中國某銀行風(fēng)險(xiǎn)管理分析

中國某銀行風(fēng)險(xiǎn)管理分析內(nèi)容概要中國農(nóng)業(yè)銀行簡介農(nóng)行風(fēng)險(xiǎn)管理體系小結(jié)中國農(nóng)業(yè)銀行簡介中國農(nóng)業(yè)銀行是我國大型上市銀行，中國五大銀行之一；最初成立于1951年，是新中國成立的第一家國有商業(yè)銀行,2010年完成“A+H”兩地上市，募集資金達(dá)221億美元，創(chuàng)造了截止2010年全球資本市場最大規(guī)模的IPO。中國農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)遍布中國城鄉(xiāng)，成為中國網(wǎng)點(diǎn)最多、業(yè)務(wù)輻射范圍最廣的大型現(xiàn)代化商業(yè)銀行。業(yè)務(wù)領(lǐng)域已由最初的農(nóng)業(yè)信貸、結(jié)算業(yè)務(wù)，發(fā)展成為品種齊全，本外幣結(jié)合，能夠辦理國際、國內(nèi)通行的各類金融業(yè)務(wù)。截至2010年末，農(nóng)行總資產(chǎn)103,374.06億元，各項(xiàng)存款88,879.05億元，各項(xiàng)貸款49,567.41億元，資本充足率11.59%，不良貸款率2.03%，全年實(shí)現(xiàn)凈利潤949.07億元。風(fēng)險(xiǎn)理念：違規(guī)就是風(fēng)險(xiǎn)安全就是效益農(nóng)行董事會(huì)下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，設(shè)立了風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)，并開始向分行推行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理派駐制，搭建全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)。目前，農(nóng)行風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系與國內(nèi)外大型銀行基本相同，均采用“三道防線”模式（業(yè)務(wù)部門、風(fēng)險(xiǎn)部門、審計(jì)部門）。風(fēng)險(xiǎn)管理組織設(shè)置總行風(fēng)險(xiǎn)管理板塊作為第二道防線，包括風(fēng)險(xiǎn)管理部、信貸管理部、信用審批部、法律與合規(guī)部、特殊資產(chǎn)經(jīng)營部等職能部門。具體職能：風(fēng)險(xiǎn)管理部牽頭全行風(fēng)險(xiǎn)管理工作，發(fā)揮“總規(guī)劃、總計(jì)量、總協(xié)調(diào)、總閘門”等抓總職能；信貸管理部負(fù)責(zé)全行信貸政策，履行授信執(zhí)行和貸后監(jiān)管等職能；信用審批部組織承擔(dān)信貸業(yè)務(wù)審查、組織審批等職能，重點(diǎn)控制單筆信貸業(yè)務(wù)貸前風(fēng)險(xiǎn)；法律與合規(guī)部負(fù)責(zé)法律風(fēng)險(xiǎn)管理，抓內(nèi)部規(guī)章制度的執(zhí)行力建設(shè)，負(fù)責(zé)違規(guī)的整改糾偏；特殊資產(chǎn)經(jīng)營部履行不良資產(chǎn)的管理和處置職能。同時(shí)，農(nóng)行構(gòu)建了“橫向到邊，縱向到底”的風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)。橫向上，業(yè)務(wù)部門設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理處或風(fēng)險(xiǎn)管理崗，承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)成本，發(fā)揮“第一道防線”作用?？v向上按照“兩級(jí)設(shè)置，兩級(jí)派駐”方式，初步建立起垂直的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，從總行到分行再到支行都設(shè)置相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理部門或崗位?？傂泻鸵患?jí)分行單獨(dú)設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理部；二級(jí)分行由信貸管理部統(tǒng)一行使風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)；支行則由二級(jí)分行向其派風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理。風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)農(nóng)行的風(fēng)險(xiǎn)管理信息主要包括四大方面，覆蓋各類風(fēng)險(xiǎn)的管理控制。信貸管理信息系統(tǒng)：主要管控信用風(fēng)險(xiǎn)，可以清楚監(jiān)測每筆貸款發(fā)放與收回的情況。市場風(fēng)險(xiǎn)的控制主要依靠兩個(gè)系統(tǒng)，一是資產(chǎn)負(fù)債管理系統(tǒng)，“即我們面臨多大的利率風(fēng)險(xiǎn)，匯率風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，”另一個(gè)是交易系統(tǒng)，“靠金融市場部的交易系統(tǒng)，我們可以看到他們今天在買什么，明天在賣什么，敞口限額有多大。”柜面操作系統(tǒng)主要針對操作風(fēng)險(xiǎn)的管控，用來監(jiān)控各類帳戶或交易，“風(fēng)險(xiǎn)管理部有一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)，每天我們派到各縣支行的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理報(bào)告當(dāng)?shù)匕l(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事件和案件，以判斷、分析在哪些關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)上還存在薄弱環(huán)節(jié)?！?010年，農(nóng)行完成信貸管理系統(tǒng)群（C3）開發(fā)并在全行投產(chǎn)運(yùn)行，主要針對信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理，推進(jìn)信貸業(yè)務(wù)實(shí)施全品種、全流程、全機(jī)構(gòu)網(wǎng)上作業(yè)，有效提高信貸業(yè)務(wù)精細(xì)化管理水平和運(yùn)作效率。實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的機(jī)器制約和全程監(jiān)控，令該行信貸風(fēng)險(xiǎn)管控能力大大提升。小結(jié)農(nóng)行以審慎的風(fēng)險(xiǎn)管理理念為基礎(chǔ)，建立了完善的風(fēng)險(xiǎn)管理制度，先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，