押題寶典初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理通關(guān)試題庫(有答案)

押題寶典初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理通關(guān)試

題庫（有答案）

單選題（共45題）

1、關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略說法，不正確的是（）。

A.戰(zhàn)略目標可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等細項

B.商業(yè)銀行管埋戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑兩個方面的內(nèi)容

C.各家銀行的戰(zhàn)略目標各不相同，不存在共性特征

D.戰(zhàn)略目標確立后，應(yīng)重點研究如何保證路徑的高質(zhì)量和高效率

【答案】C

2、行業(yè)風險預(yù)警屬?。ǎ用娴念A(yù)警。

A.微觀

B.中觀

C.宏觀

D.整體

【答案】B

3、商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，不可避免地出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本

增加、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風險中的0。

A.競爭對手風險

B.行業(yè)風險

C.客戶風險

D.品牌風險

【答案】B

4、（）是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風險的重要手段。

A.健全的內(nèi)部控制體系

B.完善激勵約束機制

C.完善的公司治理

D.以上都正確

【答案】A

5、操作風險損失數(shù)據(jù)收集指操作風險損失數(shù)據(jù)（包括損失事件信息和會計記錄

中確認的財務(wù)影響）的搜集、匯總、監(jiān)控、分析和報告工作。商業(yè)銀行對操作

風險損失數(shù)據(jù)的收集應(yīng)遵循相關(guān)原則，其中，”應(yīng)及時確認、完整記錄、準確

統(tǒng)計因操作風險事件導(dǎo)致的實際資產(chǎn)損失，避免因提前或延后造成當期統(tǒng)計數(shù)

據(jù)不準確。對因操作風險損失事件帶來的聲譽影響，要及時分析和報告，但不

要求量化損失”屬于（）原則。

A.準確性原則

B.重要性原則

C.謹慎性原則

D.全面性原則

【答案】A

6、假設(shè)其他條件均相同。則以下哪種債券的利率風險最高（）。

A.5年期零息債券

B.5年期票面利息為5%的固定利率債券

C.5年期票面利率為7%的固定利率債券

D.10年期浮動利率債券

【答案】D

7、常用的市場風險限額不包括00

A.損失限額

B.交易限額

C.風險限額

D.止損限額

【答案】A

8、關(guān)于風險管理組織中各機構(gòu)的主要職責，下列說法正確的是()。

A.風險管理部門對商業(yè)銀行的財務(wù)活動、經(jīng)營決策、風險管理和內(nèi)部控制進行

監(jiān)督

B.董事會負責組織實施經(jīng)董事會審核通過的重大風險管理事項，以及在董事會

授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風險管理事項進行決策

C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理

的最終責任

D.風險管理部門負責建設(shè)完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等

在內(nèi)的風險管理體系

【答案】D

9、下列關(guān)于銀行資本監(jiān)管的說法中，錯誤的是()。

A.資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段

B.銀行業(yè)是高杠桿、高風險的行業(yè)

C.資木充足率和杠桿率是重要的資木監(jiān)管工具

D.在現(xiàn)代銀行體系中，對各類銀行提出統(tǒng)一的最低資本要求，對降低銀行之間

的不公平競爭沒有作用

【答案】D

10、下列選項中，（）是商業(yè)銀行日常工作的一個重要部分，每個業(yè)務(wù)都要建立

控制措施，分清責任范圍，并接受仔細的、獨立的監(jiān)控。

A.外部控制環(huán)境

B.風險識別與評估

C.內(nèi)部控制措施

D.監(jiān)督、評價與糾正

【答案】C

11、CreditMetrics模型認為債務(wù)人的信用風險狀況用債務(wù)人的（）表示。

A.資產(chǎn)規(guī)模

B.信用等級

C.盈利水平

D.行為評分

【答案】B

12、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風險承擔能力的最重要因素是（）。

A.盈利能力和流動性管理水平

B.盈利能力和風險管理水平

C.資本金規(guī)模和流動性管理水平

D.資本充足率水平和風險管理水平

【答案】D

13、我國商業(yè)銀行凈穩(wěn)定資金比率必須大于（）。

A.25%

B.50%

C.100%

D.200%

【答案】C

14、在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，決定其風險承擔能力的核心要素是（）。

A.盈利能力和風險管理水平

B.資本金規(guī)模和流動性管理水平

C.盈利能力和流動性管理水平

D,資本金規(guī)模和風險管理水平

【答案】D

15、缺口分析法針對特定時段，計算到期資產(chǎn)和到期負債之間的差額，判斷商

'業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的（）是否充足。

A.安全性

B.盈利性

C.流動性

D.可持續(xù)性

【答案】C

16、下列不屬于盈利能力指標的是。。

A,資產(chǎn)收益率

B.資本金收益率

C.預(yù)期損失率

D.凈業(yè)務(wù)收益率

【答案】C

17、（）是市場約束的核心。

A.信息披露

B.監(jiān)管部門

C.債權(quán)人

D.中介機構(gòu)

【答案】B

18、（2018年真題）商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系應(yīng)具有彼此相對獨立、特點鮮明

的兩個維度，其中第一維度是客戶評級，第二維度是（）。

A.債務(wù)人評級

B.債權(quán)人評級

C.債項評級

D.風險評級

【答案】C

19、下列情形中，重新定價風險最大的是（）。

A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

C,以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

D.以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源

【答案】B

20、下列關(guān)于信用風險的說法，正確的是()。

A.結(jié)算風險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違

約的風險

B.對衍生產(chǎn)品而言，信用風險造成的損失最多是債務(wù)的全部賬面價值

C.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征

D.信用風險又被稱為結(jié)算風險

【答案】A

21、某商業(yè)銀行風險加權(quán)資產(chǎn)為20000億元，在不考慮扣減項因素的情況下，

根據(jù)我國《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，其核心一級資本不得億

元，一級資本不得億元，總資本要求不得億元。()

A高于1000,高于1600,高于于00

B.低于900,低于1200,低于1600

C低于1000,低于1200,低于1600

D.高于900,高于1600,高于2100

【答案】C

22、在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負債匹配方式中，流動性風險最低的是。。

A.負債以公司/機構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

B.負債以公司/機構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

C.負債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主

D.負債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主

【答案】D

23、在業(yè)務(wù)外包過程中，III于供應(yīng)商的過錯造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付

業(yè)務(wù)無法正常進行而造成嚴重損失。此事件對應(yīng)的操作風險成因是（）。

A.違反內(nèi)部流程

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件

【答案】D

24、（2022年7月真題）商業(yè)銀行所面臨的結(jié)算風險屬于（）類別。

A.流動性風險

B.信息科技風險

C.信用風險

D.操作風險

【答案】C

25、（2019年真題）通過分析過去三個月內(nèi)英鎊對美元的匯率，得到匯率均值

為1英鎊=1.64美元，匯率波動標準差為250個基點。假設(shè)英鎊對美元的匯率

波動基本符合正態(tài)分布，則預(yù)期未來3個月中，英鎊兌美元的匯率有95%的可

能性處于（）美元之間。

A.1.540-1.740

B.1.590?1.690

C1.615?1.665

D.1.565?1.750

【答案】B

26、特種設(shè)備鍋爐，其范用規(guī)定為容積大于或者等于（）L的承壓蒸汽鍋爐;

出口水壓大于或者等于（）MPa（表壓），且額定功率大于或者等于（）MW

的承壓熱水鍋爐。

A.300.20.1

B.300.10.2

C.200.1U.1

D.300.10.1

【答案】D

27、選擇關(guān)鍵風險指標的基本原則不包括（）o

A.相關(guān)性

B.可持續(xù)性

C.可計量性

D.風險敏感性

【答案】B

28、《商業(yè)銀行貸款損失準備管理辦法》規(guī)定，貸款撥備率基本標準為

2.5%,撥備覆蓋率基本標準為（）。

A.300%

B.200%

C.150%

D.100%

【答案】C

29、（2018年真題）某商、業(yè)銀行通過操作風險與控制自我評估（RCSA）,發(fā)現(xiàn)

網(wǎng)點A的效益不高、操作風險暴露較為嚴重，決定撤并該網(wǎng)點，這種風險管理

方式屬于（）。

A.風險對沖

B.風險分散

C.風險轉(zhuǎn)移

D.風險規(guī)避

【答案】D

30、（2018年真題）在商業(yè)銀行國別風險管理中，借款人或債務(wù)人由于本國外

匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還其境外債務(wù)的風險，被

稱為（）。

A.傳染風險

B.外匯風險

C.轉(zhuǎn)移風險

D.政治風險

【答案】C

31、如果某商業(yè)銀行當期的一筆貸款收入為500萬元，其相關(guān)費用合計為60萬

元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟資本為8000萬

元，則該筆貸款的經(jīng)風險調(diào)整的收益率（RAR0C）為（）c

A.5%

B.6.25%

C.5.5%

D.5.75%

【答案】A

32、()是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客

戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用的業(yè)務(wù)。

A.資金交易業(yè)務(wù)

B.柜臺業(yè)務(wù)

C.個人信貸業(yè)務(wù)

D.代理業(yè)務(wù)

【答案】D

33、關(guān)于資產(chǎn)證券化，下列說法正確的是0。

A.具有將缺乏流動性的貸款資產(chǎn)轉(zhuǎn)化成具有流動性的證券的特點

B.在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標的屬性決定的

C.有利于分散信用風險，改善資產(chǎn)質(zhì)量

D.以上都正確

【答案】D

34、指揮人員的職責與要求，在開始起吊時，應(yīng)先用微動信號指揮，待負載離

開地面()并穩(wěn)定后，再用正常速度指揮。

A.10cm?30cm

B.20cm?40cm

C.10cm?20cm

D.20cm?30cm

【答案】C

35、巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應(yīng)為

抵御操作風險造成的損失安排。。

A.經(jīng)濟資本

B.資本充足率

C.貼現(xiàn)率

D.存款準備金

【答案】A

36、（）是市場約束的核心。

A.信息披露

B.監(jiān)管部門

C.債權(quán)人

D.中介機構(gòu)

【答案】B

37、假設(shè)某項交易的期限為限5個交易日,此項交易對應(yīng)的RAROC為8%,則

經(jīng)調(diào)整年化資本收益率為（）。

A.4.00%

B.4.64%

C.16.00%

D.16.64%

【答案】D

38、下列關(guān)于CreditVetriCs模型的說法，不正確的是（）。

A.CreditMetrics模型的基本原理是信用等級變化分析

B.CreditMetriCs模型本質(zhì)上是一個VAR模型

C.CreditMetriCs模型從單一資產(chǎn)的角度來看待信用風險

D.CreditMetriCs模型使用了信用工具邊際風險貢獻的概念

【答案】C

39、A企業(yè)2010年的銷售收入80億元，銷售凈利率為15%,2010年年初所有

者權(quán)益為110億元，2010年年末所有者權(quán)益為130億元，則該企業(yè)2010年凈

資產(chǎn)收益率為（）。

A.15%

B.12%

C.11%

D.10%

【答案】D

40、一家日本出口商向美國進口商出口了一批貨物，預(yù)計3個月后收到1000萬

美元的貨款，假如當前匯率為1美元;93日元，，商業(yè)銀行的研究部門預(yù)計3

個月后日元可能會升值到1美元=90日元，因此，建議該日本出口商（），以對

沖匯率。

A.在93價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

B.在90價位建立日元/美元的貨幣期貨的多頭頭寸

C.在93價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

D.在90價位建立日元/美元的貨幣期貨的空頭頭寸

【答案】A

41、（2019年真題）在保持其他條件不變的前提下，對單個市場風險要素的微

小變化對金融工具或資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟價值影響程度所設(shè)定的限額是（）。

A.頭寸限額

B.風險價值限額

C.止損限額

D.敏感度限額

【答案】D

42、下列屬于商業(yè)銀行客戶風險內(nèi)生變量中償債能力指標的是（）。

A.銷售凈利潤率

B.資本收益率

C.資產(chǎn)負債率

D.權(quán)益增長率

【答案】C

43、以下關(guān)于風險對沖的說法，不正確的是（）。

A.風險對沖對管理市場風險非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況

B.風險對沖不能應(yīng)用于信用風險管理領(lǐng)域

C.自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組

合本身所具有的對沖特性進行風險對沖

D.通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，可以沖

銷標的資產(chǎn)潛在損失

【答案】B

44、施工過程中大量的設(shè)計變更仍需采用（），否則會對竣工結(jié)算造成影響。

A.任一計取工程量

B.人工計取工程量

C.計算機計取工程量

D.混合計取工程量

【答案】B

45、銀行所有風險中最具破壞力的風險是（）。

A.流動性風險

B.信用風險

C.市場風險

D.聲譽風險

【答案】A

多選題（共20題）

1、某商業(yè)銀行董事會明確定位銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營

目標的銀行。2002-2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易

業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年起因受到金融危機的沖擊，該銀行

面臨的流動性風險是其（）長期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.聲譽風險

B.信用風險

C.市場風險

D.操作風險

E.戰(zhàn)略風險

【答案】BC

2、我國目前對于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管采用的四項主要指標中，屬于首次提出的

有（）

A.流動性覆蓋率

B.凈穩(wěn)定資金比例

C.存貸比

D.流動性比例

E.信貸比

【答案】AB

3、現(xiàn)金流分為()。

A.內(nèi)部現(xiàn)金流

B.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流

C.投資活動的現(xiàn)金流

D.融資活動的現(xiàn)金流

E.系統(tǒng)現(xiàn)金流

【答案】BCD

4、風險遷徙類指標衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期

到本期變化的比率，其主要包括()。

A.正常貸款遷徙率

B.正常類貸款遷徙率

C.關(guān)注類貸款遷徙率

D.次級類貸款遷徙率

E.可疑類貸款遷徙率

【答案】ABCD

5、止損限額適用于（）的累計損失。

A.1日

B.2年

C.1周

D.1個月

E.3個月

【答案】ACD

6、下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的描述，正確的有（）。

A.戰(zhàn)略風險管理是一種長期性管理

B.戰(zhàn)略風險管理是一種短期性管理

C.戰(zhàn)略風險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲

譽和股東價值

D.戰(zhàn)略風險管理就是基于前胞性理念而形成的全面、預(yù)防性的風險管理方法

E.戰(zhàn)略風險管理成本高，JL未來收益難以確定，得不償失

【答案】ACD

7、以下屬于杠桿比率指標的有（）。

A.資產(chǎn)負債率

B.有形凈值債務(wù)率

C.利息償付比率

D.總資產(chǎn)收益率

E.權(quán)益收益率

【答案】ABC

8、()土地登記不需報人民政府審批。

A.更改

B.初始

C.注銷

D.變更

【答案】C

9、以下屬于主要金融交易產(chǎn)品的有()。

A.即期

B.遠期

C.期貨

D.互換

E.期權(quán)

【答案】ABCD

10、在商業(yè)銀行操作風險管理中，風險緩釋主要包括()。

A.限額管理

B.購買保險

C.資產(chǎn)組合管理

D.業(yè)務(wù)外包

E.制定連續(xù)營業(yè)方案

【答案】BD

n、監(jiān)管機構(gòu)對銀行業(yè)金融機構(gòu)進行審慎有效監(jiān)管的主要目標有（）。

A.保護廣大存款人和金融消費者的利益

B.增進市場信心

C.推動銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的快速增長

D.努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定

E.通過相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)佶息的披露，I曾進公眾對現(xiàn)代金融

的了解

【答案】ABD

12、戰(zhàn)略風險管理的益處包括（）。

A.優(yōu)化經(jīng)濟資本配置，并降低資本使用成本

B.能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平

C.強化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程

D.創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境

E.避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導(dǎo)致的流動性風險

【答案】AC

13、決定商業(yè)銀行風險承擔能力的有（）。

A.資本充足率水平

B.風險管理水平

C.資產(chǎn)管理水平

D.負債管理水平

E.資產(chǎn)負債管理水平

【答案】AB

14、在氣溫等于或高于()°C時稱為高溫作業(yè)。

A.30

B.32

C.35

D.38

【答案】C

15、下列關(guān)于外部審計的說法，