時間序列分析模擬試題3_第1頁
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時間序列分析模擬試題裝 訂 線誠實考試吾心不虛 ，公平競爭方顯實力，考試失敗尚有機會 ，考試舞弊前功盡棄。上海財經(jīng)大學(xué)時間序列分析課程考試卷課程代碼 課程序號 20 20 學(xué)年第一學(xué)期姓名 學(xué)號 班級 題號一二三四五六總分得分得分一、 單項選擇題（每小題4分，共計20分）1. 的d階差分為（a） （b）（c） （d）2. 記B是延遲算子，則下列錯誤的是（a） （b）（c） （d）3. 關(guān)于差分方程，其通解形式為（a） （b）（c） （d）4. 下列哪些不是MA模型的統(tǒng)計性質(zhì)（a） （b）（c） （d）5. 上面左圖為自相關(guān)系數(shù)，右圖為偏自相關(guān)系數(shù)，由此給出初步的模型識別（a）MA（1） （b）ARMA（1, 1）（c）AR（2） （d）ARMA（2, 1）得分二、 填空題（每小題2分，共計20分） 1. 在下列表中填上選擇的的模型類別2. 時間序列模型建立后，將要對模型進行顯著性檢驗，那么檢驗的對象為_，檢驗的假設(shè)是_。3. 時間序列模型參數(shù)的顯著性檢驗的目的是_。4. 根據(jù)下表，利用AIC和BIC準(zhǔn)則評判兩個模型的相對優(yōu)劣，你認(rèn)為_模型優(yōu)于_模型。5. 時間序列預(yù)處理常進行兩種檢驗，即為_檢驗和_檢驗。得分三、 （10分）設(shè)為正態(tài)白噪聲序列，時間序列來自問模型是否平穩(wěn)？為什么？得分四、 （20分）設(shè)服從ARMA(1, 1)模型：其中。（1） 給出未來3期的預(yù)測值；（10分）（2） 給出未來3期的預(yù)測值的95%的預(yù)測區(qū)間（）。（10分）得分五、 （20分）下列樣本的自相關(guān)系數(shù)和偏自相關(guān)系數(shù)是基于零均值的平穩(wěn)序列樣本量為500計算得到的（樣本方差為2.997）ACF: 0:340; 0:321; 0:370; 0:106; 0:139; 0:171; 0:081; 0:049; 0:124; 0:088; 0:009; 0:077PACF: 0:340; 0:494; 0:058; 0:086; 0:040; 0:008; 0:063; 0:025; 0:030; 0:032; 0:038; 0:030根據(jù)所給的信息，給出模型的初步確定，并且根據(jù)自己得到的模型給出相應(yīng)的參數(shù)估計，要求寫出計算過程。得分六、 （

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