銀行從業(yè)資格考試《風險管理（初級）》歷年真題和解析答案0411-23

銀行從業(yè)資格考試《風險管理（初級）》歷

年真題和解析答案0411-23

1、商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風險管理應當確保其長期戰(zhàn)略、短期目標、

（）和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。【單選題】

A.領導能力

B.盈利狀況

C.風險管理措施

D.戰(zhàn)略管理措施

正確答案:C

答案解析:選項C正確。有效的戰(zhàn)略風險管理流程應當確保商業(yè)銀行的

長期戰(zhàn)略、短期目標、風險管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。

2、在銀行監(jiān)管實踐中，（）貫穿于市場準入、持續(xù)經營、市場退出的

全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要

依據?！締芜x題】

A.資本充足率監(jiān)管

B.經濟資本監(jiān)管

C.資本監(jiān)管

D.償付能力指標監(jiān)管

正確答案:A

答案解析:選項A正確。在銀行監(jiān)管實踐中，資本充足率監(jiān)管貫穿于市

場準入、持續(xù)經營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行

風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據。

3、商業(yè)銀行的流動性風險通常是信用、市場、操作等重要風險長期積

聚、惡化的綜合結果?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:雖然流動性風險通常被認為是商業(yè)銀行破產的直接原因，但

實質上，流動性風險成因的復雜性決定了它既可以是資產負債期限結

構等不匹配等因素引發(fā)的直接風險，也可能是由于信用風險、市場風

險、操作風險及其他風險引發(fā)的次生風險，也可能是由于信用風險、

市場風險、操作風險及其他風險引發(fā)的次生風險，但同時流動性風給

又可能引發(fā)其他風險，或進一步加劇其他風險的嚴重程度，使銀行蒙

受嚴重損失，甚至最終引發(fā)清償性風險。

4、（）屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風險?！締芜x題】

A.信用風險

B.商品風險

C.操作風險

D.流動性風險

正確答案:B

答案解析:商'業(yè)銀行風險的主要類別：（1）信用風險（2）市場風險

（3）操作風險（4）流動性風險（5）國別風險（6）聲譽風險（7）

法律風險（8）戰(zhàn)略風險。市場風險主要包括利率風險、匯率風險、股

票風險和商品風險四種（選項B符合題意）。

5、下列不屬于資金業(yè)務的是（）?！締芜x題】

A.資金拆借

B.債券買賣

C.外匯買賣

D.個人生產經營貸款

正確答案:D

答案解析:資金業(yè)務指商業(yè)銀行為滿足客戶俁值或提高自身資金收益或

防范市場風險等方面的需要利用各種金融工具進行的資金和交易活

動，包括資金管理、資金存放、資金拆借、債券買賣、外匯買賣、黃

金買賣、金融衍生產品交易等業(yè)務。選項D：個人生產經營貸款屬于

個人信貸業(yè)務。

6、操作風險信息科技系統(tǒng)事件中造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異

常的因素主要包括（）。【多選題】

A.信息科技系統(tǒng)生產運行

B.信息科技系統(tǒng)應用開發(fā)

C.信息科技系統(tǒng)安全管理

D.硬件設備

E.軟件產品

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:信息科技系統(tǒng)事件：因信息科技系統(tǒng)生產運行、應用開發(fā)、

安全管理以及由于軟件產品、硬件設備、服務提供商等第三方因素，

造成系統(tǒng)無法正常辦理或系統(tǒng)速度異常所導致的損失事件（選項

ABCDE符合題意）。

7、（）向股東大會負責，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機構?！締芜x題】

A.監(jiān)事會

B.黨委

C.紀委

D.董事會

正確答案:A

答案解析:在《商業(yè)銀行公司治理指引》中，監(jiān)事會是商業(yè)銀行的內部

監(jiān)督機構，對股東大會負責。除依據《公司法》等法律法規(guī)和商業(yè)銀

行章程履行職責外，在風險管理方面，對本行經營決策、風險管理和

內部控制等進行監(jiān)督檢查并督促整改。監(jiān)事會向股東大會負責，是商

業(yè)銀行的監(jiān)督機構（選項A正確）。

8、以下有關風險監(jiān)測的主要指標，正確的是（）。【多選題】

A.不良貸款率=（可疑類貸款+損失類貸款）/各項貸款x100%

B.預期損失率=預期損失/資產風險暴露x100%

C.單一（集團）客戶貸款集中度=最大一家（集團）客戶貸款總額/資

本凈額x100%

D.正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/（期初正常類貸

款余額一期初正常類貸款期間減少金額）x100%

E.不良貸款撥備覆蓋率=（一般準備+專項準備+特種準備）/（次級類

貸款+可疑類貸款+損失類貸款）

正確答案:B、C、D、E

答案解析:選項A不正確：不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損

失類貸款）/各項貸款x100%

9、廣義而言，（）就是商業(yè)銀行所持有的各類風險性資產的余額。

【單選題】

A.VaR

B.限額

C.市值

D.敞口

正確答案:D

答案解析:廣義而言，敞口就是風險暴露，即商業(yè)銀行所持有的各類風

險性資產余額（選項D符合題意）。

10、（）根據全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的

可能性損失的準備。【單選題】

A.專項準備

B.一般準備

C.特種準備

D.資產減值準備

正確答案舊

答案解析:貸款損失準備包括一般準備、專項準備和特種準備。（1）

一般準備是根據全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的

可能性損失的準備（選項B正確）