經(jīng)濟(jì)學(xué)的實(shí)證研究試題及答案

經(jīng)濟(jì)學(xué)的實(shí)證研究試題及答案姓名：____________________

一、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）

1.下列哪項(xiàng)屬于實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法？

A.實(shí)驗(yàn)法

B.案例分析法

C.模型分析法

D.觀察法

E.理論分析法

2.以下哪個(gè)不是經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的主要用途？

A.預(yù)測(cè)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況

B.分析經(jīng)濟(jì)變量之間的相互關(guān)系

C.解釋經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象發(fā)生的原因

D.評(píng)估政策效果

E.研究經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)

3.下列哪些是經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源？

A.統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)

B.企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)表

C.新聞報(bào)道

D.研究機(jī)構(gòu)調(diào)查數(shù)據(jù)

E.證券交易所交易數(shù)據(jù)

4.下列哪個(gè)不是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本假設(shè)？

A.數(shù)據(jù)的隨機(jī)性

B.數(shù)據(jù)的連續(xù)性

C.模型參數(shù)的穩(wěn)定性

D.模型誤差項(xiàng)的正態(tài)性

E.模型誤差項(xiàng)的自相關(guān)性

5.以下哪項(xiàng)是時(shí)間序列分析的特點(diǎn)？

A.強(qiáng)調(diào)時(shí)間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性

B.注重經(jīng)濟(jì)變量的周期性

C.側(cè)重于長(zhǎng)期趨勢(shì)分析

D.考慮經(jīng)濟(jì)變量的動(dòng)態(tài)關(guān)系

E.忽略經(jīng)濟(jì)變量的內(nèi)生性

6.下列哪項(xiàng)不是面板數(shù)據(jù)模型的優(yōu)勢(shì)？

A.可以同時(shí)控制個(gè)體效應(yīng)和時(shí)間效應(yīng)

B.能夠分析多個(gè)時(shí)期和多個(gè)個(gè)體之間的相關(guān)性

C.適合于研究個(gè)體間的異質(zhì)性

D.可以避免內(nèi)生性問(wèn)題

E.對(duì)數(shù)據(jù)要求較高，計(jì)算復(fù)雜

7.以下哪項(xiàng)不是因果推斷的關(guān)鍵？

A.確定因果關(guān)系的方向

B.排除其他可能的原因

C.證明因果關(guān)系的一致性

D.分析因果關(guān)系的強(qiáng)度

E.評(píng)估因果關(guān)系的經(jīng)濟(jì)意義

8.下列哪項(xiàng)不是結(jié)構(gòu)計(jì)量模型？

A.最小二乘法模型

B.固定效應(yīng)模型

C.隨機(jī)效應(yīng)模型

D.蒙特卡洛模擬模型

E.似然比檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?/p>

9.以下哪項(xiàng)不是回歸分析中的自變量？

A.被解釋變量

B.解釋變量

C.中介變量

D.調(diào)節(jié)變量

E.因變量

10.下列哪項(xiàng)不是假設(shè)檢驗(yàn)的目的？

A.排除錯(cuò)誤假設(shè)

B.證實(shí)正確假設(shè)

C.評(píng)估假設(shè)的合理性

D.提高研究結(jié)果的可靠性

E.降低研究結(jié)果的誤差

二、判斷題（每題2分，共10題）

1.實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法都是基于實(shí)際數(shù)據(jù)的，因此不需要進(jìn)行理論假設(shè)。（×）

2.經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中的誤差項(xiàng)通常假設(shè)為隨機(jī)變量，以反映實(shí)際數(shù)據(jù)的不可預(yù)測(cè)性。（√）

3.時(shí)間序列分析適用于研究經(jīng)濟(jì)變量在長(zhǎng)期內(nèi)的變化趨勢(shì)，而不適用于短期波動(dòng)分析。（×）

4.面板數(shù)據(jù)模型比時(shí)間序列模型更適用于分析個(gè)體間的異質(zhì)性。（√）

5.因果推斷是經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)證研究中最復(fù)雜的問(wèn)題之一，通常難以完全解決。（√）

6.結(jié)構(gòu)計(jì)量模型主要用于估計(jì)模型參數(shù)，而描述性計(jì)量模型則用于描述數(shù)據(jù)特征。（×）

7.在回歸分析中，中介變量是自變量對(duì)因變量的影響所經(jīng)過(guò)的變量。（√）

8.假設(shè)檢驗(yàn)的結(jié)果總是可靠的，不會(huì)受到樣本選擇和測(cè)量誤差的影響。（×）

9.在進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)時(shí)，小概率事件的發(fā)生并不意味著原假設(shè)是錯(cuò)誤的。（√）

10.經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)證研究的結(jié)果通常具有較高的外部效度，可以推廣到其他情境。（×）

三、簡(jiǎn)答題（每題5分，共4題）

1.簡(jiǎn)述實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)與規(guī)范經(jīng)濟(jì)學(xué)的區(qū)別。

2.解釋什么是內(nèi)生性問(wèn)題，并說(shuō)明其可能對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分析產(chǎn)生的影響。

3.簡(jiǎn)要說(shuō)明時(shí)間序列分析中的自回歸模型（AR模型）的基本原理。

4.闡述因果推斷中的“工具變量法”及其在解決內(nèi)生性問(wèn)題中的應(yīng)用。

四、論述題（每題10分，共2題）

1.論述在經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析中，如何處理模型設(shè)定誤差對(duì)估計(jì)結(jié)果的影響。

2.結(jié)合實(shí)際案例，分析經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型在政策評(píng)估中的應(yīng)用及其局限性。

五、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）

1.在經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中，用來(lái)描述隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差和協(xié)方差矩陣的矩陣稱為：

A.階段矩陣

B.信息矩陣

C.協(xié)方差矩陣

D.設(shè)計(jì)矩陣

2.以下哪項(xiàng)不是經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的基本假設(shè)之一？

A.模型參數(shù)是固定的

B.模型誤差項(xiàng)是同方差的

C.模型誤差項(xiàng)與解釋變量不相關(guān)

D.模型誤差項(xiàng)是正態(tài)分布的

3.在最小二乘法中，若模型中存在多重共線性，可能會(huì)導(dǎo)致：

A.估計(jì)量的一致性

B.估計(jì)量的無(wú)偏性

C.估計(jì)量的有效性

D.估計(jì)量的可靠性

4.在時(shí)間序列分析中，如果數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出趨勢(shì)性和季節(jié)性，最適合的分析方法是：

A.單位根檢驗(yàn)

B.自回歸模型

C.移動(dòng)平均模型

D.季節(jié)性分解

5.面板數(shù)據(jù)模型中，個(gè)體效應(yīng)和誤差項(xiàng)的關(guān)系是：

A.個(gè)體效應(yīng)是誤差項(xiàng)的一部分

B.誤差項(xiàng)包含了個(gè)體效應(yīng)

C.個(gè)體效應(yīng)與誤差項(xiàng)獨(dú)立

D.個(gè)體效應(yīng)是解釋變量的一部分

6.在因果推斷中，如果發(fā)現(xiàn)某個(gè)變量與結(jié)果變量相關(guān)，那么這個(gè)變量就一定是原因變量：

A.正確

B.錯(cuò)誤

7.在回歸分析中，用于檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭凶宰兞肯禂?shù)是否顯著的方法是：

A.拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)

B.F檢驗(yàn)

C.t檢驗(yàn)

D.卡方檢驗(yàn)

8.以下哪種情況不會(huì)導(dǎo)致內(nèi)生性問(wèn)題？

A.解釋變量與誤差項(xiàng)相關(guān)

B.被解釋變量與解釋變量同時(shí)決定

C.解釋變量與被解釋變量同時(shí)內(nèi)生

D.解釋變量是外生的

9.在經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中，如果發(fā)現(xiàn)模型的殘差序列呈現(xiàn)出自相關(guān)性，應(yīng)采取的措施是：

A.增加自變量

B.改變模型形式

C.使用固定效應(yīng)模型

D.使用隨機(jī)效應(yīng)模型

10.以下哪項(xiàng)不是經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)？

A.模型擬合優(yōu)度

B.模型解釋力

C.模型預(yù)測(cè)能力

D.模型經(jīng)濟(jì)意義

試卷答案如下：

一、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）

1.ABD

解析思路：實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法包括實(shí)驗(yàn)法、案例分析法、模型分析法和觀察法，而理論分析法屬于規(guī)范經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法。

2.E

解析思路：經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的主要用途包括預(yù)測(cè)、分析關(guān)系、解釋原因和評(píng)估政策效果，研究經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)不屬于其用途。

3.ABD

解析思路：經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源包括統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)、企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)表、新聞報(bào)道、研究機(jī)構(gòu)調(diào)查數(shù)據(jù)和證券交易所交易數(shù)據(jù)。

4.B

解析思路：經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的基本假設(shè)包括數(shù)據(jù)的隨機(jī)性、模型的參數(shù)穩(wěn)定性、模型誤差項(xiàng)的正態(tài)性和模型誤差項(xiàng)的自相關(guān)性，數(shù)據(jù)的連續(xù)性不是其假設(shè)之一。

5.D

解析思路：時(shí)間序列分析的特點(diǎn)包括強(qiáng)調(diào)時(shí)間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性、注重經(jīng)濟(jì)變量的周期性、側(cè)重于長(zhǎng)期趨勢(shì)分析和考慮經(jīng)濟(jì)變量的動(dòng)態(tài)關(guān)系。

6.E

解析思路：面板數(shù)據(jù)模型的優(yōu)勢(shì)包括可以同時(shí)控制個(gè)體效應(yīng)和時(shí)間效應(yīng)、分析多個(gè)時(shí)期和多個(gè)個(gè)體之間的相關(guān)性、適合于研究個(gè)體間的異質(zhì)性，對(duì)數(shù)據(jù)要求較高，計(jì)算復(fù)雜不是其優(yōu)勢(shì)。

7.A

解析思路：因果推斷的關(guān)鍵是確定因果關(guān)系的方向，排除其他可能的原因，證明因果關(guān)系的一致性，分析因果關(guān)系的強(qiáng)度和評(píng)估因果關(guān)系的經(jīng)濟(jì)意義也是其重要方面。

8.D

解析思路：結(jié)構(gòu)計(jì)量模型包括最小二乘法模型、固定效應(yīng)模型、隨機(jī)效應(yīng)模型等，蒙特卡洛模擬模型和似然比檢驗(yàn)?zāi)Ｐ筒粚儆诮Y(jié)構(gòu)計(jì)量模型。

9.B

解析思路：在回歸分析中，中介變量是自變量對(duì)因變量的影響所經(jīng)過(guò)的變量，因此選項(xiàng)B是正確的。

10.A

解析思路：假設(shè)檢驗(yàn)的結(jié)果總是可靠的，不會(huì)受到樣本選擇和測(cè)量誤差的影響，因此選項(xiàng)A是錯(cuò)誤的。

二、判斷題（每題2分，共10題）

1.×

解析思路：實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法雖然基于實(shí)際數(shù)據(jù)，但仍然需要進(jìn)行理論假設(shè)來(lái)構(gòu)建模型。

2.√

解析思路：經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中的誤差項(xiàng)通常假設(shè)為隨機(jī)變量，以反映實(shí)際數(shù)據(jù)的不可預(yù)測(cè)性。

3.×

解析思路：時(shí)間序列分析適用于研究經(jīng)濟(jì)變量在長(zhǎng)期內(nèi)的變化趨勢(shì)，同時(shí)也適用于短期波動(dòng)分析。

4.√

解析思路：面板數(shù)據(jù)模型比時(shí)間序列模型更適用于分析個(gè)體間的異質(zhì)性，因?yàn)樗瑫r(shí)考慮了多個(gè)時(shí)期和多個(gè)個(gè)體。

5.√

解析思路：因果推斷是經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)證研究中最復(fù)雜的問(wèn)題之一，通常難以完全解決，因?yàn)樾枰懦渌赡艿脑颉?/p>

6.×

解析思路：結(jié)構(gòu)計(jì)量模型主要用于估計(jì)模型參數(shù)，而描述性計(jì)量模型則用于描述數(shù)據(jù)特征，兩者用途不同。

7.√

解析思路：在回歸分析中，中介變量是自變量對(duì)因