備考2012年銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》精選20道例題.doc

3 / 42011銀行從業(yè)考試風(fēng)險(xiǎn)管理精選20道例題單選題：1.盈利能力監(jiān)管指標(biāo)不包括（ c ）。a.資本金收益率b.凈利息收入率c.不良貸款率d.資產(chǎn)收益率2.下列（ d ）越高表明商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高。a.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)b.核心存款比例c.流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率d.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率3.銀行治理結(jié)構(gòu)和制衡機(jī)制，對(duì)于健全公司治理和防范聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)都是至關(guān)重要的。然而，對(duì)于銀行以及銀行的責(zé)任人來(lái)說，最 終的保護(hù)方式是向所有員工逐步地灌輸一種恪守高度的公平和道德行為準(zhǔn)則的精神；讓銀行上下都明確一點(diǎn)：不可因某項(xiàng)交易 、銷售、貸款、客戶和盈利機(jī)會(huì)而犧牲銀行的（ d ）。a.安全b.利益c.市場(chǎng)d.聲譽(yù)4.根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)，其中信貸資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備不包括（c ）。a.一般準(zhǔn)備b.專項(xiàng)準(zhǔn)備c.超額準(zhǔn)備d.特種準(zhǔn)備5.存款理論的最主要特征是它的（ b ）。a.流動(dòng)性b.穩(wěn)健性c.擴(kuò)張性d.冒險(xiǎn)性6.被稱為“銀行負(fù)債思想的創(chuàng)新”的是（ c ）。a.銀行券理論b.存款理論c.購(gòu)買理論d.銷售理論7.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式的演變過程是（ d ）。a.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段b.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段c.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段d.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段8.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（b ）。a.違約風(fēng)險(xiǎn)僅針對(duì)個(gè)人而言，不針對(duì)企業(yè)b.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)c.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征d.與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得9.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（ d ）。a.操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面b.操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來(lái)盈利c.對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險(xiǎn)d.操作風(fēng)險(xiǎn)具有相對(duì)獨(dú)立性，不會(huì)引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)10.根據(jù)所給出的結(jié)果和對(duì)應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，隨機(jī)變量分為（ d ）。a.確定型隨機(jī)變量和不確定型隨機(jī)變量b.跳躍型隨機(jī)變量和連貫型隨機(jī)變量c.離散型隨機(jī)變量和跳躍型隨機(jī)變量d.離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量11.在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過程中，（ d ）決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。a.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理水平b.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利狀況c.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利狀況。d.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平12.我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是（ c ）。a.完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序b.明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)c.董事會(huì)應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長(zhǎng)期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致d.建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度13.按照巴塞爾新資本協(xié)議，信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)（或類似的機(jī)構(gòu)）可以考慮重新設(shè)定限額的情況不包括（ b ）。a.經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)狀況的較大變動(dòng)b.借款人信用等級(jí)的變化c.高級(jí)管理層決定的戰(zhàn)略重點(diǎn)的變化d.年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算時(shí)的變化14.有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”這一指標(biāo)，下面說法錯(cuò)誤的是（ d ）。a.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度b，該指標(biāo)是一個(gè)動(dòng)態(tài)指標(biāo)c.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率d.該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失15.下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方式的是（ d ）。a.擔(dān)保b.保險(xiǎn)c.轉(zhuǎn)讓d.客戶分散16.在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可能帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意識(shí)地采取規(guī)避措施，主動(dòng)放棄或拒絕承 擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于（ c ）的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。a.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償b.風(fēng)險(xiǎn)分散c.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避d.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移17.我國(guó)規(guī)定，商業(yè)銀行的核心資本充足率不得低于（ b ）。a.2%b.4%c.8%d.10%18.我國(guó)規(guī)定，商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過（ c ）。a.50%b.65%c.75%d.90%19.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（ d ）。a.對(duì)大多數(shù)銀行來(lái)說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源b.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中c.對(duì)于衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)d.從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降可能會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失20.下列關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（ a ）。a.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)