文華財經技術指標總結.docx

今天進行了期貨行情軟件知識的考試測評，發(fā)現了好多知識的不足和盲點。一些總結: 多賬號交易時，第一步是選擇交易賬號，然后指定合約。再次設置買賣、方向、手數，最后是觸發(fā)。 保證金包括交易保證金和結算準備金。 自選頁面的快捷鍵是F6。 指標和新聞切換的快捷鍵是F7。 實盤頭寸顯示的為賬戶的實際持倉情況，包括手動和模組持倉。 復位持倉信號會顯示在模型相關持倉中。 分時圖中黃色線可以用移動平均線和均價線來表示。 預埋單必須在開市中進行設置。 套利的手續(xù)費僅用于計算套利中手續(xù)費成本，套利的實時盈虧為套利浮盈減去雙邊手續(xù)費。 套保移倉不可設置合約的流動級別，套保移倉實現開倉后平倉，套利中不能看書合約數。 橫式下單優(yōu)先平今天倉位。 程序化交易的有贏順和贏智兩種交易軟件。 贏智中聯(lián)動窗口數量不受限制。 閃電炒單，灰色條帶狀向下，價格上漲。 國內期貨合約策略可以應用到外盤。 套利分析方法中有圖表、季節(jié)、相同期間供求分析等。 各個賬號可以對同一個合約設定不同的默認參數下單手數。 敏感性測試中橫坐標有手續(xù)費適應性，滑點，開倉手數上限參數，杠桿倍數上限。 縱坐標有收益率，勝率，平均盈虧，平均盈利/平均虧損，平均盈利/最大回撤，最大回撤比，總交易次數。鑒于測試出現的問題重點復習了程序化交易和套利。 在程序化交易中，效果測試收益率測算，年化復利收益率=期末權益/起初權益(360/交易天數)-1；月化復利收益率=期末權益/起初權益（30/交易天數）-1。 持倉浮盈，最后狀態(tài)如果有持倉，按照收盤價計算盈虧。 參數優(yōu)化中，設置參數邏輯關系和參數變量的權重。 組合測試中，編輯組合成員，未勾選可以取消某個成員不參與組合測試；不參與組合測試的成員不能使用更新功能，更新按鈕變灰；更新功能既可以更新最新加載數據、也可以更新加載模型的修改。 模型復位機制的說明中，自動復位，當委托失敗，系統(tǒng)發(fā)生復位時，會按照當前信號（不包括當根K線的信號），自動初始相同方向的倉位，然后再運行模型；手動復位，當委托失敗發(fā)生復位時，系統(tǒng)會彈出類似倉位初始化的窗口，客戶需要手動自己初始倉位，點擊確認，模型繼續(xù)運行，點擊取消，模型停止運行（所謂的類似倉位初始化，因為這個倉位初始化可以初始進來任何方向的倉位，不局限于當前信號的方向）。 模型初始化機制中，過濾模型：模型加載以后，用戶可以隨時點右鍵 -重新初始化，來改變模組的狀態(tài)；如果當前信號是BK/BPK信號，手動初始化持倉是空頭持倉，下一個信號找BP、BPK或CLOSEOUT，后續(xù)規(guī)則不變；如果當前信號是SK/SPK信號，手動初始化持倉是多頭持倉，下一個信號找SP、SPK或CLOSEOUT，后續(xù)規(guī)則不變。 如何利用信號預警盒子實現半自動下單中，半自動是指出現信號系統(tǒng)會彈出下單確認提示，手動確認信號下單是指出現信號后，系統(tǒng)會在主圖出現提示圖表。 如何利用分組指令實現同一個模型里指定條件平倉，系統(tǒng)默認最多支持9組模型分組。 在過濾機制上，過濾模型先組過濾然后是信號過濾；非過濾模型中，同組內模型編寫順序決定信號優(yōu)先級，如不同分組：無組別，A、B、I等，不同分組間不受以上信號過濾幾只限制，BK（A,1）可以出現SK（B,1）。 本機下單記錄就是監(jiān)控運行機制。 日內高頻交易中，“TICK周期”圖標上的信息；黃點，提示最新成交價格的成交量或超過了所設置的“大單量”；紅點，提示離最新成交價最近的，并且達到或超過“大單量”的買盤報價具體價位；綠點，提示離最新成交價最近的，并且達到或超過所設置的“大單量”的賣盤報價的具體價位。 在圖標窗口中，右下方顯示實時成交信息及根據大單設置提取實時大單成交信息。 在套利交易中，貨物價值量為最新價與配比手數作乘的結果。流動性設置越低合約越能優(yōu)先下單，解決瘸腿問題。 在套利價差圖中，套利K線為開盤價差、收盤價差，點擊K線還可獲得價差均值；單擊鼠標右鍵進行技術分析操作套利中只能加載系統(tǒng)自帶的指標，不支持加載后自編的指標；單擊鼠標右鍵加載程序化模型進行程序化；單擊鼠標右鍵套利下單進行下單操作。套利時的掛價為買入價差時，掛價價差為第一腿合約的買價與第二腿合約的賣價之間的價差；賣出價差時，掛價價差為第一腿合約的賣價與第二腿合約的買價之間的差值；套利時為對價買入價差時，對價價差為第一腿的的賣價與第二腿的買價之差，賣出價差時，對價價差是第一腿合約的買價與第二腿合約的賣價之差。 套利時為提高成交效率進行算法交易之追價，算法交易之分批，巧妙設置滑點，套利條件單等。 在套利條件單中，勾選條件單觸發(fā)價差、買賣方向、開平方向、份數、下單方式；同一合約，可以設定3個套利條件單；條件單只有在軟件正常運行狀態(tài)下才能觸發(fā)，交易賬戶退出，網絡中斷不能觸發(fā)；設置成功的條件單在套利下單界面的表達式中可以看到條件單標記。 4月22日今天繼續(xù)交易軟件說明書，重點記憶以下部分內容： 紅綠定義中，分為與上一筆比較決定紅綠和與昨日的價格比較決定紅綠。 顯示小盤報價的快捷鍵是ALT+P， CTRL+Q或者雙擊問號調出當根K線信息， 技術分析圖中用一條黃線（黃色垂直線）分割今天和昨天的K線。 書簽只能保存在下方或者不顯示。 空格、F12、右鍵下單、交易菜單、軟件右下方都能進行交易。 贏智下單系統(tǒng)有，橫式下單，豎式下單、鼠標炒單、畫線下單、炒單熱鍵、獨立下單板。 永久有效和當日有效必須在開啟交易軟件時才能產生有效。 設置為“開始交易時發(fā)出”的預埋單必須在開盤交易前設置。 設置預埋單保存在本地電腦，電腦斷網、斷電、軟件沒有正常啟動都會導致條 件單無法觸發(fā)。 如何設置條件單自動止損，在下單界面的條件單列表欄下方，選擇條件單自動止損即可。 平上海昨倉，對選中的上海合約的老倉進行平倉（出今日最新開倉以外的均視為老倉即昨倉。） 贏智程序化交易中提供兩種止損策略，指定價止損（限價止損）和跟盤浮動止損（追蹤止損）。 止損單窗口中，上海所的合約，自動采用優(yōu)先平今原則，先平進倉，今倉不足再平老倉；止損單保存在本機來保證私密性，但關機或退出軟件會致使止損失效。 分批止損，在止損設置窗口的下攔菜單中選擇新增止損，按照設置止損的方法，進行多批次止損。 右側“撤單”針對當前交易掛單鼠標點擊的合約。 畫線下單板使用時必須登陸交易。 止損單觸發(fā)原則，多單：下穿觸發(fā)止損，上穿觸發(fā)止盈；空單：上穿觸發(fā)止損，下穿觸發(fā)止盈。以多單為例，止損線可以畫在最新價上方，并不會馬上觸發(fā)，止損觸發(fā)的原則是，價格向下突破止損線觸發(fā)止損，價格向上觸發(fā)止盈先觸發(fā)止盈。 在炒單熱鍵中，下單手數可以在參數中設置，也可以直接設置下單手數。當小鍵盤上的NUMLOCK鍵鎖定時小鍵盤上的值有效；炒單熱鍵始終是自動開平的；關閉炒單后，炒單熱鍵的鍵，才能用來輸入；炒單手數中，手數+，代表增加當前手數，每次一手遞增；撤單，撤掉當期合約所有掛單。 獨立下單板，自動止損在參數設置中默認設置進行設置。 超價功能只能在第一次發(fā)出委托時啟動，超價下單不成功如果設置了追價，那么系統(tǒng)接下來按照追價的設置進行委托發(fā)出。 在止損參數中，2筆成交滿足條件，才能觸發(fā)止損。 有效期中，永久為永久有效，永久存在軟件中，當時有效，只能在軟件這次打開始有效的。 交易查詢賬單中，分為資金，賬單，密碼設置等。 在賬戶及交易報告中，手續(xù)費只顯示當天手續(xù)費，之前的未0；平倉盈虧代表的是所有查詢日期的平倉盈虧之和；持倉盈虧，收盤前，上一交易日的盯市浮動盈虧加以開盤價盯市浮盈，收盤后顯示當天持倉盯市浮盈，查詢當天之前持倉為0，交易及賬戶結算報告中的收盤價當時持倉盈虧根據收盤價，歷史賬單查詢，持倉盈虧根據當日結算價；其他項目是指持倉盈虧減去手續(xù)費；期末賬戶余額，期初賬戶凈值-手續(xù)費-持倉盯市盈虧+平倉盈虧，當天收盤前，期初賬戶凈值-持倉盯市盈虧+平倉盈虧；可用資金，期末賬戶凈值減去持倉占用的保證金。 4月23日今天主要學習了BBI（多空指標），BIAS（乖離率指標），CCI（順勢指標），CR（CR能量指標），DBCD（異同離差乖離率指標），DDI（方向標準利差指數指標）等。其中，BBI指標是MA指標的改進，綜合運用多周期MA，研判中長期走勢，但同時也具有MA指標在盤整期間的信號頻發(fā)，效果弱化現象。BBI為3周期，6周期，12周期，24周期MA的平均值，當前收盤價上穿BBI時做多，當當前收盤價下穿BBI時做空。BIAS（乖離率指標）用來描述價格與價格移動平均線（MA）的相距的遠近程度，BIAS為相對距離。N日乖離率=（當日收盤價-N日移動平均價）/N日移動平均價。應用方法，第一點要從BIAS的取值方面來考慮，一般來說正數的絕對值要比負數的絕對值大一些BIAS(5)3.5%、BIAS(10)5%、BIAS(20)8%以及BIAS(60)10%是賣出時機； BIAS(5)-3%、BIAS(10)-4.5%、BIAS(20)-7%以及BIAS(60)-10%是賣出時機。第二點要從BIAS的曲線形狀來考慮，BIAS也能應用于切線理論，BIAS形成從上到下的兩個或多個下降的峰，而此時股價還在繼續(xù)上升，則這是拋出的信號；BIAS形成從下到上的兩個或多個上升的谷，而此時股價還在繼續(xù)下跌，則這是買入的信號。此兩條也就是指標背離原則和趨勢的內容。第三點也就是BIAS指標要長短期結合來用，當短周期BIAS在高位下穿長期BIAS時，為賣出信號，當短周期BIAS在低位上穿長期BIAS時，為買入信號。注意問題，第一結合實踐找出適合行情走勢的短長周期和參數信號設置。第二點就是當BIAS迅速達到第一峰或第一谷時，價位變化快，要注意止損止盈和追價等來觸發(fā)，減少失誤。第三點，要與MA指標結合使用，一般BIAS上穿0線買入，下穿0線賣出，因為此時價格也在同方向穿越MA；BIAS是正值，價格在MA之上，如果價格回落到MA之下，但隨時有反彈到了MA之上，同時BIAS也呈現相同走勢，為買進信號；BIAS為正值，并向0回落，如果接近0時，反彈向上，則為買入信號。CCI為順勢指標為一種中短線超買超賣指標，用較為清晰的函數來表達TYP：=（CLOSE+HIGH+LOW）/3 求最新價、最高價、最低價三者的簡單平均；CCI：（TYP-MA（TYP，N）/(0.015*AVDEV(TYP,N)為TYP與TYP的N周期平均值做差，該差值與TYP在N個周期內的0.015倍的平均絕對偏差做比值（N=14一般的話）。應用方法，一般CCI指標自下而上突破100線時，中短線及時買入；當CCI指標自上而下跌破-100線時，價格長期尋底，持幣觀望；當CCI指標自上而下跌破100線時，上漲結束，逢高賣出；當CCI指標自下而上突破-100線時，探底可能結束，少量買入；當CCI指標在-100到100之間應結合KDJ等指標進行研判。注意背離，當CCI指標在遠離100線的高位出現頂背離后，價格回落的可能性較大，比較強力的賣出現號，在價格低位，CCI遠離-100線出現底背離，需多次反復背離來確認價格見底，可進行戰(zhàn)略建倉來短期投資。CR指標代表人氣能量-中間意愿是對ARBR指標的優(yōu)化，是一種中長期行情判斷指標。用函數來簡單表達，MID：=（HIGH+LOW+CLOSE）/3求最新價、最高價、最低價三者的簡單平均，CR：=SUM（MAX（0，HIGH-REF（MID，1），N）/SUM(MAX(0,REF(MID,1)-LOW)N)*100去最高價減去一個周期的MID與0的最大值，求和，去一個周期前的MID減去最低價與0中的最大值，求和，二者的百分比。應用法則，第一，從CR的計算公式我們可以看出，CR指標很容易出現負值，但按通行的辦法，在CR指標研判中，一旦CR數值出現負值，一律當成0對待；第二，和AR、BR指標一樣，CR值為100時也表示中間的意愿買賣呈平衡狀態(tài)；第三，當CR數值在75125之間（有的設定為80150）波動時，表明股價屬于盤整行情，投資者應以觀望為主；第四，在牛市行情中（或對于牛股），當CR數值大于300時，表明股價已經進入高價區(qū)，可能隨時回擋，應擇機拋出；第五，對于反彈行情而言，當CR數值大于200時，表明股價反彈意愿已經到位，可能隨時再次下跌，應及時離場；第六，在盤整行情中，當CR數值在40以下時，表明行情調整即將結束，股價可能隨時再次向上，投資者可及時買進；第七，在熊市行情末期，當CR數值在30以下時，表明股價已經嚴重超跌，可能隨時會反彈向上。投資者可逢低吸納；第八，CR指標對于高數值的研判的準確性要高于CR對低數值的研判。即提示股價進入高價位區(qū)的能力比提示低價位區(qū)強。 DBCD為異同利差乖離率，此類指標理解也是乖離率的綜合優(yōu)化，用函數表示BIAS：=（CLOSE-MA（CLOSE，N）/MA(CLOSE,N)收盤價減去收盤價在N個周期內的簡單移動平均價比收盤價在N個周期內的簡單移動平均,DIF:=(BIAS-REF(BIAS-M)BIAS減去M個周期前的BIAS，DBCD：SMA（DIF，T，1）DIF在T個周期內的移動平均，MM：MA（DBCD，5）DBCD在5個周期內的簡單移動平均。當MM大于一周期前的MM則買開多，當MM小于一周期前的MM則賣開空。 DDI為方向標準離差指數，稱為金牌DDI指標，用函數表示：TR：=MAX（ABS（HIGH-REF（HIGH，1），ABS（LOW-REF（LOW，1）最高價減去前一周期最高價的絕對值與最低價減去前一周期最低價的絕對值兩者之間的較大者定義為TR，DMZ：=IFELSE（HIGH=LOW）=(REF(HIGH,1)+REF(LOW,1)）,0,TR) 如果（最高價+最低價）=(REF(HIGH,1)+REF(LOW,1),0,MAX(ABS(HIGH-REF(HIGH,1),ABS(LOW-REF(LOW,1);/如果（最高價+最低價）=（前一周期最高價+前一周期最低價），DMF返回0，否則返回TRDIZ:=SUM(DMZ,N)/(SUM(DMZ,N)+SUM(DMF,N);/N個周期DMZ之和與（N個周期DMZ的和+N個周期DMF的和）作比值DIF:=SUM(DMF,N)/(SUM(DMF,N)+SUM(DMZ,N);/N個周期DMF的和與（N個周期DMF的和+N個周期DMZ的和）作比值DDI:=DIZ-DIF;/DIZ與DIF的差值定義為DDIADDI:SMA(DDI,N1,M);/DDI在N1個周期內權重為M的加權平均AD:MA(ADDI,M1);/ADDI在M1個周期內的簡單移動平均CROSS(DDI,0),BPK;/DDI上穿0線做多CROSS(0,DDI),SPK;/DDI下穿0線做空N=13，N1=30，M=10，M1=5 4月24日 今天主要學習了KDJ指標、LWR（威廉指標）、DMI（方向移動指數指標）、RSI（相對強弱指標）和看帖學習相關軟件函數問題。 KDJ指標的函數表示為： RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;/收盤價與N周 期最低值做差，N周期最高值與N周期最低值做差，兩差之間做比值。 K:SMA(RSV,M1,1);/RSV的移動平均值 D:SMA(K,M2,1);/K的移動平均值 J:3*K-2*D; BACKGROUNDSTYLE(1); CROSS(J,20)|CROSS(K,D),BPK;/J值上穿20或者KD金叉，做多。 CROSS(90,J)|CROSS(D,K),SPK;/J值下穿90或者KD死叉，做空。 AUTOFILTER; 其中N=9，M1=3，M2=3。 KDJ指標的運用，第一點，KDJ指標主要是利用價格波動的真實波幅來反映價格走勢的強弱和超買超賣現象，在價格上未觸發(fā)的前提下來發(fā)出買賣信號的一種技術工具。第二點，KDJ指標是在威廉指標的基礎上發(fā)展來的，KDJ指標融合了移動平均線速度上的觀念，彌補了威廉指標的單純超買超賣現象，形成比較準確的買賣信號依據。第三點， 在應用時主要從五個方面進行考慮：KD的取值的絕對數字；KD曲線的形態(tài)；KD指標的交叉；KD指標的背離；J指標的取值大小等。KDJ指標使用的注意事項，第一點，KDJ指標發(fā)出的買入和賣出信號過于頻繁，需要結合其他分析方法來確認信號的有效性；第二點，KDJ指標在頂部和底部會產生鈍化現象，也就是說當價格處在頂部或底部時，KDJ指標發(fā)出的信號可靠性差；第三點，當價格進入整理區(qū)時，KDJ指標也會顯得無所作為。LWR（威廉指標）的函數表示為： RSV:= (CLOSE-HHV(HIGH,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;/收盤價與N周期最高值做差，N周期最高值與N周期最低值做差，兩差值間做比值。 LWR1:SMA(RSV,M1,1);/RSV的移動平均 LWR2:SMA(LWR1,M2,1);/LWR1的移動平均 CROSS(LWR1,LWR2),BPK;/LWR1上穿LWR2，做多。 CROSS(LWR2,LWR1),SPK;/LWR1下穿LWR2，做空。 AUTOFILTER; 其中N=9，M1=3，M2=3。威廉指標的應用，第一點，超買之后還可以超買，超賣之后還可以超賣。因此，當威廉指標進入超買超賣區(qū)，并不一定立刻反轉，只有跌破賣出線或突破買入線，方為真正的買賣信號； 第二點， 威廉指標上升至20以上水平后，再度跌破20超買線時，為賣出信號；威廉指標下跌至80以下水平后，再度突破80超賣線時，為買入信號； 第三點 由于威廉指標指標太敏感，最好與相對強弱指標RSI等較平滑的指標一起使用，確定反轉信號是否可靠。當RSI穿越50分界線時，如威廉指標也同時穿越50，則相對可靠；第四點， 當威廉指標指標進入超買超賣區(qū)時，應結合MACD指標的信號為反轉信號； 第五點， 威廉指標指標和動力指標一起使用，在同一周期內，可以確定股價的高峰和低谷； 第六點， 威廉指標指標值介于1000之間，與其他指標不同，0在頂部，越接近0越超買；100在底部，越接近100越超賣； 第七點，應用法則中的“20以上”是指020之間的數據。注意事項，第一點，威廉指標作為一個短線指標，可準確運用于短期投資操作，但是該指標在參考數值選擇上沒有固定標準，應結合實際情況使用；第二點，在盤整時威廉指標的準確性較高，而在上升或者下降趨勢時，不能用威廉指標來進行研判。DMI（方向移動指數）函數表達方式：TR := SUM(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1),ABS(LOW-REF(CLOSE,1),N);/收盤價與最低價做差，最高價與前一周期收盤價做差，最低價與前一周期收盤價作差，在上述三個數據中取絕對值最大者，對該最大值做N周期累加求和。HD := HIGH-REF(HIGH,1);/最高價與前一周期最高價做差LD := REF(LOW,1)-LOW;/前一周期最低價與最低價做差DMP:= SUM(IFELSE(HD0 & HDLD,HD,0),N);/如果HD0并且HDLD,取HD否則取0,對取值做N周期累加求和。DMM:= SUM(IFELSE(LD0 & LDHD,LD,0),N);/如果LD0并且LDHD,取LD否則取0,對取值做N周期累加求和。PDI（+DI）: DMP*100/TR;MDI（-DI）: DMM*100/TR;ADX: MA(ABS(MDI-PDI)/(MDI+PDI)*100,M);/MDI與PDI差的絕對值與(MDI+PDI)*100做比值，取該比值的M個周期均值。ADXR:(ADX+REF(ADX,M)/2;BACKGROUNDSTYLE(1);CROSS(PDI,MDI) ,BPK;/PDI上穿MDI買入。CROSS(HHV(ADX,N0)*(1-0.01*M0),ADX) ,SPK;/當ADX回落超過前N0周期內的M0%時賣出。AUTOFILTER;其中N=14,M=6，N0=20，M0=20。應用原則：1DMI主要應用于判別價格的走勢，一般不使用它的交叉信號作為買賣信號。2當DI從下向上突破DI時，既白色的+DI曲線上穿黃色的-DI曲線。期價將上漲；當DI從上向下突破DI時，既白色的+DI曲線下穿黃色的-DI曲線。期價將下跌。3當ADX脫離2030之間上行，不論當時的行情是上漲或下跌，都預示期價將在一段時間維持原先的走勢。4當ADX位于DI與DI下方，特別是在20之下時，表示期價已經陷入泥沼，應遠離觀望。5當綠色的ADXR曲線低于20時，所有指標都將失去作用，應果斷離市。6在一般的行情中，ADX的值高于50以上時，突然改變原來的上升態(tài)勢調頭向下，無論期價正在上漲還是下跌都代表行情即將發(fā)生反轉。此后ADX往往會持續(xù)下降到20左右才會走平。但在極強的上漲行情中，ADX在50以上發(fā)生向下轉折，僅僅下降到4060之間，隨即再度回頭上升，在此期間，期價并未下跌而是走出橫盤整理的態(tài)勢。隨著ADX再度回升價格向上猛漲，這種現象稱為半空中轉折。也是大行情即將來臨的征兆。但在實際操作中仍遵循ADX高于50以上發(fā)生向下轉折，即拋出離場觀望，在確認