Dual thrust交易系統(tǒng)（TB版本）

Dualthrust交易系統(tǒng)（TB版）該策略定義了多個(gè)數(shù)值變量，用于計(jì)算買入和賣出的位置及觸發(fā)條件，并根據(jù)市場(chǎng)頭寸狀態(tài)執(zhí)行相應(yīng)的買入或賣空操作。主要邏輯變量定義與初始化K1,K2：分別用于計(jì)算買入觸發(fā)值和賣出觸發(fā)值的系數(shù)，初始值均為0.5。Mday,Nday：分別用于計(jì)算不同天數(shù)內(nèi)的最高價(jià)和收盤價(jià)，初始值均為1。lots：交易手?jǐn)?shù)，初始值為1。offset：價(jià)格偏移量，用于交易執(zhí)行時(shí)的價(jià)格調(diào)整，初始值為0。BuyRange,SellRange：買入范圍和賣出范圍，根據(jù)市場(chǎng)最高價(jià)、最低價(jià)、最高收盤價(jià)和最低收盤價(jià)計(jì)算得出。BuyTrig,SellTrig：買入觸發(fā)值和賣出觸發(fā)值，基于K1、K2系數(shù)和相應(yīng)的買入/賣出范圍計(jì)算。HH,LL,HC,LC：分別代表Mday和Nday周期內(nèi)的最高價(jià)、最低價(jià)、最高收盤價(jià)和最低收盤價(jià)。i_offset：實(shí)際的價(jià)格偏移量，考慮了offset、最小價(jià)格變動(dòng)單位（MinMove）和價(jià)格比例因子（PriceScale）。BuyPosition,SellPosition：買入位置和賣出位置，基于當(dāng)前開盤價(jià)和相應(yīng)的觸發(fā)值計(jì)算。策略邏輯計(jì)算偏移量：根據(jù)offset、MinMove和PriceScale計(jì)算實(shí)際的價(jià)格偏移量i_offset。計(jì)算最高價(jià)、最低價(jià)、最高收盤價(jià)和最低收盤價(jià)：分別針對(duì)Mday和Nday周期，計(jì)算這些關(guān)鍵價(jià)格指標(biāo)。確定買入和賣出范圍：根據(jù)最高價(jià)、最低價(jià)、最高收盤價(jià)和最低收盤價(jià)的關(guān)系，計(jì)算BuyRange和SellRange。計(jì)算觸發(fā)值：通過(guò)K1和K2系數(shù)分別乘以BuyRange和SellRange，得到BuyTrig和SellTrig。計(jì)算買入和賣出位置：基于當(dāng)前開盤價(jià)和觸發(fā)值，計(jì)算BuyPosition和SellPosition。繪制買入和賣出位置：通過(guò)PlotNumeric函數(shù)在圖表上繪制這兩個(gè)位置，以便觀察。交易執(zhí)行：當(dāng)當(dāng)前柱數(shù)大于44倍的最大天數(shù)（Mday或Nday）時(shí)，根據(jù)市場(chǎng)頭寸狀態(tài)執(zhí)行交易。如果市場(chǎng)頭寸為0（無(wú)持倉(cāng)）：當(dāng)當(dāng)前最高價(jià)大于等于買入位置時(shí)，執(zhí)行買入操作。當(dāng)當(dāng)前最低價(jià)小于等于賣出位置時(shí)，執(zhí)行賣空操作。如果市場(chǎng)頭寸為-1（持有空頭）：當(dāng)當(dāng)前最高價(jià)大于等于買入位置時(shí)，執(zhí)行買入操作以平倉(cāng)。如果市場(chǎng)頭寸為1（持有多頭）：當(dāng)當(dāng)前最低價(jià)小于等于賣出位置時(shí)，執(zhí)行賣空操作（可能是為了對(duì)沖或新的交易策略）。注意事項(xiàng)代碼中的CurrentBar>44*Max(Mday,Nday)是基于5分鐘周期的設(shè)定，對(duì)于其他周期需要相應(yīng)調(diào)整。交易執(zhí)行時(shí)考慮了價(jià)格偏移量i_offset，以優(yōu)化成交價(jià)格。策略代碼說(shuō)明//定義了一些數(shù)值類型的變量，分別賦予了初始值NumericK1(0.5);//定義數(shù)值變量K1并初始化為0.5NumericK2(0.5);//定義數(shù)值變量K2并初始化為0.5NumericMday(1);//定義數(shù)值變量Mday并初始化為1NumericNday(1);//定義數(shù)值變量Nday并初始化為1Numericlots(1);//定義數(shù)值變量lots并初始化為1Numericoffset(0);//定義數(shù)值變量offset并初始化為0Vars//定義了更多的數(shù)值變量，用于后續(xù)的計(jì)算和邏輯判斷NumericBuyRange(0);//買入范圍NumericSellRange(0);//賣出范圍NumericBuyTrig(0);//買入觸發(fā)值NumericSellTrig(0);//賣出觸發(fā)值NumericHH;//最高值NumericLL;//最低值NumericHC;//最高收盤價(jià)NumericLC;//最低收盤價(jià)Numerici_offset;//偏移量NumericBuyPosition;//買入位置NumericSellPosition;//賣出位置Begin//計(jì)算偏移量i_offset=offset*MinMove*PriceScale;//計(jì)算指定天數(shù)內(nèi)的最高價(jià)和收盤價(jià)的最高值HH=Highest(HighD(1),Mday);HC=Highest(CloseD(1),Mday);LL=Lowest(LowD(1),Mday);LC=Lowest(CloseD(1),Mday);//根據(jù)條件確定賣出范圍If((HH-LC)>=(HC-LL)){SellRange=HH-LC;}Else{SellRange=HC-LL;}//重新計(jì)算指定另一天數(shù)內(nèi)的最高價(jià)和收盤價(jià)的最高值HH=Highest(HighD(1),Nday);HC=Highest(CloseD(1),Nday);LL=Lowest(LowD(1),Nday);LC=Lowest(CloseD(1),Nday);//根據(jù)條件確定買入范圍If((HH-LC)>=(HC-LL)){BuyRange=HH-LC;}Else{BuyRange=HC-LL;}//計(jì)算買入和賣出的觸發(fā)值BuyTrig=K1*BuyRange;SellTrig=K2*SellRange;//計(jì)算買入和賣出位置BuyPosition=OpenD(0)+BuyTrig;SellPosition=OpenD(0)-SellTrig;//繪制數(shù)值PlotNumeric("BuyPosition",BuyPosition);PlotNumeric("SellPosition",SellPosition);//當(dāng)當(dāng)前柱數(shù)大于一定值時(shí)進(jìn)行以下判斷If(CurrentBar>44*Max(Mday,Nday))//使用的是5分鐘周期，其它的周期自己做相應(yīng)修改{//市場(chǎng)頭寸為0時(shí)的判斷和操作If(MarketPosition==0){//如果高價(jià)大于等于買入位置，執(zhí)行買入操作If(High>=BuyPosition){Buy(lots,Max(Open,BuyPosition)+i_offset);Return;}//如果低價(jià)小于等于賣出位置，執(zhí)行賣空操作If(Low<=SellPosition){SellShort(lots,Min(Open,SellPosition)-i_offset);Return;}}//市場(chǎng)頭寸為-1時(shí)的判斷和操作If(MarketPosition==-1){//如果高價(jià)大于等于買入位置，執(zhí)行買入操作If(High>=BuyPosition){Buy(lots,Max(Open,BuyPosition)+i_offset);Return;}}//市場(chǎng)頭寸為1時(shí)的判斷和操作If(MarketPosition==1){//如果低價(jià)小于等于賣出位置，執(zhí)行賣空操作If(Low<=SellPosition){SellShort(lots,Min(Open,SellPosition)-i_offset);Return;}}}End策略信號(hào)代碼ParamsNumericK1(0.5);NumericK2(0.5);NumericMday(1);NumericNday(1);Numericlots(1);Numericoffset(0);VarsNumericBuyRange(0);NumericSellRange(0);NumericBuyTrig(0);NumericSellTrig(0);NumericHH;NumericLL;NumericHC;NumericLC;Numerici_offset;NumericBuyPosition;NumericSellPosition;Begini_offset=offset*MinMove*PriceScale;HH=Highest(HighD(1),Mday);HC=Highest(CloseD(1),Mday);LL=Lowest(LowD(1),Mday);LC=Lowest(CloseD(1),Mday);If((HH-LC)>=(HC-LL)){SellRange=HH-LC;}Else{SellRange=HC-LL;}HH=Highest(HighD(1),Nday);HC=Highest(CloseD(1),Nday);LL=Lowest(LowD(1),Nday);LC=Lowest(CloseD(1),Nday);If((HH-LC)>=(HC-LL)){BuyRange=HH-LC;}Else{BuyRange=HC-LL;}BuyTrig=K1*BuyRange;SellTrig=K2*SellRange;BuyPosition=OpenD(0)+BuyTrig;SellPosition=OpenD(0)-SellTrig;PlotNumeric("BuyPosition",BuyPosition);PlotNumeric("SellPosition",SellPosition);If(CurrentBar>44*Max(Mday,Nday))//使用的是5分鐘周期，其它的周期自己做相應(yīng)修改{If(MarketPosition==0){If(High>=BuyPosition){Buy(lots,Max(Open,BuyPosition)+i_offset);Return;}If(Low<=SellPosition){SellShort(lots,Min(Open,SellPosition)-i_offset);Return;}}If(MarketPosition==-1){If(High>=BuyPosition){Buy(lots,Max(Open,BuyPosition)+i_offset);