居民消費(fèi)水平計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析.doc

居民消費(fèi)水平計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析目錄一、研究的目的要求1二、模型設(shè)定21、理論綜述:22、變量選?。?3、模型數(shù)學(xué)形式的確定：54、模型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的形式確定為以下模型：65、參數(shù)估計(jì)值范圍的確定：6三、參數(shù)估計(jì)6四、模型檢驗(yàn)71.、經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)：72、統(tǒng)計(jì)意義檢驗(yàn)：7（1）擬合優(yōu)度檢驗(yàn)（R2檢驗(yàn)）7（2）顯著性檢驗(yàn)（F檢驗(yàn)）：7（3）顯著性檢驗(yàn)（t檢驗(yàn)）：83、計(jì)量經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)：10（1）多重共線性的檢驗(yàn)：10（2）自相關(guān)的檢驗(yàn)：10四、模型應(yīng)用131、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析132、政策建議141）對(duì)于城鎮(zhèn)居民142）對(duì)于農(nóng)村居民15一、研究的目的要求 消費(fèi)行為理論為我們研究居民消費(fèi)增長(zhǎng)因素提供了重要的理論基礎(chǔ)。居民消費(fèi)在社會(huì)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展中有著重要的作用。居民合理的消費(fèi)模式和適度的消費(fèi)規(guī)模，有利于經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康的增長(zhǎng)，而且這也是人們生活水平的具體體現(xiàn)。通過(guò)對(duì)影響我國(guó)居民消費(fèi)增長(zhǎng)因素的實(shí)證分析,我們認(rèn)為,當(dāng)期收入是影響居民消費(fèi)的最直接、最重要的因素；居民的消費(fèi)水平還應(yīng)隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而提高。改革開(kāi)放以來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人們生活水平不斷提高，人均的純收入也不斷增加，居民的消費(fèi)水平也在不斷增長(zhǎng)；居民的消費(fèi)水平還應(yīng)該和當(dāng)年的物價(jià)水平相聯(lián)系。為了研究居民消費(fèi)水平增長(zhǎng)的主要原因，分析各因素對(duì)消費(fèi)水平的影響，需要建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。所謂消費(fèi)水平，從宏觀角度考察是指社會(huì)全體消費(fèi)者的物質(zhì)文化需要得到滿足的程度；或者說(shuō)是社會(huì)提供給眾多消費(fèi)者用于生活的消費(fèi)的產(chǎn)品和服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量。也就是說(shuō)，消費(fèi)水平的含義既包括了消費(fèi)品，又包括了消費(fèi)服務(wù)，而且從消費(fèi)水平的發(fā)展趨勢(shì)看，消費(fèi)服務(wù)將越來(lái)越來(lái)越占有重要的地位；既包括了數(shù)量也包括了質(zhì)量；質(zhì)量的因素不僅是消費(fèi)水平不可忽視的重要內(nèi)容，而且也成為消費(fèi)水平高低的越來(lái)越重要的標(biāo)志。 消費(fèi)水平從微觀上考察，就是消費(fèi)者及其家庭生活需要的滿足程度，或者講是消費(fèi)者及其得到或可支配的消費(fèi)品和服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量以及金融資產(chǎn)的狀況。 我們對(duì)消費(fèi)水平的考察著重于宏觀方面，即對(duì)消費(fèi)水平的研究還要結(jié)合物質(zhì)和精神文化需要的滿足程度。二、模型設(shè)定1、理論綜述:關(guān)于消費(fèi)，已經(jīng)有很多學(xué)者進(jìn)行過(guò)不同方面的研究，消費(fèi)作為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的三駕馬車之一，對(duì)本國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，的確有著至關(guān)重要的作用，要想發(fā)展本國(guó)經(jīng)濟(jì)，認(rèn)真研究消費(fèi)是很必要的。我國(guó)對(duì)于居民消費(fèi)問(wèn)題的研究在1998年后成為經(jīng)濟(jì)學(xué)熱點(diǎn)問(wèn)題之一。凱恩斯認(rèn)為消費(fèi)取決于絕對(duì)收入。杜森貝利認(rèn)為消費(fèi)取決于相對(duì)收入。莫迪里安尼認(rèn)為居民消費(fèi)是根據(jù)生命周期與其相應(yīng)收入來(lái)決定的。而弗里德曼則認(rèn)為消費(fèi)取決于永久收入。他們的理論各有千秋，各有不足。鄭春梅和單迎彬在當(dāng)代經(jīng)濟(jì)2006年發(fā)表的一篇文章居民消費(fèi)與收入關(guān)系的深層思考兼論中國(guó)消費(fèi)率偏低的原因中，討論了居民消費(fèi)與收入的關(guān)系。梁紀(jì)堯和董長(zhǎng)瑞在山東經(jīng)濟(jì)上發(fā)表了關(guān)于前期消費(fèi)、暫時(shí)收入與消費(fèi)關(guān)系的實(shí)證研究，該文基于為擴(kuò)大內(nèi)需、刺激消費(fèi)的政策尋求理論上的借鑒，通過(guò)建立模型、科學(xué)測(cè)算經(jīng)濟(jì)變量、實(shí)證研究分析了前期消費(fèi)、暫時(shí)收入與先期消費(fèi)的關(guān)系。在該文中研究的范圍內(nèi)得出現(xiàn)期消費(fèi)主要取決于前期消費(fèi)的結(jié)論。2、變量選?。簽榱朔从尘用裣M(fèi)水平變化的影響因素，選擇“全體居民人均消費(fèi)水平”作為被解釋變量，以反映居民消費(fèi)水平的增長(zhǎng)；選擇“居民人均純收”作為居民的收入水平；選擇“商品零售價(jià)格指數(shù)”作為物價(jià)水平的代表。這樣解釋變量就可以設(shè)定為“居民人均純收入”、“商品零售價(jià)格指數(shù)”等變量。 從2008年的中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒可以收集到如下數(shù)據(jù)19902007年中國(guó)居民人均消費(fèi)水平及相關(guān)數(shù)據(jù)年份全國(guó)居民人均消費(fèi)水平Y(jié)/元全國(guó)人均純收入X1/元商品零售價(jià)格指數(shù)X21990833686.3102.11991932708.6102.919921116784105.419931393921.6113.2199418331221121.7199523551577.7114.8199627891923.1106.1199730022029.1100.819983159216297.419993346221497200036322253.498.5200138692366.499.2200241062475.698.7200344112622.2499.9200449252936.4102.8200554633254.93100.8200661383587101200770814140103.8資料來(lái)源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2008。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局官網(wǎng)3、模型數(shù)學(xué)形式的確定：為分析居民人均消費(fèi)水平（Y）和人均純收入（X1）、商品零售價(jià)格指數(shù)（X2）的關(guān)系，作如下圖所示的散點(diǎn)圖： X1與Y的散點(diǎn)圖 X2與Y的散點(diǎn)圖 由圖可以看出，居民的人均純收入和人均消費(fèi)水平是近似于線性的關(guān)系，而商品的零售價(jià)格指數(shù)與消費(fèi)水平的關(guān)系不夠明顯，也近似的看做線性關(guān)系，則模型的數(shù)學(xué)形式可以看作是如下的式子：Yt =1 + 2X1 + 3X2 4、模型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的形式確定為以下模型：Yt =1 + 2X1 + 3X2 + ut5、參數(shù)估計(jì)值范圍的確定：2表示人均純收入與居民消費(fèi)水平的關(guān)系，由經(jīng)濟(jì)學(xué)常識(shí)可知，隨著人均純收入的增加，居民消費(fèi)水平也增加，因此02；3表示商品零售價(jià)格指數(shù)與居民消費(fèi)水平的關(guān)系，由經(jīng)濟(jì)學(xué)常識(shí)可知，隨著價(jià)格指數(shù)的提高，居民消費(fèi)水平是降低的，因此30.三、參數(shù)估計(jì)Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/28/10 Time: 10:54Sample: 1990 2007Included observations: 18VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-1121.865651.3184-1.7224520.1055X11.8142590.03901746.498780.0000X26.3676095.9035551.0786060.2978R-squared0.994182 Mean dependent var3354.611Adjusted R-squared0.993406 S.D. dependent var1806.047S.E. of regression146.6533 Akaike info criterion12.96503Sum squared resid322607.9 Schwarz criterion13.11343Log likelihood-113.6853 F-statistic1281.620Durbin-Watson stat0.413568 Prob(F-statistic)0.000000=-1121.865+1.8143X1+6.3676X2 （651.3184）（0.039）（5.9036） t=(-1.7225)(46.4988)(1.0786) R2=0.9942 F=1281.63 n=18四、模型檢驗(yàn)1.、經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)：2=1.8143，且20，符合經(jīng)濟(jì)意義，3=6.36760，但是30，不符合符合經(jīng)濟(jì)意義，先保留數(shù)據(jù)，看接下來(lái)的檢驗(yàn)。2、統(tǒng)計(jì)意義檢驗(yàn)：（1）擬合優(yōu)度檢驗(yàn)（R2檢驗(yàn)）由上面的表格可以看出，可決系數(shù)為0.9942，說(shuō)明所建模型整體上對(duì)樣本數(shù)據(jù)擬合較好，即解釋變量“人均純收入”和“商品零售價(jià)格指數(shù)”綜合對(duì)被解釋變量“居民消費(fèi)水平”的絕大部分差異做出了解釋。（2）顯著性檢驗(yàn)（F檢驗(yàn)）：有兩個(gè)解釋變量，則k=3，共有18個(gè)樣本觀測(cè)值1）提出假設(shè)，H0：2=3=0；2）在H0成立的條件下：F服從F（k-1，n-k），即服從F（2,15）3）檢驗(yàn)：F0.05（2,15）=3.68 F=1281.63F0.05（2,15）=3.68則拒絕原假設(shè)H0：2=3=0,說(shuō)明回歸方程顯著。說(shuō)明解釋變量X1和X2聯(lián)合起來(lái)對(duì)被解釋變量Y的影響是顯著的。（3）顯著性檢驗(yàn)（t檢驗(yàn)）：21）提出假設(shè)：H0：2=02）在H0成立的條件下：t服從t（n-k），即服從t（15）3）檢驗(yàn)：t0.025(15)=2.131t*=46.4988t0.025(15)=2.131證明H0為小概率事件，則拒絕H0，說(shuō)明在其他解釋變量不變的情況下，解釋變量X1對(duì)被解釋變量Y的影響是顯著的。3同理可以得出，t*=1.0786t0.025(15)=2.131 沒(méi)有通過(guò)t檢驗(yàn)，即解釋變量X2對(duì)被解釋變量Y的影響是不顯著的。 結(jié)合上面的經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)，得出X2與Y的相關(guān)性是不明顯的，通過(guò)對(duì)二者做一元回歸，也能很好的說(shuō)明二者之間并沒(méi)有顯著的線性關(guān)系，因此，將該變量舍去。則模型轉(zhuǎn)變?yōu)椋篩t = 1 + 2Xt + ut現(xiàn)在對(duì)新確定的模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì)，得到下表：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/28/10 Time: 13:00Sample: 1990 2007Included observations: 18VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-424.977882.70219-5.1386530.0001XX1.7967920.03567950.360480.0000R-squared0.993731 Mean dependent var3354.611Adjusted R-squared0.993339 S.D. dependent var1806.047S.E. of regression147.4002 Akaike info criterion12.92862Sum squared resid347629.1 Schwarz criterion13.02755Log likelihood-114.3576 F-statistic2536.178Durbin-Watson stat0.415699 Prob(F-statistic)0.000000 = -424.9778 + 1.7968X (82.7022) (0.0358) t =(-5.1387) (50.3605)R2=0.9937 =0.9933 DW=0.41573、計(jì)量經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)：（1）多重共線性的檢驗(yàn)：由于模型已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)橐辉Ｐ?，則不需要進(jìn)行多重共線性的檢驗(yàn)。（2）自相關(guān)的檢驗(yàn)：1）圖示檢驗(yàn)法： 先做et和et-1的散點(diǎn)圖，如下圖：大部分點(diǎn)落在第、象限，表明隨機(jī)誤差項(xiàng)ut存在著正自相關(guān)。 按照時(shí)間順序繪制回歸殘差項(xiàng)et的圖形：從上圖可以看出，et隨著t的變化逐次變化并不頻繁地改變符號(hào)，是幾個(gè)正的et后面跟著幾個(gè)負(fù)的，則表明隨機(jī)誤差項(xiàng)ut存在正自相關(guān)。2）DW檢驗(yàn)：對(duì)樣本容量為18，一個(gè)解釋變量，5%的顯著性水平，查DW統(tǒng)計(jì)表可知，dL=1.046，dU=1.535，DW=0.4157dL=1.046顯然，模型中存在自相關(guān)，且為正自相關(guān)。（3）自相關(guān)的補(bǔ)救： 廣義差分法：先得到=1-DW/2=1-0.4157/2=0.79由于Yt*=Yt-Yt-1，X*t=Xt-Xt-1，*1=(1-)1,*2=2,則 *t = *1 + 2*X*t + vt進(jìn)行回歸可得Dependent Variable: YYMethod: Least SquaresDate: 12/28/10 Time: 20:02Sample(adjusted): 1991 2007Included observations: 17 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-48.5240354.03754-0.8979690.3834XX1.7337710.07954921.794990.0000R-squared0.969389 Mean dependent var1025.966Adjusted R-squared0.967348 S.D. dependent var504.8745S.E. of regression91.22962 Akaike info criterion11.97477Sum squared resid124842.7 Schwarz criterion12.07279Log likelihood-99.78552 F-statistic475.0215Durbin-Watson stat1.148796 Prob(F-statistic)0.000000t* = -48.524 +1.7337Xt* (54.0375) (0.0755) t=(-0.8979) (21.7949)R2=0.9694 F=475.0215 DW=1.15其中Y*t=Yt-0.79Yt-1 ,X*t=Xt-0.79Xt-1 。由于使用了廣義差分?jǐn)?shù)據(jù)，樣本容量減少了一個(gè)，為17個(gè)。查5%顯著水平的DW統(tǒng)計(jì)表可知，dL=1.015，dU=1.536，模型中DW=1.1488，dLDWdU ，落在了無(wú)法判斷的區(qū)間，則可以認(rèn)為模型已經(jīng)沒(méi)有自相關(guān)了，不必再進(jìn)行迭代。同時(shí)可見(jiàn)，可決系數(shù)R2、t、F統(tǒng)計(jì)量也均達(dá)到理想水平。由差分方程有 1=-231.062=1.7337由此可得最終的全國(guó)居民人均消費(fèi)水平為： = -231.06 + 1.7337X 科奧迭代法：由于模型要經(jīng)過(guò)100次迭代要能得到,但是原模型已經(jīng)失真,因此不適用這種方法來(lái)修正. 德賓兩步法建立一個(gè)多元模型 Yt=1(1-)+2Xt-2Xt-1+Yt-1+vt經(jīng)過(guò)回歸可以得到=1.1458，已知的范圍應(yīng)該是-11，則得到的不符合意義，沽也不能用這種方法估計(jì)參數(shù)。那么，最終得到的全國(guó)居民消費(fèi)模型為t = -231.06 + 1.7337Xt由上式的全國(guó)居民消費(fèi)模型可知，人均純收入的邊際為1.7337，即居民人均純收入每增加1元，居民的消費(fèi)水平將增加1.7337元。四、模型應(yīng)用1、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析所估計(jì)的參數(shù)為=1.7337，說(shuō)明人均純收入每增加1元，居民人均消費(fèi)水平會(huì)增加1.7337元。2、政策建議開(kāi)始的時(shí)候，根據(jù)獲得的數(shù)據(jù)，想要研究物價(jià)水平及居民的收入水平對(duì)居民消費(fèi)的影響，從我們的常識(shí)判斷，認(rèn)為物價(jià)水平應(yīng)該對(duì)居民消費(fèi)的影響是反向的，而居民的收入水平與消費(fèi)水平應(yīng)該是同比增長(zhǎng)。但經(jīng)過(guò)