2014年銀行從業(yè)資格考試 《風險管理》-14062925601206746817 _crack.doc

2014年6月銀行業(yè)從業(yè)資格考試原題及答案風險管理一、單項選擇題(共90小題，每小題05分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項。不選、錯選均不得分。 第1題. 商業(yè)銀行建立了一套科學的授信限額管理系統(tǒng)能夠根據(jù)客戶信息合法授予限額，則在其他條件相同的情況下該系統(tǒng)不可能發(fā)生的情形是（）。A. 客戶所有者權益越高限額越高B. 客戶歷史信譽狀況越好限額越高C. 客戶信用等級越高限額越高D. 客戶資產(chǎn)負債率越高限額越高 答案：D 第2題. 信用風險監(jiān)測（）。A. 是連續(xù)的動態(tài)的過程B. 跟蹤已識別風險的發(fā)展變化情況C. 根據(jù)風險的變化情況及時調(diào)整風險應對計劃并對已發(fā)生的風險及其產(chǎn)生的遺留風險和新增風險及時識別、分析D. 以上都對 答案：D 3題. 商業(yè)銀行（）負責本行資本充足率的信息披露。A. 股東大會B. 董事會C. 監(jiān)事會D. 風險管理部門 答案：B 第4題. 信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征，是不可規(guī)避的。 （）A. 對B. 錯答案：B 第5題. 以下不屬于基本面指標的是（）。A. 品質(zhì)類指標B. 實力類指標C. 盈利能力指標D. 環(huán)境類指標答案：C 第6題. 公允價值的計量方式不包括（）。A. 直接使用可獲得的市場價格B. 使用公認的模型估算市場價格C. 歷史成本反映的價值D. 實際支付價格答案：C 第7題. 巴塞爾委員會認為，操作風險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排經(jīng)濟資本。A. 對B. 錯 答案：A 第8題. 在商業(yè)銀行的風險管理信息系統(tǒng)中，經(jīng)過分析和處理的風險信息/數(shù)據(jù)通常分為（）。A. 內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)B. 中間計量數(shù)據(jù)和組合結果數(shù)據(jù)C. 定量數(shù)據(jù)和定性信息D. 前期預測數(shù)據(jù)和后期反饋數(shù)據(jù)答案：B 第9題. 下列關于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風險的說法，正確的是（）。A. 主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結果進行分析監(jiān)測B. 必須直接估計每個敞口之間的相關性C. CreditPortfolioView模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布D. CreditMetrics模型需要直接估計各敞口之間的相關性答案：C 第10題. 貸款重組的第一步是（）。A. 成本收益分析B. 準備重組方案C. 與債務人協(xié)商D. 調(diào)整信貸產(chǎn)品答案：A 第11題.風險管理部門與（）之間的密切合作是實現(xiàn)商業(yè)銀行平衡風險與收益戰(zhàn)略的重要基石。A. 財務控制部門B. 內(nèi)部審計部門C. 法律/合規(guī)部門D. 外部監(jiān)督部門答案：A 第12題. 巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本了充足率不得低_，其中核心資本充足率不得低于 （）A. 6：4B. 8；6C. 8：4D. 10；8答案：C 第13題. 聲譽危機管理的主要內(nèi)容不包括（）。A. 提高解決日常問題的能力B. 提高發(fā)言人的溝通技能C. 模擬訓練和演習D. 明確記載的危機處理/決策流程 答案：D 第14題. （）是指金融機構合并資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的所有者權益。A. 會計資本B. 監(jiān)管資本C. 經(jīng)濟資本D. 實收資本：答案：A 第15題. 綜合評級是在匯總CAMELs六大要素評級結果的基礎上得出的，評級結果以1-5級表示。數(shù)字越大表明（）。A. 級別越高B. 級別越低C. 監(jiān)管關注程度越低D. 受信任程度越高 答案：B 第16題. 下列關于內(nèi)部評級法的說法正確的是（）。A. 根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系依賴程度的不同，可分為初級法和高級法兩種B. 初級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限C. 高級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監(jiān)管當局的估計值D. 對于零售暴露，商業(yè)銀行可以使用初級法進行風險計量，自行估計PI)和LGD答案：A 第17題. 全面風險管理體系已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的最重要方式。 （）A. 對B. 錯 答案：A 第18題. 用基本指標法計算操作風險配置資本時，如果某年的總收人為負值或0，分子分母中都不能包括該年的數(shù)據(jù)。 （）A. 對B. 錯 答案：A 第19題. 風險管理的最高決策單位是（）。A. 風險管理部門B. 董事會C. 股東大會D. 最高風險管理委員會答案：D 第20題. 操作風險關鍵指標不包括（）。A. 人員因素風險指標B. 內(nèi)部流程風險指標C. 外部流程風險指標D. 外部事件風險指標答案：C 第21題. 有效資本監(jiān)管的起點是商業(yè)銀行自身嚴格的資本約束。 （）A. 對B. 錯 答案：A 第22題. 不屬于階段性戰(zhàn)略目標希望實現(xiàn)目標的領域是（）。A. 公司治理結構B. 內(nèi)部控制C. 業(yè)務發(fā)展D. 實現(xiàn)員工價值 答案：D 第23題. 假設美元兌英鎊的即期匯率為l英鎊兌換20000美元美元年利率為3英鎊年利率為4，則按照利率平價理論，l年期美元兌英鎊遠期匯率為（）。A. 1英鎊=1.9702美元B. 1英鎊=2.0194美元C. 1英鎊=2.0000美元D. 1英鎊=1.9808美元答案：D 第24題. 銀行監(jiān)管的基本原則不包括（）。A. 依法原則B. 公開原則C. 公正原則D. 效益原則答案：D 第25題. 中國銀監(jiān)會在（）年明確要求商業(yè)銀行進行銀行賬戶和交易賬戶的劃分。A. 2003B. 2004C. 2005D. 2006答案：B 第26題. 商業(yè)銀行的整體風險控制環(huán)境不包括（）。A. 公司治理B. 內(nèi)部控制C. 合規(guī)文化D. 外部監(jiān)管 答案：D 第27題. 高級計量法(AMA)是指商業(yè)銀行在監(jiān)管機構提出的資格要求以及定性和定量標準的 前提下，通過（）計算監(jiān)管資本要求。A. 內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)B. 內(nèi)部操作風險識別系統(tǒng)C. 內(nèi)部操作風險控制系統(tǒng)D. 內(nèi)部操作風險監(jiān)測系統(tǒng)答案：A 第28題. 在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟價值產(chǎn)生影響的方法是（）。A. 久期分析B. 缺口分析C. 情景分析D. 敏感性分析答案：D 第29題. 政府的監(jiān)管會在一定程度上阻礙商業(yè)銀行的擴張和發(fā)展。 （）A. 對B. 錯 答案：B 第30題. 當久期缺15為（）時，如果市場利率下降，流動性也隨之減弱；如果市場利率上升，流動性也隨之增強。A. 正值B. 負值C. 零D. 無法判斷答案：B 第31題. 下列關于銀行資本的作用敘述不正確的是（）。A. 提供融資B. 使銀行免受損失C. 維持市場信心D. 限制銀行業(yè)務過度擴張答案：B 第32題. 在單一客戶授信限額管理中，某一客戶的所有者權益為8000萬元杠桿系數(shù)為0.75則該客戶最高債務承受額為（）萬元。A. 8000B. 6000C. 4000D. 2000答案：B 第33題. 在絕大多數(shù)情況下，銀行的久期缺口都為（）。A. 正值B. 零C. 負值D. 不固定，答案：A 第34題. 公允價值是指交易時資產(chǎn)或債權的市場價值。 （）A. 對B. 錯 答案：B 第35題. 商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎是（）、A. 正確劃分銀行賬戶與交易賬戶B. 建立完善的內(nèi)部控制體系C. 正確劃分表內(nèi)業(yè)務和表外業(yè)務D. 制定合理的中長期經(jīng)營戰(zhàn)略答案：A 第36題. 高級管理層通常需要的風險監(jiān)測報告類型是（）A. 整體風險報告B. 頭寸報告C. 最佳避險報告D. 高層風險報告 答案：A 第37題. 商業(yè)銀行法律/合規(guī)部門不需要接受內(nèi)審部門的審計。 （）A. 對B. 錯 答案：B 第38題. （）是商業(yè)銀行日常工作的一個重要部分，每個業(yè)務都要建立控制措施，分清責任范疇并接受仔細的、獨立的監(jiān)控。A. 外部控制環(huán)境B. 風險識別與評估C. 內(nèi)部控制措施D. 監(jiān)督、評價與糾正答案：C 第39題. 銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管理念不包括（）。A. 管風險B. 管法人C. 管內(nèi)控D. 提高競爭力 答案：D 第40題. （）也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。A. 重新定價風險B. 收益率曲線風險C. 基準風險D. 期權性風險答案：A 第41題. 假設目前市場上的收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線變陡，則以下策略中恰當?shù)氖牵ǎ?。A. 買人期限較長的金融產(chǎn)品B. 賣出期限較短的金融產(chǎn)品C. 買入期限較短的金融產(chǎn)品賣出期限較長的金融產(chǎn)品D. 買人期限較長的金融產(chǎn)品。賣出期限較短的金融產(chǎn)品答案：C 第42題.如果某商業(yè)銀行當期的一筆貸款收入為500萬元，其相關費用合計為60萬元，該筆貸款的預期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟資本為8000萬元，則該筆貸款的經(jīng)風險調(diào)整的收益率(RAROC)為（）。A. 5B. 6.25C. 5.5D. 5.75答案：A 第43題. 某銀行用1年期存款作為1年期貸款的融資來源存款按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價一次而貸款則按照美國國庫券利率每月重新定價一次，在這種情況下，該銀行最容易引發(fā)的利率風險是（）。A. 重新定價風險B. 收益率曲線風險C. 基準風險D. 期限錯配風險答案：C 第44題. （）限額是對特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制。A. 總頭寸B. 凈頭寸C. 風險D. 止損 答案：A 第45題. 在資本監(jiān)管要點里，關于資本充足率的信息披露應該由商業(yè)銀行董事會負責未設置董事會的由（）決定。A. 風險管理委員會B. 監(jiān)事會C. 行長D. 股東大會答案：C 第46題. 為客戶提供外匯交易服務時未能立即進行對沖的外匯敞口頭寸和銀行對外幣走勢有某種預期而持有的外匯敞口頭寸會導致外匯交易風險。 （）A. 對B. 錯 答案：A 第47題. 下列關于信用評分模型的說法，不正確的是（）。A. 信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎上的B. 信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分散C. 信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數(shù)值D. 無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化 答案：C 第48題. 由于我國區(qū)域間的經(jīng)濟差異十分顯著，所以在貸款組合信用風險識別和分析過程中應當考慮區(qū)域風險變量。（）A. 對B. 錯答案：A 第49題. （）必須向董事會或指定的委員會提供關于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。A. 監(jiān)事會B. 高級管理層C. 股東大會D. 風險管理部門 答案：B 第50題. 內(nèi)部控制評價主要包括（）。A. 過程評價和目標評價B. 結果評價和目標評價C. 過程評價和結果評價D. 過程評價和方法評價答案：C 第51題. 商業(yè)銀行公司治理的核心是（）。A. 在所有權和經(jīng)營權分離的情況下為妥善解決委托一代理關系麗提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制B. 在股份制結構下保證各類股東的權利分配體系C. 在所有權和經(jīng)營權分離的情況下保證股東利益最大化D. 在所有權和經(jīng)營權分離的情況下通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督答案：A 第52題. 從內(nèi)部控制的角度看商業(yè)銀行的風險控制體系可以采取（）。A. 從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會的二級管理方式B. 從基層業(yè)務單位到董事會和高級管理層的二級管理方式C. 從基層業(yè)務單位到董事會和高級管理層再到業(yè)務領域風險管理委員會的：三級管理方式D. 從基層業(yè)務單位到業(yè)務領域風險管理委員會再到董事會和高級管理層的三級管理方式答案：D 第53題. A銀行2010年年初共有正常類貸款900億元，在2010年年末轉(zhuǎn)為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額分別為50億元、30億元、15億元和5億元，期初正常類貸款期間因回收減少了200億元、因核銷減少了300億元，則該銀行2010年的正常類貨款遷徙率為（）。A. 15B. 25C. 50D. 100 答案：B 第54題. 風險監(jiān)管最為核心的步驟是（）。A. 了解機構B. 風險評估C. 規(guī)劃監(jiān)管行動D. 監(jiān)管措施答案：B 第55題. 下列關于商業(yè)銀行借人流動性的描述。錯誤的是（）。A. 借人資金的利率是負債流動性管理的控制杠桿B. 借入資金有助于銀行保持資產(chǎn)規(guī)模構成的穩(wěn)定性C. 借入資金是緩解銀行流動性壓力最便捷、低風險的方法D. 商業(yè)銀行可以選擇在需要資金的時候借入資金不必一直保持相當數(shù)量的流動資產(chǎn)答案：D 第56題. 下列關于風險遷徙類指標的說法，正確的是（）。A. 衡量商業(yè)銀行風險變化的范圍B. 屬于靜態(tài)指標C. 包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率D. 包括流動性風險指標 答案：C 第57題. 只有當外部審計組織按照有關監(jiān)管法律的授權或接受監(jiān)管當局的委托對商業(yè)銀行進行審計時，其工作才具有風險監(jiān)管的性質(zhì)。（）A. 對B. 錯答案：A 第58題. （）負責組織、協(xié)調(diào)、推進風險管理政策在全行內(nèi)的有效實施。A. 董事會B. 高級管理層C. 風險管理委員會D. 風險管理部門答案：D 第59題.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中。決定其風險承擔能力的兩個至關重要的因素是（）。A. 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平B. 資產(chǎn)總規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平C. 資產(chǎn)總規(guī)模和商業(yè)銀行的獲利水平D. 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的獲利水平 答案：A 第60題. 銀行賬戶中的項目通常按（）計價。A. 名義價值B. 市場價值C. 歷史成本D. 公允價值 答案：C 第61題. 目前RAROC等經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進銀行中廣泛應用其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC的特點不包括（）。A. 可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性B. 可以在揭示盈利性的同時反映銀行所承擔的風險水平C. RAROC：(凈收益預期損失)經(jīng)濟資本D. 使銀行不再注重盈利性答案：D 第62題. 20世紀70年代。商業(yè)銀行的風險管理模式進入了（）階段。A. 資產(chǎn)風險管理模式B. 負債風險管理模式C. 資產(chǎn)負債風險管理模式D. 全面風險管理模式答案：C 第63題. 內(nèi)部審計的主要內(nèi)容不包括（）。A. 經(jīng)營管理的合規(guī)性及合規(guī)部門工作情況B. 內(nèi)部控制的健全性和有效性C. 銀行是否制定了有效的政策、措施和規(guī)定來管理業(yè)務活動D. 風險狀況及風險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性答案：C 第64題. 風險分散化的理論基礎是（）。A. 投資組合理論B. 期權定價理論C. 利率平價理論D. 無風險套利理論 答案：A 第65題. 商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用對沖策略的是（）。A. 匯率風險B. 操作風險C. 商品價格風險D. 利率風險 答案：B 第66題. 到期資產(chǎn)與到期負債若未能匹配，則形成資產(chǎn)負債的（）。A. 金額錯配B. 期限錯配C. 止損錯配D. 流動性錯配答案：B 第67題. 影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，抵押品屬于（）。A. 項目因素B. 公司因素C. 行業(yè)因素D. 宏觀經(jīng)濟周期因素答案：A 第68題. 以下各項中，屬于針對市場風險的計量模型的是( oA. Credit MetricsB. KMV模型C. VaR模型D. 高級計量法答案：C 第69題. 某企業(yè)2008年凈利潤為05億元人民幣2008年年初總資產(chǎn)為10億元人民幣2008年年末總資產(chǎn)為15億元人民幣則該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為（）。A. 3.00B. 3.63C. 4.00D. 4.75答案：C 第70題. 以下屬于商業(yè)銀行流動性風險預警的融資指標/信號的是（）。A. 存款大量流失B. 資產(chǎn)質(zhì)量下降C. 外部評級下降D. 所發(fā)行的股票價格下跌 答案：A 第71題. 客戶信用評級中，違約概率的估計包括（）兩個層面。A. 某一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B. 某一借款人的違約概率和該借款人所有債項的違約概率C. 某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D. 某一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率答案：A 第72題. 經(jīng)濟資本能夠用于彌補銀行的預期損失和非預期損失。 （）A. 對B. 錯 答案：B 第73題. 以下選項中。屬于商業(yè)銀行對于信用風險加權資產(chǎn)的計算方法的是（）。A. 標準法B. 內(nèi)部模型法C. 基本指標法D. 高級計量法答案：A 第74題. 下列關于操作風險的說法，不正確的是（）。A. 操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域B. 操作風險具有普遍性和非盈利性不能給商業(yè)銀行帶來盈利C. 操作風險是商業(yè)銀行所不可避免的D. 操作風險包括法律風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險 答案：D 第75題. 某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請申請貸款額度為500萬元期限為1年，到期支付貸款本金和利息。商業(yè)銀行經(jīng)內(nèi)部評級系統(tǒng)測算該客戶的違約概率為0.5，該債項違約損失率為30，需配置的經(jīng)濟資本為10萬元：經(jīng)內(nèi)部績效考核系統(tǒng)測算該筆貸款的資金成本為6，包括經(jīng)營成本、稅收成本在內(nèi)的各種費用為2，股東要求的資本回報率為12。則該筆貸款的定價至少為（）。A. 7.54B. 8.39C. 6D. 12答案：B 第76題. 計量違約損失率的方法包括市場價值法和回收現(xiàn)金流法。 （）A. 對B. 錯 答案：A 第77題. 因市場價格的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險是（）風險。A. 價格B. 市場C. 信用D. 操作 答案：B 第78題. 商業(yè)銀行不能通過（）的途徑了解個人借款人的資信狀況。A. 查詢法院的個人客戶信用記錄B. 查詢稅務機關的個人客戶信用記錄C. 中國人民銀行個人征信系統(tǒng)D. 從個人客戶單位購買客戶的信息答案：D 第79題. 下列關于風險的說法中錯誤的是（）。A. 信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征B. 操作風險不能給商業(yè)銀行帶來盈利C. 流動性風險是一種多維風險D. 國家風險不會使個人遭受損失 答案：D 第80題. 企業(yè)集團可能具有以下特征：由主要投資者個人/關鍵管理人員或與其關系密切的家庭成員(包括三代以內(nèi)直系親屬關系和兩代以內(nèi)旁系親屬關系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指（）。A. 直接或間接控制一個企業(yè)l0或l0以上表決權的個人投資者B. 直接或間接控制一個企業(yè)5或5以上表決權的個人投資者C. 直接或間接控制一個企業(yè)3或3以上表決權的個人投資者 、D. 直接或間接控制一個企業(yè)l或l以上表決權的個人投資者 答案：A 第81題. 下列不屬于CAMELs評級六大要素的是（）。A. 資產(chǎn)質(zhì)量管理B. 監(jiān)控C. 盈利性D. 流動性答案：B 第82題. 作為商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標的流動性缺口率。其標準為不得低于（）。A. 0B. 2C. 2D. l0 答案：D 第83題. （）越高，表示商業(yè)銀行的流動性風險越高。A. 流動性比率B. 大額負債依賴度C. 易變負債與總資產(chǎn)的比率D. 流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率答案：C 第84題. 商業(yè)銀行在實施內(nèi)部市場風險管理時，計算經(jīng)濟資本的公式為（）。A. 市場風險經(jīng)濟資本=乘數(shù)因子VaRB. 市場風險經(jīng)濟資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)VaRC. 市場風險經(jīng)濟資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)/VailD. 市場風險經(jīng)濟資本=VaR/(附加因子+最低乘數(shù)因子)答案：A 第85題. 借人流動性是商業(yè)銀行降低流動性風險的“最具風險”的方法原因在于借入資金時商業(yè)銀行不得不在資金成本和（）之間做出艱難選擇。A. 流動性風險B. 可獲得性C. 不可獲性D. 最終收益答案：B 第86題.下列關于信用風險的說法，錯誤的是（）。A. 結算風險是一種特殊的信用風險B. 對于大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源C. 信用風險對基礎金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響相同D. 信用風險既存在于表內(nèi)業(yè)務中又存在于表外業(yè)務中答案：C 第87題.A銀行2010年年末貸款總額為10000億元其中正常類、關注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別是7500億元、1500億元、500億元、300億元、200億元，則2010年度A銀行的不良貸款率為（）。A. 2B. 5C. 10D. 25 答案：C 第88題. 一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率。為改進業(yè)務。此銀行應采?。ǎ╋L險管理借施。A. 風險轉(zhuǎn)移B. 風險對沖C. 風險補償D. 風險規(guī)避答案：C 第89題. 下列關于內(nèi)部評級法的說法，不正確的是（）。A. 根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系依賴程度的不同可分為初級法和高級法兩種B. 初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率其他風險要素采用監(jiān)管當局的估計值C. 高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限D(zhuǎn). 內(nèi)部評級法初級法和高級法的區(qū)分只適用于零售暴露答案：D 第90題. 商業(yè)銀行的經(jīng)營管理不包括（）風險管理模式階段。A. 資產(chǎn)B. 系統(tǒng)C. 負債D. 全面答案：B 二、 多項選擇題(共40小題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個選項中有兩項或兩項以上符合題目要求，請選擇相應選項。多選、少選、錯選均不得分。第1題. 在我國?，F(xiàn)金流量表主要包括（）。A. 企業(yè)股東初始投入企業(yè)的資本金B(yǎng). 投資活動的現(xiàn)金流C. 融資活動的現(xiàn)金流D. 企業(yè)所欠外債數(shù)額E. 經(jīng)營活動的現(xiàn)金流答案：B,C,E 第2題. 以下關于監(jiān)管資本的說法正確的有（）。A. 是種虛擬資本B. 是商業(yè)銀行必須在賬面上實際持有的最低資本C. 按照統(tǒng)一的風險資本計量方法計算得出的D. 采用統(tǒng)計分析方法計算E. 目的是為滿足內(nèi)部風險管理的需要 答案：B,C 第3題.匯率風險分為（）。A. 外匯交易風險B. 違約風險C. 道德風險D. 外匯結構風險E. 價格風險 答案：A,D 第4題. 監(jiān)管部門對商業(yè)銀行風險管理能力的評估主要包括（）。A. 董事會和高管層對銀行風險是否實施有效監(jiān)督B. 銀行是否制定了有效的政策、措施和規(guī)定來管理業(yè)務活動C. 銀行的風險計量、檢測和管理系統(tǒng)是否有效，是否全面涵蓋各項業(yè)務和各類風險D. 內(nèi)部控制制度和審計工作能否及時識別銀行內(nèi)控存在的缺陷和不足E. 是否建立對管理體系、業(yè)務、產(chǎn)品發(fā)生重大變化以及其他突發(fā)事件的例外安排答案：A,B,C,D 第5題. 信貸客戶財務狀況變化的風險預警信號包括（）。A. 拖延支付利息信用卡透支狀況嚴重B. 關鍵的人事變動C. 業(yè)務性質(zhì)改變D. 存款賬戶余額下降E. 主要產(chǎn)品供應商流失答案：A,D 第6題. 柜臺業(yè)務操作風險的起因有（）。A. 輕視柜臺業(yè)務內(nèi)控管理和風險防范B. 規(guī)章制度和業(yè)務操作流程本身存在漏洞C. 因人手緊張而未嚴格執(zhí)行換人復核制度D. 客戶監(jiān)管難度加大，信息技術手段不健全E. 柜員工作強度大但收入不高，工作缺乏熱情和責任感等 答案：A,B,C,E 第7題. 下列屬于信用衍生產(chǎn)品的特點的有（）。A. 替代性B. 交易性C. 靈活性D. 債務的易變性E. 杠桿性 答案：A,B,C,E 第8題. 影響貸款最低定價的成本有（）。A. 資金成本B. 經(jīng)營成本C. 風險成本D. 監(jiān)管成本E. 資本成本 答案：A,B,C,E 第9題. 權利質(zhì)押的范圍包括（）。A. 匯票B. 支票C. 本票D. 債券E. 存款單答案：A,B,C,D,E 第10題. 參照國際風險管理標準。集中型風險管理部門的人員必須具備的主要技能包括（）A. 風險監(jiān)控和分析能力B. 數(shù)量分析能力C. 價格核準能力D. 模型創(chuàng)建能力E. 系統(tǒng)開發(fā)、集成能力 ， 答案：A,B,C,D,E 第11題. 相對于單一法人客戶，集團法人客戶的信用風險特征有（）。A. 內(nèi)部關聯(lián)交易頻繁B. 連環(huán)擔保十分普遍C. 財務報表真實性差D. 系統(tǒng)性風險較低E. 風險識別和貸后監(jiān)督管理難度較大 答案：A,B,C,E 第12題. 商業(yè)銀行一般采用（）相結合的方式闡述風險偏好。A. 定性描述B. 定量指標C. 數(shù)量模型D. 數(shù)據(jù)計量E. 樣本分析 答案：A,B 第13題. 企業(yè)的行業(yè)風險分析主要內(nèi)容包括（）。A. 企業(yè)的戰(zhàn)略B. 企業(yè)的管理政策C. 行業(yè)的特征和定位D. 行業(yè)的依賴性分析E. 行業(yè)成功的關鍵因素 答案：C,D,E 第14題. 壓力測試是一種風險管理技術，其功能主要有（）。A. 評估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力B. 提供商業(yè)銀行對自身風險特征的理解C. 為商業(yè)銀行提供更好的信用風險管理模型D. 為估計商業(yè)銀行在壓力條件下的風險暴露提供方法E. 幫助董事會和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風險暴露是否與其風險偏好一致 答案：A,B,D,E 第15題. 金融期貨主要包括（）A. 利率期貨B. 匯率期貨C. 貨幣期貨D. 黃金期貨E. 指數(shù)期貨 答案：A,B,C,E 第16題. 單一法人客戶信用風險識別中，對于中長期授信，要對（）作出預測和分析。A. 資金來源及使用情況B. 預期資產(chǎn)負債情況C. 損益情況D. 項目建設進度E. 營運計劃答案：A,B,C,D,E 第17題. 影響系統(tǒng)性風險的因素包括（）。A. 宏觀經(jīng)濟因素B. 行業(yè)因素C. 企業(yè)財務因素D. 企業(yè)非財務因索E. 區(qū)域因素 答案：A,B,E 第18題. 以下關于風險預警方法的說法錯誤的有（）。A. 黑色預警法不引進警兆自變量B. 藍色預警法重視定量分析與定性分析結合C. 紅色預警法可分為指數(shù)預警法和統(tǒng)計預警法D. 指數(shù)預警法是指利用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預警E. 紅色預警法側(cè)重定量分析答案：B,C,E 第19題. 下列關于外部審計和監(jiān)督檢查的關系，說法正確的有（）。A. 外部審計側(cè)重于金融機構風險和合規(guī)性分析銀行監(jiān)管側(cè)重于財務報表審計B. 外部審計和銀行監(jiān)管統(tǒng)一于非現(xiàn)場檢查C. 外部審計和銀行監(jiān)管都將審查銀行會計信息、管理信息以及相關記錄D. 外部審計意見和監(jiān)管意見同樣作為披露的內(nèi)容，并因此具有相對、客觀、公正的立場E. 外部審計報告是銀行監(jiān)管的重要資料銀行監(jiān)管政策和重點也是外部審計所依據(jù)和關注的二者的互相配合并形成合力是加強風險監(jiān)管。防范金融危機的有效保證 答案：C,D,E 第20題. （）屬于商業(yè)銀行內(nèi)部風險控制部門。A. 風險管理委員會B. 內(nèi)部審計部門C. 財務控制部門D. 法律合規(guī)部門E. 風險管理部門 答案：A,B,C,D,E 第21題. 商業(yè)銀行的核心資本包括（）。A. 盈余公積B. 混合性債務工具C. 公開儲備D. 未公開儲備E. 重估儲備答案：A,C 第22題. 下列關于資本作用的說法，正確的有（）。A. 資本為商業(yè)銀行提供融資B. 吸收和消化損失C. 限制商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張和風險承擔D. 維持市場信心E. 為商業(yè)銀行管理尤其是風險管理提供最根本的驅(qū)動力答案：A,B,C,D,E 第23題. 綜合風險報告應反映的內(nèi)容有（）A. 轄內(nèi)各類風險總體狀況及變化趨勢B. 分類風險狀況及變化原因分析 、C. 風險應對策略的具體措施D. 加強風險管理的建議E. 重大風險事項描述 答案：A,B,C,D 第24題. 商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進行壓力測試的主要目的有（）。A. 測算極端不利的市場條件對資產(chǎn)組合造成的影響B(tài). 計算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益C. 分析資產(chǎn)組合在不同市場條件下可能產(chǎn)生的收益或損失D. 對市場風險VaR值的準確性進行驗證E. 評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力答案：A,E 第25題. 以下屬于基本面指標的有（）。A. 資產(chǎn)增長率B. 重大投資影響C. 資金實力D. 成本管理E. 現(xiàn)金支付能力 答案：B,C,D 第26題. 下列說法中屬于商業(yè)銀行核心資本特征的有（）。A. 隨時可以動用B. 隨地可以動用C. 能夠應對擠兌危機D. 能夠有效地抵御商業(yè)銀行經(jīng)營中產(chǎn)生的風險E. 應能夠不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營過程中的任何損失答案：A,E 第27題. 按照企業(yè)集團內(nèi)部關聯(lián)的關系企業(yè)集團可以分為（）。A. 有限責任制企業(yè)集團B. 股份合作化企業(yè)集團C. 縱向一體化企業(yè)集團D. 橫向一體化企業(yè)集團E. 綜合企業(yè)集團正確答案：C,D 第28題. 下列關于巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準的說法，正確的有（）。A. 商業(yè)銀行的操作風險系統(tǒng)必須利用相關的外部數(shù)據(jù)，尤其是預期將會發(fā)生非經(jīng)常性、潛在的嚴重損失時商業(yè)銀行必須建立標準的程序，規(guī)定在什么情況下，必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法B. 商業(yè)銀行必須提供按巴塞爾委員會規(guī)定的業(yè)務單元和損失類別分類的損失數(shù)據(jù)C. 任何操作風險計量系統(tǒng)必須具備某些關鍵要素，包括內(nèi)部數(shù)據(jù)的使用、相關的外部數(shù)據(jù)、情景分析和反映商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制系統(tǒng)情況的其他因素D. 商業(yè)銀行的風險計量系統(tǒng)必須足夠分散，以將影響損失估計分布尾部形態(tài)的主要操作風險因素考慮在內(nèi)E. 除了使用實際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風險評估方法還必須考慮到關鍵的業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素 答案：A,B,C,D,E 第29題. 下列關于信用風險評級標準法下信用風險計量框架的表述，正確的有（）。A. 商業(yè)銀行只能用信用衍生工具進行信用風險緩釋B. 表外信貸資產(chǎn)采用信用風險轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)換為信用風險暴露C. 有居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予35的權重D. 無居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予75的權重E. 商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)包括表外債權 答案：B,E 第30題. 下列關于期權種類的說法，正確的有（）。A. 按權利的內(nèi)容期權可分為買方期權和賣方期權B. 按交易的標的期權可分為現(xiàn)實期權和虛擬期權C. 按執(zhí)行價格期權可分為平價期權和價外期權D. 按履約方式期權可分為美式期權和歐式期權E. 按交易對象期權可分為看漲期權、看跌期權和看漲看跌雙向期權 答案：A,D 第31題. 以下關于遠期和期貨的說法正確的有（）。A. 遠期合約是標準化的B. 期貨合約是非標準化的C. 遠期合約一般通過金融機構或經(jīng)紀商柜臺交易D. 期貨合約通常在交易所交易E. 期貨合約流動性較好遠期合約流動性差答案：C,D,E 第32題. 按照執(zhí)行價格期權可分為（）。A. 溢價期權B. 平價期權C. 折價期權D. 價內(nèi)期權E. 價外期權 答案：B,D,E 第33題. 影響違約損失率的因素主要包括（）。A. 項目因素B. 公司因素C. 行業(yè)因素D. 地區(qū)因素E. 宏觀經(jīng)濟周期因素答案：A,B,C,D,E 第34題. 產(chǎn)品設計缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個人、金融機構等客戶提供的產(chǎn)品在（）等方面存在不完善、不健全等問題。A. 業(yè)務管理框架B. 數(shù)據(jù)信息質(zhì)量C. 風險管理要求D. 權利義務結構E. 內(nèi)部系統(tǒng)安全 答案：A,C,D 第35題. 建立高效的風險管理部門應當固守的兩個基本準則包括（）.A. 風險管理部門是財務部門的輔助機構B. 風險管理部門必須具備高度獨立性C. 風險管理部門不具有或只具有非常有限的風險管理策略執(zhí)行權D. 風險管理部門是風險管理策略的唯一執(zhí)行部門E. 風險管理部門包含商業(yè)銀行風險管理的所有核心要素 答案：B,C第36題. 商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應當更多地關注（）。A. 宏觀經(jīng)濟因素B. 行業(yè)風險C. 區(qū)域風險D. 系統(tǒng)性風險E. 非系統(tǒng)性風險 答案：A,B,C,D 第37題. 商業(yè)銀行面臨的外部風險有（）。A. 行業(yè)風險B. 競爭對手風險C. 品牌風險D. 客戶風險E. 技術風險答案：A,B,C,D,E 第38題. 下列各項中，應列入商業(yè)銀行附屬資本的有（）。A. 未公開儲備B. 重估儲備C. 普通貸款儲備D. 公開儲備E. 混合型債務工具答案：A,B,C,E 第39題. 以下說法中正確的有（）。A. 違約概率即通常所稱的違約損失的概率B. 違約概率和違約頻率不是同一個概念C. 違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的D. 違約頻率是分析模型作出的事前預測E. 違約頻率可作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)答案：B,C 第40題. 商業(yè)銀行市場風險控制的主要方法包括（）。A. 資產(chǎn)證券化B. 限額管理C. 風險對沖D. 經(jīng)濟資本配置E. 自我評估 答案：B,C,D 三、判斷題(共15小題，每小題l分。共15分)請對以下各題的描述做出