日內(nèi)清倉策略（TBQ版）

日內(nèi)清倉策略（TBQ版）主要交易邏輯思路本策略的核心交易邏輯主要圍繞“突破交易”和“保護止損”展開。它通過對市場波動性的分析，結(jié)合特定的交易規(guī)則，來確定買入和賣出的時機。1.突破交易：-策略首先根據(jù)市場的開盤價和平均真實波動范圍（ATR）來計算突破買入和賣出點。如果市場處于趨買日，那么突破買入點就是開盤價加上一定百分比的ATR；相反，如果市場處于趨賣日，突破賣出點則是開盤價減去一定百分比的ATR。-當市場價格觸及這些突破點，并且當前時間處于可交易時間段內(nèi)，同時當日還沒有進行過相應(yīng)方向的交易時，策略就會發(fā)出買入或賣出的指令。2.保護止損：-為了控制風(fēng)險，策略為每筆交易設(shè)置了保護止損點。對于多單來說，止損點是開倉價格減去一定百分比的ATR或一個固定的偏移量（取兩者中的較小值）；對于空單來說，止損點則是開倉價格加上一定百分比的ATR或一個固定的偏移量（取兩者中的較大值）。-如果市場價格觸及止損點，并且自開倉以來已經(jīng)有過至少一次價格變動（即BarsSinceEntry>0），策略就會執(zhí)行平倉操作。3.日內(nèi)清倉：-為了避免隔夜風(fēng)險，策略還設(shè)定了日內(nèi)交易截止時間。當市場價格觸及這個時間點，并且當前持有倉位時，策略會執(zhí)行清倉操作，無論盈虧。策略特點1.風(fēng)險管理：-策略通過設(shè)置保護止損點和日內(nèi)清倉機制來嚴格控制風(fēng)險。這有助于避免因市場大幅波動而造成的巨大損失。2.靈活性：-策略能夠根據(jù)市場的實際情況動態(tài)調(diào)整交易參數(shù)，如突破點和止損點的計算方式。這使得策略能夠更好地適應(yīng)不同的市場環(huán)境。3.交易紀律：-策略嚴格遵循既定的交易規(guī)則，不會因為市場的短期波動而頻繁交易。這有助于保持交易的紀律性和一致性。4.適用性：-該策略適用于那些希望通過短期價格波動獲利的交易者。它特別適合于那些具有較高波動性的市場或品種。5.可視化與反饋：-策略提供了豐富的圖表和注釋功能，幫助交易者更好地理解市場的動態(tài)和策略的執(zhí)行情況。這有助于交易者及時調(diào)整策略或改進交易方法。本策略通過結(jié)合突破交易、保護止損和日內(nèi)清倉等機制，旨在實現(xiàn)穩(wěn)健的風(fēng)險管理和高效的交易執(zhí)行。它適用于各種具有波動性的市場環(huán)境，并能夠幫助交易者在控制風(fēng)險的前提下追求穩(wěn)定的收益。策略代碼:ParamsNumericwait_period_mins(30);//等待期間Numericinit_trades_endtime(0.1430);//初始化交易截止時間Numericliq_rev_endtime(0.1200);//清倉反轉(zhuǎn)截止時間Numerictrade_prcnt(0.85);//交易百分比Numericthrust_prcnt1(0.30);//突破百分比1Numericthrust_prcnt2(0.60);//突破百分比2Numericbreakout_prcnt(0.25);//日線突破百分比Numericfailed_breakout_prcnt(0.25);//失敗突破百分比Numericprot_stop_prcnt1(0.25);//保護止損百分比1Numericprot_stop_prcnt2(0.15);//保護止損百分比2（反轉(zhuǎn)）Numericprot_stop_amt(3);//保護止損偏移Numericbreak_even_prcnt(0.50);//觸發(fā)平移事件百分比Numericavg_rng_length(10);//平均波動周期Numericavg_oc_length(10);//平均開收周期Numericlots(1);//頭寸Numericday_trades_endtime(0.1450);//日內(nèi)交易截止時間VarsSeries<Numeric>averageRange;Series<Numeric>averageOCRange(0);Series<Numeric>buyBOPoint;Series<Numeric>sellBOPoint;Series<Numeric>longBreakPt(0);Series<Numeric>shortBreakPt(0);Series<Numeric>longFBOPoint(0);Series<Numeric>shortFBOPoint(0);Series<Numeric>barCounts(0);Series<Numeric>intraHigh(0);Series<Numeric>intraLow(1999999);Series<Numeric>buysToday(0);//當日交易多單標志Series<Numeric>sellsToday(0);//當日交易空單單標志Series<Numeric>currTrdType(0);Series<Numeric>longLiqPoint(0);Series<Numeric>shortLiqPoint(0);Series<Numeric>yesterdayOCRRange(0);//昨日開盤收盤真實波動Series<Numeric>intraTradeHigh(0);Series<Numeric>intraTradeLow(1999999);Series<Bool>canTrades(False);//今日啟動交易標識Series<Bool>buyEasierDay(False);Series<Bool>sellEasierDay(False);NumericMinPoint;//最小變動單位NumericmyOpen;//當天開盤價NumericyesDayClose;//昨日收盤價NumericbefyesCloseToYes;//前日-昨日收盤價Series<Numeric>myEntryPrice;//開倉價格Series<Numeric>myExitPrice;//平倉價格Series<Numeric>preMarketPos(0);//前一次持倉狀態(tài)，初始0，多=1，空=-1Series<Numeric>trades_time(0.2100);//日內(nèi)交易時間Series<Bool>nightsDay(False);//夜盤Series<Bool>daysDay(False);//白盤Series<Bool>daysDayStockIndex(False);//白盤StockindexfuturesSeries<Bool>trades_time_flag(False);//是否在可交易時間//策略運行期間，首先運行且只有一次，應(yīng)用在訂閱數(shù)據(jù)等操作OnInit(){//訂閱日線數(shù)據(jù)SubscribeBar(Data0.Symbol,"1d",Data0.BeginDateTime);DATA1.HideKline;//與數(shù)據(jù)源有關(guān)Range[0:DataCount-1]{//AddDataFlag(Enum_Data_RolloverBackWard());//設(shè)置后復(fù)權(quán)//AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice());//設(shè)置映射真實價格//AddDataFlag(Enum_Data_AutoSwapPosition());//設(shè)置自動換倉//AddDataFlag(Enum_Data_IgnoreSwapSignalCalc());//設(shè)置忽略換倉信號計算}}//在所有的數(shù)據(jù)源準備完成后調(diào)用，應(yīng)用在數(shù)據(jù)源的設(shè)置等操作OnReady(){}//在新bar的第一次執(zhí)行之前調(diào)用一次，參數(shù)為新bar的圖層數(shù)組OnBarOpen(ArrayRef<Integer>indexs){}//Bar更新事件函數(shù)，參數(shù)indexs表示變化的數(shù)據(jù)源圖層ID數(shù)組OnBar(ArrayRef<Integer>indexs){myOpen=OpenD(0);//今開yesDayClose=data1.CloseD(1);//昨日收盤價MinPoint=MinMove*PriceScale;averageRange=data1.AvgTrueRange(avg_rng_length);//日線平均真實波動yesterdayOCRRange=Abs(data1.OpenD(1)-data1.CloseD(1));//昨波動區(qū)間averageOCRange=data1.Average(Abs(data1.OpenD(1)-data1.CloseD(1)),avg_oc_length);//日線平均波動buyEasierDay=data1.CloseD(2)<=data1.CloseD(1);//趨買日sellEasierDay=data1.CloseD(2)>data1.CloseD(1);//趨賣日befyesCloseToYes=data1.CloseD(2)-data1.CloseD(1);//前收盤價-昨收If(TrueDate(1)<>TrueDate(0)){//判斷當日是否可以交易canTrades=False;If(yesterdayOCRRange<trade_prcnt*averageOCRange){canTrades=True;}PlotBool("是否交易",canTrades);Commentary("yesterdayOCRRange="+Text(yesterdayOCRRange));Commentary("averageOCRange="+Text(averageOCRange));//趨買市or趨賣市If(buyEasierDay){PlotString("趨買市","趨買市",High+5*MinPoint);}If(sellEasierDay){PlotString("趨賣市","趨賣市",Low-5*MinPoint);}Commentary("前收-昨收="+Text(befyesCloseToYes));//當日交易限制1多1空buysToday=0;sellsToday=0;//可交易時間確定nightsDay=False;//夜盤初始化daysDay=False;//白盤初始化daysDayStockIndex=False;//白盤初始化Stockindexfuturestrades_time=0.2100;//默認夜盤九點trades_time_flag=False;If(Time==0.2100){nightsDay=True;//夜盤trades_time=0.2100+wait_period_mins/10000;Commentary("夜盤開盤");}ElseIf(Time==0.0900){daysDay=True;//白盤trades_time=0.0900+wait_period_mins/10000;Commentary("白盤開盤");}ElseIf(Time==0.0930){daysDayStockIndex=True;//白盤Stockindexfuturestrades_time=0.0930+wait_period_mins/10000;Commentary("白盤開盤Stockindexfutures");}}//計算可交易時間If(nightsDay){trades_time_flag=(Time>=trades_time&&Time<=0.2400)Or(Time>=0.0000&&Time<=0.0300)Or(Time>=0.0900&&Time<day_trades_endtime);}ElseIf(daysDay){trades_time_flag=(Time>=trades_time&&Time<day_trades_endtime);}ElseIf(daysDayStockIndex){trades_time_flag=(Time>=trades_time&&Time<day_trades_endtime);}//常規(guī)突破上下軌計算If(buyEasierDay){buyBOPoint=myOpen+thrust_prcnt1*averageRange;sellBOPoint=myOpen-thrust_prcnt2*averageRange;}ElseIf(sellEasierDay){sellBOPoint=myOpen-thrust_prcnt1*averageRange;buyBOPoint=myOpen+thrust_prcnt2*averageRange;}PlotAuto("myOpen",(myOpen),0,Magenta,-1,-1,Enum_2Pix);PlotNumeric("buyBOPoint",buyBOPoint);PlotNumeric("sellBOPoint",sellBOPoint);Commentary("myOpen="+Text(myOpen));Commentary("Time="+Text(Time));Commentary("trades_time="+Text(trades_time));Commentary("buyBOPoint="+Text(buyBOPoint));Commentary("sellBOPoint="+Text(sellBOPoint));//如果當日可以交易If(canTrades){If(MarketPosition<>1&&High>=buyBOPoint&&trades_time_flag&&buysToday==0){myEntryPrice=Max(Open,buyBOPoint);Buy(lots,myEntryPrice);buysToday=buysToday+1;//當日交易限制1多1空Commentary("突破買開buyBOPoint");}If(MarketPosition<>-1&&Low<=sellBOPoint&&trades_time_flag&&sellsToday==0){myEntryPrice=Min(Open,sellBOPoint);SellShort(lots,myEntryPrice);sellsToday=sellsToday+1;//當日交易限制1多1空Commentary("突破賣開sellBOPoint");}}//多單止損If(MarketPosition==1){longLiqPoint=myEntryPrice-prot_stop_prcnt1*averageRange;longLiqPoint=Min(longLiqPoint,myEntryPrice-prot_stop_amt*MinPoint);If(Low<=longLiqPoint&&BarsSinceEntry>0)