銀行從業(yè)資格考試《風險管理（初級）》歷年真題和解析答案0411-76

銀行從業(yè)資格考試《風險管理（初級）》歷

年真題和解析答案0411-76

1、以下貸款定價的公式，正確的是（）?！締芜x題】

A.貸款的定價=（發(fā)金成本-資金收益）/貸款額

B.貨款的定價=（費金成本+經(jīng)營成本）/貸款額

C.貸款的定價=（資金成本+經(jīng)營成本+風險成本）/貸款額

D.貸款的定價=（資金成本+經(jīng)營成本+風險成本+資本成本）/貸款額

正確答案:D

答案解析:選項D符合題意。貸款最低定價=（資金成本+經(jīng)營成本+風

險成本+資本成本）/貸款額

2、設(shè)定限額是流動性風險管理的核心環(huán)節(jié)c【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:設(shè)定限額是流動性風險管理必不可少的環(huán)節(jié)。

3、以下情況影響資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的有（）。【多選題】

A.貸款發(fā)放

B.每日客戶存取款

C.貸款償還

D.資金流動

E.基準利率變動

正確答案:A、B、C、E

答案解析:選項ABCE正確。除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放/歸還、

資金交易等會改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)外，存貸款基準利率

的調(diào)整也會導致其資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。

4、下列關(guān)于操作風險的說法，不正確的是（）。【單選題】

A.由于疏忽、事故或自然災害等事件造成實物資產(chǎn)的直接損壞或價值

的減少是資產(chǎn)損失

B.由于內(nèi)部操作風險事件，導致商業(yè)銀行未能履行應承擔的責任造成

對外的賠償是對外賠償

C.因操作風險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機關(guān)罰款及其他處罰是法

律成本

D.由于偷盜、欺詐、未經(jīng)授權(quán)活動等操作風險事件所導致的資產(chǎn)賬面

價值直接減少是賬面減值

正確答案:C

答案解析:選項C說法不正確：因操作風險事件所遭受的監(jiān)管部門或有

權(quán)機關(guān)罰款及其他處罰是監(jiān)管罰沒。

5、商業(yè)銀行的存貸比應當不高于（）?！締芜x題】

A.65%

B.70%

C.75%

D.78%

正確答案:C

答案解析:商業(yè)銀行的存貸比應當不高于75%（選項C正確）。

6、風險管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，通常分

為（）o【單選題】

A.內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)

B.表內(nèi)數(shù)據(jù)、表外數(shù)據(jù)

C.資產(chǎn)數(shù)據(jù)、負債數(shù)據(jù)

D.公司數(shù)據(jù)、投資者數(shù)據(jù)

正確答案:A

答案解析:風險管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，

需要收集的風險信息/數(shù)據(jù)通常分為：內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)（選項A正

確）。

7、風險預警程序包括：①信用信息的收集和傳遞；②風險處置；③風

險分析；④后評價。其順序正確的是（）?！締芜x題】

A.①②③④

B.①③②④

C.①③④②

D.①②④③

正確答案:B

答案解析:風險預警的程序：信用信息的收集和傳遞、風險分析、風險

處置、后評價（選項B符合題意）。

8、法律風險與操作風險之間的關(guān)系是（）。【單選題】

A.操作風險和法律風險產(chǎn)生的原因相同

B.外部合規(guī)風險與法律風險是相同的

C.法律風險與操作風險相互獨立

D.法律風險是操作風險的一種特殊類型

正確答案:D

答案解析:操作風險包括法律風險，但不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險。因

此法律風險是操作風險的一種特殊類型（選項D符合題意）。

9、聲譽危機管理需要（），以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至

提高聲譽提供行動指南?！径噙x題】

A.經(jīng)驗

B.技術(shù)

C.全面細致的危機管理規(guī)劃

D.技能

E.與媒體的良好關(guān)系

正確答案:A、C、D

答案解析:選項ACD正確。聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細

致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽

提供行動指南。

10、市場風險限額指標主要包括（）?！径噙x題】

A.頭寸限額

B.風險價值限額

C.止損限額