C15042融資融券擔(dān)保證券風(fēng)險(xiǎn)管理 100.docx

試題 一、單項(xiàng)選擇題1. 下列關(guān)于本課程所介紹的證券公司融資融券擔(dān)保證券標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)的管理，說法不正確的是（ ）。a. 證券交易所對(duì)擔(dān)保證券實(shí)行宏觀上的準(zhǔn)入限制和參數(shù)的基準(zhǔn)設(shè)定b. 公司研究所對(duì)擔(dān)保證券實(shí)行宏觀上的準(zhǔn)入限制和參數(shù)的基準(zhǔn)設(shè)定c. 公司研究所對(duì)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)實(shí)行定期的評(píng)估設(shè)定，不得超過證券交易所設(shè)定的范圍和基準(zhǔn)d. 公司信用交易管理部根據(jù)市場(chǎng)變化對(duì)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)實(shí)行定向調(diào)整和臨時(shí)調(diào)整 您的答案：b題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：二、多項(xiàng)選擇題2. 在對(duì)融資融券擔(dān)保股票折算率進(jìn)行確定時(shí)，評(píng)估股票的基本面可參考（ ）等指標(biāo)。a. 凈利潤(rùn)b. 凈資產(chǎn)收益率c. 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率d. 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng) 您的答案：b,a,c,d題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：3. 課程所涉及的證券公司融資融券擔(dān)保證券標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)管理可分為（ ）等類別。a. 范圍管理b. 折算率管理c. 保證金比例管理d. 負(fù)債規(guī)模管理 您的答案：b,c,a題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：4. 課程所涉及的證券公司融資融券擔(dān)保證券單一賬戶管理可分為（ ）等類別。a. 單一客戶集中度b. 維持擔(dān)保比例c. 負(fù)債規(guī)模d. 單一賬戶折算率 您的答案：c,b,a題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：5. 課程中所介紹的融資融券擔(dān)保證券風(fēng)險(xiǎn)管理體系有如下（ ）等特點(diǎn)。a. 統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工協(xié)同b. 層面分明，層次清晰c. 靜態(tài)和動(dòng)態(tài)結(jié)合d. 逆周期調(diào)整和杠桿調(diào)節(jié) 您的答案：d,c,a,b題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：6. 在對(duì)融資融券擔(dān)保債券進(jìn)行評(píng)級(jí)時(shí)，可考慮（ ）等因素。a. 流動(dòng)性b. 波動(dòng)性c. 信用評(píng)級(jí)d. 利率水平 您的答案：a,b,d,c題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：三、判斷題7. 在牛市行情中，融券客戶面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和軋空風(fēng)險(xiǎn)。（ ） 您的答案：正確題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：8. 課程所涉及的證券公司融資融券擔(dān)保證券風(fēng)險(xiǎn)管理可從標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)管理和單一賬戶管理兩個(gè)方面進(jìn)行。（ ） 您的答案：正確題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：9. 由于其杠桿特性，分級(jí)b基金作為融資融券擔(dān)保證券的折算率要高于一般的股票型基金。（ ） 您的答案：錯(cuò)誤題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：10. 通過證券價(jià)格與證券財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)相結(jié)合作為融資融券擔(dān)保股票個(gè)券調(diào)整的依據(jù)，可針對(duì)主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板股票分別制定不同的調(diào)整門檻，根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)節(jié)調(diào)