2025年年初級銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理習(xí)題

２0初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》習(xí)題（1)單項(xiàng)選擇題1、（）是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)。A、董事會Ｂ、監(jiān)事會C、股東大會D、高級管理層【對的答案】A【答案解析】本題考察董事會及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會。董事會向股東大會負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)。參見教材P21。2、()向股東大會負(fù)責(zé),是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。A、董事會B、監(jiān)事會C、股東大會D、高級管理層【對的答案】B【答案解析】本題考察監(jiān)事會。監(jiān)事會向股東大會負(fù)責(zé),是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。參見教材Ｐ22。３、（)是第三道風(fēng)險(xiǎn)防線。A、業(yè)務(wù)條線部門B、風(fēng)險(xiǎn)管理部門C、合規(guī)部門Ｄ、內(nèi)部審計(jì)部門【對的答案】Ｄ【答案解析】本題考察三道防線。內(nèi)部審計(jì)是第三道風(fēng)險(xiǎn)防線。參見教材P25。4、()是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要構(gòu)成部分，是董事會在考慮利益有關(guān)者期望、外部經(jīng)營環(huán)境以及自身實(shí)際的基礎(chǔ)上，最終確定的風(fēng)險(xiǎn)管理的底線。A、風(fēng)險(xiǎn)治理Ｂ、風(fēng)險(xiǎn)防備C、風(fēng)險(xiǎn)偏好Ｄ、風(fēng)險(xiǎn)文化【對的答案】C【答案解析】本題考察風(fēng)險(xiǎn)偏好。風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要構(gòu)成部分,是董事會在考慮利益有關(guān)者期望、外部經(jīng)營環(huán)境以及自身實(shí)際的基礎(chǔ)上,最終確定的風(fēng)險(xiǎn)管理的底線。參見教材P２5。５、(）指標(biāo)反應(yīng)了銀行對某些經(jīng)營活動范圍或風(fēng)險(xiǎn)類型的接受程度為零。A、資本類Ｂ、收益類C、風(fēng)險(xiǎn)類D、零容忍度類【對的答案】D【答案解析】本題考察風(fēng)險(xiǎn)偏好維度和指標(biāo)。零容忍度類指標(biāo)反應(yīng)了銀行對某些經(jīng)營活動范圍或風(fēng)險(xiǎn)類型的接受程度為零。參見教材P28。6、一般狀況下，商業(yè)銀行至少（)對風(fēng)險(xiǎn)偏好進(jìn)行一次評估,必要時進(jìn)行調(diào)整。A、每月B、每季度C、每年度D、每兩年6、【對的答案】Ｃ【答案解析】本題考察風(fēng)險(xiǎn)偏好維度和指標(biāo)。一般狀況下，至少每年度對風(fēng)險(xiǎn)偏好進(jìn)行一次評估，必要時進(jìn)行調(diào)整。參見教材Ｐ２9。7、從各類限額的關(guān)系看，處在最頂端的是()。A、市場風(fēng)險(xiǎn)限額B、國別限額Ｃ、行業(yè)限額D、客戶限額【對的答案】Ｂ【答案解析】本題考察風(fēng)險(xiǎn)限額。從各類限額的關(guān)系看，國別限額處在最頂端，行業(yè)限額承上啟下,客戶限額是最基本的限額，重要通過客戶授信進(jìn)行控制。參見教材Ｐ３1。８、()是為了檢查銀行的經(jīng)營活動與否服從于限額，與否存在突破限額的現(xiàn)象。A、限額設(shè)定B、限額監(jiān)測C、限額實(shí)行D、限額控制【對的答案】B【答案解析】本題考察限額管理。限額監(jiān)測是為了檢查銀行的經(jīng)營活動與否服從于限額,與否存在突破限額的現(xiàn)象。參見教材P３3。9、()的目的在于協(xié)助銀行理解自身面臨的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度,為下一步打好基礎(chǔ)。A、風(fēng)險(xiǎn)識別Ｂ、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測D、風(fēng)險(xiǎn)控制【對的答案】A【答案解析】本題考察風(fēng)險(xiǎn)識別。風(fēng)險(xiǎn)識別是指對影響各類目的實(shí)現(xiàn)的潛在事項(xiàng)或原因予以全面識別,進(jìn)行系統(tǒng)分類并查找出風(fēng)險(xiǎn)原因的過程，其目的在于協(xié)助銀行理解自身面臨的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度,為下一步的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和防控打好基礎(chǔ)。參見教材P34。判斷題1、商業(yè)銀行逐漸建立并完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系，是對各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效識別、計(jì)量、監(jiān)測、控制的堅(jiān)實(shí)保障。（）【對的答案】對【答案解析】本題考察風(fēng)險(xiǎn)管理體系。商業(yè)銀行逐漸建立并完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系,是對各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效識別、計(jì)量、監(jiān)測、控制的堅(jiān)實(shí)保障。參見教材Ｐ２1。2、在現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制下,企業(yè)所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)的分立，董事會受托與企業(yè)股東,成為銀行企業(yè)治理構(gòu)造的重要構(gòu)成部分。()【對的答案】對【答案解析】本題考察董事會及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會。在現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制下,企業(yè)所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)的分立，董事會受托與企業(yè)股東,成為銀行企業(yè)治理構(gòu)造的重要構(gòu)成部分。參見教材Ｐ21。３、為提高高級管理層工作效率并更深入理解特定領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn),許多國家的商業(yè)銀行在高管層層面設(shè)置了專業(yè)委員會。()【對的答案】對【答案解析】本題考察高級管理層。為提高高級管理層工作效率并更深入理解特定領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)，許多國家的商業(yè)銀行在高管層層面設(shè)置了專業(yè)委員會。參見教材P23。４、自2０世紀(jì)90年代以來,歐美銀行，尤其是大型跨國銀行，在業(yè)務(wù)經(jīng)營上大多實(shí)行事業(yè)部模式。()【對的答案】對【答案解析】本題考察風(fēng)險(xiǎn)管理部門。自20世紀(jì)９0年代以來，歐美銀行,尤其是大型跨國銀行,在業(yè)務(wù)經(jīng)營上大多實(shí)行事業(yè)部模式。參見教材Ｐ24。5、制定明確的風(fēng)險(xiǎn)偏好,有助于商業(yè)銀行更清晰地認(rèn)識自身可以承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn),明確體現(xiàn)看待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度,同步也有助于在不一樣利益有關(guān)者之間形成一種共同交流的基礎(chǔ)。()【對的答案】對【答案解析】本題考察風(fēng)險(xiǎn)偏好。制定明確的風(fēng)險(xiǎn)偏好,有助于商業(yè)銀行更清晰地認(rèn)識自身可以承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，明確體現(xiàn)看待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度,同步也有助于在不一樣利益有關(guān)者之間形成一種共同交流的基礎(chǔ)。參見教材P２５。6、風(fēng)險(xiǎn)偏好的維度是風(fēng)險(xiǎn)偏好框架下需要界定的重要問題。(）【對的答案】對【答案解析】本題考察風(fēng)險(xiǎn)偏好維度和指標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)偏好的維度是風(fēng)險(xiǎn)偏好框架下需要界定的重要問題。參見教材P28。7、建立有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好框架并不是一蹴而就的,是一種逐漸完善的過程。()【對的答案】對【答案解析】本題考察風(fēng)險(xiǎn)偏好維度和指標(biāo)。建立有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好框架并不是一蹴而就的，是一種逐漸完善的過程。參見教材Ｐ28。８、風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐漸形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為體現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。（)【對的答案】對【答案解析】本題考察風(fēng)險(xiǎn)文化。風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐漸形成的風(fēng)險(xiǎn)管理理念、哲學(xué)和價(jià)值觀，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理制度以及廣大員工的風(fēng)險(xiǎn)管理行為體現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化。參見教材Ｐ30。9、風(fēng)險(xiǎn)限額作為傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好的重要工具，在限額制定、實(shí)行、監(jiān)控、預(yù)警、調(diào)整和超限額處理方面，必須由嚴(yán)格的制度保證。()【對的答案】對【答案解析】本題考察限額管理。風(fēng)險(xiǎn)限額作為傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好的重要工具，在限額制定、實(shí)行、監(jiān)控、預(yù)警、調(diào)整和超限額處理方面,必須由嚴(yán)格的制度保證。參見教材P33。10、風(fēng)險(xiǎn)政策是一系列的風(fēng)險(xiǎn)管理制度規(guī)定，目的是保證銀行的風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量、緩釋和監(jiān)控能力與銀行的規(guī)模、復(fù)雜性及風(fēng)險(xiǎn)狀況相匹配。()【對的答案】對【答案解析】本題考察風(fēng)險(xiǎn)政策。風(fēng)險(xiǎn)政策是一系列的風(fēng)險(xiǎn)管理制度規(guī)定，目的是保證銀行的風(fēng)險(xiǎn)識別、計(jì)量、緩釋和監(jiān)控能力與銀行的規(guī)模、復(fù)雜性及風(fēng)險(xiǎn)狀況相匹配。參見教材P34。1１、商業(yè)銀行應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)加總的政策和程序,充足考慮風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)性和傳染性，提高風(fēng)險(xiǎn)加總成果的合理性和審慎性。()【對的答案】對【答案解析】本題考察風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量／評估?！渡虡I(yè)銀行資本管理措施(試行)》中明確規(guī)定,商業(yè)銀行應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)加總的政策和程序,充足考慮風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)性和傳染性,提高風(fēng)險(xiǎn)加總成果的合理性和審慎性。參見教材P３6。12、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)包括內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù),內(nèi)部數(shù)據(jù)是通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。（)【對的答案】錯【答案解析】本題考察風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總。風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)包括內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù),其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是從各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險(xiǎn)管理有關(guān)的數(shù)據(jù)信息，外部數(shù)據(jù)是通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。參見教材Ｐ37。１3、內(nèi)部審計(jì)是一種獨(dú)立、客觀確實(shí)認(rèn)和征詢活動,意在增長價(jià)值和改善組織的運(yùn)行。()【對的答案】對【答案解析】本題考察內(nèi)部審計(jì)的定義。內(nèi)部審計(jì)是一種獨(dú)立、客觀確實(shí)認(rèn)和征詢活動，意在增長價(jià)值和改善組織的運(yùn)行。參見教材P41。20１９年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》習(xí)題(２）多選題1、商業(yè)銀行逐漸建立并完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括(）。A、良好的風(fēng)險(xiǎn)治理構(gòu)造B、明確的風(fēng)險(xiǎn)偏好C、穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)文化D、嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)限額Ｅ、高效的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)【對的答案】ＡBCDＥ【答案解析】本題考察風(fēng)險(xiǎn)管理體系。商業(yè)銀行逐漸建立并完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系,是對各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效識別、計(jì)量、監(jiān)測、控制的堅(jiān)實(shí)保障，包括良好的風(fēng)險(xiǎn)治理構(gòu)造、明確的風(fēng)險(xiǎn)偏好、穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)文化、嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)限額、清晰的風(fēng)險(xiǎn)政策和流程、高效的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)與IT系統(tǒng)、有效的內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)。參見教材P21。２、巴塞爾委員會公布的第四版《銀行企業(yè)治理原則》，強(qiáng)調(diào)董事會對（)承擔(dān)最終責(zé)任。A、銀行的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略B、財(cái)務(wù)穩(wěn)健性Ｃ、關(guān)鍵人員決定D、治理構(gòu)造與實(shí)踐E、風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)義務(wù)【對的答案】ABCDE【答案解析】本題考察董事會及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會。巴塞爾委員會201５年公布的第四版《銀行企業(yè)治理原則》，強(qiáng)調(diào)董事會對銀行負(fù)有整體責(zé)任，詳細(xì)包括董事會對銀行的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)穩(wěn)健性、關(guān)鍵人員決定、內(nèi)部組織、治理構(gòu)造與實(shí)踐、風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)義務(wù)承擔(dān)最終責(zé)任。參見教材P22。３、在我國商業(yè)銀行，高管層層面普遍設(shè)置了()。A、負(fù)責(zé)對風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度進(jìn)行審議的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會B、負(fù)責(zé)對信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審議的信用風(fēng)險(xiǎn)委員會C、負(fù)責(zé)對市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審議的市場風(fēng)險(xiǎn)委員會D、負(fù)責(zé)對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審議的操作風(fēng)險(xiǎn)委員會E、負(fù)責(zé)對流動性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審議的資產(chǎn)負(fù)債委員會【對的答案】ABCDE【答案解析】本題考察高級管理層。在我國商業(yè)銀行，高管層層面普遍設(shè)置負(fù)責(zé)對風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)水平等進(jìn)行審議的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會，負(fù)責(zé)對信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審議的信用風(fēng)險(xiǎn)委員會,負(fù)責(zé)對市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審議的市場風(fēng)險(xiǎn)委員會，負(fù)責(zé)對操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審議的操作風(fēng)險(xiǎn)委員會,負(fù)責(zé)對流動性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審議的資產(chǎn)負(fù)債委員會;在各分支機(jī)構(gòu)層面,一般也會根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理工作需要,設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理有關(guān)委員會。參見教材P23。4、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門承擔(dān)的職責(zé)有(）。A、對各項(xiàng)業(yè)務(wù)及各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與匯報(bào)Ｂ、持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)并預(yù)算與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的資本需求C、及時向高級管理層和董事會匯報(bào)D、理解銀行股東尤其是重要股東的風(fēng)險(xiǎn)狀況E、評估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進(jìn)入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生明顯變化時，給商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險(xiǎn)【對的答案】ABＣDＥ【答案解析】本題考察風(fēng)險(xiǎn)管理部門。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)但不限于如下職責(zé):對各項(xiàng)業(yè)務(wù)及各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與匯報(bào);持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)并測算與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的資本需求,及時向高級管理層和董事會匯報(bào)；理解銀行股東尤其是重要股東的風(fēng)險(xiǎn)狀況、集團(tuán)架構(gòu)對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的影響和傳導(dǎo),定期進(jìn)行壓力測試,并制定應(yīng)急預(yù)案;評估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進(jìn)入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生明顯變化時,給商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險(xiǎn)。參見教材P２4。5、風(fēng)險(xiǎn)承受能力較小的商業(yè)銀行也許將資產(chǎn)重點(diǎn)投資到（)。A、新產(chǎn)品Ｂ、成熟的市場C、新興行業(yè)D、高信用等級的客戶E、低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品【對的答案】BDＥ【答案解析】本題考察風(fēng)險(xiǎn)偏好的定義。風(fēng)險(xiǎn)承受能力較小的商業(yè)銀行，為了防止出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)或損失，將資產(chǎn)重點(diǎn)投入到低風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域(如成熟的市場、高信用等級的客戶、低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品等)，從而獲取較低但穩(wěn)定的收益。參見教材P２6。6、有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好申明應(yīng)當(dāng)滿足的原則有(）。A、包括銀行在制定戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃時所使用的關(guān)鍵背景信息和假設(shè)Ｂ、與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、薪酬機(jī)制有關(guān)聯(lián)C、基于總體風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)能力、風(fēng)險(xiǎn)輪廓,應(yīng)為每類實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)和總體風(fēng)險(xiǎn)確定可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平D、具有前瞻性E、考慮客戶的利益和對股東的受托義務(wù)、資本及其他監(jiān)管規(guī)定，在完畢戰(zhàn)略目的和業(yè)務(wù)計(jì)劃時,確定銀行樂意接受的風(fēng)險(xiǎn)總量【對的答案】ＡBCＤE【答案解析】本題考察有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好申明應(yīng)當(dāng)滿足的原則。有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好申明應(yīng)當(dāng)滿足的原則,除了上述五個選項(xiàng)外,還包括定量指標(biāo),定量指標(biāo)可以分解成業(yè)務(wù)條線和法律實(shí)體的風(fēng)險(xiǎn)限額，也能在集團(tuán)層面匯總以反應(yīng)整體的風(fēng)險(xiǎn)輪廓。還包括定性的陳說,定性陳說要清晰闡明接受或規(guī)避某類風(fēng)險(xiǎn)的誘因，確定某種形式的界線或指標(biāo)以便監(jiān)測此類風(fēng)險(xiǎn)。參見教材P２7。7、在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)行過程中,需要注意的有（)。A、充足考慮利益有關(guān)者的期望Ｂ、將風(fēng)險(xiǎn)偏好于戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合Ｃ、向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo)D、向風(fēng)險(xiǎn)管理部門傳導(dǎo)E、持續(xù)地監(jiān)測與匯報(bào)【對的答案】ＡBCE【答案解析】本題考察風(fēng)險(xiǎn)偏好維度和指標(biāo)。在風(fēng)險(xiǎn)偏好設(shè)置與實(shí)行過程中，需要注意如下幾點(diǎn):一是充足考慮利益有關(guān)者的期望;二是將風(fēng)險(xiǎn)偏好于戰(zhàn)略規(guī)劃有機(jī)結(jié)合;三是向業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)傳導(dǎo);四是持續(xù)地監(jiān)測與匯報(bào)。參見教材Ｐ2９。８、按約束的風(fēng)險(xiǎn)類型，限額重要分為()。A、信用風(fēng)險(xiǎn)限額Ｂ、市場風(fēng)險(xiǎn)限額C、操作風(fēng)險(xiǎn)限額D、流動性風(fēng)險(xiǎn)限額E、國別風(fēng)險(xiǎn)限額【對的答案】ABCＤＥ【答案解析】本題考察風(fēng)險(xiǎn)限額的種類和限額設(shè)定。按約束的風(fēng)險(xiǎn)類型，限額重要分為信用風(fēng)險(xiǎn)限額、市場風(fēng)險(xiǎn)(包括銀行賬戶和交易賬戶)限額、操作風(fēng)險(xiǎn)限額、流動性風(fēng)險(xiǎn)限額、國別風(fēng)險(xiǎn)限額。參見教材P3２。9、風(fēng)險(xiǎn)限額管理的環(huán)節(jié)包括(）。A、風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定B、風(fēng)險(xiǎn)限額實(shí)行C、風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測Ｄ、風(fēng)險(xiǎn)限額調(diào)整Ｅ、風(fēng)險(xiǎn)限額控制【對的答案】ＡCE【答案解析】本題考察限額管理。風(fēng)險(xiǎn)限額管理包括風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)限額控制三個環(huán)節(jié)。參見教材P33。1０、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為()等環(huán)節(jié)。A、風(fēng)險(xiǎn)識別B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測D、風(fēng)險(xiǎn)控制E、風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定【對的答案】ABCＤ【答案解析】本題考察風(fēng)險(xiǎn)管理流程。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、和風(fēng)險(xiǎn)控制四個重要環(huán)節(jié)。參見教材P34。11、《有效風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險(xiǎn)匯報(bào)原則》共包括14個原則，重要包括()。A、數(shù)據(jù)治理和IT基礎(chǔ)設(shè)施Ｂ、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的精確性C、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的完整性Ｄ、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的及時性和靈活性E、風(fēng)險(xiǎn)匯報(bào)以及對監(jiān)管部門的規(guī)定【對的答案】AＢＣDE【答案解析】本題考察風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總?！队行эL(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險(xiǎn)匯報(bào)原則》共包括１4個原則,重要包括數(shù)據(jù)治理和IＴ基礎(chǔ)設(shè)施,風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的精確性、完整性、及時性和靈活性、風(fēng)險(xiǎn)匯報(bào)以及對監(jiān)管部門的規(guī)定。參見教材Ｐ３8。12、為實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的目的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立包括()等要素的內(nèi)部控制體系。A、風(fēng)險(xiǎn)評估B、控制活動C、信息與溝通D、控制環(huán)境Ｅ、監(jiān)控【對的答案】ＡBCＤE【答案解析】本題考察內(nèi)部控制的定義。為了實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的目的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立起包括控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評估、控制活動、信息與溝通、監(jiān)控五個要素的內(nèi)部控制體系。參見教材P４0。１3、現(xiàn)代多元化的內(nèi)部審計(jì)類型有（)。A、協(xié)議審計(jì)B、質(zhì)量審計(jì)C、隱私審計(jì)Ｄ、第三方審計(jì)E、信息技術(shù)審計(jì)【對的答案】ＡBCＤE【答案解析】本題考察內(nèi)部審計(jì)。內(nèi)部審計(jì)確認(rèn)服務(wù)類型已經(jīng)從老式的三個類別——財(cái)務(wù)審計(jì)、遵照性審計(jì)以及經(jīng)營審計(jì)發(fā)展到現(xiàn)代的多元化,如第三方審計(jì)、協(xié)議審計(jì)、績效審計(jì)、舞弊檢查、風(fēng)險(xiǎn)和控制自我評估、盡職調(diào)查、質(zhì)量審計(jì)、安全審計(jì)、信息技術(shù)審計(jì)、隱私審計(jì)等。參見教材Ｐ41。初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》習(xí)題（3)單項(xiàng)選擇題1、企業(yè)類客戶根據(jù)其（）不一樣可劃分為單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶。A、業(yè)務(wù)特點(diǎn)B、組織形式C、風(fēng)險(xiǎn)特性Ｄ、財(cái)務(wù)狀況【對的答案】Ｂ【答案解析】本題考察單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別。企業(yè)類客戶根據(jù)其組織形式不一樣可劃分為單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶。參見教材P４4。2、()分析企業(yè)目前的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力。A、盈利能力比率Ｂ、效率比率C、杠桿比率Ｄ、流動比率【對的答案】D【答案解析】本題考察單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別。流動比率,用來判斷企業(yè)償還短期債務(wù)的能力,即分析企業(yè)目前的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力。參見教材P46。3、下列有關(guān)集團(tuán)法人客戶特性描述錯誤的是(）。A、在股權(quán)上或者經(jīng)營決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人或被其他企事業(yè)法人控制B、共同被第三方企事業(yè)法人所控制C、重要投資者個人、關(guān)鍵管理人員或與其近親屬共同直接控制或間接控制D、存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，必須按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤【對的答案】D【答案解析】本題考察集團(tuán)法人客戶的整體狀況分析。存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系,也許不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤,商業(yè)銀行認(rèn)為應(yīng)視同集團(tuán)客戶進(jìn)行授信管理。參見教材P51。4、下列不屬于個人住房按揭貸款風(fēng)險(xiǎn)的是()。A、“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)B、由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值局限性風(fēng)險(xiǎn)Ｃ、借款人的經(jīng)濟(jì)狀況變動風(fēng)險(xiǎn)Ｄ、抵押權(quán)益實(shí)現(xiàn)困難【對的答案】D【答案解析】本題考察個人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別。Ｄ選項(xiàng)屬于其他個人零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)。參見教材P58－59。5、下列不屬于專家判斷法中市場有關(guān)原因的是()。A、經(jīng)濟(jì)周期B、宏觀經(jīng)濟(jì)條件Ｃ、杠桿D、利率水平【對的答案】C【答案解析】本題考察信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。Ｃ選項(xiàng)屬于借款人的有關(guān)原因。參見教材P62。6、客戶風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)生變量的基本面指標(biāo)不包括()。Ａ、品質(zhì)類指標(biāo)B、實(shí)力類指標(biāo)C、環(huán)境類指標(biāo)D、增長能力指標(biāo)【對的答案】D【答案解析】本題考察風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測對象?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)內(nèi)生變量的基本面指標(biāo)包括：品質(zhì)類指標(biāo)、實(shí)力類指標(biāo)、環(huán)境類指標(biāo)。參見教材P６6。7、逾期貸款率從與否(）的角度反應(yīng)貸款使用效益狀況和信用風(fēng)險(xiǎn)程度,增進(jìn)銀行對逾期貸款盡快妥善處理。A、按期還款B、動態(tài)監(jiān)測Ｃ、靜態(tài)監(jiān)測Ｄ、有預(yù)期損失【對的答案】A【答案解析】本題考察風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測重要指標(biāo)。逾期貸款率從與否按期還款的角度反應(yīng)貸款使用效益狀況和信用風(fēng)險(xiǎn)程度,增進(jìn)銀行對逾期貸款盡快妥善處理。參見教材P6９。8、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警屬于()層面的預(yù)警。Ａ、宏觀B、微觀C、中觀Ｄ、行業(yè)【對的答案】C【答案解析】本題考察風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警屬于中觀層面的預(yù)警。參見教材P73。９、在針對單個客戶進(jìn)行限額管理時,關(guān)鍵需要計(jì)算客戶的()。A、債務(wù)承受能力B、最低債務(wù)承受能力Ｃ、平均債務(wù)承受能力D、以上均不對【對的答案】A【答案解析】本題考察限額管理。商業(yè)銀行對客戶進(jìn)行信用評級後,首要工作就是判斷該客戶的債務(wù)承受能力，即確定客戶的債務(wù)承受額。參見教材P80。１0、貸款損失準(zhǔn)備不包括()。A、一般準(zhǔn)備Ｂ、專題準(zhǔn)備C、特種準(zhǔn)備D、定額準(zhǔn)備【對的答案】D【答案解析】本題考察信用風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)的內(nèi)容。貸款損失準(zhǔn)備包括：一般準(zhǔn)備、專題準(zhǔn)備、特種準(zhǔn)備。參見教材P8７。2０1９年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》習(xí)題（4)多選題１、財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)尤其關(guān)注的內(nèi)容包括()。A、識別和評價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)B、識別和評價(jià)經(jīng)營管理狀況C、識別和評價(jià)資產(chǎn)管理狀況D、識別和評價(jià)負(fù)債管理狀況Ｅ、識別和評價(jià)盈利能力比率【對的答案】ＡＢＣD【答案解析】本題考察單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別。財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)尤其關(guān)注的內(nèi)容包括：識別和評價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)、識別和評價(jià)經(jīng)營管理狀況、識別和評價(jià)資產(chǎn)管理狀況、識別和評價(jià)負(fù)債管理狀況。參見教材Ｐ4５。2、下列屬于借款人資產(chǎn)負(fù)債狀況調(diào)查的重要內(nèi)容的是()。A、確認(rèn)借款人即家庭的人均收入和年薪收入狀況B、調(diào)查其他可變現(xiàn)資產(chǎn)狀況C、調(diào)查借款人在本行或他行與否有其他負(fù)債或擔(dān)保、家庭負(fù)債總額與家庭收入的比重狀況等D、分析借款人及其家庭收入的穩(wěn)定性,判斷其與否具有良好的還款意愿和還款能力E、還款來源與否有效貫徹并足以履約【對的答案】ABCD【答案解析】本題考察個人客戶的基本信息分析。E選項(xiàng)屬于貸款用途及還款來源的調(diào)查，不選。參見教材P5８。3、下列屬于財(cái)務(wù)指標(biāo)的是()。A、償債能力指標(biāo)B、盈利能力指標(biāo)C、營運(yùn)能力指標(biāo)D、品質(zhì)類指標(biāo)E、增長能力指標(biāo)【對的答案】ABＣＥ【答案解析】本題考察風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測對象。財(cái)務(wù)指標(biāo)包括：償債能力指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)、營運(yùn)能力指標(biāo)、增長能力指標(biāo)。參見教材P67。4、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的程序包括（)。A、信用信息的搜集和傳遞Ｂ、風(fēng)險(xiǎn)分析C、風(fēng)險(xiǎn)處置D、風(fēng)險(xiǎn)評估E、後評價(jià)【對的答案】ABＣＥ【答案解析】本題考察風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的程序包括:信用信息的搜集和傳遞、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)處置、後評價(jià)。參見教材P７２-73。５、貸款定價(jià)的形成機(jī)制比較復(fù)雜，(）是形成均衡定價(jià)的重要力量。A、市場B、銀行Ｃ、企業(yè)D、監(jiān)管機(jī)構(gòu)E、央行【對的答案】ＡBＤ【答案解析】本題考察授信權(quán)限管理。貸款定價(jià)的形成機(jī)制比較復(fù)雜,市場、銀行、監(jiān)管機(jī)構(gòu)是形成均衡定價(jià)的重要力量。參見教材P84。判斷題1、流動比率用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。()【對的答案】錯【答案解析】本題考察單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別。杠桿比率用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。參見教材P46。2、定金是指當(dāng)事人可以約定一方向?qū)Ψ浇o付定金作為債權(quán)的擔(dān)保。（)【對的答案】對【答案解析】本題考察單一法人客戶的擔(dān)保分析。參見教材P５0。３、組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測可以體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)分散效果,防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風(fēng)險(xiǎn)集中度過高，實(shí)現(xiàn)資源的化配置。()【對的答案】對【答案解析】本題考察風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測對象。參見教材Ｐ69。4、當(dāng)客戶的授信總額超過客戶的債務(wù)承受能力或銀行的損失承受能力的任一限額是,商業(yè)銀行都不能再向該客戶提供任何形式的授信業(yè)務(wù)。()【對的答案】對【答案解析】本題考察限額管理。參見教材P81。初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》習(xí)題（5）一、單項(xiàng)選擇題1、（）重要來自所屬經(jīng)濟(jì)體,因此具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特性，難以通過自身經(jīng)濟(jì)體內(nèi)分散化投資完全消除。Ａ、信用風(fēng)險(xiǎn)Ｂ、市場風(fēng)險(xiǎn)C、操作風(fēng)險(xiǎn)D、流動性風(fēng)險(xiǎn)【對的答案】B【答案解析】本題考察市場風(fēng)險(xiǎn)管理。市場風(fēng)險(xiǎn)重要來自所屬經(jīng)濟(jì)體，因此具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特性,難以通過自身經(jīng)濟(jì)體內(nèi)分散化投資完全消除。參見教材P90。2、（)是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反應(yīng)的賬面價(jià)值。A、名義價(jià)值B、市場價(jià)值C、公允價(jià)值D、市值重估【對的答案】Ａ【答案解析】本題考察市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。名義價(jià)值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反應(yīng)的賬面價(jià)值。參見教材P95。3、()用來衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響。Ａ、缺口分析Ｂ、久期分析C、外匯敞口分析D、敏感性分析【對的答案】A【答案解析】本題考察市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。缺口分析用來衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響。參見教材Ｐ97。４、總敞口頭寸計(jì)算措施中，()的計(jì)量措施較為激進(jìn)。A、合計(jì)總敞口頭寸法Ｂ、凈總敞口頭寸法Ｃ、短邊法D、盯市【對的答案】B【答案解析】本題考察市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與