道氏理論策略（TB版）

道氏理論策略（TB版）策略概述道氏理論策略是一種基于技術(shù)分析的交易策略，主要通過計(jì)算價(jià)格趨勢和特定條件來決定開倉和平倉時(shí)機(jī)。該策略定義了一系列參數(shù)和變量，并在交易時(shí)間內(nèi)根據(jù)市場數(shù)據(jù)更新這些值，從而觸發(fā)相應(yīng)的交易動(dòng)作。參數(shù)定義ATime(918):交易時(shí)間開始，設(shè)定為9點(diǎn)18分。CTime(1510):交易時(shí)間結(jié)束，設(shè)定為15點(diǎn)10分。Lot(1):交易手?jǐn)?shù)，默認(rèn)每次交易1手。MoneyLoss(0.6):虧損比例，用于計(jì)算止損價(jià)，默認(rèn)為0.6%。BarCross(1):價(jià)格變動(dòng)比例，用于計(jì)算價(jià)格差值。Length(5):平均計(jì)算長度，用于計(jì)算收盤價(jià)平均值，默認(rèn)為5。變量定義策略定義了一系列數(shù)值和布爾型變量，用于存儲(chǔ)和計(jì)算交易過程中的數(shù)據(jù)。bTime:當(dāng)前時(shí)間（轉(zhuǎn)換為整數(shù)）。MyClose:收盤價(jià)或收盤價(jià)平均值。MyDiff:價(jià)格差值，基于MyClose和BarCross計(jì)算。estP,ExitP,Position,est,est1,est2,est3:用于記錄最高價(jià)、止損價(jià)、持倉量及多個(gè)價(jià)格趨勢點(diǎn)。多個(gè)布爾型變量用于判斷開倉、平倉等條件。策略邏輯初始化與繼承：每個(gè)交易日開始時(shí)，初始化一系列變量。否則，繼承上一周期的值。價(jià)格計(jì)算：根據(jù)Length計(jì)算MyClose（收盤價(jià)平均值或當(dāng)前收盤價(jià)）。計(jì)算價(jià)格差值MyDiff。時(shí)間判斷：判斷當(dāng)前時(shí)間是否在交易時(shí)間內(nèi)（bTimeCon）。價(jià)格趨勢更新：更新est,est1,est2,est3的值，根據(jù)價(jià)格關(guān)系決定。持倉與止損：根據(jù)持倉情況更新estP（最高/最低價(jià)）。計(jì)算ExitP（止損價(jià)）。交易動(dòng)作：交易時(shí)間結(jié)束時(shí)（bTime>=CTime），根據(jù)持倉情況進(jìn)行平倉。在交易時(shí)間內(nèi)（bTimeCon），根據(jù)持倉和價(jià)格趨勢判斷開倉或平倉條件。持倉為0時(shí)，根據(jù)多頭或空頭開倉條件進(jìn)行買入或賣出短空。持倉不為0時(shí)，根據(jù)多頭或空頭平倉條件進(jìn)行賣出或買入平倉。策略信號(hào)代碼：ParamsNumericATime(918);NumericCTime(1510);NumericLot(1);NumericMoneyLoss(0.6);NumericBarCross(1);NumericLength(5);VarsNumericbTime(0);NumericMyClose(0);NumericMyDiff(0);NumericSeriesestP(0);NumericSeriesExitP(0);NumericSeriesPosition(0);NumericSeriesest(0);NumericSeriesest1(0);NumericSeriesest2(0);NumericSeriesest3(0);BoolbTimeCon;BoolBarUpCon;BoolBarDownCon;BoolBarExitCon;BoolLongOpenCon;BoolShortOpenCon;BoolLongExitCon;BoolShortExitCon;BeginIf(Date!=Date[1]){est=Open;est1=Open;est2=Open;est3=Open;estP=0;ExitP=0;Position=0;MyClose=Open;}Else{est=est[1];est1=est1[1];est2=est2[1];est3=est3[1];estP=estP[1];ExitP=ExitP[1];Position=Position[1];If(Length!=0)MyClose=Average(Close[1],Length);ElseMyClose=Close[1];}MyDiff=MyClose*BarCross/1000;bTime=IntPart(Time*10000);bTimeCon=(bTime>ATime)And(bTime<CTime);If((MyClose<estAndMyClose<est1)Or(MyClose>estAndMyClose>est1))est=MyClose;If(((MyClose-est)>MyDiffAndest<est1)Or((est-MyClose)>MyDiffAndest>est1)){est3=est2;est2=est1;est1=est;est=MyClose;}If(Position>0AndHigh>estP)estP=High;If(Position<0AndLow<estP)estP=Low;If(Position>0)ExitP=estP*(100-MoneyLoss)/100;If(Position<0)ExitP=estP*(100MoneyLoss)/100;If(bTime>=CTime){If(Position>0)Sell(lot,Open);ElseBuyToCover(lot,Open);}If(bTimeCon){If(Position==0){If(est3<est1And(est2/2000est2)<=estAndest3<est2){Buy(lot,Open);Position=lot;estP=Open;ExitP=estP*(100-MoneyLoss)/100;Commentary("LongOpen");}ElseIf(est3>est1And(est2-est2/2000)>=estAndest3>est2){SellShort(lot,Open);Position=lot*-1;estP=Open;ExitP=estP*(100MoneyLoss)/100;Commentary("ShortOpen");}}Else{If(Position>0Andest3>est1){Sell(lot,Open);Position=0;Commentary("LongExit1");}ElseIf(Position<0Andest3<est1){BuyToCover(lot,Open);Position=0;Commentary("ShortExit1");}ElseIf(Position>0AndOpen<ExitP){Sell(lot,Open);Position=0;Commentary("LongExit2");}ElseIf(Position<0AndOpen>ExitP){BuyToCover(lot,Open);Position=0;Commentary("ShortExit2");}}}Commentary("Position="Text(Position));Commentary("ExitP="Text(ExitP));End策略代碼注解:#定義參數(shù)Params#交易時(shí)間開始（9點(diǎn)18分）NumericATime(918);#交易時(shí)間結(jié)束（15點(diǎn)10分）NumericCTime(1510);#交易手?jǐn)?shù)NumericLot(1);#虧損比例NumericMoneyLoss(0.6);#價(jià)格變動(dòng)比例NumericBarCross(1);#平均計(jì)算長度NumericLength(5);#定義變量Vars#時(shí)間變量NumericbTime(0);#收盤價(jià)變量NumericMyClose(0);#價(jià)格差值變量NumericMyDiff(0);#一系列數(shù)值序列變量NumericSeriesestP(0);NumericSeriesExitP(0);NumericSeriesPosition(0);NumericSeriesest(0);NumericSeriesest1(0);NumericSeriesest2(0);NumericSeriesest3(0);#一系列布爾型條件變量BoolbTimeCon;BoolBarUpCon;BoolBarDownCon;BoolBarExitCon;BoolLongOpenCon;BoolShortOpenCon;BoolLongExitCon;BoolShortExitCon;Begin#如果日期變化If(Date!=Date[1]){#初始化一些變量est=Open;est1=Open;est2=Open;est3=Open;estP=0;ExitP=0;Position=0;MyClose=Open;}#否則Else{#繼承上一周期的值est=est[1];est1=est1[1];est2=est2[1];est3=est3[1];estP=estP[1];ExitP=ExitP[1];Position=Position[1];#根據(jù)條件計(jì)算收盤價(jià)If(Length!=0)MyClose=Average(Close[1],Length);ElseMyClose=Close[1];}#計(jì)算價(jià)格差值MyDiff=MyClose*BarCross/1000;#獲取當(dāng)前時(shí)間并轉(zhuǎn)換為整數(shù)bTime=IntPart(Time*10000);#判斷是否在交易時(shí)間內(nèi)bTimeCon=(bTime>ATime)And(bTime<CTime);#根據(jù)價(jià)格關(guān)系更新est值If((MyClose<estAndMyClose<est1)Or(MyClose>estAndMyClose>est1))est=MyClose;If(((MyClose-est)>MyDiffAndest<est1)Or((est-MyClose)>MyDiffAndest>est1)){est3=est2;est2=est1;est1=est;est=MyClose;}#根據(jù)持倉情況更新estPIf(Position>0AndHigh>estP)estP=High;If(Position<0AndLow<estP)estP=Low;#根據(jù)持倉情況計(jì)算ExitPIf(Position>0)ExitP=estP*(100-MoneyLoss)/100;If(Position<0)ExitP=estP*(100+MoneyLoss)/100;#交易時(shí)間結(jié)束時(shí)的處理If(bTime>=CTime){#根據(jù)持倉情況進(jìn)行平倉操作If(Position>0)Sell(lot,Open);ElseBuyToCover(lot,Open);}#在交易時(shí)間內(nèi)的處理If(bTimeCon){#持倉為0時(shí)的開倉判斷If(Position==0){#多頭開倉條件If(est3<est1And(est2/2000+est2)<=estAndest3<est2){Buy(lot,Open);Position=lot;estP=Open;ExitP=estP*(100-MoneyLoss)/100;Commentary("LongOpen");#輸出注釋}#空頭開倉條件ElseIf(est3>est1And(est2-est2/2000)>=estAndest3>est2){SellShort(lot,Open);Position=lot*-1;estP=Open;ExitP=estP*(100+MoneyLoss)/100;Commentary("ShortOpen");#輸出注釋}}#持倉不為0時(shí)的平倉判斷Else{#多頭平倉條件1If(Position>0Andest3>est1)