隨機(jī)指標(biāo)策略（TS版）

隨機(jī)指標(biāo)策略（TS版）隨機(jī)指標(biāo)是一個重要的技術(shù)分析工具，用于評估價格的動量和超買/超賣條件。這一步驟為后續(xù)的交易信號判斷提供了關(guān)鍵指標(biāo)。交易邏輯思路隨機(jī)指標(biāo)計算：策略首先定義了一個名為_TASC_JUL_SlowK的函數(shù)，該函數(shù)通過調(diào)用Stochastic函數(shù)計算隨機(jī)指標(biāo)的慢速K值。數(shù)據(jù)整合：該策略應(yīng)用于SPY（標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的ETF）的周線圖，或者將SP-500和$VIX.X（波動率指數(shù)）作為Data2進(jìn)行處理。這意味著策略在進(jìn)行決策時會綜合考慮市場的整體表現(xiàn)和市場波動性。信號生成：策略通過一系列復(fù)雜的條件判斷來生成買入和賣出信號。這些條件涉及市場趨勢、價格動量、波動性等多個方面，旨在捕捉市場的最佳入場和出場時機(jī)。買入信號：策略設(shè)定了兩個買入條件，即BUYINITIAL和B2。當(dāng)這兩個條件中的任何一個被滿足時，將觸發(fā)買入信號。買入信號的生成綜合考慮了價格走勢、隨機(jī)指標(biāo)、市場波動性等多個因素。賣出信號：同樣，策略也設(shè)定了復(fù)雜的賣出條件，當(dāng)這些條件被滿足時，將觸發(fā)賣出信號。賣出信號的生成主要關(guān)注市場是否出現(xiàn)下跌趨勢、價格動量是否減弱、波動性是否升高等。交易執(zhí)行：一旦買入或賣出信號被觸發(fā)，策略將執(zhí)行相應(yīng)的交易操作。如果允許做空（AllowShorts為1），則賣空操作將被執(zhí)行；否則，僅執(zhí)行賣出操作。策略特點(diǎn)多維度分析：策略結(jié)合了隨機(jī)指標(biāo)、市場趨勢、波動性等多個維度進(jìn)行分析，以提高交易信號的準(zhǔn)確性和可靠性。靈活性：策略中的多個參數(shù)（如VIXDNMIN、VIXUPMIN、ATRLength等）可根據(jù)市場情況進(jìn)行調(diào)整，以適應(yīng)不同的市場環(huán)境。風(fēng)險控制：策略在買入和賣出信號的生成過程中，均考慮了風(fēng)險控制因素，如市場波動性、價格動量等，以減少潛在的交易風(fēng)險。適應(yīng)性：策略能夠在SPY的周線圖上應(yīng)用，同時也可擴(kuò)展至其他相關(guān)資產(chǎn)，如SP-500和$VIX.X，展示了良好的適應(yīng)性。交易執(zhí)行自動化：一旦滿足交易條件，策略將自動執(zhí)行買入或賣出操作，無需人工干預(yù)，提高了交易效率。綜該策略通過多維度分析、靈活調(diào)整參數(shù)、嚴(yán)格的風(fēng)險控制和自動化的交易執(zhí)行，提供了一種系統(tǒng)化、規(guī)范化的交易方法。然而，需要注意的是，任何交易策略都存在一定的風(fēng)險和不確定性，在使用前應(yīng)充分了解其特點(diǎn)并進(jìn)行充分的測試。以下是函數(shù)代碼的逐行注釋：//函數(shù):_TASC_JUL_SlowK//輸入?yún)?shù):inputs:StochLength(numericsimple),//輸入：隨機(jī)指標(biāo)長度，類型為數(shù)值簡單SmoothingLength1(numericsimple);//輸入：隨機(jī)指標(biāo)第一個平滑長度，類型為數(shù)值簡單//變量聲明:variables:ReturnValue(0),//變量：返回值初始化為0oFastK(0),//變量：快速K值初始化為0oFastD(0),//變量：快速D值初始化為0oSlowK(0),//變量：慢速K值初始化為0oSlowD(0);//變量：慢速D值初始化為0//調(diào)用隨機(jī)指標(biāo)函數(shù)計算相關(guān)值ReturnValue=Stochastic(High,Low,Close,StochLength,SmoothingLength1,3,1,oFastK,oFastD,oSlowK,oSlowD);//函數(shù)返回值設(shè)置為慢速K值_TASC_JUL_SlowK=oSlowK;以上代碼定義了一個名為`_TASC_JUL_SlowK`的函數(shù)，該函數(shù)計算并返回隨機(jī)指標(biāo)的慢速K值。它使用了`Stochastic`函數(shù)來計算隨機(jī)指標(biāo)的各種值，包括快速K值、快速D值、慢速K值和慢速D值。在這個函數(shù)中，只有慢速K值被返回作為函數(shù)的結(jié)果。隨機(jī)指標(biāo)是一個常用的技術(shù)分析工具，用于評估價格的動量和超買/超賣條件。函數(shù):_TASC_JUL_SlowK代碼:inputs:StochLength(numericsimple),SmoothingLength1(numericsimple);variables:ReturnValue(0),oFastK(0),oFastD(0),oSlowK(0),oSlowD(0);ReturnValue=Stochastic(High,Low,Close,StochLength,SmoothingLength1,3,1,oFastK,oFastD,oSlowK,oSlowD);_TASC_JUL_SlowK=oSlowK;策略信號代碼解讀://shouldbeappliedonaweeklychartoftheSPYortheSP-500and$VIX.XshouldbeaddedasData2//應(yīng)在SPY的周圖上應(yīng)用，或//SP-500和$VIX.X應(yīng)添加為Data2inputs:VIXDNMIN(-30),//輸入?yún)?shù)VIXDNMIN，初始值為-30，用于某個與VIX相關(guān)的下限判斷VIXUPMIN(100),//輸入?yún)?shù)VIXUPMIN，初始值為100，用于某個與VIX相關(guān)的上限判斷ATRLength(2),//輸入?yún)?shù)ATRLength，初始值為2，用于平均真實(shí)波動范圍（ATR）計算的周期長度NetReturnPctThreshold(6),//輸入?yún)?shù)NetReturnPctThreshold，初始值為6，用于凈收益百分比的閾值InitialEquity(100000),//輸入?yún)?shù)InitialEquity，初始值為100000，表示初始資金PctEquityForTradeSize(100),//輸入?yún)?shù)PctEquityForTradeSize，初始值為100，用于確定交易規(guī)模占權(quán)益的百分比AllowShorts(0);//輸入?yún)?shù)AllowShorts，初始值為0，用于控制是否允許做空variables:TotEquity(0),//定義變量TotEquity并初始化為0，用于存儲總權(quán)益TradeSizeEquity(0),//定義變量TradeSizeEquity并初始化為0，用于存儲交易規(guī)模對應(yīng)的權(quán)益TradeSize(0),//定義變量TradeSize并初始化為0，用于存儲交易規(guī)模ATR(0),//定義變量ATR并初始化為0，用于存儲平均真實(shí)波動范圍的值CCH(0),//定義變量CCH并初始化為0VIXDN(0,Data2),//定義變量VIXDN，初始值為0，與Data2相關(guān)，用于存儲與VIX相關(guān)的數(shù)據(jù)ATRDN(0),//定義變量ATRDN并初始化為0UP(0),//定義變量UP并初始化為0LLB(0),//定義變量LLB并初始化為0BuyInitial(false),//定義變量BuyInitial并初始化為false，用于表示初始買入狀態(tài)B2(false),//定義變量B2并初始化為falseBuySignal(false),//定義變量BuySignal并初始化為false，用于表示買入信號VIXUP(0,Data2),//定義變量VIXUP，初始值為0，與Data2相關(guān)，用于存儲與VIX相關(guān)的數(shù)據(jù)ATRUP(0),//定義變量ATRUP并初始化為0DN(0),//定義變量DN并初始化為0HHB(0),//定義變量HHB并初始化為0VOLUP(0),//定義變量VOLUP并初始化為0SellSignal(false);//定義變量SellSignal并初始化為false，用于表示賣出信號TotEquity=InitialEquity+NetProfit;//計算總權(quán)益，等于初始權(quán)益加上凈利潤TradeSizeEquity=MaxList(1000,TotEquity*PctEquityForTradeSize*0.01);//計算交易規(guī)模對應(yīng)的權(quán)益，取1000和總權(quán)益乘以交易規(guī)模百分比再乘以0.01的最大值TradeSize=MaxList(1,Floor(TradeSizeEquity/Close));//計算交易規(guī)模，取1和交易規(guī)模權(quán)益除以收盤價的下取整值的最大值A(chǔ)TR=AvgTrueRange(ATRLength);//計算平均真實(shí)波動范圍（ATR），使用ATRLength作為參數(shù)VIXDN=(CloseofData2/Highest(CloseofData2,15)[1]ofData2-1)*100;//計算VIXDN，涉及Data2的收盤價和15周期內(nèi)的最高價等數(shù)據(jù)的計算VIXUP=(CloseofData2/Lowest(CloseofData2,15)[1]ofData2-1)*100;//計算VIXUP，涉及Data2的收盤價和15周期內(nèi)的最低價等數(shù)據(jù)的計算ATRDN=(ATR/Highest(AvgTrueRange(ATRLength),15)[1]-1)*100;//計算ATRDN，涉及ATR和15周期內(nèi)的ATR最高價等數(shù)據(jù)的計算ATRUP=(ATR/Lowest(AvgTrueRange(ATRLength),15)[1]-1)*100;//計算ATRUP，涉及ATR和15周期內(nèi)的ATR最低價等數(shù)據(jù)的計算UP=(Highest(Close,2)/Lowest(Close,4)-1)*100;//計算UP，涉及最高價和最低價等數(shù)據(jù)的計算DN=(Lowest(Close,2)/Highest(Close,4)-1)*100;//計算DN，涉及最高價和最低價等數(shù)據(jù)的計算CCH=(Lowest(Close,10)/Highest(Close,100)-1)*100;//計算CCH，涉及不同周期的最高價和最低價等數(shù)據(jù)的計算HHB=HighestBar(Close,4);//計算最近4個周期內(nèi)最高價對應(yīng)的柱線編號LLB=LowestBar(Close,4);//計算最近4個周期內(nèi)最低價對應(yīng)的柱線編號ifBarType>=2andBarType<=4thenVOLUP=(Volume/Average(Volume,50)[HHB+1]-1)*100elseVOLUP=(Ticks/Average(Ticks,50)[HHB+1]-1)*100;//根據(jù)BarType的條件判斷來計算VOLUP，涉及成交量或ticks等數(shù)據(jù)的計算BUYINITIAL=CurrentBar<=10andAverage(Close,10)>=Average(Close,10)[1]and_TASC_JUL_SlowK(3,3)<40;//定義BUYINITIAL的條件，涉及當(dāng)前柱線編號、平均收盤價和_TASC_JUL_SlowK等條件判斷B2=UP>NetReturnPctThresholdand(VIXDN<VIXDNMINorATRDN<2*VIXDNMIN)andCCH<-15andLowest(_TASC_JUL_SlowK(40,3),LLB)<25andLowest(_TASC_JUL_SlowK(14,3),LLB)<25and_TASC_JUL_SlowK(14,3)>=_TASC_JUL_SlowK(40,3);//定義B2的條件，涉及多個變量的條件判斷BuySignal=BUYINITIALorB2;//確定買入信號，根據(jù)BUYINITIAL或B2的結(jié)果ifBuySignalthenBuynextbarTradeSizesharesmarket;//如果滿足買入信號，則在下一根柱線執(zhí)行買入操作，買入數(shù)量為TradeSize股SellSignal=Close<Average(Close,20)andDN<-6and(VIXUP>VIXUPMINorATRUP>2*VIXUPMIN)andVOLUP>80andHighest(_TASC_JUL_SlowK(40,3),HHB)>85andHighest(_TASC_JUL_SlowK(14,3),HHB)>85and_TASC_JUL_SlowK(40,3)>=_TASC_JUL_SlowK(14,3);//定義賣出信號的條件，涉及收盤價、DN、VIXUP、ATRUP、VOLUP等多個變量的條件判斷ifSellSignalthenbeginifAllowShorts=0thenSellnextbarmarketelsesellShortnextbarmarket;end;//如果滿足賣出信號，根據(jù)AllowShorts的值決定是賣出還是賣空操作策略信號代碼:inputs:VIXDNMIN(-30),VIXUPMIN(100),ATRLength(2),NetReturnPctThreshold(6),InitialEquity(100000),PctEquityForTradeSize(100),AllowShorts(0);variables:TotEquity(0),TradeSizeEquity(0),TradeSize(0),ATR(0),CCH(0),VIXDN(0,Data2),ATRDN(0),UP(0),LLB(0),BuyInitial(false),B2(false),BuySignal(false),VIXUP(0,Data2),ATRUP(0),DN(0),HHB(0),VOLUP(0),SellSignal(false);TotEquity=InitialEquity+NetProfit;TradeSizeEquity=MaxList(1000,TotEquity*PctEquityForTradeSize*0.01);TradeSize=MaxList(1,Floor(TradeSizeEquity/Close));ATR=AvgTrueRange(ATRLength);VIXDN=(CloseofData2/Highest(CloseofData2,15)[1]ofData2-1)*100;VIXUP=(CloseofData2/Lowest(CloseofData2,15)[1]ofData2-1)*100;ATRDN=(ATR/Highest(AvgTrueRange(ATRLength),15)[1]-1)*100;ATRUP=(ATR/Lowest(AvgTrueRange(ATRLength),15)[1]-1)*100;UP=(Highest(Close,2)/Lowest(Close,4)-1)*100;DN=(Lowest(Close,2)/Highest(Close,4)-1)*100;CCH=(Lowest(Close,10)/Highest(Close,100)-1)*100;HHB=HighestBar(Close,4);LLB=LowestBar(Close,4);ifBarType>=2andBarType<=4thenVOLUP=(Volume/Average(Volume,50)[HHB+1]-1)*100elseVOLUP=(Ticks/Average(Ticks,50)[HHB+1]-1)*100;BUYINITIAL=CurrentBar<=10andAverage(Close,10)>=Average(Close,10)[1]and_TASC_JUL_SlowK(3,3)<40;B2=UP>NetReturnPctThresholdand(VIXDN<VIXDNMINorATRDN<2*VIXDNMIN)andCCH<-15andLowest(_TASC_JUL_SlowK(40,3),LLB)<25andLowest(_TASC_JUL_SlowK(14,3),LLB)<25and_TASC_JUL_SlowK(14,3)>=_TASC_JUL_SlowK(40,3);BuySignal=BUYINITIALorB2;ifBuySignalthenBuynextbarTradeSizesharesmarket;SellSignal=Close<Average(Close,20)andDN<-6and(VIXUP>VIXUPMINorATRUP>2*VIXUPMIN)andVOLUP>80andHighest(_TASC_JUL_SlowK(40,3),HHB)>85andHighest(_TASC_JUL_SlowK(14,3),HHB)>85and_TASC_JUL_SlowK(40,3)>=_TASC_JUL_SlowK(14,3);ifSellSignalthenbeginifAllowShorts=0thenSellnextbarmarketelsesellShortnextbarmarket;end;策略中的Data2找不到是什么意思，特地百度了一下:"Data2"這一術(shù)語的含義可以根據(jù)其它因素而有所不同，但通常，在數(shù)據(jù)庫、編程或數(shù)據(jù)處理領(lǐng)域，它指的是存儲或處理的數(shù)據(jù)的一個特定部分或字段。具體來說，以下幾點(diǎn)可能有助于解釋"Data2"的含義：1.數(shù)據(jù)字段：在數(shù)據(jù)庫表中，"Data2"可能是一個列名，用于存儲某種類型的數(shù)據(jù)。這種命名方式通常用于當(dāng)表中需要存儲多種類型的數(shù)據(jù)時，如"Data1"、"Data2"、"Data3"等，分別代表不同的數(shù)據(jù)類型或?qū)傩?。然而，這種命名方式并不推薦，因?yàn)樗狈γ枋鲂裕灰子诶斫夂途S護(hù)。更好的做法是使用更具描述性的列名，如"EmailAddress"、"PhoneNumber"等。2.編程和數(shù)據(jù)處理：在編程或數(shù)據(jù)處理過程中，"Data2"可能是一個變量名或數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)中的一個元素，用于存儲和處理數(shù)據(jù)。同樣地，這種命名方式可能不夠明確，但在某些特定的上下文或腳本中，它可能被用來表示特定的數(shù)據(jù)項(xiàng)。3.軟件和數(shù)據(jù)文件：在某些軟件或數(shù)據(jù)文件中，"Data2"可能表示一個特定的數(shù)據(jù)集、文件夾或文件，用于存儲特定類型的數(shù)據(jù)。然而，這種用法相對較少見，因?yàn)橥ǔＮ覀儠褂酶呙枋鲂缘拿Q來命名文件和文件夾。在提供的代碼中，“Data2應(yīng)該被添加到作為Data2的$VIX.X”，這里“Data2”可能是一個占位符或示例名稱，用于說明在某種分析或數(shù)據(jù)處理過程中，需要將$VIX.X（即VIX指數(shù)的數(shù)據(jù)）作為第二個數(shù)據(jù)集（或數(shù)據(jù)字段）來處理或顯示。這里的“Data2”并不具有固定的含義，而是根據(jù)具體的需求來確定的?？偟膩碚f，"Data2"的具體含義取決于其使用的場景。在大多數(shù)情況下，它指的是存儲或處理的數(shù)據(jù)的一個特定部分或字段