DDE決策系統(tǒng)的原理和用法.doc

大智慧Level-2 DDE決策系統(tǒng)及Topview數(shù)據(jù)的介紹等內(nèi)容大智慧Level-2 DDE決策系統(tǒng)的原理和用法有很多的朋友可能還不太明白大智慧數(shù)據(jù)中心發(fā)布的TOPVIEW數(shù)據(jù)、DDE數(shù)據(jù)怎么看，有什么意義，今天找了些說明和資料，給大家參詳參詳，希望對不太理解DDE決策數(shù)據(jù)的朋友有所啟迪。一、DDE決策系統(tǒng)的含義很多短線操作者都非常重視盤中交易數(shù)據(jù)的分析，短線客往往緊盯盤口，依靠自己的經(jīng)驗和想象，猜測行情背后的交易本質(zhì)。而行情數(shù)據(jù)稍瞬即逝，投資者很難在盤中對數(shù)據(jù)進行精確的統(tǒng)計和分析，因此行情交易分析一只停留在經(jīng)驗、主觀、隨意的層次，缺乏科學(xué)性和可驗證性。DDE(Data Depth Estimate)是深度數(shù)據(jù)估算，這是大智慧公司獨創(chuàng)的、具有壟斷優(yōu)勢的動態(tài)行情數(shù)據(jù)分析技術(shù)。他不但能實時統(tǒng)計交易數(shù)據(jù)，而且能夠揭示交易的本質(zhì)，幫助投資者迅速形成決策，把握短線機會。二、DDE決策系統(tǒng)的原理DDE決策系統(tǒng)目前僅分析上證所Level-2行情數(shù)據(jù)，深交所Level-2行情推出后也將適用于深交所Level-2行情數(shù)據(jù)。DDE的核心內(nèi)容是估算委托單，盤中的行情數(shù)據(jù)僅僅是成交數(shù)據(jù)，老行情是分時數(shù)據(jù)，即定時的行情切片，Level-2發(fā)展到逐筆成交揭示，但這些都不是投資者真實的委托單，要揭示交易的本質(zhì)，必須估算委托單，這是最重要也是最難的一步。第二步就是對委托單進行統(tǒng)計分析，我們從三個方面著手，一是委托單的大小，反映不同資金能力的投資者的交易方向，我們稱之為DDX；二是委托單的數(shù)量，它反映了交易參與者的眾寡，稱為DDY；三是大單差分，是對大單質(zhì)量的評價，反映大資金的實力，稱為DDZ。我們用下圖來描繪其分析模式。盤中我們的系統(tǒng)總是實時的從3個方面對所有股票進行分析計算，并動態(tài)排序，投資者可以從這些排序中迅速選擇指標(biāo)綜合評價較高的股票進行操作。DDX的用法ddx大單動向指標(biāo)是基于大智慧Level-2的逐單分析功能，是一個短中線兼顧的技術(shù)指標(biāo)。DDX紅綠柱線表示當(dāng)日大單買入凈量占流通盤的百分比(估計值)，紅柱表示大單買入量較大，綠柱表示大單賣出量較大，DDX1是大單買入凈量60日(參數(shù)p1)平滑累加值占流通盤比例，DDX2和DDX3是其5日(參數(shù)p2)和10日(參數(shù)p3)移動平均線。用法:(1)如果當(dāng)日紅綠柱線為紅色表示當(dāng)日大單買入量較大，反之如果當(dāng)日紅綠柱線為綠色表示大單賣出較多。(2)3線持續(xù)向上主力買入積極，股價有持續(xù)的上漲動力。(3)3線持續(xù)向下表示主力持續(xù)賣出。(4)可以在動態(tài)顯示牌中對DDX由大到小排序選出短線強勢股。DDY的用法（原ZDDY指標(biāo)得修正版）ddy漲跌動因指標(biāo)統(tǒng)計的是每日賣出單數(shù)和買入單數(shù)差的累計值。通過買賣方向單子數(shù)量的比較來判斷資金的流動方向。DDY紅綠柱線是每日賣出單數(shù)和買入單數(shù)的差占持倉人數(shù)的比例(估算值)，DDY1是單數(shù)差的60日平滑累加值(參數(shù)P1可調(diào))，DDY2是DDY1的5日和10日均線。用法:(1)如果當(dāng)日紅綠柱線為紅色表示當(dāng)日單數(shù)差為正，大單買入較多，反之如果當(dāng)日紅綠柱線為綠色表示當(dāng)日單數(shù)差為負，大單賣出較多。(3)3線持續(xù)向上則表示籌碼在持續(xù)向少數(shù)人轉(zhuǎn)移，有主力資金收集，股價有持續(xù)的上漲動力。(4)股價上漲3線卻向下，表明是游資短線和散戶行情，一般不具備長期的上漲動力。(5)漲跌動因指標(biāo)所要在一個較長的周期內(nèi)觀察，如果一段時間3線持續(xù)向上，那么每次股價回調(diào)就是買入良機。相反如果上漲時3線持續(xù)向下，那么短線超買就是減倉良機。(6)一般的,在0軸以上說明長期的累積值是趨向搜集，0軸以下說明長期的累積值是發(fā)散。(7)漲跌動因指標(biāo)具有極大的超前性，因為籌碼的收集和發(fā)散都有一個過程。股價盡管還沿著原來的趨勢運行，但籌碼轉(zhuǎn)移的方向已經(jīng)逆轉(zhuǎn)。(8)可以在動態(tài)顯示牌中對DDY由大到小排序選出短線強勢股。本次將原ZDDY指標(biāo)修正成DDY指標(biāo)，選出好股的概率有了大大的提高，并且同樣可以和dd系列的其他兩個指標(biāo)一樣在動態(tài)顯示牌中排序選出漲停股票，DDZ的用法紅色彩帶表示了大資金買入強度，色帶越寬、越高表示買入強度越大。當(dāng)彩帶突然升高放寬時往往預(yù)示短線將快速上漲。大智慧財經(jīng)貢獻在動態(tài)顯示牌下對該指標(biāo)排序可以選出短線強勢股。該新指標(biāo)綜合了DDX和DDY的優(yōu)點，對大單的動作敏感性更強，經(jīng)過我們一段時間的測試，DDZ的戰(zhàn)績不亞于當(dāng)初DDX初始測試的時候。關(guān)于Topview數(shù)據(jù)的應(yīng)用說明、分析方法、使用技巧及更新時間 關(guān)于TOP數(shù)據(jù)正確應(yīng)用topview的出現(xiàn)給我們的炒股帶來極大便利，讓我們能夠窺探機構(gòu)的底牌，但有幾個問題恐怕是剛接觸的新手很容易犯的，自己當(dāng)初也吃過其中的虧，所以列出來，希望新手朋友少走一些彎路。 1、一定記住topview的數(shù)據(jù)是兩天之前的。比如今天周4，今晚11點大智慧會發(fā)布周2的數(shù)據(jù)；2、top 10營業(yè)部旁邊寫的成交金額，是第一個席位的成交金額，而不是10個的金額累加。) ；3、分類賬戶里面，法人是指已經(jīng)解禁的大小非，根據(jù)這個可以判斷有沒有套現(xiàn)；4、有時看到機構(gòu)持倉線猛然上升或者下降，不要驚慌，看看大智慧的信息地雷，是不是在這一天有限售股解禁。一般來說在一天之中機構(gòu)持倉不可能發(fā)生非常大的變化； 5、周末發(fā)布的周截面數(shù)據(jù)里頭，只有top10營業(yè)部是周3的數(shù)據(jù)，其他都是周5的實時數(shù)據(jù)。TOPVIEW數(shù)據(jù)分析方法一：散戶線散戶線原理及散戶線八大規(guī)則：眾所周知，股價由低到高的過程，也是股票籌碼由分散到集中的過程，散戶線正是基于這樣一個原理而設(shè)計。大智慧散戶線是散戶評測數(shù)的增減變動曲線，通過散戶線的上升與下降的趨勢，來反映主力資金進出活動。散戶線上升，資金離場籌碼分散；散戶線下降，資金進場，籌碼集中。其實，對于散戶線指標(biāo)的具體運用，我們可將其歸納為八大規(guī)則，來幫助投資者對個股加以研判。（1）散戶線上升，籌碼分散，散戶評測數(shù)上升幅度加快，資金離場，容易演變?yōu)樯糁鲗?dǎo)性行情。（2）散戶線下降，籌碼集中，主力持股數(shù)上升幅度加快，主力引導(dǎo)性大行情往往產(chǎn)生。（3）如散戶線由升開始轉(zhuǎn)降，通常說明主力開始進場收集廉價籌碼，大盤可能轉(zhuǎn)好。（4）散戶線持續(xù)下降，股價也不漲，表明主力在壓低建倉。（5）散戶線持續(xù)下降后突然再次加速下墜，股價卻小幅走高后橫盤不漲，說明主力洗盤將結(jié)束，可能步入拉升階段。（6）散戶線持續(xù)下降，股價反而走低，表明主力在悄然接盤。（7）散戶線增長幅度開始加快，股價也上漲，說明主力在拉高派發(fā)手中的籌碼。（8）散戶線持續(xù)上升，如股價下跌，通常說明主力正在快速派發(fā)手中的籌碼，出貨堅決。二：機構(gòu)持倉三：集中度市場轉(zhuǎn)好信息的擴散有一個過程，所以總是先有少數(shù)人意識到市場將有的轉(zhuǎn)變并且開始建倉，這些苗頭會反映到營業(yè)部的買賣情況上，某些營業(yè)部的凈買入量會非常突出，遠大于排行靠前的營業(yè)部的凈賣出量。相反的情況同樣存在，在市場開始轉(zhuǎn)壞時凈賣出量大的營業(yè)部也會率先出現(xiàn)。大智慧軟件用交易集中度來描述這種差別。買入集中度是凈買入量前10名的營業(yè)部的凈買入金額之和占當(dāng)日總成交金額的比例，賣出集中度是凈賣出量前10名的營業(yè)部的凈賣出金額之和占當(dāng)日總成交金額的比例。買入集中度高于賣出集中度（即交易集中度大于0）說明籌碼在向少數(shù)營業(yè)部轉(zhuǎn)移，而賣出集中度高于買入集中度則說明籌碼趨于分散。每天有兩個柱線，紅色柱線是買入集中度，綠色柱線是賣出集中度。 BM1和SM1分別是10日的買入集中度和賣出集中度。BM1上穿SM1是買入信號，下穿是賣出信號。交易集中度是個非常敏感的指標(biāo)，會先于TopView的其他指標(biāo)對市場做出反映，但過于敏感也會帶來一些偽信號，建議投資者結(jié)合其他指標(biāo)綜合分析。四：動力線DLX動力線根據(jù)TopView盤后交易統(tǒng)計數(shù)據(jù)的內(nèi)外盤數(shù)據(jù)編制，動力線模型認為，內(nèi)外盤數(shù)據(jù)反映了投資者的主動交易意愿，投資者在某方向上的交易意愿越強，后市行情就越有可能向該方向發(fā)展，即主動性買入意愿越強后市越有可能上漲，主動性賣出意愿越強后市越越有可能下跌。動力線指標(biāo)采用外盤成交額和內(nèi)盤成交額的差占總成交額的比例來描述投資者的買賣意愿。動力線指標(biāo)由四條指標(biāo)線組成：DLX紅綠柱線外盤成交額內(nèi)盤成交額)/總成交額換手率；DLX1是DLX的60日移動累加值；DLX2是DLX1的5日移動平均；DLX3是DLX1的10日移動平均值。動力線是衡量多空雙方買賣意愿強弱的指標(biāo)，是股價走勢的先行指標(biāo)，往往領(lǐng)先股價漲跌。在一輪上漲行情開始之前，動力線指標(biāo)紅綠柱的紅柱密度增加，綠柱減少，DLX1止跌向上，股價開始起穩(wěn)，隨后隨著成交量的放大和主動性買入比例的增加，動力線加速上升，一輪上漲行情展開；經(jīng)過一段時間的上漲之后，多空分歧加大，成交量急劇增加，但主動性買入的比例卻在減小，動力線的紅綠柱變得綠多紅少，DLX1線走平或開始向下，預(yù)示一段上漲行情即將結(jié)束。五：大單動向DDX大單動向基于大智慧Level-2的逐單分析功能，是一個短中線兼顧的技術(shù)指標(biāo)。 委托單的大小，反映不同資金能力的投資者的交易方向，我們稱之為DDX。DDX紅綠柱線表示當(dāng)日大單買入凈量占流通盤的百分比(估計值)，紅柱表示大單買入量較大，綠柱表示大單賣出量較大，DDX1是大單買入凈量60日(參數(shù)p1)平滑累加值占流通盤比例，DDX2和DDX3是其5日(參數(shù)p2)和10日(參數(shù)p3)移動平均線。用法: (1)如果當(dāng)日紅綠柱線為紅色表示當(dāng)日大單買入量較大，反之如果當(dāng)日紅綠柱線為綠色表示大單賣出較多。(2)3線持續(xù)向上主力買入積極，股價有持續(xù)的上漲動力。 (3)3線持續(xù)向下表示主力持續(xù)賣出。(4)可以在動態(tài)顯示牌中對DDX由大到小排序，這個代表就是當(dāng)日大資金買入比例的排序，排行靠前的股票往往具有短線爆發(fā)力。營業(yè)部席位代碼的用處G代表機構(gòu)專用席，目前還無法知道具體是哪個機構(gòu)的代碼。A代表普通營業(yè)部。 具體用處:1、如果你的股票收大陰，而機構(gòu)在大量買，普通營業(yè)部在賣，即使賣量大于買量，你也不用怕。2、如果你的股票下跌時，買入量大于賣出量，說明以后要漲。同理，即使你的股票漲停，但當(dāng)天賣出量遠大于買入量，還是最好走掉。（用于當(dāng)天放大量封漲停時） 3、有機構(gòu)在大量買入的股票大多以后都有好表現(xiàn)的。 4、查對營業(yè)部代碼表，如果是國內(nèi)有名的游資進入，如寧波漲停板敢死隊。呵呵，多的就不說了！5、經(jīng)?？创a表你會發(fā)現(xiàn)有些營業(yè)部很利害，一抓一個漲停，這時你就記下他的營業(yè)部代碼。 比如： A26591 中國銀河證券股份有限公司寧波和義路證券營業(yè)部A27563 中國建銀投資證券有限責(zé)任公司南京建寧路證券營業(yè)部 A26141 天一證卷股份有限公司寧波解放南路營業(yè)部“寧波漲停板敢死隊”主要包括：銀河證卷寧波解放南路營業(yè)部、天一證卷寧波解放南路營業(yè)部和銀河證卷寧波和義路證卷營業(yè)部國內(nèi)游資還有“四大主力”和“四小主力”四大主力：銀河寧波解放南、華泰南京大橋、佛山和慶春四小主力：銀河寧波和義路、泰陽一席、國泰君安北京知春和聯(lián)合廣州天河新的利害游資隊伍從該數(shù)據(jù)中可慢慢總結(jié)出來。也許是上證所提供TOPVIEW，各大論壇充分挖掘數(shù)據(jù)作用，所以連現(xiàn)在深市都比滬市強很多了。大智慧產(chǎn)品設(shè)計師講述Topview(贏富)使用技巧大智慧產(chǎn)品設(shè)計師胡強講述Topview(贏富)使用技巧很多股票拉升有這么一個過程，機構(gòu)或大戶建倉股價拉升洗盤機構(gòu)或散戶拉升獲利拋出。而往往，很多投資者會在第一次拉升買入，洗盤的時候又被洗出來。所以，你需要好好利用數(shù)據(jù)來確定是洗盤還是機構(gòu)真的出貨。今天就舉一例，希望能夠給投資者和topview的用戶帶來幫助。剩下的時間回答用戶關(guān)于topview和level2操作方面的問題。昌九生化是這么一個比較典型的例子。我們看到10月8日當(dāng)天放出了短期內(nèi)的高量，topview的分類持倉圖中大戶增倉了2。36，散戶減倉1。51，大戶有動作，10月10日大戶再增1。66。這里需要注意的是這兩天大戶的增倉和前面是有區(qū)別的，主要體現(xiàn)在大戶單日增倉比例較大及買入集中度相對較高，但是緊接著的卻是兩根陰線。事實上通過對topview數(shù)據(jù)的觀察（12號正好是周五，專業(yè)版可以看到周五的截面數(shù)據(jù)），兩根中陰線并沒有大戶減倉，反而有少量的增倉。很明顯是大戶的洗盤行為。所以，12號恰恰是買入時機。買點是有了，賣點著實“不好把握”。我認為，這個“不好把握”其實主要來源于投資者的貪心。貪心是股市投資者與生據(jù)來的特性，當(dāng)然我們無法剔除這個特性。但是理性的分析和客觀的數(shù)據(jù)往往能在這方面給我們很大的幫助。很明顯topview數(shù)據(jù)顯示9號10號是這波行情大戶建倉集中點，成本位在放量區(qū)，也就是7塊6附近，成本位的確定。有了成本位，我們就能較好的把握機構(gòu)的行為了。由于當(dāng)天的topview數(shù)據(jù)沒有，我們對比DDX的紅綠柱子又較準(zhǔn)確的反映了機構(gòu)的買賣，所以后面賣點的確定需要DDX參考把握，而不能死等topview數(shù)據(jù)的出現(xiàn)。我們發(fā)現(xiàn)DDX出現(xiàn)大綠柱子是本周四，并且當(dāng)天放量，所以本論主導(dǎo)的大戶出貨點在本周四，這一點等topview數(shù)據(jù)出來后我們可以驗證分析。然而，這里我想說的是作為短線投資的用戶，你的賣點是在10月15日。因為當(dāng)天該股放巨量，而ddx僅0。056。當(dāng)天這么大的量DDX并不出大紅柱子必定買賣方都存在大單，也就是前期建倉的籌碼有可能就已經(jīng)出掉了。所以從風(fēng)險角度和短線操作思路，當(dāng)天是個賣點?，F(xiàn)在用topview數(shù)據(jù)驗證發(fā)現(xiàn)，當(dāng)天確實有兩個在9、10號建倉的席位出貨了。上交所TOPVIEW更新時間表從別處轉(zhuǎn)載過來的，不對地方請指出。謝謝topview 數(shù)據(jù)出處： 上證所，深