華夏滬深300指數(shù)證券投資基金.doc

華夏滬深300指數(shù)證券投資基金2009年第3季度報告華夏滬深300指數(shù)證券投資基金2009年第3季度報告2009年9月30日基金管理人：華夏基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司報告送出日期：二九年十月二十八日11重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年10月26日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經(jīng)審計。本報告期自2009年7月10日起至9月30日止。2基金產(chǎn)品概況基金簡稱 華夏滬深300指數(shù)交易代碼 000051基金運作方式 契約型開放式基金合同生效日 2009年7月10日報告期末基金份額總額 27,693,234,212.49份投資目標 采用指數(shù)化投資方式，追求對標的指數(shù)的有效跟蹤，獲得與標的指數(shù)收益相似的回報及適當?shù)钠渌找妗Ｍ顿Y策略 本基金主要采取復制法，即按照標的指數(shù)成份股及其權重構建基金的股票投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動對股票投資組合進行相應地調(diào)整。但因特殊情況（比如市場流動性不足、個別成份股被限制投資等）導致本基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時，基金管理人將搭配使用其他合理方法（如買入非成份股等）進行適當?shù)奶娲?。業(yè)績比較基準 本基金的業(yè)績比較基準為滬深300指數(shù)收益率95%1%（指年收益率，評價時應按期間折算）。風險收益特征 本基金屬于股票基金，風險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金?；鸸芾砣?華夏基金管理有限公司基金托管人 中國工商銀行股份有限公司3主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務指標單位：人民幣元主要財務指標報告期(2009年7月10日-2009年9月30日)1.本期已實現(xiàn)收益-166,733,871.382.本期利潤-3,032,215,055.803.加權平均基金份額本期利潤-0.11694.期末基金資產(chǎn)凈值24,400,528,788.875.期末基金份額凈值0.881注：所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。本基金合同于2009年7月10日生效。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較階段凈值增長率凈值增長率標準差業(yè)績比較基準收益率業(yè)績比較基準收益率標準差-自基金合同生效起至今-11.90%1.68%-10.72%2.39%-1.18%-0.71%3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較華夏滬深300指數(shù)證券投資基金累計份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率歷史走勢對比圖（2009年7月10日至2009年9月30日）注：本基金合同于2009年7月10日生效。按照華夏滬深300指數(shù)基金的基金合同規(guī)定，本基金應自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合本基金合同第十一條（二）投資范圍、（七）投資限制的有關約定。4管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期張弘弢本基金的基金經(jīng)理2009-7-10-9年碩士。2000年加入華夏基金管理有限公司，歷任研究發(fā)展部總經(jīng)理、金融工程部副總經(jīng)理。方軍本基金的基金經(jīng)理2009-7-10-10年碩士。1999年加入華夏基金管理有限公司，歷任研究員，華夏成長證券投資基金基金經(jīng)理助理、興華證券投資基金基金經(jīng)理助理和華夏回報證券投資基金基金經(jīng)理助理。4.2管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格遵守證券投資基金法、證券投資基金銷售管理辦法、證券投資基金運作管理辦法、基金合同和其他有關法律法規(guī)、監(jiān)管部門的相關規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責、安全高效的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在認真控制投資風險的基礎上，為基金份額持有人謀求最大利益，沒有損害基金份額持有人利益的行為。4.3公平交易專項說明4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況本基金管理人一貫公平對待旗下管理的所有基金和組合，制定并嚴格遵守相應的制度和流程，通過系統(tǒng)和人工等方式在各環(huán)節(jié)嚴格控制交易公平執(zhí)行。報告期內(nèi)，本公司嚴格執(zhí)行了證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見和華夏基金管理有限公司公平交易制度的規(guī)定。4.3.2本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業(yè)績比較本基金與本基金管理人旗下的其他投資組合的投資風格不同。4.3.3異常交易行為的專項說明報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)本基金存在異常交易行為。4.4報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明4.4.1本基金業(yè)績表現(xiàn)截至2009年9月30日，本基金份額凈值為0.881元，本報告期份額凈值增長率為-11.90%，同期業(yè)績比較基準增長率為-10.72%。本基金本報告期累計跟蹤偏離度為-1.18%。4.4.2行情回顧及運作分析2009年3季度，境內(nèi)A股市場出現(xiàn)了大幅震蕩。在6月份各項宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)向好，特別是信貸數(shù)據(jù)等持續(xù)超過市場預期的刺激下，7月份A股市場繼續(xù)上行，滬深300指數(shù)當月上漲了近18%，滬深300指數(shù)靜態(tài)市盈率漲到30倍。8月份，隨著投資者對宏觀經(jīng)濟政策微調(diào)的不同理解，以及相關宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)引發(fā)對經(jīng)濟持續(xù)增長、市場流動性的擔心，A股市場出現(xiàn)了大幅調(diào)整，8月份滬深300指數(shù)當月下跌了24%。9月份的市場走勢則基本重復了7、8月份兩個月份的走勢，只是幅度相對較小一些。本基金的基金合同生效日為2009年7月10日，正處于A股市場快速上漲期，指數(shù)成份股估值水平相對較高。本基金采取了穩(wěn)健建倉策略，盡可能降低建倉成本，在一定程度上規(guī)避了8月份以來的下行風險。此外，本基金于7月底開放了基金贖回業(yè)務，努力為持有人提供流動性。4.4.3市場展望及投資策略展望2009年4季度，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢將繼續(xù)向好。滬深300指數(shù)經(jīng)過3季度的震蕩，目前靜態(tài)估值水平有所下降。未來如果成分股公司盈利能夠獲得持續(xù)增長，將會對目前的估值水平提供有效支撐。本基金將繼續(xù)按照基金合同及相關法律法規(guī)要求，努力做好基金建倉工作，力爭降低建倉成本，爭取未來更好的長期投資收益。珍惜基金份額持有人的每一分投資和每一份信任，本基金將繼續(xù)奉行華夏基金管理有限公司“為信任奉獻回報”的經(jīng)營理念，規(guī)范運作，審慎投資，勤勉盡責地為基金份額持有人謀求長期、穩(wěn)定的回報。5投資組合報告5.1報告期末基金資產(chǎn)組合情況序號項目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（%）1權益投資16,413,852,679.1867.02其中：股票16,413,852,679.1867.022固定收益投資805,015.600.00其中：債券805,015.600.00 資產(chǎn)支持證券-3金融衍生品投資-4買入返售金融資產(chǎn)-其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)-5銀行存款和結算備付金合計8,007,474,443.0832.696其他資產(chǎn)69,540,736.880.287合計24,491,672,874.74100.005.2報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合代碼行業(yè)類別公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（）A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)45,490,000.000.19B采掘業(yè)2,465,123,870.7210.10C制造業(yè)5,031,509,278.3320.62C0 食品、飲料649,425,413.772.66C1 紡織、服裝、皮毛9,816,000.000.04C2 木材、家具-C3 造紙、印刷79,401,516.000.33C4 石油、化學、塑膠、塑料145,497,211.920.60C5 電子27,959,659.820.11C6 金屬、非金屬2,785,383,925.7511.42C7 機械、設備、儀表830,097,033.373.40C8 醫(yī)藥、生物制品337,788,517.701.38C99 其他制造業(yè)166,140,000.000.68D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)499,054,685.392.05E建筑業(yè)563,785,638.562.31F交通運輸、倉儲業(yè)820,028,210.703.36G信息技術業(yè)352,546,694.931.44H批發(fā)和零售貿(mào)易706,444,476.152.90I金融、保險業(yè)4,966,376,651.9420.35J房地產(chǎn)業(yè)654,804,795.902.68K社會服務業(yè)92,784,674.260.38L傳播與文化產(chǎn)業(yè)32,580,022.570.13M綜合類183,323,679.730.75合計16,413,852,679.1867.275.3報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細序號股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（）1601318中國平安9,699,393491,759,225.102.022601328交通銀行52,903,117440,682,964.611.813601939建設銀行75,882,589423,424,846.621.744600837海通證券31,999,599422,074,710.811.735600036招商銀行27,999,900413,838,522.001.706600016民生銀行60,999,775411,138,483.501.687601088中國神華13,499,728409,851,742.081.688601601中國太保18,099,470403,075,196.901.659601166興業(yè)銀行11,919,827402,770,954.331.6510000002萬 科38,399,804400,125,957.681.645.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合序號債券品種公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（）1國家債券-2央行票據(jù)-3金融債券-其中：政策性金融債-4企業(yè)債券-5企業(yè)短期融資券-6可轉(zhuǎn)債805,015.600.007其他-8合計805,015.600.005.5報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細序號債券代碼債券名稱數(shù)量（張）公允價值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（）1110007博匯轉(zhuǎn)債7,240805,015.600.002-3-4-5-5.6報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。5.7報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權證投資明細本基金本報告期末未持有權證。5.8投資組合報告附注5.8.1報告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，也沒有在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰的。5.8.2基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。5.8.3其他資產(chǎn)構成序號名稱金額（元）1存出保證金-2應收證券清算款-3應收股利9,328,780.314應收利息1,586,214.715應收申購款58,625,741.866其他應收款-7待攤費用-8其他-9合計69,540,736.885.8.4報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。5.8.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。5.8.6投資組合報告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。6開放式基金份額變動單位：份基金合同生效日基金份額總額24,771,957,170.09基金合同生效日起至報告期期末基金總申購份額5,053,200,235.06基金合同生效日起至報告期期末基金總贖回份額2,131,923,192.66基金合同生效日起至報告期期末基金拆分變動份額（份額減少以“-”填列）-報告期期末基金份額總額27,693,234,212.49注：本基金合同于2009年7月10日生效。7影響投資者決策的其他重要信息7.1報告期內(nèi)披露的主要事項2009年7月11日發(fā)布華夏滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告。2009年7月29日發(fā)布華夏滬深300指數(shù)證券投資基金開放日常贖回的公告。2009年8月5日發(fā)布華夏滬深300指數(shù)證券投資基金開放日常申購及基金轉(zhuǎn)換業(yè)務的公告。2009年8月5日發(fā)布關于華夏滬深300指數(shù)證券投資基金開通定期定額申購業(yè)務的公告。2009年8月5日發(fā)布關于華夏基金管理有限公司開辦華夏滬深300指數(shù)證券投資基金網(wǎng)上交易定期定額申購業(yè)務的公告。2009年8月7日發(fā)布華夏基金管理有限公司關于調(diào)整旗下部分開放式基金贖回數(shù)額限制的公告。2009年8月13日發(fā)布華夏基金管理有限公司關于華夏滬深300指數(shù)證券投資基金參加部分代銷機構定期定額申購費率優(yōu)惠活動的公告。2009年9月1日發(fā)布華夏基金管理有限公司關于華夏滬深300指數(shù)證券投資基金參加第一創(chuàng)業(yè)證券定期定額申購費率優(yōu)惠活動的公告。2009年9月1日發(fā)布華夏基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金在部分代銷機構開辦定期定額申購業(yè)務的公告。2009年9月4日發(fā)布華夏基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金參加中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司網(wǎng)上銀行基金申購費率優(yōu)惠活動的公告。2009年9月11日發(fā)布華夏基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金新增代銷機構的公告。2009年9月11日發(fā)布華夏基金管理有限公司公告。2009年9月24日發(fā)布華夏基金管理有限公司關于旗下證券投資基金投資創(chuàng)業(yè)板上市證券的提示性公告。7.2其他相關信息華夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是經(jīng)中國證監(jiān)會批準成立的首批全國性基金管理公司之一。公司總部設在北京，在北京、上海、深圳和成都設有分公司，在香港設有子公司。華夏基金是首批全國社保基金投資管理人、企業(yè)年金基金投資管理人、QDII基金管理人、特定客戶資產(chǎn)管理人以及境內(nèi)首只ETF基金管理人、境內(nèi)唯一的亞債中國基金投資管理人，是業(yè)務領域最廣泛的基金管理公司之一。截至2009年9月30日，公司管理資產(chǎn)規(guī)模超過2600億元，基金份額