控制,68,2風險轉(zhuǎn)移,1)保險 2)風險控制型的非保險轉(zhuǎn)移 3)風險財務型的非保險轉(zhuǎn)移,69,保險,(1)工程保險的種類 我國的工程保險主要是建筑工程一切險、安裝工程一切險以及建筑安裝工程第三者責任險。 (2)建筑工程一切險的內(nèi)容 工程本身 ，施工用設施和設備，施工機具，場地清理費 ，第三者責任 ，由被保險人看管或監(jiān)護的停放于工地的財產(chǎn) 。,70,二、工程項目風險管理,1業(yè)主的風險管理 2承包商的風險管理 3.咨詢監(jiān)理的風險管理,