外匯期權(quán)交易考核試卷

外匯期權(quán)交易考核試卷考生姓名：答題日期：得分：判卷人：

本次考核旨在評(píng)估考生對(duì)外匯期權(quán)交易理論知識(shí)的掌握程度，以及在實(shí)際交易中的應(yīng)用能力。通過本試卷，檢驗(yàn)考生是否具備進(jìn)行外匯期權(quán)交易的專業(yè)素養(yǎng)。

一、單項(xiàng)選擇題（本題共30小題，每小題0.5分，共15分，在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.外匯期權(quán)交易中，看漲期權(quán)的買方預(yù)期（）。

A.期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上漲

B.期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌

C.期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格不變

D.期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)

2.期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值是指（）。

A.期權(quán)權(quán)利金

B.期權(quán)行權(quán)價(jià)與市場(chǎng)價(jià)格的差值

C.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值

D.期權(quán)的實(shí)際價(jià)值

3.以下哪個(gè)不是外匯期權(quán)交易的基本要素（）。

A.期權(quán)合約標(biāo)的資產(chǎn)

B.期權(quán)行權(quán)價(jià)格

C.期權(quán)到期時(shí)間

D.期權(quán)市場(chǎng)價(jià)值

4.期權(quán)的（）是指期權(quán)合約中規(guī)定的，期權(quán)買方有權(quán)按約定價(jià)格買入或賣出標(biāo)的資產(chǎn)的時(shí)間。

A.期權(quán)權(quán)利金

B.期權(quán)行權(quán)價(jià)格

C.期權(quán)到期日

D.期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)

5.以下哪種情況下，看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零（）。

A.期權(quán)行權(quán)價(jià)低于市場(chǎng)價(jià)格

B.期權(quán)行權(quán)價(jià)等于市場(chǎng)價(jià)格

C.期權(quán)行權(quán)價(jià)高于市場(chǎng)價(jià)格

D.期權(quán)已經(jīng)到期

6.外匯期權(quán)的時(shí)間價(jià)值是指（）。

A.期權(quán)權(quán)利金

B.期權(quán)行權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格的差值

C.期權(quán)到期日與當(dāng)前日期的時(shí)間差

D.期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)率

7.期權(quán)合約的（）是指期權(quán)買方為獲得期權(quán)權(quán)利而支付給賣方的費(fèi)用。

A.期權(quán)權(quán)利金

B.期權(quán)行權(quán)價(jià)格

C.期權(quán)到期日

D.期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)

8.以下哪個(gè)不是影響期權(quán)時(shí)間價(jià)值的因素（）。

A.期權(quán)剩余期限

B.期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)率

C.期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值

D.期權(quán)市場(chǎng)價(jià)值

9.期權(quán)的（）是指期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的影響。

A.期權(quán)時(shí)間價(jià)值

B.期權(quán)內(nèi)在價(jià)值

C.期權(quán)杠桿

D.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

10.以下哪種期權(quán)屬于歐式期權(quán)（）。

A.買方可以在到期日或之前任何時(shí)間行使權(quán)利的期權(quán)

B.買方只能在到期日行使權(quán)利的期權(quán)

C.買方可以在到期日之后任何時(shí)間行使權(quán)利的期權(quán)

D.期權(quán)買方和賣方協(xié)商確定的行使權(quán)利時(shí)間

11.以下哪種期權(quán)屬于美式期權(quán)（）。

A.買方可以在到期日或之前任何時(shí)間行使權(quán)利的期權(quán)

B.買方只能在到期日行使權(quán)利的期權(quán)

C.買方可以在到期日之后任何時(shí)間行使權(quán)利的期權(quán)

D.期權(quán)買方和賣方協(xié)商確定的行使權(quán)利時(shí)間

12.以下哪種情況下，看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零（）。

A.期權(quán)行權(quán)價(jià)低于市場(chǎng)價(jià)格

B.期權(quán)行權(quán)價(jià)等于市場(chǎng)價(jià)格

C.期權(quán)行權(quán)價(jià)高于市場(chǎng)價(jià)格

D.期權(quán)已經(jīng)到期

13.外匯期權(quán)交易中，期權(quán)權(quán)利金的（）通常與期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值有關(guān)。

A.上漲

B.下跌

C.不變

D.波動(dòng)

14.以下哪種期權(quán)屬于亞洲期權(quán)（）。

A.買方可以在到期日或之前任何時(shí)間行使權(quán)利的期權(quán)

B.買方只能在到期日行使權(quán)利的期權(quán)

C.買方可以在到期日之后任何時(shí)間行使權(quán)利的期權(quán)

D.期權(quán)買方和賣方協(xié)商確定的行使權(quán)利時(shí)間

15.以下哪種期權(quán)屬于百慕大期權(quán)（）。

A.買方可以在到期日或之前任何時(shí)間行使權(quán)利的期權(quán)

B.買方只能在到期日行使權(quán)利的期權(quán)

C.買方可以在到期日之后任何時(shí)間行使權(quán)利的期權(quán)

D.期權(quán)買方和賣方協(xié)商確定的行使權(quán)利時(shí)間

16.以下哪個(gè)不是影響期權(quán)權(quán)利金的因素（）。

A.期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)率

B.期權(quán)到期日

C.期權(quán)行權(quán)價(jià)格

D.期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的交易量

17.以下哪種期權(quán)屬于路徑依賴期權(quán)（）。

A.買方可以在到期日或之前任何時(shí)間行使權(quán)利的期權(quán)

B.買方只能在到期日行使權(quán)利的期權(quán)

C.買方可以在到期日之后任何時(shí)間行使權(quán)利的期權(quán)

D.期權(quán)買方和賣方協(xié)商確定的行使權(quán)利時(shí)間

18.以下哪種期權(quán)屬于路徑無關(guān)期權(quán)（）。

A.買方可以在到期日或之前任何時(shí)間行使權(quán)利的期權(quán)

B.買方只能在到期日行使權(quán)利的期權(quán)

C.買方可以在到期日之后任何時(shí)間行使權(quán)利的期權(quán)

D.期權(quán)買方和賣方協(xié)商確定的行使權(quán)利時(shí)間

19.以下哪個(gè)不是期權(quán)交易中的希臘字母（）。

A.Delta

B.Gamma

C.Theta

D.Sigma

20.期權(quán)的Delta值表示（）。

A.期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的影響

B.期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)對(duì)期權(quán)權(quán)利金的影響

C.期權(quán)到期時(shí)間對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的影響

D.期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)率對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的影響

21.期權(quán)的Gamma值表示（）。

A.期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)對(duì)期權(quán)Delta值的影響

B.期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)對(duì)期權(quán)權(quán)利金的影響

C.期權(quán)到期時(shí)間對(duì)期權(quán)Delta值的影響

D.期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)率對(duì)期權(quán)Delta值的影響

22.期權(quán)的Theta值表示（）。

A.期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)對(duì)期權(quán)時(shí)間價(jià)值的影響

B.期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)對(duì)期權(quán)權(quán)利金的影響

C.期權(quán)到期時(shí)間對(duì)期權(quán)權(quán)利金的影響

D.期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)率對(duì)期權(quán)權(quán)利金的影響

23.期權(quán)的Vega值表示（）。

A.期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)對(duì)期權(quán)波動(dòng)率的影響

B.期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)對(duì)期權(quán)權(quán)利金的影響

C.期權(quán)到期時(shí)間對(duì)期權(quán)波動(dòng)率的影響

D.期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)率對(duì)期權(quán)權(quán)利金的影響

24.以下哪種期權(quán)屬于跨式期權(quán)（）。

A.同時(shí)買入看漲期權(quán)和看跌期權(quán)

B.同時(shí)賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)

C.同時(shí)買入看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的組合

D.同時(shí)賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的組合

25.以下哪種期權(quán)屬于勒式期權(quán)（）。

A.同時(shí)買入看漲期權(quán)和看跌期權(quán)

B.同時(shí)賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)

C.同時(shí)買入看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的組合

D.同時(shí)賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的組合

26.以下哪種期權(quán)屬于寬跨式期權(quán)（）。

A.同時(shí)買入看漲期權(quán)和看跌期權(quán)

B.同時(shí)賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)

C.同時(shí)買入看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的組合

D.同時(shí)賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的組合

27.以下哪種期權(quán)屬于保護(hù)性看跌期權(quán)（）。

A.同時(shí)買入看漲期權(quán)和看跌期權(quán)

B.同時(shí)賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)

C.同時(shí)買入看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的組合

D.同時(shí)賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的組合

28.以下哪種期權(quán)屬于保護(hù)性看漲期權(quán)（）。

A.同時(shí)買入看漲期權(quán)和看跌期權(quán)

B.同時(shí)賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)

C.同時(shí)買入看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的組合

D.同時(shí)賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的組合

29.以下哪種期權(quán)屬于對(duì)沖期權(quán)（）。

A.同時(shí)買入看漲期權(quán)和看跌期權(quán)

B.同時(shí)賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)

C.同時(shí)買入看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的組合

D.同時(shí)賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的組合

30.以下哪種期權(quán)屬于合成期權(quán)（）。

A.同時(shí)買入看漲期權(quán)和看跌期權(quán)

B.同時(shí)賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)

C.同時(shí)買入看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的組合

D.同時(shí)賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的組合

二、多選題（本題共20小題，每小題1分，共20分，在每小題給出的選項(xiàng)中，至少有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.外匯期權(quán)交易的優(yōu)勢(shì)包括（）。

A.杠桿效應(yīng)

B.風(fēng)險(xiǎn)控制

C.多樣化投資策略

D.交易成本較低

2.以下哪些是影響外匯期權(quán)價(jià)格的因素（）。

A.期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)率

B.期權(quán)的行權(quán)價(jià)格

C.期權(quán)的到期時(shí)間

D.期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)交易量

3.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值受到以下哪些因素的影響（）。

A.期權(quán)剩余期限

B.期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值

C.期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)率

D.期權(quán)的權(quán)利金

4.以下哪些屬于外匯期權(quán)交易的風(fēng)險(xiǎn)（）。

A.行權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

5.期權(quán)的Delta值可能呈現(xiàn)以下哪些情況（）。

A.正值

B.負(fù)值

C.零

D.變化不定

6.以下哪些是希臘字母指標(biāo)（）。

A.Delta

B.Gamma

C.Theta

D.Vega

7.以下哪些期權(quán)策略可以用來對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)（）。

A.保護(hù)性看漲期權(quán)

B.保護(hù)性看跌期權(quán)

C.跨式期權(quán)

D.套利策略

8.以下哪些是外匯期權(quán)交易的基本策略（）。

A.看漲期權(quán)策略

B.看跌期權(quán)策略

C.對(duì)沖策略

D.套利策略

9.以下哪些屬于外匯期權(quán)交易中的組合策略（）。

A.保護(hù)性看漲期權(quán)

B.保護(hù)性看跌期權(quán)

C.跨式期權(quán)

D.逆式期權(quán)

10.以下哪些是期權(quán)交易中的對(duì)沖方法（）。

A.Delta對(duì)沖

B.Gamma對(duì)沖

C.Vega對(duì)沖

D.Theta對(duì)沖

11.以下哪些是期權(quán)交易中的套利策略（）。

A.橫跨套利

B.垂直套利

C.期權(quán)復(fù)制

D.期權(quán)對(duì)沖

12.以下哪些是期權(quán)交易中的杠桿效應(yīng)（）。

A.杠桿倍數(shù)高

B.杠桿風(fēng)險(xiǎn)大

C.杠桿收益高

D.杠桿成本高

13.以下哪些是期權(quán)交易中的風(fēng)險(xiǎn)管理工具（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)敞口

B.風(fēng)險(xiǎn)度量

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

14.以下哪些是期權(quán)交易中的交易成本（）。

A.權(quán)利金

B.交易手續(xù)費(fèi)

C.保證金

D.交易稅費(fèi)

15.以下哪些是期權(quán)交易中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（）。

A.期權(quán)交易量低

B.期權(quán)交易價(jià)格波動(dòng)大

C.期權(quán)交易成本高

D.期權(quán)交易時(shí)間延遲

16.以下哪些是期權(quán)交易中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（）。

A.期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)

B.期權(quán)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)

C.期權(quán)交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)

D.期權(quán)市場(chǎng)供需關(guān)系

17.以下哪些是期權(quán)交易中的操作風(fēng)險(xiǎn)（）。

A.系統(tǒng)故障

B.人員操作錯(cuò)誤

C.法律法規(guī)變化

D.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

18.以下哪些是期權(quán)交易中的交易策略（）。

A.看漲期權(quán)策略

B.看跌期權(quán)策略

C.保護(hù)性策略

D.套利策略

19.以下哪些是期權(quán)交易中的風(fēng)險(xiǎn)管理原則（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)最小化

B.風(fēng)險(xiǎn)分散

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

20.以下哪些是期權(quán)交易中的市場(chǎng)參與主體（）。

A.期權(quán)買方

B.期權(quán)賣方

C.期權(quán)經(jīng)紀(jì)商

D.期權(quán)市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)

三、填空題（本題共25小題，每小題1分，共25分，請(qǐng)將正確答案填到題目空白處）

1.外匯期權(quán)合約的標(biāo)的資產(chǎn)通常是______。

2.期權(quán)的______是指期權(quán)買方為獲得期權(quán)權(quán)利而支付給賣方的費(fèi)用。

3.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值與期權(quán)的______和______有關(guān)。

4.期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值是指______與______的差值。

5.看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值在______時(shí)為零。

6.看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值在______時(shí)為零。

7.期權(quán)的Delta值表示______。

8.期權(quán)的Gamma值表示______。

9.期權(quán)的Theta值表示______。

10.期權(quán)的Vega值表示______。

11.歐式期權(quán)是指買方只能在______行使權(quán)利的期權(quán)。

12.美式期權(quán)是指買方可以在______行使權(quán)利的期權(quán)。

13.亞洲期權(quán)是指買方可以在______期間行使權(quán)利的期權(quán)。

14.百慕大期權(quán)是指買方可以在______期間行使權(quán)利的期權(quán)。

15.期權(quán)復(fù)制策略的核心是創(chuàng)建一個(gè)與______具有相同價(jià)值的投資組合。

16.期權(quán)套利是指利用______或______的機(jī)會(huì)來獲取無風(fēng)險(xiǎn)收益。

17.期權(quán)對(duì)沖是指通過______來降低或消除期權(quán)交易的風(fēng)險(xiǎn)。

18.期權(quán)交易中的風(fēng)險(xiǎn)敞口是指投資者在期權(quán)交易中______的風(fēng)險(xiǎn)。

19.期權(quán)交易中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于______或______導(dǎo)致的交易困難。

20.期權(quán)交易中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于______或______導(dǎo)致的期權(quán)價(jià)格波動(dòng)。

21.期權(quán)交易中的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于______或______導(dǎo)致的損失。

22.期權(quán)交易中的交易成本包括______、______和______。

23.期權(quán)交易中的風(fēng)險(xiǎn)管理工具包括______、______和______。

24.期權(quán)交易中的風(fēng)險(xiǎn)管理原則包括______、______和______。

25.期權(quán)交易中的市場(chǎng)參與主體主要包括______、______和______。

四、判斷題（本題共20小題，每題0.5分，共10分，正確的請(qǐng)?jiān)诖痤}括號(hào)中畫√，錯(cuò)誤的畫×）

1.外匯期權(quán)合約的標(biāo)的資產(chǎn)只能是貨幣對(duì)。（）

2.期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值始終大于其時(shí)間價(jià)值。（）

3.看漲期權(quán)的Delta值總是大于0。（）

4.期權(quán)的Gamma值表示期權(quán)價(jià)格對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的敏感度。（）

5.歐式期權(quán)的買方只能在到期日行使權(quán)利。（）

6.美式期權(quán)的買方可以在到期日或之前任何時(shí)間行使權(quán)利。（）

7.亞洲期權(quán)的行權(quán)價(jià)格是固定的。（）

8.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值隨著到期日的臨近而增加。（）

9.期權(quán)的Delta值隨著標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變動(dòng)而變化。（）

10.期權(quán)復(fù)制策略可以完全消除期權(quán)交易的風(fēng)險(xiǎn)。（）

11.期權(quán)套利策略總是能夠保證無風(fēng)險(xiǎn)收益。（）

12.期權(quán)對(duì)沖可以通過持有相反的期權(quán)頭寸來降低風(fēng)險(xiǎn)。（）

13.期權(quán)交易中的風(fēng)險(xiǎn)敞口可以通過保證金來控制。（）

14.期權(quán)交易中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常與交易量低有關(guān)。（）

15.期權(quán)交易中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過多樣化投資來降低。（）

16.期權(quán)交易中的操作風(fēng)險(xiǎn)可以通過自動(dòng)化交易系統(tǒng)來避免。（）

17.期權(quán)交易中的交易成本通常包括權(quán)利金和交易手續(xù)費(fèi)。（）

18.期權(quán)交易中的風(fēng)險(xiǎn)管理工具可以用來衡量和管理風(fēng)險(xiǎn)。（）

19.期權(quán)交易中的風(fēng)險(xiǎn)管理原則強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)最小化和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。（）

20.期權(quán)交易中的市場(chǎng)參與主體包括個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)。（）

五、主觀題（本題共4小題，每題5分，共20分）

1.請(qǐng)簡(jiǎn)要解釋外匯期權(quán)的基本概念，并闡述其在風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用。

2.分析影響外匯期權(quán)價(jià)格的主要因素，并解釋這些因素如何相互作用。

3.討論外匯期權(quán)交易中常見的策略，包括其適用場(chǎng)景和潛在風(fēng)險(xiǎn)。

4.針對(duì)外匯期權(quán)交易，提出一套風(fēng)險(xiǎn)管理方案，并說明如何在實(shí)際操作中實(shí)施該方案。

六、案例題（本題共2小題，每題5分，共10分）

1.案例題：

假設(shè)某投資者預(yù)期未來三個(gè)月美元/歐元匯率將上漲。請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)一個(gè)外匯期權(quán)交易策略，以利用這一預(yù)期獲利，并說明你將如何管理這一策略相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。

2.案例題：

某公司計(jì)劃在未來六個(gè)月內(nèi)支付一筆歐元債務(wù)，但預(yù)計(jì)歐元將貶值。公司財(cái)務(wù)部門決定使用外匯期權(quán)作為風(fēng)險(xiǎn)管理工具。請(qǐng)描述公司可能采取的具體措施，并分析這些措施可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)和收益。

標(biāo)準(zhǔn)答案

一、單項(xiàng)選擇題

1.A

2.B

3.D

4.C

5.C

6.D

7.A

8.C

9.A

10.B

11.B

12.C

13.B

14.C

15.B

16.D

17.A

18.B

19.C

20.A

21.A

22.C

23.D

24.A

25.D

26.A

27.B

28.A

29.D

30.B

二、多選題

1.ABC

2.ABCD

3.ABC

4.ABC

5.ABC

6.ABCD

7.ABC

8.ABC

9.ABCD

10.ABC

11.ABC

12.ABC

13.ABC

14.AB

15.AB

16.ABC

17.AB

18.ABCD

19.ABCD

20.ABCD

三、填空題

1.貨幣對(duì)

2.權(quán)利金

3.期權(quán)剩余期限期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值

4.期權(quán)的行權(quán)價(jià)格市場(chǎng)價(jià)格

5.期權(quán)行權(quán)價(jià)低于市場(chǎng)價(jià)格

6.期權(quán)行權(quán)價(jià)高于市場(chǎng)價(jià)格

7.期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)對(duì)期權(quán)Delta值的影響

8.期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)對(duì)期權(quán)Gamma值的影響

9.期權(quán)權(quán)利金隨時(shí)間的變化

10.期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率的變化

11.到期日

12.到期日或之前任何時(shí)間

13.期權(quán)行權(quán)價(jià)格

14.期權(quán)行權(quán)價(jià)格

15.期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)率

16.期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)率期權(quán)的行權(quán)價(jià)格

17.期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)率期權(quán)的時(shí)間價(jià)值

18.期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)率期權(quán)行權(quán)價(jià)格

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