安徽省2017年期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識資料：證券監(jiān)管局考試試題

安徽省2017年期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識資料：證券監(jiān)管局考試試題一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意） 1、會員制期貨交易所理事會的權(quán)利有_。A召集會員大會B交易權(quán)利C管理期貨交易所日常事務(wù)D決定交易所員工的工資 2、期貨公司的交易保證金不足，又未能（）追加保證金的，按交易規(guī)則的規(guī)定處理；規(guī)定不明確的，期貨交易所有權(quán)就其未平倉的期貨合約強行平倉，強行平倉所造成的損失，由期貨公司承擔。A在2個工作日內(nèi)B在36小時內(nèi)C在24小時內(nèi)D按期貨交易所規(guī)定的時間3、下列關(guān)于期權(quán)的描述，不正確的是_。A期權(quán)是一種能在未來某特定時間以特定價格買入或賣出一定數(shù)量的某特定資產(chǎn)的權(quán)利B期權(quán)的買方要付給賣方一定數(shù)量的權(quán)利金C期權(quán)買方到期應(yīng)當履約，不履約需繳納罰金D期權(quán)買方在未來買賣標的物的價格是事先規(guī)定好的 4、期貨交易所中層管理人員的任免應(yīng)報（）備案。A中國期貨業(yè)協(xié)會B本交易所會員大會C本交易所理事會D中國證監(jiān)會5、以下關(guān)于套利行為描述正確的是_。A消除了價格變動的風險B提高了期貨交易的活躍程度C保證了套期保值的順利實現(xiàn)D促進交易的流暢化和價格的合理化 6、芝加哥商業(yè)交易所(CME)，3個月面值100萬美元的國債期貨合約，成交限額指數(shù)為93.58時，成交價格為_。A93580BCD98390 7、期貨公司在中國證監(jiān)會不同派出機構(gòu)轄區(qū)變更住所的，應(yīng)當近（）內(nèi)無重大違法違規(guī)經(jīng)營記錄，未發(fā)生重大風險事件。A1年B2年C3年D5年 8、期貨公司高級管理人員最多可以在期貨公司參股的_家公司兼任董事、監(jiān)事。A：1B：2C：3D：5 9、在正向市場中，不同交割月份合約之間價差縮小的主要表現(xiàn)形式包括_。A近期月份合約價格上漲，遠期月份合約價格下跌B近期月份合約價格上漲，遠期月份合約價格以較小幅度上漲C近期月份合約價格下跌，遠期月份合約價格以較大幅度下跌D近期月份合約價格上漲，遠期月份合約價格不變 10、期貨公司在客戶未辦理委托的情況下，就為客戶交易或在客戶開戶資金未到位便開始作交易，屬于期貨公司。A：業(yè)務(wù)操作風險B：管理風險C：技術(shù)風險D：客戶信用風險11、若期貨公司董事長、總經(jīng)理、首席風險官失蹤，代為履行職責的時間不得超過（）個月。A12B6C3D2 12、會員出現(xiàn)_情況時，交易所可以取消其會員資格。A被中國證監(jiān)會宣布為“市場禁入者”B私下轉(zhuǎn)讓會員資格C無正當理由連續(xù)二個月不做交易D拒不執(zhí)行會員大會或理事會的決議 13、某種商品期貨合約交割月份的影響因素有_。A該商品的體積B該商品的儲藏、保管方式和特點C該商品的生產(chǎn)、使用、消費等特點D該商品的期貨價格的價格波動規(guī)律14、期貨公司的股東、實際控制人或其他關(guān)聯(lián)人有下列（）情形之一的，中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可以責令其限期整改。A占用期貨公司的資產(chǎn)，可能影響期貨公司持續(xù)經(jīng)營B股東未按照出資比例行使表決權(quán)C報送、提供或者出具的有關(guān)報告、材料或者信息等存在虛假、誤導(dǎo)或者遺漏D直接任免期貨公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員，或者非法干預(yù)期貨公司經(jīng)營管理活動 15、目前最主要、最典型的金融期貨交易品種有_。A貴金屬期貨B外匯期貨C利率期貨D股票價格指數(shù)期貨 16、按照中國期貨業(yè)協(xié)會期貨公司執(zhí)行股指期貨投資者適當性制度管理規(guī)則，期貨公司在客戶糾紛處理過程中符合要求的做法有_。A告知客戶投訴的途徑、方法和程序B為客戶提供合理的投訴渠道C暫停為投訴客戶提供服務(wù)D告知客戶投訴程序，禁止客戶越級控訴 17、期貨公司計算（）時，應(yīng)按企業(yè)會計制度的規(guī)定對相關(guān)項目充分計提資產(chǎn)減值準備。A負債B凈資產(chǎn)C資本公積D凈利潤 18、三重頂(底)與一般頭肩形最大的區(qū)別是_。A三重頂(底)比頭肩形多一個頂(底)B三重頂(底)的連線是水平的，故具有矩形的特征C頭肩形不能轉(zhuǎn)化為持續(xù)整理形態(tài)D三重頂(底)更容易演變成突破形態(tài) 19、客戶以有價證券充抵保證金的，會員應(yīng)當將收到的有價證券（）。A在市場上回購B進行公證C妥善保存D提交期貨交易所 20、證券公司申請介紹業(yè)務(wù)資格，流動資產(chǎn)余額不低于流動負債余額（不包括客戶交易結(jié)算資金和客戶委托管理資金）的（）。A70%B100%C120%D150% 21、下列股價指數(shù)中不是采用市值加權(quán)法計算的有_。A道瓊斯指數(shù)BNYSE指數(shù)C金融時報30指數(shù)DDAX指數(shù) 22、期貨交易的參與者眾多，除會員外，還有其所代表的_。A商品生產(chǎn)者B商品銷售者C進出口商D市場投機者23、聘用期貨從業(yè)人員的期貨經(jīng)營機構(gòu)發(fā)現(xiàn)從業(yè)人員有違規(guī)行為的，應(yīng)當在（）個工作日內(nèi)向協(xié)會報告。A5B7C10D15 24、在2003年伊拉克戰(zhàn)爭期間，國際市場上原油期貨價格下跌幅度較大，這屬于_對期貨價格的影響。A經(jīng)濟波動周期因素B金融貨幣因素C經(jīng)濟因素D政治因素25、在期貨市場可以買入建倉(開倉、買空)與賣出建倉(賣空)，體現(xiàn)了期貨市場的_特征。A合約標準化B場內(nèi)集中競價交易C保證金交易D雙向交易二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分） 1、某大豆交易者在現(xiàn)貨價與期貨價分別為50.50 元和62.30 元時，買入期貨來規(guī)避大豆?jié)q價的風險，最后在基差為-18.30時平倉，該套期保值操作的凈損益為_A：11.80 元B：-11.80 元C：6.50 元D：-6.50 元 2、對執(zhí)行價格與期權(quán)合約標的物的市場價格的描述正確的是。A：執(zhí)行價格與市場價格的相對差額決定了內(nèi)涵價值的有無及其大小B：就看漲期權(quán)而言，市場價格超過執(zhí)行價格越多，內(nèi)涵價值越大C：當市場價格等于或低于執(zhí)行價格時，內(nèi)涵價值為零D：就看跌期權(quán)而言，市場價格低于執(zhí)行價格越多，內(nèi)涵價值越大3、下列機構(gòu)，應(yīng)當向國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)報送財務(wù)會計報告、業(yè)務(wù)資料和其他有關(guān)資料A：期貨交易所B：期貨公司C：期貨保證金安全存管監(jiān)控機構(gòu)D：其他中介服務(wù)機構(gòu) 4、期貨就是標準化合約，是一種統(tǒng)一的、遠期的“貨物”合同。期貨合約中，_是標準化的。A商品品種B交貨時間C商品數(shù)量D交易價格5、期貨公司董事會擬免除風險官職務(wù)時，應(yīng)當按規(guī)定將_書面報備監(jiān)管部門。A公司內(nèi)部合規(guī)經(jīng)營和風險管理情況B替代人選名單C首席風險官履行職責情況D免職理由 6、在交易中同時買入和賣出兩種期貨合約月份的指令是（），在這種指令中，一個指令執(zhí)行后，另一個指令也立即執(zhí)行。A市場指令 B套利指令 C雙向指令 D止損指令 7、目前，我國鄭州商品交易所上市的期貨品種包括_等。A普通小麥B豆粕C天然橡膠D甲醇 8、在我國，對期貨交易實施行業(yè)自律管理的機構(gòu)是_。A中國證監(jiān)會B中國期貨業(yè)協(xié)會C期貨交易所D期貨公司 9、以下利率期貨合約中，不采取指數(shù)式報價方法的有_。ACME 3個月期國債BCME 3個月期歐洲美元CCBOT 5年期、國債DCBOT 10年期國債 10、試題描述:自有效市場假說提出以后,學術(shù)界對其有效性進行了大量的實證檢驗,從檢驗的結(jié)果來看,迄今為止的基本結(jié)論是支持假設(shè)A：弱式有效市場B：半強式有效市場C：半弱式有效市場D：強式有效市場11、期貨經(jīng)紀公司要加強內(nèi)部稽核監(jiān)督系統(tǒng)的建設(shè)，做到（）。A內(nèi)部稽核崗位要實行對總經(jīng)理負責B內(nèi)部稽核崗位要實行對董事會負責C內(nèi)部稽核崗位要建立、健全保密制度D稽核人員的配備在數(shù)量、質(zhì)量上要保證能夠完成稽核監(jiān)督工作的需要 12、在套期保值操作中控制基差風險的主要方法有_。A適當選擇期貨合約的標的資產(chǎn)B適當選擇交割月份C充分利用基差套利D選擇流動性較弱的期貨合約 13、期貨公司變更注冊資本，應(yīng)當經(jīng)中國證監(jiān)會審核，期貨公司應(yīng)當向中國證監(jiān)會提交模擬計算的變更注冊資本后的_。A現(xiàn)金流量表B資本負債表C資產(chǎn)負債表D風險監(jiān)管報表14、根據(jù)規(guī)定，下列主體中，（）應(yīng)當按照國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)、財政部門的規(guī)定提取、管理和使用風險準備金，不得挪用。A期貨公司B期貨交易所C非期貨公司結(jié)算會員D中國期貨業(yè)協(xié)會 15、發(fā)生下列哪些情況，交易所有權(quán)發(fā)出風險警示公告，向全體會員和客戶警示風險?A：期貨價格出現(xiàn)異常B：期貨價格和現(xiàn)貨價格出現(xiàn)較大差距C：會員或者客戶涉嫌違規(guī)、違約D：會員或者客戶交易存在較大風險 16、期權(quán)交易的了結(jié)方式與期貨交易相似，包括。A：對沖平倉B：行權(quán)了結(jié)C：現(xiàn)金結(jié)算D：放棄權(quán)利了結(jié) 17、下列關(guān)于期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中獲利的說法，錯誤的有A：在執(zhí)業(yè)過程中不得以獲取利益為目的B：在執(zhí)業(yè)過程中獲取的利益應(yīng)當退還C：在執(zhí)業(yè)過程中獲取的不正當利益應(yīng)當退還D：在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)嚴格自律，不做違法違規(guī)行為 18、根據(jù)國際期貨市場常見業(yè)務(wù)形態(tài)，期貨投資咨詢業(yè)務(wù)一般可細分為A：面向公眾和特定對象開展的期貨投資咨詢業(yè)務(wù)B：為簽訂投資咨詢服務(wù)合同的特定對象提供的期貨投資咨詢業(yè)務(wù)C：為所屬期貨中介機構(gòu)內(nèi)部客戶提供的未超出本機構(gòu)范圍的內(nèi)部信息和期貨投資咨詢業(yè)務(wù)D：為所屬期貨中介機構(gòu)內(nèi)部部門提供的未超出本機構(gòu)范圍的內(nèi)部信息和期貨投資咨詢業(yè)務(wù) 19、期貨套利交易者在實際操作過程中應(yīng)該注意。A：套利必須堅持同時進出B：下單報價時明確指出價格差，不要用鎖單來保護已虧損的單盤交易C：不要在陌生的市場做套利交易D：不能因為低風險和低額保證金而做超額套利，應(yīng)注意套利的傭金支出 20、若A股票報價為40元，該股票在2年內(nèi)不發(fā)放任何股利；2年期期貨報價為50元。某投資者按10年利率借4000元資金(復(fù)利計息)，并購買該100股股票；同時賣出 100股2年期期貨。2年后，期貨合約交割，投資者可以盈利_元。A120B140C160D180 21、下列關(guān)于期貨公司的表述正確的有（）。A期貨公司計算凈資本時，應(yīng)當按照期貨交易管理條例的規(guī)定對相關(guān)項目充分計提資產(chǎn)減值準備B中國證監(jiān)會派出機構(gòu)可以要求期貨公司對資產(chǎn)減值準備計提的充足性和合理性進行專項說明C有證據(jù)表明期貨公司未能充分計提資產(chǎn)減值準備的，中國證監(jiān)會派出機構(gòu)應(yīng)當要求期貨公司相應(yīng)核減凈資本金額D期貨公司應(yīng)當按照賬齡及其核算的具體內(nèi)容，采取不同比例對應(yīng)收項目進行風險調(diào)整，分類中同時符合兩個或者兩個以上標準的，應(yīng)當采用最低的比例進行風險調(diào)整 22、建倉時，投機者應(yīng)在_。A市場一出現(xiàn)下跌時，就賣出期貨合約B在市場趨勢已經(jīng)明確下跌時，才賣出期貨合約C市場下跌時，就買入期貨合約D市場反彈時，就買入期貨合約23、期貨從業(yè)人員