商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理.ppt

1、第七章 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理,教學(xué)目的與要求：了解商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的構(gòu)成和特點(diǎn)；掌握現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理要點(diǎn)。,1,第一節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成,1、庫(kù)存現(xiàn)金 2、在中央銀行的存款 3、存放同業(yè)存款 4、同業(yè)往來(lái)中的應(yīng)收款,法定 超額,2,現(xiàn) 金 資 產(chǎn),一、庫(kù)存現(xiàn)金,1、庫(kù)存現(xiàn)金及其特點(diǎn),3,庫(kù)存現(xiàn)金是商業(yè)銀行為了滿足日常交易的需要，而留存在業(yè)務(wù)庫(kù)中的現(xiàn)鈔和硬幣。,庫(kù)存現(xiàn)金屬于非盈利資產(chǎn)，加之為了防范風(fēng)險(xiǎn)，需要增設(shè)一定的保安措施，付出較高的費(fèi)用。因此，商業(yè)銀行一般只保持必要的最低額度，超出最低限額的部分存入中央銀行或其代理行。,2、影響庫(kù)存現(xiàn)金數(shù)額的因素：,（1）現(xiàn)金收支規(guī)律 （2）

2、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的多少 （3）后勤保障的條件 （4）與央行發(fā)行庫(kù)的遠(yuǎn)近、交通條件及發(fā)行庫(kù)的規(guī)定 （5）商業(yè)銀行內(nèi)部管理,4,二、在中央銀行的存款,2、超額準(zhǔn)備金存款,兩種準(zhǔn)備金存款的特點(diǎn)? 我國(guó)的具體規(guī)定及法定存款準(zhǔn)備金率的變化過(guò)程？,5,1、法定準(zhǔn)備金存款,三、存放同業(yè)存款,是指在其他商業(yè)銀行的存款或在本行其他分支機(jī)構(gòu)的存款。存放同業(yè)的款項(xiàng)主要是為了便于銀行之間的票據(jù)清算以及代理收付等往來(lái)業(yè)務(wù)。屬活期存款性質(zhì)。,四、同業(yè)往來(lái)中的應(yīng)收款,各商業(yè)銀行之間或本行各分支機(jī)構(gòu)之間，在辦理結(jié)算過(guò)程中，由于票據(jù)交換或委托收、付款的時(shí)間差，會(huì)形成占用他行資金或本行資金被他行占用，后者就是同業(yè)往來(lái)中的應(yīng)收款，屬現(xiàn)金資

3、產(chǎn)。,6,第二節(jié) 商業(yè)銀行資金頭寸的測(cè)算,一、資金頭寸及其構(gòu)成,資金頭寸是指商業(yè)銀行能夠運(yùn)用的資金。 它包括時(shí)點(diǎn)頭寸與時(shí)期頭寸兩種：,7,時(shí)點(diǎn)頭寸是指銀行在某一時(shí)點(diǎn)上的可用資金； 時(shí)期頭寸是指商業(yè)銀行在某一時(shí)期的可用資金。,可用頭寸=現(xiàn)金資產(chǎn)-法定準(zhǔn)備金存款 基礎(chǔ)頭寸=庫(kù)存現(xiàn)金+超額準(zhǔn)備金 可貸頭寸=可用頭寸-規(guī)定限額的支付準(zhǔn)備金,商業(yè)銀行的資金頭寸通常按層次劃分為可用頭寸、基礎(chǔ)頭寸和可貸頭寸：,8,二、資金頭寸的測(cè)算,商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的核心任務(wù)是保證商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的適度流動(dòng)性，對(duì)銀行資金頭寸的預(yù)測(cè)，實(shí)際上就是對(duì)銀行流動(dòng)性需要量的預(yù)測(cè)。,銀行資金頭寸或流動(dòng)性準(zhǔn)備的變化，歸根結(jié)底取決于銀

4、行存貸款資金運(yùn)用的變化。存款支出和貸款增加，都減少頭寸；存款增加和貸款減少則增加銀行頭寸。,9,圖7-1 存款變化趨勢(shì)圖,10,圖7-2 貸款變化趨勢(shì)圖,11,第三節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的管理,目的：在確保銀行流動(dòng)性的前提下，盡可能地降低現(xiàn)金資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重，使現(xiàn)金資產(chǎn)達(dá)到適度的規(guī)模。,原則：（1）適度存量控制原則 （2）適時(shí)流量調(diào)節(jié)原則 （3）安全性原則,12,一、現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則,二、現(xiàn)金資產(chǎn)管理的內(nèi)容,（一）庫(kù)存現(xiàn)金的管理,1、匡算銀行庫(kù)存現(xiàn)金需要量應(yīng)考慮的因素：,(1)庫(kù)存現(xiàn)金周轉(zhuǎn)時(shí)間 (2)庫(kù)存現(xiàn)金支出水平的確定,2、管理措施,要規(guī)范化操作現(xiàn)金出納業(yè)務(wù),要掌握儲(chǔ)蓄現(xiàn)金收支規(guī)律

5、,要嚴(yán)格庫(kù)房安全管理,13,（二）存款準(zhǔn)備金的管理,1、法定存款準(zhǔn)備金管理,(1)準(zhǔn)確計(jì)算需要量,滯后準(zhǔn)備金計(jì)算法,同步準(zhǔn)備金計(jì)算法,交易性存款,注意！兩種計(jì)算結(jié)果的合計(jì)，才是銀行在一定時(shí)期需要繳納的全部存款準(zhǔn)備金。,(2)及時(shí)上繳應(yīng)繳準(zhǔn)備金,14,非交易性存款,2、超額準(zhǔn)備金的管理,銀行超額準(zhǔn)備金管理的重點(diǎn)，是在準(zhǔn)確測(cè)算超額準(zhǔn)備金需要量的前提下，及時(shí)地進(jìn)行頭寸調(diào)度，以保持超額準(zhǔn)備金規(guī)模的適度性。,頭寸調(diào)度的渠道和方式主要有以下幾種： (1)同業(yè)拆借 (2)短期證券回購(gòu)及商業(yè)票據(jù)交易。 (3)通過(guò)中央銀行融資。 (4)商業(yè)銀行系統(tǒng)內(nèi)的資金調(diào)度。 (5)出售其他資產(chǎn)。,15,1、同業(yè)存款管理的目

6、的,（三）同業(yè)存款的管理,2、影響商業(yè)銀行同業(yè)存款需要量的因素：,（1）使用代理行的服務(wù)數(shù)量和項(xiàng)目。 （2）代理行的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 （3）可投資余額的收益率。,16,滯后準(zhǔn)備金計(jì)算法圖7-3,第一周,第二周,第三周,計(jì)算基期周,準(zhǔn)備金保持周,計(jì)算要點(diǎn):銀行根據(jù)兩周前的7天作為基期，以基期的實(shí)際存款余額為基礎(chǔ)，計(jì)算準(zhǔn)備金持有周應(yīng)持有的準(zhǔn)備金的平均數(shù)。,如果基期非交易性存款平均余額為50 000萬(wàn)元，存款準(zhǔn)備金率為8%，該行在第3周應(yīng)保持的準(zhǔn)備金平均余額為多少？,17,同步準(zhǔn)備金計(jì)算法,同步準(zhǔn)備金計(jì)算法是指以本期的存款余額為基礎(chǔ)計(jì)算本期的準(zhǔn)備金需要量的方法。,通常的做法是：確定兩周為一個(gè)計(jì)算期，如從8月3日(星期二)到8月16日(星期一)為一個(gè)計(jì)算期，計(jì)算在