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文檔簡介
?。ㄊ袇^(qū)) 姓名 準考證號 密.封線內.不. 準答. 題 2020年期貨從業(yè)資格證期貨投資分析綜合檢測試卷B卷 含答案考試須知:1、考試時間:120分鐘,本卷滿分為100分。 2、請首先按要求在試卷的指定位置填寫您的姓名、準考證號等信息。 3、請仔細閱讀各種題目的回答要求,在密封線內答題,否則不予評分。 一、單選題(本大題共80小題,每題0.5分,共40分)1、宋體政府和居民的單方面轉移計入國際收支平衡表的( )項目。A、經常項目B、資本項目C、金融項目D、平衡項目2、標的物現(xiàn)價為179.50,權利金為1.35、執(zhí)行價格為177.50的看跌期權的時間價值為( )A、-2B、-0.25C、1.35D、1.13、宋體買方讓賣方擁有點加權,可以促進賣方向其( )A、供貨的積極性B、購貨積極性C、擴大人力規(guī)模D、擴大采購規(guī)模4、某出口商擔心日元貶值而采取套期保值,可以( )A、買日元期貨買權B、賣歐洲日元期貨C、賣日元期貨D、賣日元期貨賣權,賣日元期貨買權5、宋體期貨交易和交割的時間順序是( )A、同步進行B、通常交易在前,交割在后C、通常交割在前,交易在后D、無先后順序6、伊拉克戰(zhàn)爭以來,以石油為代表的能源價格持續(xù)走高,有關專家預計石油價格不久將突破150美元/桶的大關,這種情況將會首先導致( )A、成本推動型通貨膨脹B、需求拉上型通貨膨脹C、供求混合型通貨膨脹D、以上均不對7、當前股票價格為40元,3個月后股價可能上漲或下跌10%,無風險年利率為8%(按單利計)則期限為3個月、執(zhí)行價格為42元的該股票歐式看漲期權的價格約為( )元。A、1.18B、1.67C、1.81D、1.198、聯(lián)合國糧農組織公布,2010年11月世界糧食庫存消費比降至21%。其中“庫存消費比”是指( )的百分比值。A、期末庫存與當期消費量B、期初庫存與當期消費量C、當期消費量與期末庫存D、當期消費量與期初庫存9、宋體如果美國30年期國債期貨目前市價為98-300,若行情往下跌至96-100,客戶就想賣出,但賣價不能低于96-080,則客戶應以( )下單。A、止損買單B、止損賣單C、止損限價買單D、止損限價賣單10、( )是期貨市場充分發(fā)揮功能的前提和基礎。A、合理的投資方式B、健全的組織機構C、資金的有效監(jiān)管D、有效的風險管理11、我國本土成立的第一家期貨經紀公司是( )A、廣東萬通期貨經紀公司B、中國國際期貨經紀公司C、北京經易期貨經紀公司D、北京金鵬期貨經紀公司12、對于個股來說,當系數(shù)大于1時說明股票價格的波動( )以指數(shù)衡是的整個波動。A、等于B、高于C、低于D、無關于13、宋體根據(jù)相對購買力平價理論,一組商品的平均價格在英國由5英鎊漲到6英鎊,同期在美國由7美元漲到9美元,則英鎊兌美元的匯率由1.4:1變?yōu)椋?)A、1.5:1B、1.8:1C、1.2:1D、1.3:114、對于商品期貨來說,期貨交易所在制定合約標的物的質量等級時,常常采用( )為標準交割等級。A、國內貿易中交易量較大的標準品的質量等級B、國際貿易中交易量較大的標準品的質量等級C、國內或國際貿易中交易量較大的標準品的質量等級D、國內或國際貿易中最通用和交易量較大的標準品的質量等級15、國際收支出現(xiàn)大量順差時會導致下列( )經濟現(xiàn)象。A、本幣匯率上浮,出口增加B、本幣匯率上浮,出口減少C、本幣匯率下浮,出口增加D、本幣匯率下浮,出口減少16、目前,我國上海期貨交易所采用( )交割方式,鄭州商品交易所采用( )交割方式。A、集中,滾動交割和集中交割相結合B、集中,集中C、滾動,集中D、滾動,滾動交割筆集中交割相結合17、當看漲期權的執(zhí)行價格高于當時的標的物價格時,該期權為( )A、實疽期權B、虛值期權C、平值期權D、市場期權18、由于某一特定商品的期貨價格和現(xiàn)貨價格在同一市場環(huán)境中會受到相同的經濟因素的影響和制約,因而兩個市場的價格變動趨勢( )A、相反B、一般相同C、不一定D、完全相同19、宋體( ),鄭州糧食批發(fā)市場正式成立,它以現(xiàn)貨交易為基礎,同時引入期貨交易機制,標準著新中國商品期貨市場的誕生。A、1990年6月B、1990年10月C、1991年6月D、1991年10月20、已知某商品的需求彈性等于1.5,其供給彈性等于0.8,則蛛網的形狀是( )的。A、收斂型B、發(fā)散型C、封閉型D、圓圈型21、宋體根據(jù)法瑪(FAMA)的有效市場假說,正確的認識是( )A、弱式有效市場中的信息是指市場信息,技術分析失效B、強式有效市場中的信息是指市場信息,基本面分析失效C、強式有效市場中的信息是指公共信息,技術分析失效D、弱式有效市場中的信息是指公共信息,基本面分析失效22、宋體利用MACD進行價格分析時,正確的認識是( )A、出現(xiàn)一次底背離即可以確認價格反轉走勢B、反復多次出現(xiàn)頂背離才能確認價格反轉走勢C、二次移動平均可消除價格變動的偶然因素D、底背離研判的準確性一般要高于頂背離23、6月5日某投機者以95.45的價格買進10張9月份到期的3個月歐元利率(EURIB、OR)期貨合約,6月20日該投機者以95.40的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下,該投機者的凈收益是( )A、1250歐元B、-1250歐元C、12500歐元D、-12500歐元24、被稱為“另類投資工具”的組合是( )A、共同基金和對沖基金B(yǎng)、商品投資基金和共同基金C、商品投資基金和對沖基金D、商品投資基金和社?;?5、促使我國豆油價格走高的產業(yè)政策因素是( )A、降低豆油生產企業(yè)貸款利率B、提高對國內大豆種植的補貼C、放松對豆油進口的限制D、對進口大豆征收高關稅26、強行減倉制度是交易所將當日以漲跌停板價申報的未成交平倉報單,以當日漲跌停板價與該合約凈持倉贏利客戶(包括非期貨公司會員)按持倉比例自動撮合成交。強行減倉造成的經濟損失由( )承擔。A、期貨交易所B、期貨公司C、會員及其投資者D、非期貨公司會員27、( )交易所首先適用公司法的規(guī)定,只有在公司法未規(guī)定的情況下,才適用民法的一般規(guī)定。A、合伙制B、合作制C、會員制D、公司制28、1月5日,大連商品交易所黃大豆1號3月份期貨合約的結算價是2800元/噸,該合約下一交易日跌停板價格正常是( )元/噸。A、2716B、2720C、2884D、288029、( )是期貨交易所按成交合約金額的一定比例或按成交合約手數(shù)收取的費用。A、交割日期B、交割等級C、最小變動價位D、交易手續(xù)費30、假設無收益的投資資產的即期價格為sO,T是遠期合約到期的時間,r是以連續(xù)復利計算的無風險利率,F(xiàn)O是遠期合約的即期價格,那么當( )時,套利者可以買入資產同時做空資產的遠期合約。A、FoSoErTB、FoC、Fo=SoErTD、Fo=SoErT31、宋體Euro-BOBL債券期貨屬于( )A、外匯期貨B、股指期貨C、利率期貨D、商品期貨32、宋體NYMEX是( )的簡稱。A、芝加哥期貨交易所B、倫敦金屬交易所C、法國國際期貨期權交易所D、紐約商業(yè)交易所33、以下不屬于基本面分析優(yōu)點的是( )A、結論明確B、可靠性較高C、指導性較強D、不用收集資料期貨從業(yè)考試題目34、5月,滬銅期貨1O月合約價格高于8月合約。銅生產商采取了“開倉賣出2000噸8月期銅,同時開倉買入1000噸10月期銅”的交易策略。這是該生產商基于( )作出的決策。A、計劃8月賣出1000噸庫存,且期貨合約間價差過大B、計劃10月賣出1000噸庫存,且期貨合約間價差過小C、計劃8月賣出1000噸庫存,且期貨合約間價差過小D、計劃10月賣出1000噸庫存,且期貨合約間價差過大35、被稱為“另類投資工具”的組合是( )A、共同基金和對沖基金B(yǎng)、商品投資基金和共同基金C、商品投資基金和對沖基金D、商品投資基金和社保基金36、宋體期貨合約到期交割之前的成交價格都是( )A、相對價格B、即期價格C、遠期價格D、絕對價格37、實行會員分級結算制度的期貨交易所應當配套建立( )制度。A、結算準備金B(yǎng)、結算擔保金C、保證金D、風險金38、宋體城鎮(zhèn)登記失業(yè)率即城鎮(zhèn)登記失業(yè)人數(shù)占城鎮(zhèn)從業(yè)人數(shù)與城鎮(zhèn)登記失業(yè)人數(shù)之和的百分比,是我國目前官方正式對外公布和使用的失業(yè)率指標,由( )負責收集數(shù)據(jù)。A、人力資源與社會保障部B、中國國家統(tǒng)計局C、勞動統(tǒng)計局D、管理機構39、與單邊的多頭或空頭投機交易相比,套利交易的主要吸引力在于( )A、風險較低B、成本較低C、收益較高D、保證金要求較低40、關于外匯儲備的變化說法正確的是( )A、國際收支順差,外匯儲備減少B、國際收支逆差,外匯儲備增加C、國際收支順差,外匯儲備增加D、以上說法都不對41、關于開盤價與收盤價,正確的說法是( )A、開盤價由集合競價產生,收盤價由連續(xù)競價產生B、開盤價由連續(xù)競價產生,收盤價由集合競價產生C、都由集合競價產生D、都由連續(xù)競價產生42、( )是指由于交易所的風險管理制度不健全或者執(zhí)行風險管理制度不嚴、交易者違規(guī)操作等原因所造成的風險。A、交易所的管理風險B、交易所的技術風險C、交易所的操作風險D、交易者的操作風險43、關于期貨市場價格發(fā)現(xiàn)功能的論述,不正確的是( )A、期貨價格與現(xiàn)貨價格的走勢基本一致并逐漸趨同期貨從業(yè)綜合題B、期貨價格成為世界各地現(xiàn)貨成交價的基礎參考價格C、期貨價格克服了分散、局部的市場價格在時間上和空間上的局限性,具有公開性、連續(xù)性、預期性的特點D、期貨價格時時刻刻都能準確地反映市場的供求關系44、( )是交易者運用已有的技術資料,如成交價格以及波動幅度、成交量和持倉量等,對未來期貨價格的走勢進行的判斷分析方法。A、心理分析B、技術分析C、基本分析D、價值分析45、宋體美國期貨市場由( )進行自律性監(jiān)管。A、商品期貨交易委員會(CFTC)B、全國期貨協(xié)會(NFA)C、美國政府期貨監(jiān)督管理委員會D、美國聯(lián)邦期貨業(yè)合作委員會46、國際收支出現(xiàn)巨額逆差時,會導致下列( )經濟現(xiàn)象。A、本幣匯率貶值,資本流入B、本幣匯率升值,資本流出C、本幣匯率升值,資本流入D、本幣匯率貶值,資本流出47、某加工商為了避免玉米現(xiàn)貨價格風險,在大連商品交易所做買入套期保值,買入10手期貨合約建倉,基差為-20元/噸,賣出平倉時的基差為-50元/噸,該加工商在套期保值中的盈虧狀況是( )A、盈利3000元B、虧損3000元C、盈利1500元D、虧損1500元48、美元較歐元貶值,此時最佳策略為( )A、賣出美元期貨,同時賣出歐元期貨B、買入歐元期貨,同時買入美元期貨C、賣出美元期貨,同時買入歐元期貨D、買入美元期貨,同時賣出歐元期貨49、下列關于強行平倉執(zhí)行過程的說法,不正確的是( )A、交易所以“強行平倉通知書”的形式向有關會員下達強行平倉要求B、開市后,有關會員必須首先自行平倉,直至達到平倉要求,執(zhí)行結果由交易所審核C、超過會員自行平倉時限而未執(zhí)行完畢的,剩余部分由交易所直接執(zhí)行強行平倉D、強行平倉執(zhí)行完畢后,執(zhí)行結果交由會員記錄并存檔50、公司保留消費品的庫存主要是因為其( )A、具有消費價值B、具有投資價值C、同時具有消費價格和投資價值D、不具有消費價值和投資價格期貨從業(yè)考試時間表51、假設摩托車市場處于均衡,此時摩托車頭盔價格上升,在新的均衡中,摩托車的( )A、均衡價格上升,均衡數(shù)量下降B、均衡價格上升,均衡數(shù)量上升C、均衡價格下降,均衡數(shù)量下降D、均衡價格下降,均衡數(shù)量上升52、標準的美國短期國庫券期貨合約的面額為100萬美元,期限為90天,最小價格波動幅度為一個基點(即0.01%),則利率每波動一點所帶來的一份合約價格的變動為( )A、25美元B、32.5美元C、50美元D、100美元53、宋體如果積極管理現(xiàn)金資產,產生的收益超過無風險利率,指數(shù)基金的收益就將會超過證券指數(shù)本身,獲得超額收益,這就是( )A、普通指數(shù)基金B(yǎng)、股票型指數(shù)基金C、主動型指數(shù)基金D、增強型指數(shù)基金54、下列不屬于會員制期貨交易所會員的基本權利的是( )A、設計期貨合約B、行使表決權、申訴權C、聯(lián)名提議召開臨時會員大會D、按規(guī)定轉讓會員資格55、宋體期貨合約標準化是指除( )外的所有條款都是預先由期貨交易所統(tǒng)一規(guī)定好的,這給期貨交易帶來很大使利。A、數(shù)量B、規(guī)格C、交割時間D、價格56、宋體對于固定利率支付方來說,在利率互換合約簽訂時,互換合約價值( )A、等于零B、大于零C、小于零D、不確定57、( )實行每日無負債結算制度。A、現(xiàn)貨交易B、遠期交易C、分期付款交易D、期貨交易58、某投資者買入一份看漲期權,在某一時點,該期權的標的資產市場價格大于期權的執(zhí)行價格,則在此時該期權是一份( )A、實值期權B、虛值期權C、平值期權D、零值期權59、期貨交易采用( )的集中交易方式。A、集合競價B、雙向競價C、公開招標D、連續(xù)競價60、如果美國30年期國債期貨目前市價為98-300,若行情往下跌至96-100,客戶就想賣出,但賣價不能低于96-080,則客戶應以( )下單。A、止損買單B、止損賣單C、止損限價買單D、止損限價賣單61、7月30日,美國芝加哥期貨交易所11月份小麥期貨價格為750美分/蒲式耳,11月份玉米期貨價格635美分/蒲式耳,套利者按上述價格買入100手11月份小麥合約的同時賣出100手11月份玉米期貨合約,9月30日,該套利者同時將小麥和玉米期貨合約全部平倉,價格分別為735美分/蒲式耳和610美分/鋪式耳。(不計手續(xù)費等費用)該交易的價差( )美分/蒲式耳。A、下跌25B、下跌15C、擴大10D、縮小1062、宋體( ),國務院頒布了期貨交易暫行條例,與之配套的期貨交易所管理辦法、期貨經紀公司管理辦法、期貨經紀公司高級管理人員任職資格管理辦法和期貨從業(yè)人員資格管理辦法相繼發(fā)布實施。A、1996年B、1997年C、1998年D、1999年63、股票指數(shù)期貨是為適應人們管理股市風險,尤其是( )的需要而產生的。A、系統(tǒng)風險B、非系統(tǒng)風險C、信用風險D、財務風險64、商業(yè)銀行存入中央銀行的儲備存款與社會公眾所持有的現(xiàn)金之和是( )A、貨幣供給量期貨從業(yè)資格考試視頻B、貨幣需求量C、不兌現(xiàn)信用貨D、基礎貨幣65、宋體3月初,我國某鋁型材廠計劃在三個月后購進1000噸鋁錠,決定利用鋁期貨進行套期保值。該廠( )7月份鋁期貨合約。A、賣出200手B、買入100手C、買入200手D、賣出100手66、宋體下列期貨市場中,市場流動性最強的是( )A、深度大、廣度小的市場B、深度大、廣度大的市場C、深度小、廣度大的市場D、深度適中、廣度適中的市場67、宋體( )是期貨交易中最常見、最需要重視的一種風險。A、市場風險B、信用風險C、流動性風險D、操作風險68、宋體黃金儲備的增減變化取決于( )A、黃金的開采量B、財政收支的變化C、收購量與銷售量的變化D、基礎貨幣量69、投資者以3310點開倉賣出滬深300股指期貨合約5手,后以3320點全部平倉。若不計交易費用,其交易結果為( )A、虧損300元B、虧損500元C、虧損10000元D、虧損15000元70、宋體敏感性分析通常都是基于產品定價模型的( )線性分析,所以得出的數(shù)字通常在風險因子變動小范圍內時才有意義,特別是對于含有期權這種非線性衍生品的產品而言。A、一階或者二階B、一階或者三階C、二階或者三階D、三階或者四階71、( )是在期貨市場和現(xiàn)貨市場之間建立一種盈虧對沖的機制。A、套期保值期貨從業(yè)資格考試真題B、保證金制度C、實物交割D、發(fā)現(xiàn)價格72、下列不屬于會員制期貨交易所會員的基本權利的是( )A、設計期貨合約B、行使表決權、申訴權C、聯(lián)名提議召開臨時會員大會D、按規(guī)定轉讓會員資格73、實物交割時,一般是以( )實現(xiàn)所有權轉移的。A、簽訂轉讓合同期貨從業(yè)考試題B、商品送抵指定倉庫C、標準倉單的交收D、驗貨合格74、衡量進出口盈虧的主要依據(jù)是( )A、匯率B、商品價格C、商品的國際價格D、通貨膨脹率75、宋體一國居民和非居民之間投資與借貸所引起的利潤、利息、股息的收入與支出記錄在國際收支平衡表的( )A、經常賬戶B、資本賬戶C、金融賬戶D、凈誤差和遺漏76、( )是投機者用來限制損失、滾動利潤方法的有力工具。A、套期保值指令B、止損指令C、取消指令D、市價指令77、大豆提油套利的做法是( )A、購買大豆期貨合約的同時,賣出豆油和豆粕的期貨合約B、購買大豆期貨合約C、賣出大豆期貨合約的同時,買入豆油和豆粕的期貨合約D、賣出大豆期貨合約78、宋體生產法是從國民經濟各部門在核算期內生產的總產品價值中,扣除生產過程中投入的中間產品價值,得到增加價值的方法。核算公式為( )A、總產出+中間投入=增加值B、總產出-中間投入=增加值C、總產出中間投入=增加值D、總產出/中間投入=增加值79、美式期權的期權費比歐式期權的期權費( )A、低B、高C、相等D、不確定期貨從業(yè)資格考試視頻80、期權的時間價值與期權合約的有效期( )A、成正比B、成反比C、成導數(shù)關系D、沒有關系 二、多選題(本大題共40小題,每題1分,共40分)1、依據(jù)馬爾基爾(MA1KIE1)債券定價原理,對于面值相同的債券,如果( ),由到期收益率變動引起的債券價格波動越大。A、到期期限越長B、到期期限越短C、息票率越高D、息票率越低2、宋體白噪聲過程需滿足的條件有( )A、均值為0B、方差為不變的常數(shù)C、序列不存在相關性D、隨機變量是連續(xù)型3、宋體回歸分析作為有效方法應用在經濟或者金融數(shù)據(jù)分析中,具體遵循的步驟有( )A、模型設定B、參數(shù)估計C、模型檢驗D、模型應用4、宋體期權風險度量指標包括( )指標。A、DeltaB、GammaC、ThetaD、Vega5、宋體核心CPI是美聯(lián)儲制定貨幣政策時較為關注的數(shù)據(jù)。根據(jù)圖中2000年以來美國核心CPI的變動,處于核心CPI安全區(qū)域的是( )IMGSRC=“DST:IMAGE019.PNG”/A、區(qū)域B、區(qū)域C、區(qū)域D、區(qū)域6、宋體某投資者持有10個Delta=0.6的看漲期權和8個Delta=-0.5的看跌期權,若要實現(xiàn)Delta中性以規(guī)避價格變動風險,應進行的操作為( )A、賣出4個Delta=-0.5的看跌期權B、買人4個Delta=一0.5的看跌期權C、賣空兩份標的資產D、賣出4個Delta=0.5的看漲期權7、期權按照標的物不同,可以分為金融期權和商品期權,下列屬于金融期權的是( )A、利率期貨B、股票指數(shù)期權C、外匯期權D、能源期權8、對于違反執(zhí)業(yè)行為準則韻期貨投資咨詢從業(yè)人員,中國期貨業(yè)協(xié)會可以給予的紀律懲戒是( )A、訓誡B、批評C、公開譴責D、撤銷從業(yè)資格9、基金托管人的主要職責包括( )A、接受基金管理人委托,保管信托財產B、計算信托財產本息C、簽署基金管理機構制作的決算報告D、基金收益的分配和本金的償還10、下列哪些情況將有利于促使本國貨幣升值?( )A、本國順差擴大B、降低本幣利率C、本國逆差擴大D、提高本幣利率11、當履行期貨期權合約后,( )A、看漲期權的買方持有多頭期貨頭寸B、看漲期權的賣方持有空頭期貨頭寸C、看跌期權的買方持有空頭期貨頭寸D、看跌期權的賣方持有多頭期貨頭寸12、如果某商品的需求增長,供給減少,則該商品的( )A、均衡數(shù)量不定B、均衡數(shù)量上升C、均衡價格上升D、均衡價格下降13、宋體LM和N三個國家的國債到期收益率曲線如圖所示。如果三國都不存在通貨膨脹,則對三國經濟增長狀況的合理判斷是( )A、L和M增長,N衰退B、L增長快于M,M增長快于NC、N增長快于M,M增長快于LD、L和M衰退,N增長14、下列關于商品供給的說法,正確的是( )A、供給是指在一定時期內,在各種可能的價格下,生產者愿意并且能夠提供的商品或勞務的數(shù)量B、一般來說,在其他條件不變的情況下,一種商品的市場價格越高,生產者越愿意為市場提供較多的產品數(shù)量,即:價格越高,供給量越大;價格越低,供給量越小,這就是“供給法則”C、在商品自身價格不變的條件下,生產成本上升會減少利潤,從而使得商品的供給量增加。相反,生產成本下降會增加利潤,從而使得商品的供給量減少D、一般而言,生產技術水平的提高可以降低生產成本,增加生產者的利潤,生產者會進一步提高產量15、從風險來源劃分,期貨市場的風險包括( )A、市場風險B、流動性風險C、信用風險D、法律風險16、下列關于基差的說法,正確的有( )A、套期保值的效果主要由基差的變化決定B、基差=期貨價格-現(xiàn)貨價格C、特定的交易者可以擁有自己特定的基差D、正向市場中,基差為正值17、宋體在中國外匯市場上,比較重要的外匯牌價有( )A、基準匯價B、銀行匯率報價C、銀行外匯牌價D、基礎匯率18、宋體同貨幣政策相比,財政政策的優(yōu)點在于( )A、動員迅速期貨從業(yè)資格試題B、作用直接C、以公益目的為主D、擠出效應19、股票指數(shù)期貨交易的特點有( )A、以現(xiàn)金交收和結算B、以小博大C、套期保值D、投機20、根據(jù)相反理論,正確的認識是( )A、牛市瘋狂時,是市場暴跌的先兆B、市場情緒趨于一致時,將發(fā)生逆轉C、大眾通常在主要趨勢上判斷錯誤D、大眾看好時,相反理論者就要看淡21、隨著( )增加,美式看漲期權和美式看跌期權的價格都將上漲。A、到期期限B、標的資產價格C、無風險利率D、波動率22、在期貨投機交易市場上,為了盡可能增加獲利機會,增加利潤量,必須做到( )A、分散資金投入方向B、持倉應限定在自己可以完全控制的數(shù)量之內C、保留一部分資金,以備不時之需D、滿倉交易23、美國期貨投資基金的聯(lián)邦監(jiān)管機構包括( )A、證券交易委員會B、全國證券商協(xié)會C、全國期貨業(yè)協(xié)會D、商品期貨交易委員會24、宋體依據(jù)馬爾基爾(MALKIEL)債券定價原理,對于面值相同的債券,如果( ),由到期收益率變動引起的債券價格波動越大。A、到期期限越長B、到期期限越短C、息票率越高D、息票率越低25、宋體信用風險緩釋工具是利用信用衍生產品來轉移、對沖和分離信用風險的技術,主要包括( )A、信用風險緩釋合約B、信用風險緩釋憑證C、用于管理信用風險的信用衍生品D、用于修改憑證的風險26、數(shù)據(jù)顯示,2011年4月份,國內住戶存款大幅凈減少4678億元。儲蓄資金分流的最大一部分流向了理財產品。根據(jù)國家對貨幣供應量的定義,通常所說的M1包括( )A、在銀行體系以外流通的現(xiàn)金B(yǎng)、居民活期存款C、居民定期存款D、居民金融資產投資27、一個完整的期貨交易流程應包括( )A、開戶與下單B、競價C、結算D、交割28、在面對( )形態(tài)時,不用等到突破后再開始行動。A、V形B、雙重頂(底)C、三重頂(底)D、矩形29、按執(zhí)行時間劃分,期權可以分為( )A、看漲期權B、看跌期權C、歐式期權D、美式期權30、確定期貨合約交易單位的大小,主要應當考慮( )A、合約標的物的市場規(guī)模B、交易者的資金規(guī)模C、期貨交易交割日期D、該商品的現(xiàn)貨交易習慣31、轉移外匯風險的手段主要有( )A、分散籌資B、外匯期貨交易C、遠期外匯交易D、外匯期權交易32、宋體在利率互換市場中,下列說法正確的有( )A、利率互換交易中固定利率的支付者稱為互換買方,或互換多方B、固定利率的收取者稱為互換買方,或互換多方C、如果未來浮動利率上升,那么支付固定利率的一方將獲得額外收益D、互換市場中的主要金融機構參與者通常處于做市商的地位,既可以充當合約的買方,也可以充當合約的賣方33、下面關于成交量的說法,錯誤的有( )A、在雙重頂中價格上沖到每個后繼的峰時,成交量放大B、價格突破信號成立,則伴隨著較大成交量C、下降趨勢中價格下跌,成交量較小D、三角形整理形態(tài)中成交量較大34、下列期限性、流動性、風險性和收益性之間關系表述正確的是( )A、風險與期限成正相關關系B、風險性與流動性成負相關關系C、收益率與期限性、風險性成正相關關系D、收益率與流動性成負相關關系35、假設玉米期貨價格在1600元/噸處獲得支撐,反彈至2500元/噸遇到阻力,根據(jù)江恩回調法則,我們可以判斷,股價下跌途中可能會在( )價位獲得強大支撐。A、2156B、2050C、1933D、160036、宋體影響期權價格的因素主要有( )A、標的資產的價格B、標的資產價格波動率C、無風險市場利率D、期權到期時間37、期貨市場的不可控風險包括( )A、宏觀環(huán)境變化的風險B、交易所的管理風險C、計算機故障等技術風險D、政策性風險38、下列各種指數(shù)中,采用加權平均法編制的有( )A、道瓊斯平均系列指數(shù)B、標準普爾500指數(shù)C、香港恒生指數(shù)D、英國金融時報指數(shù)39、期貨市場風險管理的必要性主要包括( )A、期貨市場充分發(fā)揮功能的前提和基礎B、減緩和消除期貨市場對社會經濟生活不良沖擊的需要C、適應世界經濟自由化和全球化發(fā)展的需要D、保護投資者利益免受損失的保證40、期貨代理作為代理期貨業(yè)務的法人主體,其期貨經營中的風險管理牽涉到它的興衰成敗。其風險管理的目標是( )A、為客戶提供安全可靠的投資市場B、維護市場參與的權益C、維護市場的穩(wěn)定D、控制政治風險 三、判斷題(本大題共20小題,每題1分,共20分)1、( )為了保證期貨交易的順利進行,許多期貨交易所都允許在實物交割時,實際交割的標的物的質量等級與期貨合約規(guī)定的標準交割等級有所差別,即允許使用與標準品有一定等級差別的商品做替代交割品。A、對B、錯2、( )采取基差交易的優(yōu)點在于兼顧公平性與合理性。所謂合理性,是指將期貨市場形成的價格作為現(xiàn)貨成交的基準價時,因產地、質量有別等因素,在定價時買賣雙方還考慮到了現(xiàn)貨對期貨價的升貼水問題。A、對B、錯3、( )相關系數(shù)分為總體相關系數(shù)和樣本相關系數(shù),若相關系數(shù)是根據(jù)總體全部數(shù)據(jù)計算出來的,成為總體相關系數(shù),根據(jù)樣本數(shù)據(jù)計算出來點,成為樣本相關系數(shù),簡稱相關系數(shù)。A、對B、錯4、( )黃金的二次資源主要包括再生金、央行售金和生產商對沖三個方面。A、對B、錯5、( )1865年,以芝加哥商品交易所推出標準化合約為標志,真正意義上的期貨交易和期貨市場開始形成。A、對B、錯6、( )采用“期貨價格+升貼水”的基差定價方式是國際大宗商品定價的主流模式。國際豆類等谷物貿易都往往通過此交易模型進行操作。A、對B、錯7、( )公司層面的風險識別更多地關注市場行情變化給金融衍生品業(yè)務帶來的風險。A、對B、錯8、( )建立股票指數(shù)期貨交易的最初目的是為了讓投資者得以轉移非系統(tǒng)風險。A、對B、錯9、( )大型對沖機構與大型投機商能夠較好地預測價格,而小型交易者為最差,有些出乎意料的是,那些大的對沖機構一貫好于大型投機商,但大型投機商的預測結果在不同的市場中差異較大。A、對B、錯10、( )當大豆價格穩(wěn)定的時候,受下游需求的影響,豆油和豆粕價格一般呈現(xiàn)此消彼長的關系。A、對B、錯11、( )期貨公司申
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